Existencia Soluciones Periodicas PDF

EXISTENCIA DE SOLUCIONES PERIÓDICAS PARA
UNA EXTENSIÓN DEL MODELO DE PALOMBA
Marco Fidel Pechené Rodrı́guez
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ingenieria
Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas
Santiago de Cali
2018
EXISTENCIA DE SOLUCIONES PERIÓDICAS PARA
UNA EXTENSIÓN DEL MODELO DE PALOMBA
Marco Fidel Pechené Rodrı́guez
Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al tı́tulo de:
Matemático Aplicado
Director:
Andrés Mauricio Rivera
Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ingenieria
Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas
Santiago de Cali
2018
Nota de aceptación
Andrés Mauricio Rivera
Andrés Mauricio Salazar
José U. Mora Mora

Contenido
1. Introducción 1
2. Preliminares 8
2.0.1. Estabilidad lineal de equilibrios para sistemas autónomos no lineales . 8
2.0.2. Análisis Cualitativo del Modelo de Palomba . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.0.3. Método de sub y super soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Equilibrios y estabilidad para el caso autónomo 26
4. Condiciones necesarias para la existencia de soluciones periódicas 41
5. Dinámica económica en ausencia de bienes de consumo 43
6. Existencia de soluciones periódicas para el caso µ = 0 48
6.0.1. Búsqueda de sub y super soluciones para el caso µ = 0 . . . . . . . . . 52
7. Conclusiones 59
A. Soluciones periódicas en ecuaciones lineales con coeficientes periódicos 63

Agradecimientos
A Dios todo poderoso por sus infinitas bendiciones y en especial a mi familia por su apoyo
incondicional. Al profesor Andrés Mauricio Rivera, por su tiempo, dedicación y paciencia
como director para la realización y culminación de este trabajo. También a los profesores
Daniel Núñez y José U. Mora por su colaboración y aportaciones. Y por último, agradecer a
todos los que contribuyeron directa o indirectamente para la realización del mismo.
GRACIAS.
v
Resumen
En 1939 el economista italiano G. Palomba [1] propone el siguiente modelo Lotka-Volterra
tipo presa-depredador
0
C1 = C1 (β1 − α1 C2 ),
(1)
0
C2 = −C2 (β2 − α2 C1 ),
con αi , βi , i = 1, 2, constantes positivas, para estudiar un sistema económico en donde sólo
existen dos tipos de bienes: bienes de consumo cuyas cantidades son dadas por la variable
C1 ≡ C1 (τ ) y bienes de capital cuyas cantidades son dadas por la variable C2 ≡ C2 (τ ).
Siguiendo el tratamiento matemático y gráfico desarrollado en [2], G. Palomba demuestra el
comportamiento oscilatorio (ciclos económicos) de las cantidades de cada bien en su modelo.
Con el propósito de desarrollar un poco más las ideas encontradas en [1], esta propuesta
de trabajo propone una variación de dicho modelo al considerar un incremento exógeno y
periódico de las tasas de producción de los bienes de capital y un efecto negativo por el
incremento de las cantidades de los bienes de consumo en la tasa de producción de los bienes
de capital. De manera más precisa se considera el sistema
C10 = C1 (β1 − α1 C2 ) + µ
bC2
(2)
C20 = −C2 (β2 − α2 C2 ) − kC1 + h(ωτ ),
en donde µ
b, k son constantes no negativas y h(ωτ ) es una función periódica que simula el
efecto neto y exógeno de temporadas de mayor y/o menor tasa de producción de los bienes
de capital. Por medio del Método de sub y super -soluciones se investiga la existencia y/o
unicidad de soluciones periódicas para el sistema (2), las cuales representan al igual que en
el modelo de Palomba un comportamiento oscilatorio de los bienes de consumo y de capital.
vi
Abstract
In 1939 Italian economist G. Palomba [1] proposes the following model Lotka-Volterra predator-
prey type
0
C1 = C1 (β1 − α1 C2 ),
(1)
0
C2 = −C2 (β2 − α2 C1 ),
with αi , βi , i = 1, 2, positive constants, to study an economic system where there are only
two types of goods: consumer goods whose quantities are given by C1 ≡ C1 (τ ) and capital
goods whose quantities are given by the variable C2 ≡ C2 (τ ). Following the mathematical and
graphical treatment developed in [2], G. Palomba proved the oscillatory behavior (economic
cycles) of the quantities of each good in his model. With the purpose of developing a little
more the ideas found in [1], this document proposes a variation of the model when considering
an exogenous and periodic increase in the production rates of capital goods and a negative
effect due to the increase of the quantities of consumer goods in the rate of production of
capital goods. More precisely, we consider the system
C10 = C1 (β1 − α1 C2 ) + µ
bC2
(2)
C20 = −C2 (β2 − α2 C2 ) − kC1 + h(ωτ ),
where µ
b, k nonnegative constants and h(ωτ ) is a periodic function that simulates the net
and exogenous effect of seasons of higher and / or smaller production rate of capital goods.
The Lower and Upper -solutions Method allow us to prove the existence and uniqueness of
periodic solutions for the system (2), which, as in the Palomba model, represent an oscillatory
behavior of consumer and capital goods.
vii
1. Introducción
En dinámica de poblaciones, uno de los modelos inter-especies más destacados es el conocido
Modelo de Lotka-Volterra nombrado ası́ por los trabajos pioneros de Alfred J. Lotka (1925)
[3] y Vito Volterra (1926) [2]. Curiosamente Volterra no conocı́a el trabajo cientı́fico de Lotka
quien de manera independiente anticipó algunos resultados de los modelos de Volterra. Fue
en el siglo XX cuando los modelos dinámicos inter-especies alcanzaron un gran desarrollo
gracias a los trabajos de Lyapunov, Lorentz y Kolmogoroff [4] y aún siguen siendo un área
muy activa de investigación. Entre los varios modelos propuestos por Volterra se encuentra
el caso Presa-Depredador cuya expresión matemática está dada por:
ẋ = (a1 − b1 y)x,
(1.1)
ẏ = −(a2 − b2 x)y,
donde x = x(t), y = y(t) son el número (o densidad) de individuos de las especies Presa
y Depredador respectivamente y ẋ, ẏ representan la tasa de crecimiento de cada especies,
siendo a1 , a2 , b1 , b2 constantes positivas.
De otro lado, en el estudio dinámico de las economı́as capitalistas, se encuentra también
un modelo fundamental para el estudio de las fluctuaciones de la tasa de empleo v, y la
participación de los salarios u en la producción de un único bien, el cual se puede consumir,
o, acumular como capital productivo. Tal modelo fue establecido por el economista Richard
Goodwin (1967) [5], demostrando que dichas fluctuaciones respondı́an a un sistema de ecua-
ciones diferenciales no lineal de la forma:

