Meine Algorithm

Любые «хорошие времена» — всегда результат вашего упорного труда и постоянной

самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, — залог завтрашних результатов.
Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день! Если вы хоть на
минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад.

© Дональд Трамп

Мой бизнес – торговля на рынке.

Я торгую отбои от уровней внутри дня и стою возле крупных игроков. Не иду против
толпы.

Я строго соблюдаю правила торговли! Каждую сделку я совершаю по всем правилам!

Я сосредоточен, отбросил все эмоции. Я жду только хороших сделок и поэтому я спокоен. Я
игнорирую все свои и чужие мнения и слухи по поводу рынка. Рынок всегда прав – он сам
покажет куда идет. Я принимаю это и следую за рынком.

I. Цель:
“Waiting for a big wave…”
Следовать алгоритму!
Не терять деньги. Быть каждый месяц в прибыли. Зарабатывать!
Делать правильные сделки – точно по всем пунктам алгоритма торговли.
Делать анализ сделок каждую неделю!
Не жадничать!
Идти только вверх! Зарабатывать!
1
 «На бирже все равны,
есть только разные эмоции»
II. Техника торговли:
1) Для торговли смотрю графики RTS: 5 min и Day (в конце/начале часа H1) . Перед
работой удаляю тренды в окне 5 min.
2) В начале недели график RTS Week для определения глобального тренда, уровни
поддержки и сопротивления, круглые числа. Так же смотрим как торговался в
воскресенье Tel Aviv 25.
3) Для «настроения» рынка смотрим Основные Мировые Индексы. Так же можно
смотреть: S&P 500 futures, DAX, «Голубые фишки» индекса РТС.
Каждый день смотрим экономический календарь, нет ли важных новостей по
Европе или Америке. Так же смотрим каналы Bloomberg & CNBC перед важными
новостями и открытием Америки.
4) Ищем идеальную сделку, по модели. Торгуем вместе с крупным игроком. Не
идем против толпы. Бар должен закрыться!
5) Смотрим запас хода на Day и Week по уровням. Внутредневные тренды на Day
выделяем другим цветом (оранжевым).
6) Рассчитываем размер позиции, размер убытка на день/неделю (+ табл.
Цыглиных).
7) Использую робот XELIUS Stop&Profit: S/L(n) = 270; TP = 3:1+ n/2 (0;50).

Идеальный вход:
1. Сделка совершается по тренду.
2. Модель по всем правилам.
3. Есть большой запас хода (Потенциал).
4. Уровень формировался ранее в течение дня, нескольких дней или
имеется зеркальный уровень.
5. Уровень формируется около круглой цифры.
6. Есть ложный пробой.

1) Количество контрактов рассчитывается ежедневно

 от риска на день (2%).
 по табл. Цыглиных
Увеличение количества контрактов(+1) после прибыльной недели.
В течение дня можно провести 3 убыточные сделки подряд или потерять максимум
2% от депозита, после чего производится только наблюдение.
2) Всегда торгую только то, что вижу. Никогда не гоняюсь за ценой!
3) Торгую внутри дня, пробои/отбои от уровня.
Не лезь в рынок после сильного движения, будет откат!
4) Смотрим Ключевые точки.

2
 ВХОД:

1) ВХОД ТОЛЬКО ПО ТРЕНДУ! (исключ. Контртренд - 500п.);

