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Teoremas sobre Equilibrio de Nash

Jorge F. Chávez

30 de marzo de 2018

1. Relación entre Estrategias Racionalizables y Equilibrio de Nash

Definición 1 (Estrategia razonalizable). Una estrategia es racionalizable si y solo si sobrevive


el proceso de eliminación de estarategias estrictamente dominadas (en adelante EIEED)

Si el proceso de EIEED deja un conjunto de estrategias que no pueden ser eliminadas (i.e. que no
son estrictamente dominadas por otra estrategia), entonces a este conjunto se le llama conjunto
de estrategias racionalizables.
Proposición 1. Todo equilibrio de Nash sobrevive la EIEED.

Prueba. La prueba es por contradicción. Sin pérdida de generalidad, supongamos que el EN


s∗i , s∗−i se borró en una ronda donde la estrategia s∗i resultó ser estrictamente dominada por


s0i ∈ Si . Entonces se tiene que cumplir que:

ui s∗i , s∗−i < ui s0i , s∗−i


 

Lo cual contradice la premisa de que s∗i , s∗−i es un EN.





Un punto importante a resaltar es que la prueba no funciona si el concepto de eliminación incluye


a estrategias débilmente dominadas puesto que en este caso tendríamos que:

ui s∗i , s∗−i = ui s0i , s∗−i


 

lo que no impide que s∗i , s∗−i sea un EN y tampoco impide que s∗i sea eliminada (como débil-


mente dominada) por s0i . Recordemos que justamente una crítica a la eliminación de estrategias
débilmente dominadas es que podían llegar a predicciones inconsistentes porque podían eliminar
EN.
Proposición 2. Si el proceso de EIEED llega a una solución única, entonces esa es un EN y es
único.

Prueba. La prueba o demostración se da en dos partes. La primera parte muestra por contra-
dicción que toda solución única a un proceso de EIEED es un EN. Supongamos, sin pérdida de

1
generalidad, un juego con 2 jugadoes y dos estrategias:

Si = {s0i , s00i } Sj = {soj , soo


j }

y pagos:
ui : Si × Sj → R
 
Supongamos que existe una solución única al proceso de EIEED y es s0i , soj pero NO es un EN.

Como no es EN, entonces decimos que existe otra estrategias s00i ∈ Si tal que:

ui s00i , soj > u s0i , soj


 

Es decir, s00i es una desviación unilateral rentable para el jugador i. Pero entonces s00i no pudo
haber sido eliminado. Llegamos a una contradicción, lo que implica que nuestra premisa inicial
es falsa.

Con más de dos estrategias, de igual forma diríamos que s00i solo pudo ser eliminado por estrategias
diferentes a s0i , digamos s000
i Entonces diríamos:

ui s000 o 00 o 0 o
  
i , sj > ui si , sj > u si , sj

con lo que de nuev se vería que s000 0


i no pudo haber sido eliminada por si , y así sucesivamente.

La segunda parte de la demostración (que el EN es único) es como sigue a continuación. La


proposicion 1 probó que cualquier otro equilibrio de Nashs habría sobrevivido la EIEED. Por lo
tanto, no puede haber otro EN ya que solo (s0i , soj ) sobrevivió.

Nuevamente, si tratamos de extender este razonamiento para el caso de estrategias débilmente


dominadas, entonces vamos a ver que la premisa se rompe. Antes de eso, notemos que la demos-
tración de la primera parte (i.e. que toda solución única a un proceso de EIEED es un EN) si se
cumple si es que relajamos el concepto a dominancia débil. La segunda parte en cambio, no se
cumple puesto que la proposición 1 no se satisface con estrategias débilmente dominadas. Enton-
ces, si hay una solución única que sobrevive al proceso de eliminación de estrategias débilmente
dominadas, esa solución es un EN pero no puede ser único.