1 1
v̇ = − (α + β) − u v,
k k
(1.2)
u̇ = − ((α + γ) − ρv) u,
1
para constantes positivas α, β, γ, k y ρ. Identificando las constantes
1 1
a1 = − (α + β), b1 = , a2 = (α + γ), b2 = ρ,
k k
se obtiene claramente un modelo Lotka-Volterra de tipo (1.1). Actualmente, el modelo de
Goodwin se conoce como El Modelo de Ciclo y Crecimiento de Goodwin y es considerado
como la primera aplicación de las ecuaciones de Lotka-Volterra en un problema económico.
Sin embargo, el economista italiano Giuseppe Palomba [1], previamente a Goodwin ya habı́a
utilizado las ecuaciones de Lotka-Volterra para el estudio de un sistema económico en donde
se considera la existencia de solo dos tipos de bienes. Con el fin de exponer con claridad el
modelo de Palomba se va a seguir la exposición que se encuentra en [6]. Los supuestos de
dicho modelo son los siguientes:
1. Existen dos tipos de bienes: los bienes de tipo A que consisten en los bienes listos para
el consumo inmediato (bienes de consumo). Los bienes de tipo B que se utilizan para
la producción de los bienes de tipo A (bienes de capital).
2. La economı́a está en una situación dinámica que tiende a aumentar las cantidades de
los bienes de capital. Por lo tanto, parte de los productos de tipo A son desviados de
su destino normal y asignado a los de tipo B. Esto al parecer es una forma de ahorro
(reducir el consumo) con el fin de invertir y aumentar el monto total del capital.
3. En cualquier instante de tiempo, los bienes del tipo A tienen un coeficiente de incre-
mento igual a β1 , mientras que los bienes del tipo B tienen un coeficiente de incremento
igual a −β2 , con β1 y β2 constantes positivas. Esto quiere decir que, los productos del
tipo A se incrementan de forma continua, mientras que los bienes de tipo B se reducirán
a cero debido a su depreciación 1
4. El coeficiente de disminución de los bienes de tipo A, debido a la variación de destino,