2) Вход ОТ СТОПА! (за тень бара или уровня);
3) Запас хода инструмента
 3:1+ SL/2;
 3:1 (определяется от экстрем. до экстрем. канала, или размером бара
Day (Av. ART)).
4) Находим текущий уровень по моделе на М5, определяем БСУ и БПУ (2 бара
должны бить в одну точку. Бар должен закрыться!
Вход осуществляется в начале прорисовки 3го или 4го бара, в зависимости от
силы уровня, за 30-50 п. от уровня. (иногда вход по М1, после отката, сильного
движения. На М5 можно не успеть войти на импульс).
5) Ложный пробой всегда усиливает сигнал.
Смотрим круглые числа. (130 000, 130 500, 131 000)
6) Сразу ставим СТОП!!! (должен сработать Робот, если нет – ставь сам)
7) СТОП 270 п. (+/- 30 п.) + проскальзывание 30п., либо за тень бара в приделах
риска. Нельзя ставить СТОП на «круглое число».
8) ВСЕГДА ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРЬ!
9) Если цена ушла на два стопа от выставленного лимитного ордера – снимаю
ордер.
10) Смотри Н1 каждый час. Там бывают среднесрочные модели. (выдели
оранжевым внутредневные тренды).
11) Закрытие позиции в конце дневной торговой сессии !

12) Контртренд – вход против тренда возможен перед сильным уровнем с

крупным игроком или после очень сильного движения инструмента в
обратном направлении. Обычно откат 3-4 бара (500п).

В день экспирации торги только в первой половине дня! Потом флэт. Крупные игроки
закрывают свои позиции.Переходим на следующий инструмент фьючерса.

ВЫХОД:
«Входить нужно целиком, а выходить частями»

1. С помощью STOP

 STOP-loss: 270 п. (+/- 30 п.).

 Trelling-STOP: 500п.

Ставим STOP в Б/У после движения цены на 3 СТОПа.

При подходе цены к уровню:
- перемещаем STOP под min/max предыдущей свечи, если цена сильно ускоряется
можно перейти на меньший time frame (2min) и переносить STOP через свечу.
- если эмитент подходит к уровню большой свечей с большим объемом (в 2-3 раза
больше стандартного) переносим STOP на 40-50% тела этой свечи.

2. С помощью Take profit

 3:1+ SL/2
3
 Движение цены (high/low) в среднем проходит от 750 1100п. (av.900)
Часто цена доходит до 4:1.
При подходе цены к TP, закрываем часть позиции (70%), а остальное (30%) оставляем
дальше до 5:1.
Нельзя отдавать больше, чем 60 % от дневной прибыли.

Если после сильного движения нет отката, скорее всего, будет продолжение.
СМОТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ (high – low).
Если в эмитенте нет «теней» на дневке (D), закрытие в самой выскокой/низкой
точке дня означает, что покупатель/продавец недобрал позицию и будет ее
добирать на следующий день. Возможно оставить половину позиции на следующий
день.

III. Риск-менеджмент и Money-менеджмент:

 Максимально количество сделок в день – 3.

 Max 3 убыточные сделки подряд – конец торговли. Только наблюдение.
 Потеря на день 2% от депозита. Рассчитываем убиток/прибыль в грн. на день
от депозита.
 Убыточные 2-3 дня - не торговать! Все обдумать, проанализировать.
 Если достигнута потеря 7% за неделю - остановка торговли, , пересчитать риски,
проанализировать все сделки, отправить сделки Герчику А. М.

IV. Распорядок дня (летнее время):

09:00 – открытие рынка. Первые час не торгуем!
09:15 – начало рабочего дня, перечитать алгоритм, анализ сделок за вчера (ошибки,
положительные сделки, выводы). Перезагрузить по необходимости компьютер.
Определение фона рынка (см. выше). План работы на сегодня, определение ТРЕНДА -
смотрим по уровням Day и Week.
09:00-10:00 – Наблюдение за рынком.
10:00 – 13:00 – Торговля от уровней по модели.
10:00 – Открытие Европейских рынков (DAX, CAC 40, FTSE 100).
13:00-13:03 – Клиринг.
13:03 – 17.30 – Торговля по модели. Далеко не отходить от компьютера, возможны
изменения, вплоть до изменения направления дня.
16:30 – Открытие Америки. Возможны сильные колебания цены.
Добавляем на экран графики Dow Jones и NASDAQ. Fut S&P 500 меняем на Ind. S&P 500.
17:40 – 17:45 – Закрытие позиций перед вечерней сессией.
17:75 – 18:00 – Фиксирую сделки в журнал и делаю скриншоты, если не сделал этого
раньше.
18:00 – открытие вечерней сессии. Итоги торгов вечерней сессии переносятся на
следующий день. Объемы в 2 раза меньше.
18:00 - 22:50 -Наблюдение. Торговля только при наличии больших объемов до этого
или грядущие новости. Оставляем те же графики, что и после открытия Америки.
Большие объемы в начале и иногда в конце сессии.
18:15 – Закрытие Европейских рынков (DAX, CAC 40, FTSE 100).
22:50 - закрытие вечерней сессии.
4
 Рабочее место:

