i-NIVERSITE HASSAN 11 - CASABLANCA UNIVERSITEHASSAN 11 - CASABLANCA

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
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Exameq 3/ On note la matrice :

1 o o
Master Tec"nlque et Modéliqtlon Econoq!lqpe et Ecqnçmétrie

purée : 28
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o 1 o o
1

112 112
o

o 112 1/2 o
On appelle matrice stochastique toute matrice A de Mn(R) telle que :

et
a- Justifier sans aucun calcul.que Al est dlagonlsable dans Mn (R).
Donner la dimension du sous-espace vectoriel propre associé à
la valeur propre 1.
b- En utilisantéventuellement les matrices• A2 et An:
Et on note STn l'ensemble des matrices stochastiques de Mn(R) Montrer qu'il existe dans ST, au moins un
élément non diagonlsable dans Ms (R)
11
Justifier si l'affirmation suivante est vraie ou
a- On note V. la matrice colonne à n lignes dont les coefficients sont fausse:<<Pour tout élément de STE le sous-
égaux à 1. espace propre pour A associé à la valeur
propre est de dimenslon 1>>
Montrer que pour toute A e Mn(R) :
AV=V 4/ Soient ST. et A une valeur proprede A dans C.
A e STS n}
On note XI

b- En déduire que toutes les matrices de STR ont une valeur propre
fommune.

2/ Démontrerque A, B e STO AB e ST.

Un vecteur propre pour A associé la valeur propre A.

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On note I un élément de (1......,n) tel
que :
3. a) Montrerque, sI (Xi, et (yu h) sont deux éléments de Ei x
n) I)QI
Ea vérifiant Yégallté Xi+xa= O, alors les vecteurs Xi et xa sont
C-à-d maxl)Ql avec 1 nuls.

a- Montrer que : I
b) En déduire que, sl (Xi, Xi) et (yu h) sont deux éléments de Ei
b- >en déduire que A 1<-1. Justifier
x Ez vérifiant Yégallté alors on a etxa•ya.
Conclure : Le spectre de n'importe-quelle
matrice stochastique
est inclus dans le disque unité fermé.
4. Pour tout vecteur x de E dont les coordonnées dans la base
A STn Spectc(A) C B
sont (Ai, A2,As, As, G), on pose :

et u(XL)+ (Xi) + fi(X2)

x2a A,e.+ + A,ec
On désigne par E l'espace vectoriel R' et
par B sa base canonique :
a) Prouver que l'applicatipn F qui à tout
vecteur x de E associe le
vecteur F(x), est un endomorphisme
On pose eu e,) et de E.
e., es, e,) et désigne respectivementpar b) Déterminerle noyau de F et en
E, et Ea les sous-espaces vectoriels de E engendrés déduire que F est un
par Biet Bi. automorphisme.
Enfin, A est la matrice carrée d'ordre 3 à coefficients réels c) Montrerque la matriceM de F
suivante : dans la base B peut décrire
sous la forme :

021• o 2 o o
2 o 1 o
-2 o o
c o o o o
1. Soit u l'endomorphismede El dont la matrice dans la Bi est A.
o 1 o o
Déterminer les valeurs propres de u ainsi qu'une base de vecteurs o o
o o 1
propres. o o o
2. Soit f l'applicationlinéairede Ei vers Ez définiepar
et
Montrer que f est un Isomorphisme et déterminer la matrice de 5. On suppose, dans cette question,
que est une valeur propre de
son isomorphisme réciproque f i relativement aux bases Bi et BI. F et que x est un vecteur associé à
g ; on définit les vecteurs
de E, et xa de Ez comme dans la question
précédente.
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Etablirque X E E
a) Justifier que la valeur propre 1.1
n'est pas nulle.
3/ a- Etabllr que -v, Conclure.
b) Utiliser les résurtatsde la question 3. pour prouver que Conclure.
les b-Etablirque U w E
vecteurs x, et xa sont tous les deux non nuls et que est un
vecteur propre de u associé à la valeur propre 1 La matrice H(v) est-elle dlagonisable.

Bonne chance
E*ercice3 :

Solt n e N*, on considère l'espace vectoriel E=Ra muni du produit

scalaire canonique : Si X, Y Rn = tX.Y

Il x112 = tx.Y

On rappellequ'un vecteur X de E peut-être identifié à Gne matrice

uni colonne à n lignes.
Rappelons aussi qu'une matrice symétrique réelle est diagonisable.

1/ Soit un vecteur unitaire•de E c-àd I IVI 1=1, on note

, on appelle marice de Househôlderassociéeau vecteurv
la matrice - 2v 'v

a-Monter que H(v) est symétrique et orthogonale. Une matrice est

dite orfrogonale si

b-H(v) est-elle Inversible ? diagonlsable ?

2/ Soit PV l'opérateur projection orthogonale sur V.

I.e PV, E=V+

X=u+W >Pv(u+w)=u
En remarquant que :

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