1
La depreciación es la perdida que experimenta un bien o activo como consecuencia de su uso debido al
paso del tiempo o por obsolencia tecnológica.
2
es igual a −α1 , mientras que el coeficiente de aumento de los bienes del tipo B, debido
a la misma razón, es igual α2 , donde α1 y α2 son constantes positivas.
Si C1 (τ ) y C2 (τ ) representan las cantidades de los bienes de tipo A y tipo B respectivamente
en cada instante tiempo τ , las ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica económica
anterior son:
0
C1 = C1 (β1 − α1 C2 ),
(1.3)
0
C2 = −C2 (β2 − α2 C1 ),
0
en donde Ci := dCi /dτ , i = 1, 2. Nótese que el sistema (1.3) claramente corresponde a un
modelo de Lotka-Volterra de tipo (1.1). En la actualidad existen muchos escritos cientı́ficos
que generalizan el modelo de Goodwin en distintas direcciones; especialmente en los 70’s
y 80’s se generalizó el modelo adoptando hipótesis menos estrictas e introduciendo nuevos
fenómenos económicos. En [7] se puede encontrar un resumen reciente de las extensiones del
modelo de Goodwin.
Se desconocen los motivos por el cual el modelo de Palomba no se desarrollo tanto como
el modelo de Goodwin, incluso el que sea un modelo desconocido entre muchos economistas
interesados en sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales aplicados a la modelación de
fenómenos económicos. Más aún, en [6] se resalta que las ideas de Palomba aún no han
sido debidamente extendidas por los economistas, los cuales podrı́an seguir sus ideas para
desarrollar nuevos modelos más realistas. En este documento se pretende retomar el modelo
de Palomba y proponer una sencilla extensión que considere efectos exógenos y periódicos
sobre los bienes de capital y los efectos negativos debido al aumento de las cantidades de los
bienes de consumo sobre la producción de los bienes de capital. Ası́ pues el objetivo principal
de esta propuesta de investigación es estudiar la dinámica global de la interacción de los
bienes de consumo y bienes de capital por medio de una variante del modelo de Palomba que
considera los efectos exógenos y periódicos que aceleran la producción de los bienes de capital
y el efecto negativo y directo que tiene el aumento de las cantidades de los bienes de consumo.
Dichos efectos exógenos, se supone que están reflejados por una función periódica h(ωτ ) cuyo
3
valor promedio simula el aporte neto de variables exógenas que estimulan la producción de
los bienes de capital en periodos fijos de tiempo y con frecuencia ω. De manera más precisa
se estudiará el sistema no lineal de ecuaciones:

0
C1 = C1 (β1 − α1 C2 ) + µ
bC2 ,
(1.4)
0
C2 = −C2 (β2 − α2 C1 ) − kC1 + h(ωτ ),
donde µ
b es una constante no negativa que refleja un coeficiente de proporcionalidad del cre-
cimiento de los bienes de capital a favor de los bienes de consumo y k es el coeficiente de
proporcionalidad del crecimiento de los bienes de consumo en contra de los bienes de capital.
Al igual que en el modelo de Palomba se buscan condiciones necesarias y/o suficientes para
la existencia de soluciones periódicas del sistema (1.4) que reflejen un comportamiento oscila-
torio de las cantidades de cada bien (ciclo económico). Hasta donde se sabe, en la actualidad
no existen modelos dinámicos del tipo (1.4) que estudien el comportamiento dinámico de un
sistema económico con dos únicos bienes, pero, existen estudios analı́ticos y numéricos de
la dinámica global de la interacción de células cancerı́genas con el sistema inmune bajo una
inmunoterapia periódica modelados por sistemas similares a (1.4). Concretamente se refiere
a los trabajos de [8] y [9], artı́culos que serán un punto de partida de esta propuesta de inves-
tigación. A diferencia de las técnicas utilizadas en dichos trabajos se va a utilizar el Método
de sub y super -soluciones para el estudio del sistema (1.4), herramienta útil para demostrar
la existencia y unicidad de soluciones periódicas en sistemas periódicos no autónomos (ver
[10][11][12]). Debido a la complejidad del sistema (1.4) y la técnica elegida como herramienta
de trabajo, este documento se centrará sus resultados principales en el caso µ

b = 0. Cabe
mencionar que por medio del método de Averaging, es posible demostrar la existencia de
soluciones periódicas de (1.4) para el caso µ

b > 0 pero la comprobación de esta afirmación
será objeto de estudio en un futuro trabajo. En adelante y por conveniencia se escribirá el
sistema (1.4) como un nuevo sistema de coordenadas adimensional. Para ello se considera el
4
cambio de variable:
Λ : R × R2+ → R × R2+
(t, x, y) → Λ(t, x, y) := (τ, C1 , C2 ),
en donde

x y 1
Λ(t, x, y) = at, , ; a= √ .
aα2 aα1 β1 β2
T̃
Nótese que el parámetro a satisface a = en donde T̃ es el periodo natural del sistema
2π
lineal correspondiente a la linealización del sistema
C10 = C1 (β1 − α1 C2 ),
C20 = −C2 (β2 − α2 C1 ),

β2 β1
en el equilibrio , . En consecuencia, se comprueba fácilmente que bajo el cambio de
α2 α1
variable Λ, el sistema (1.4) queda en la forma:
ẋ = (γ − y)x + µy,
(1.5)
1
ẏ = x − y − ρx + σh(βt),
γ
dx dy
en donde, ẋ = , ẏ = y:
dt dt
s
α1 aα1 β1 aα2
σ = 2, ρ= k, β = ωa, γ= , µ= µ
b.
a α2 β2 α1
El parámetro σ depende del valor neto de los efectos exógenos y periódicos que estimulan la
producción de los bienes de capital y los bienes de consumo (α1 ), por lo que representarı́a
un valor especı́fico de todos los efectos endógenos y exógenos para evitar la depreciación y
activar el crecimiento de los bienes de capital. El parámetro ρ es directamente proporcional
a k el cual representa los efectos negativos que ejerce el crecimiento de las cantidades de los
bienes de consumo sobre la cantidad de bienes de capital (es decir, adquirir más bienes de
consumo puede limitar el crecimiento del stock de los bienes de capital), y el parámetro α1
que representa lo “dañino” que es el incremento de los bienes de capital para el crecimiento
5
de los bienes de consumo (es decir, más bienes de consumo se destinan para los bienes de
capital). Además, ρ es inversamente proporcional a la tasa de interacciones “beneficiosas”