1) Комната должна быть хорошо осветлена и проветрена;

2) На рабочем столе должен быть порядок и не должно быть отвлекающих
внимание вещей;
3) На рабочем месте всегда находится: распечатанный алгоритм и калькулятор
журнал и ручка для того, чтобы можно было записывать свои мысли о
трейдинге.

Торгую только те модели отбоя, которые знаю:

+1 +2 -1 -2

Характеристика уровней
 Если уровень новый, ранее не был замечен, то это «воздушный» уровень, сила 1
балл
 Если воздушный уровень образовался на круглой цифре – сила 2 балла
 Если уровень был вчера и успешно отработался – сила 2 балла
 Если уровень образовался на круглой цифре, а также отработал на прошлых
сессиях – сила 3 балла
 Уровень, из поддержки ставший сопротивлением или, наоборот, из
сопротивления – поддержкой – самый сильный, 4 балла, а если на круглой цифре – то 5
баллов. Зеркальный уровень, образовавшийся на круглой цифре и отработавший в прошлых
сессиях - 6 баллов.

V. Анализ сделок
Просматриваю каждый день сделки которые я делал вчера.
Ищу в них:
 Смог ли я войти лучше
 Смог ли я выйти лучше
 Есть ли ошибки входа/выхода

Загружаю сделки на Marketstat.ru

В выходные еще раз просмотреть все сделки за неделю и отобрать несколько типовых
положительных и отрицательных сделок и отослать А. М. Герчику.

VI. Бороться со своими демонами:

 страх - боязнь потери денег при входе в позицию, ранний выход из позиции;
 жадность - пересиживать прибыль, не брать то, что уже заработал по плану в
надежде, что рынок еще подарит чуть-чуть денег; Всех денег не заработать, но
потерять можно ВСЕ!
 лень и раздолбайство – твои демоны!!!
5
  ВСЕГДА СТАВИТЬ СТОП - не тешить себя ложными надеждами на то, что рынок
должен развернуться. Рынок никому ничего не должен;
 НИ НА ЧТО НЕ ОТВЛЕКАТЬСЯ!
 строжайшая дисциплина - торговля по алгоритму, "во время игры правила не
менять";
Не торговать пьяным, больным, голодным, злым и в других психо-эмоциональных
состояниях. Открывать торговый терминал только в спокойном и уравновешенном состоянии.
Приближенному к состоянию медитирующего дзен-буддиста 

Не слушать "гуру" разнообразных форумов, аналитиков, пророков, ясновидящих и прочую

шушеру. Учиться отличать нужный новостной фон от шума.
Долбить в одну точку - есть реально рабочая стратегия, работай по ней и со временем все
получится.

Заключение
Алгоритм был написан для того, чтобы следовать ему 100%. В данном алгоритме
прописаны и описаны формации, уровни, а также входы и выходы из позиций. Все что
требуется от меня - это упорный труд над домашней работой. Кроме этого, анализ сделок
будет помогать выявлять статистические данные по моей торговле. Будет использоваться
эл.система учитывания сделок, для облегченности анализа. Со временем, я смогу
корректировать алгоритм, опираясь на статистику своих торгов, тем самым повышать процент
прибыльных сделок.

Помни!
Не поддавайся эмоциям, следуй правилам и все получиться!