2. Pruebas Simplificadas de Equilibrio de Nash

Definición 2 (Combinación lineal convexa). Sea {xi }K i=1 ∈ R


m una secuencia de K vectores

de orden m cuyos elementos son números reales. Entonces, una combinación lineal convexa de
dichos vectores es:
α1 x1 + α2 x2 + . . . + αK xK
P
donde αk ∈ [0, 1] tal que k αk = 1

2
Cuando m = 1, tenemos la siguiente proposición:
Proposición 3. Sea {xi }K i=1 ∈ R una secuencia de número reales (i.e. aquí m = 1). Entonces,
su combinación lineal convexa es:

α1 x1 + α2 x2 + . . . + αK xK = x̄

tal que αj > 0. Si algún xj 6= x̄, entonces tiene que necesariamente ocurrir que al menos uno
debe ser estrictamente mayor que x̄.

Prueba. La prueba es por contradicción. Supongamos que la proposición es incorrecta. Es decir,


hay una secuencia de números x1 , x2 , . . . , xK cuya combinación lineal convexa con ponderadores
α1 , α2 , . . . , αK todos mayores que cero (y cuya suma es 1) es igual a x̄. Supongamos que algunos
de los xj son distintos de x̄. Entonces no puede ocurrir que algunos de estos números que son
distintos sea estrictamente mayor a x̄. Es decir, los números en la secuencia o son iguales a x̄ o
son estrictamente menores (xq < x̄). Entonces la combinación lineal convexa de números iguales
a x̄ y algunos estrictamente menores a x̄ será:

α1 x1 + α2 x2 + . . . + αK xK < x̄

Pero esto contradice la definición de x̄. 

La proposición 3 es útil para demostrar el siguiente teorema sobre propiedades del Equilibrio de
Nash en estrategias mixtas.
Proposición 4 (Pruebas Simplificadas de Equilibrio de Nash). Las siguientes proposiciones son
equivalentes

(a) m̂ ∈ M es una Equilibrio de Nash

(b) Para cada jugador i se cumple que:

ui (m̂i , m̂−i ) = ui (si , m̂−i ) , ∀si ∈ Si

dado que se le asigna probabilidad positiva en m̂i . Asimismo:

ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (si , m̂−i )

dado un peso de cero (probabilidad cero asignada) a si en la estrategia m̂i .

(c) Para cada jugador i:


ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (si , m̂−i )

para todo si ∈ Si .

Prueba. La prueba tiene 3 partes:

(i) Demostrar que (a) implica (b). Supogamos que m̂ es un EN en estrategias mixtas. Por

3
lo tanto:
ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (mi , m̂−i )

para todo mi ∈ Mi . En particular, para si ∈ Si podriamos elegir mi que sea tal que le de
probabilidad 1 a si , por lo que:

ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (si , m̂−i ) (1)

se cumple para todo si ∈ Si . Falta mostrar ahora que ui (m̂i , m̂−i ) = ui (si , m̂−i ) para todo
si ∈ Si dado que recibe peso positivo en m̂i . Ahora, si algunos de esos número difiriera
de ui (m̂i , m̂−i ), entonces debería ocurrir que al menos uno es estrictamente más grande
que ui (m̂i , m̂−i ) porque esta última es una combinación lineal convexa de las utilidades
{ui (si , m̂−i )}si ∈Si (ver proposición 3). Pero eso contradice la desigualdad (1). Por lo tanto
tiene que ocurrir que ui (m̂i , m̂−i ) = ui (si , m̂−i ) para todo si ∈ Si .

(ii) Demostrar que (b) implica (c). Es obvio.

(iii) Demostrar que (a) implica (b). Supongamos que ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (si , m̂−i ) para todo
si ∈ Si y para todo jugador i. Fijemos un jugador i y una estrategia mi ∈ Mi . Debido a que
el número ui (mi , m̂−i ) es una combinación lineal convexa de los números {ui (si , m̂−i )}si ∈Si ,
entonces se cumple que:
ui (m̂i , m̂−i ) ≥ ui (mi , m̂−i )

Pero como fijamos arbitrariamente i y a su estrategia mi , entonces podemos generalizar


esto y concluir que m̂ es un EN para G.