1 α2
de los bienes de consumo para el incremento de los bienes de capital. Ası́, ρ−1 =
a kα1
da, en algún sentido, el control ejercido por el sistema económico sobre el crecimiento de
µa2
kb
los bienes de consumo debido a su tamaño. Por otro lado, µ = y en consecuencia µ
ρ
ab
µα2
tiene un significado análogo a ρ−1 . En efecto, µ = en donde α2 es el aumento de los
α1
bienes de capital debido al desvı́o de los bienes de consumo, µ refleja el aumento de los bienes
de consumo debido al aumento de los bienes de capital. Ası́ que el control ejercido por el
sistema económico sobre las cantidades de los bienes de consumo implica un control sobre
las cantidades de los bienes de capital, efecto que es reflejado por µ. Más aún, se observa
1 1 α1
que = de donde se deduce lo antes dicho. Los valores γ y β están directamente
µ a aα2
relacionadas con las tasas de crecimiento de los bienes de consumo y la frecuencia de los
efectos exógenos y periódicos sobre los bienes de capital respectivamente.
Para el estudio de la dinámica del sistema (1.5) se ha divido este documento en 6 Capı́tulos.
En el Capı́tulo 2 se presenta la teorı́a correspondiente para la linealización y clasificación
de los equilibrios del sistema (1.5). Se da un análisis cualitativo del Modelo de Palomba y la
teorı́a fundamental del Método de sub y super-soluciones.
En el Capı́tulo 3 se hace un estudio cualitativo del sistema (1.5) cuando se suponen efectos
exógenos constantes, es decir h(βt) = h0 , h0 −constante, presentando ası́ un estudio detallado
de los equilibrios del sistema autónomo y la estabilidad local. De igual forma se analizan los
resultados obtenidos.
En el Capı́tulo 4 se dan condiciones necesarias para la existencia de soluciones T −periódicas
por medio del valor promedio de una función periódica en el sistema (1.5).
6
En el Capı́tulo 5 se estudia la dinámica económica del sistema (1.5) en ausencia de los bienes
de consumo con µ = 0 y se presenta un resultado de una solución T −periódica linealmente
asintóticamente estable.
En el Capı́tulo 6 se presentan los resultados principales de este trabajo, en donde el punto de
partida es formular una ecuación diferencial de segundo orden, para el cual se aplica el Método
de sub y super-soluciones ordenadas para probar la existencia de una solución T −periódica
del sistema (1.5) con µ = 0 y por último la búsqueda de la sub y super-soluciones.
Finalmente; se presentan las conclusiones correspondientes a los resultados obtenidos y los
problemas abiertos que quedan de este trabajo.
7
2. Preliminares
2.0.1. Estabilidad lineal de equilibrios para sistemas autónomos no lineales
En esta sección se presentan las nociones básicas sobre la estabilidad de equilibrios en sistemas
autónomos no lineales en el plano, a través del método de linealización.
Considere un sistema de ecuaciones diferenciales en el plano xy de la forma:
x0 = f (x, y),
0 ⇐⇒ (2.1)
X = F (x)
0
y = g(x, y),
en donde f, g : Ω ⊂ R2 −→ R son funciones derivables en Ω con primeras derivadas continuas.
Es bien conocido que el comportamiento cualitativo de (2.1) en una pequeña vecindad de un
equilibrio (x0 , y0 ) puede ser determinado por medio del sistema lineal
 
∂f ∂f
 
u  ∂x ∂y 
Y 0 = AY, Y =   , A =   ∂g ∂g 
 (2.2)
v
∂x ∂y
con A = DF (x0 , y0 ), cerca del origen en el plano uv, siempre que la matriz A cumpla ciertas
propiedades. Al sistema (2.2) se conoce como sistema linealizado asociado (2.1) en el punto
de equilibrio (x0 , y0 ).
Definición 2.1. Considere el sistema no lineal (2.1) y (x0 , y0 ) un punto de equilibrio de
dicho sistema. Se dice que (x0 , y0 ) es un punto de equilibrio simple si la matriz A(x0 , y0 )
dada por  
∂f ∂f
 ∂x (x0 , y0 ) ∂y
(x0 , y0 )
A(x0 , y0 ) = 
 ∂g

∂g 
(x0 , y0 ) (x0 , y0 )
∂x ∂y
no tiene valores propios cero.
Adicionalmente, si (x0 , y0 ) es un equilibrio simple de (2.1) se dice que es hiperbólico si
A(x0 , y0 ) no tiene valores propios con parte real cero.
8
El Teorema de Hartman-Grobman es un resultado muy importante que constituye la razón
fundamental del porque el método de linealización ayuda a analizar los sistemas no lineales
cerca de un punto de equilibrio por medio de un apropiado sistema linealizado asociado al
equilibrio. A continuación, se enuncia el teorema.
Teorema 2.1. (Teorema de Hartman y Grobman)
Sea (x0 , y0 ) un punto de equilibrio simple e hiperbólico de (2.1). Entonces existe una vecindad
V de (x0 , y0 ) para la cual el diagrama de fases de (2.1) y el diagrama de fases del sistema
linealizado en (x0 , y0 ) dado por (2.2) en una vecindad V del origen (0, 0) en el plano uv son
equivalentes. Es decir, existe un homeomorfismo Ψ : V → V tal que mapea las trayectoria de
(2.1) en las trayectorias de (2.2) y preserva la parametrización por el tiempo.
Demostración. La demostración de este teorema el lector interesado puede encontrarla en
[13] pág 119.
Por lo tanto, el Teorema de Hartman y Grobman garantiza la estabilidad de un punto de
equilibrio simple e hiperbólico que se preserva cuando se linealiza el sistema no lineal alrededor
del equilibrio, donde el diagrama de fase en una vecindad, es topológicamente equivalente al
diagrama de fase del sistema linealizado asociado.
Ejemplo 2.1. Considérese el sistema no lineal


 x0 = x2 + 2x + y 2 ,

(2.3)
 y 0 = −2x2 + 2y.

Un cálculo directo muestra que los equilibrios de (2.3) están dados por:
n o
(0, 0) , (−1, 1) .
Más aún, la matriz Jacobiana de (2.3) evaluada en un punto arbitrario (x0 , y0 ) queda en la
forma  
 2x0 + 2 2y0 
A(x0 , y0 ) =  
−4x0 2
9
Evaluando la matriz Jacobiana en cada equilibrio se deduce que (0, 0) y (−1, 1) son ambos
equilibrios hiperbólicos. En tal caso, los sistemas lineales asociados a cada equilibrio están
dados por:  
 x0 = 2x,
  x0 = 2y,

y (2.4)
 y 0 = 2y,
  y 0 = 4x + 2y.

En consecuencia, el Teorema de Hartman y Grobman aplicado en cada equilibrio del sistema,
afirma que los diagramas de fase son equivalentes en una pequeña vecindad de cada equilibrio.
Luego, en el equilibrio (0, 0) los diagramas de fase en (2.3) y (2.4) respectivamente, vienen
dados por:.
2 2
1 1
0 0
y
-1 -1
-2 -2
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2
x x
Figura 2.1: Diagramas de fase para (2.3) y (2.4) en el equilibrio (0, 0).
2.0.2. Análisis Cualitativo del Modelo de Palomba
Como parte fundamental de este trabajo, esta sección presenta un estudio cualitativo del
modelo de Palomba (1.3) dado por el sistema de ecuaciones
0
C1 = C1 (β1 − α1 C2 ),
0
C2 = −C2 (β2 − α2 C1 ).
0 dCi
en donde Ci := , i = 1, 2 son la tasa de crecimiento de los bienes de consumo C1 y
dτ
de los bienes de capital C2 , respectivamente. Como bien se ha mostrado en la introducción,
este sistema corresponde a un modelo Lotka-Volterra, del tipo Presa-Depredador, en donde
10
C1 :=Presa y C2 :=Depredador. Obsérvese que este sistema admite una familia de soluciones
periódicas para las cuales su respectivo periodo es una función creciente respecto a la condi-
ción inicial de la órbita periódica. Un cálculo directo muestra que los equilibrios en el modelo
de Palomba (1.3) están dados por

n o
(0, 0), (β2 /α2 , β1 /α1 ) .
Por otro lado, un simple análisis muestra que los ejes W1 = {(C1 , C2 ) : C2 = 0}, W2 =
{(C1 , C2 ) : C1 = 0} son conjuntos invariantes de (1.3); más aún la dinámica sobre W1 está
dada por 0
C1 = β1 C1 =⇒ C1 (τ ) = C1 (0)eβ1 τ ,
de donde se deduce que C1 ≡ 0 es un equilibrio inestable (repulsor) en W1 . La dinámica en
W2 está dada por 0

C2 = −β2 C2 =⇒ C2 (τ ) = C2 (0)e−β2 τ ,
por lo que C2 ≡ 0 es un equilibrio asintóticamente estable (atractor) en W2 .
Si se estudia el sistema linealizado de (1.3) en el equilibrio (0, 0) se obtiene:

0
y1 = β1 y1 ,
0
y2 = −β2 y2 ,
por lo que (0, 0) es un equilibrio hiperbólico de (1.3) tipo silla cuyas variedades invariantes
inestables y estables son W1 y W2 respectivamente. De esta manera:
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
Figura 2.2: Gráfica de los conjuntos invariantes W1 y W2 .
11
. Para W1 , analizando la solución a través del tiempo se tiene que el lı́m C1 (t) =
t→+∞
+∞, lo cual indica que hay un crecimiento de los bienes de consumo no acotado cuyo
significado económico es imposible, ya que si todo se destina al consumo, no habrı́a
ningún remanente para adquirir nuevos bienes para generar más bienes de capital para
producir bienes de consumo.
. Para W2 , analizando la solución a través del tiempo se tiene que el lı́m C2 (t) = 0, lo
t→+∞
cual implica que los bienes de capital decrecen, debido a la ausencia de los bienes de
consumo, ya que no se pueden destinar bienes de consumo para la producción de bienes
de capital.
A continuación se procede a estudiar la dinámica en R2+ = {(C1 , C2 ) : C1 > 0, C2 > 0}. Para
ello se considera el siguiente cambio de variable

α 2 C1 α 1 C2
u = ln , v = ln .
β2 β1
De esta manera, el sistema (1.3) queda en la forma

0 0
u = β1 (1 − ev ) := −G (v),
(2.5)
0 u 0
v = β2 (e − 1) := F (u).
Este sistema definido en R2(u,v) = {(u, v) : u, v ∈ R}, corresponde a un sistema hamiltoniano,
con hamiltoniano H(u, v) = F (u) + G(v), en donde
F (u) = β2 (eu − u − 1),
G(v) = β1 (ev − v − 1).
Nótese que el único equilibrio de (2.5) es (0, 0), que corresponde al equilibrio (β2 /α2 , β1 /α1 )
de (1.3). Por otro lado,
H(0, 0) = 0; H(u, v) > 0 si (u, v) 6= (0, 0),
y además la matriz Hessiana D2 H(u, v) es definida positiva dado que sus valores propios β2 eu
y β1 ev son positivos para todo (u, v) ∈ R2 . En consecuencia, H es estrictamente convexa con
12
un único mı́nimo global en (0, 0). Ası́ que, toda trayectoria de (2.5) con condición inicial
(u0 , v0 ) debe ser una curva cerrada (dado que coincide con la proyección en R2(u,v) de una
curva obtenida de la intersección de la gráfica de H con el plano horizontal z = H(u0 , v0 ))
que es exáctamente la curva de nivel
H(u, v) = H(u0 , v0 ).
Puesto que (2.5) es un sistema autónomo, cada curva de nivel de H corresponde a una órbita
periódica del sistema, ası́ pues toda solución ψ(t, u0 , v0 ) de (2.5) que satisface la condición
inicial ψ(0, u0 , v0 ) = (u0 , v0 ) verı́fica la condición
H(ψ(t, u0 , v0 )) = H(u0 , v0 ) ∀t ∈ R,
y sus trayectorias se pueden observar en el siguiente diagrama de fase.
0 2 4 6
Figura 2.3: Trayectoria de toda solución de (1.3) en R2+ (C1 , C2 ).
De esta manera, se comprueba que toda órbita no trivial de (2.5) es una órbita periódica no
aislada. En este punto vale la pena preguntarse por la monotonı́a del periodo T (u0 , v0 ) de la
solución no trivial de (2.5) ψ(t, u0 , v0 ). De manera más precisa, T = T (u0 , v0 ) es el tiempo
mı́nimo de retorno de ψ que satisface
ψ(t + T, u0 , v0 ) = ψ(t, u0 , v0 ) ∀t ∈ R.
13
Por lo tanto, si φ(t, u1 , v1 ), ψ(t, u0 , v0 ) son las órbitas periódicas de (2.5) correspondiente a
las curvas de nivel
H(u, v) = H(u1 , v1 ), H(u, v) = H(u0 , v0 ),
respectivamente, y T (u1 , v1 ), T (u0 , v0 ) sus respectivos periodos mı́nimos, entonces se formula
la siguiente pregunta
Si H(u1 , v1 ) < H(u0 , v0 ), ¿es T (u1 , v1 ) S T (u0 , v0 )?
La respuesta a esta pregunta se puede obtener del resultado general obtenido en [14] sobre
hamiltonianos de la forma F (u) + G(v). Con precisión se refiere a la Proposición 10 de dicho
trabajo en donde se verifica la siguiente condición sobre (2.5).
. Las funciones φF (u), φG (v) son crecientes, en donde

d F (u)
φF (u) = .
du F 0 (u)2
En efecto; para la función F (u) = β2 (eu − u − 1) se obtiene:
2eu (u − sinh[u])
φF (u) = ,
β2 (eu − 1)3
0 eu (eu (4 + eu − 4u) − (2u + 5))
φF (u) = .
β2 (eu − 1)4
La función m(u) := eu (4 +eu −4u)−(2u+ 5) es positiva y en consecuencia φF (u) es creciente.
Este mismo resultado se obtiene para φG (v).
15
10
-6 -4 -2 2
Figura 2.4: Gráfica de m(u) = eu (4 + eu − 4u) − (2u + 5).
14
Probadas la condiciones de monotonı́a sobre φF (u), φG (v) se concluye que la respuesta a la
pregunta es
T (u1 , v1 ) < T (u0 , v0 ),
es decir, el periodo correspondiente a la órbita periódica φ(t, u1 , v1 ) es menor que el periodo
correspondiente a la órbita periódica ψ(t, u0 , v0 ).
Figura 2.5: Gráfica de T (u0 ) para u0 ≥ 0.
Más aún, del campo de direcciones de (2.5), se puede suponer sin pérdida de generalidad que
v0 = 0, y considerar la órbita periódica φ(t, u0 , 0) en la curva de nivel H(u, v) = H(u0 , 0),
u0 6= 0, para esta órbita se comprueba que

2π
lı́m T (u0 ) = √ = TLp ,
u0 →0 β1 β2
lı́m T (u0 ) = +∞,

u0 →∞
en donde TLp es el periodo del sistema linealizado de (2.5) en (0, 0). Todos los resultados
anteriores sobre la monotonı́a de la función periodo del sistema (2.5) se extienden al modelo
de Palomba (1.3) al deshacer el cambio de variable propuesto, o equivalentemente al estudiar
el hamiltoniano asociado a (1.3) dado por

β2 β1
H(C1 , C2 ) = α2 ln C1 − C1 + α1 ln C2 − C2 .
α2 α1
Como parte final de esta sección, considérese dos soluciones de (1.3)

   
C1 (t, a1 , b) C 1 (t, a2 , b)
x1 (t) =   y x2 (t) =  
C2 (t, a1 , b) C 2 (t, a2 , b)
15
que satisfagan las siguientes condiciones iniciales
C1 (0) = a1 , C 1 (0) = a2 ,
y (2.6)
C2 (0) = b, C 2 (0) = b,
con a1 < a2 se tiene que
C1 (t, a1 , b) < C 1 (t, a2 , b),
ya que el periodo es una función creciente. Es decir, que dadas dos soluciones con igual
cantidad de bienes de capital y cantidades de bienes de consumo distintas, se observa que
dichas soluciones a través del tiempo tienen un comportamiento monótono condicionado a
las cantidades de bienes de consumo. En el Capı́tulo 6 se mostrará que bajo ciertas hipótesis,
el resultado de monotonı́a deducido en el modelo de Palomba se puede extender al modelo
propuesto en este documento dado por (1.5).
2.0.3. Método de sub y super soluciones
Considérese el siguiente problema de contorno
ẍ + f (t, x) = 0;
(2.7)
x(0) =x(T ), ẋ(0) = ẋ(T ),
en donde 0 < T y f : [0, T ] × R es continua. Se va a presentar una simple versión del método
de sub y super-soluciones para la existencia de soluciones del problema de contorno (2.7). Se
inicia con las definiciones de sub-soluciones y super -soluciones.
Definición 2.2. Una función α ∈ C 2 (]0, T [) C 1 ([0, T ]) es una sub-solución del problema
T
de contorno (2.7) si cumple:
I) α̈(t) + f (t, α(t)) ≥ 0 ∀t ∈ ]0, T [,
II) α(0) = α(T ); α̇(0) ≥ α̇(T ).
Una función β ∈ C 2 (]0, T [) C 1 ([0, T ]) es una super-solución del problema de contorno (2.7)
T
si cumple:
16
I*) β̈(t) + f (t, β(t)) ≤ 0 ∀t ∈ ]0, T [,
II*) β(0) = β(T ); β̇(0) ≤ β̇(T ).
Además, se dice que α y β es un par de sub y super soluciones ordenadas de (2.7) sı́:
α(t) ≤ β(t) ∀t ∈ [0, T ].
Si por el contrario se verifica que la sub-solución α(t) y la super -solución β(t) satisface
β(t) ≤ α(t) ∀t ∈ [0, T ],
se dice que α y β es un par de sub y super soluciones inversamente ordenadas de (2.7).
Un resultado clásico sobre la existencia de soluciones para el problema de contorno (2.7) por
medio del método de sub y super soluciones es el siguiente.
Teorema 2.2. Sean α y β un par de sub y super soluciones ordenadas del problema de
contorno (2.7), defı́nase
E = {(t, x) ∈ [0, T ] × R : α(t) ≤ x ≤ β(t)} ,
Entonces (2.7) tiene al menos una solución x = x(t) ∈ C 2 ([0, T ]) tal que para todo t ∈ [0, T ]
se obtiene:
α(t) ≤ x(t) ≤ β(t).
Demostración. El esquema de la demostración es el siguiente:
A1) Se considera un problema auxiliar que es una modificación del original


 ẍ − x = −f (t, P(t, x)) − P(t, x), x ∈]0, T [

(2.8)
 x(0) = x(T ),

ẋ(0) = ẋ(T ),
en donde P : [0, T ] × R → R es la función de truncamiento





 α(t) si x < α(t),

P(t, x) = x si α(t) ≤ x ≤ β(t),




 β(t) si x > β(t),
17
es decir P(t, x) := máx {α(t), mı́n {x, β(t)}}. El problema (2.8) se escribe como una
ecuación integral de la forma

Z T
x(t) = G(t, s)[−f (t, P (s, x(s))) − P (s, x(s))]ds,
0
en donde G(t, s) es la función de Green correspondiente al problema lineal
ẍ − x = f (t);
x(0) =x(T ), ẋ(0) = ẋ(T ).
El operador L : C ([0, T ]) → C ([0, T ]) definido por

Z T
(L x) (t) := G(t, s)[−f (t, P (s, x(s))) − P (s, x(s))]ds,
0
se demuestra que es un operador continuo y acotado. Por lo tanto, del teorema de punto
fijo de Schauder [11], L tiene al menos un punto fijo, el cuál corresponde a una solución
de (2.8).
A2) En segundo lugar se verifica que toda solución x del problema modificado (2.8) satisface
α(t) ≤ x(t) ≤ β(t) ∀t ∈ [0, T ].
En efecto, si se supone que x(t) − α(t), se tiene un mı́nimo negativo en t0 ∈ ]0, T [
entonces:
0 ≤ ẍ(t0 ) − α̈(t0 ) = −f (t0 , α(t0 )) + x(t0 ) − α(t0 ) − α̈(t0 ).
Pero, x(t0 ) − α(t0 ) < 0 y α̈(t0 ) + f (t0 , α(t0 )) ≥ 0, en consecuencia
0 ≤ ẍ(t0 ) − α̈(t0 ) = − (f (t0 , α(t0 ) + α̈(t0 )) + x(t0 ) − α(t0 )) < 0,
lo cual es una contradicción. Tampoco es posible que el mı́nimo negativo se alcance en
los bordes. Por ejemplo, t0 = 0; se tiene:
mı́n (x(t) − α(t)) = x(0) − α(0) = x(T ) − α(T ) < 0,

[0,T ]
18
y
ẋ(0) − α̇(0) ≥ 0 ≥ ẋ(T ) − α̇(T ).
Por definición de sub-solución,
ẋ(0) − α̇(0) ≤ ẋ(T ) − α̇(T ).
Por lo tanto, ẋ(0) − α(0) = 0. Ası́, para todo t > 0 pequeño se tiene:
Z t
ẋ(t) − α̇(t) = [−f (s, α(s)) + x(s) − α(s) − α̈(s)] ds < 0,
0
lo que es una contradicción pues el mı́nimo de x(t) − α(t) se supone en t = 0. Ası́ que
α(t) ≤ x(t). Análogamente se prueba que también se cumple
x(t) ≤ β(t) ∀t ∈ [a, b].
En definitiva, se considera la solución del problema auxiliar, se observa que P(t, x) = x
de forma que P no trunca nada y el problema original (2.7) tiene al menos una solución
que cumple α(t) ≤ x(t) ≤ β(t) ∀t ∈ [0, T ].
Cuando en el problema de contorno presenta dependencia respecto de la derivada, es decir,
ẍ = f (t, x, ẋ),
(2.9)
x(0) =x(T ), ẋ(0) = ẋ(T ),
es necesario conocer a priori una cuota para la derivada ẋ con el fin de aplicar el Teorema
de punto fijo de Shauder, y ası́ concluir la existencia de una solución de (2.9) en E,

e donde
e = (t, x, u) ∈ [0, T ] × R2 : α(t) ≤ x ≤ β(t) .

E
Por un lado el método de sub y super-soluciones brinda una cota de una solución con α(t),
β(t) sub y super-soluciones de (2.9), las cuales se definen de manera análoga a la definición
19
(2.2). Con el fin de obtener una C 1 -cota de una solución, S. Bernstein en [15] supone el caso
de una función f -continua que satisface:
|f (t, x, u)| ≤ A + Bu2 ,
para todo (t, x, u). En tal caso se demuestra que dado r > 0, existe R > 0 tal que cualquier
solución x de (2.9) en E con t ∈ [0, T ] y ||x||∞ ≤ r (considérese ||x||∞ = máx1≤i≤n |xi |)
satisface la cota a priori en ẋ
||ẋ||∞ ≤ R.
Pero en 1937, M. Nagumo en [16] generalizó este resultado de Bernstein introduciendo lo que
se conoce hoy en dı́a como la Condición de Nagumo:
∀(t, x, u) ∈ E, |f (t, x, u)| ≤ ϕ(|u|), (2.10)
donde ϕ : R+ → R es alguna función positiva que satisface

Z ∞
s
ds = ∞. (2.11)
0 ϕ(s)
La ecuación de Liénard
Quizás las ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden más estudiadas sean las
ecuaciones de tipo Liénard, dadas por
ẍ + g(x)ẋ + h(t, x) = 0, (2.12)
con g ∈ C(R, R) y h ∈ C([0, T ] × R, R). Bajo diferentes hipótesis, se puede demostrar la
existencia y unicidad de soluciones periódicas para (2.12). Un requisito usual es la regularidad
al menos C 0 (R) de las funciones g y h. Obsérvese que si se considera un problema de contorno
(2.9) en donde se tiene una ecuación tipo liénard, es posible encontrar una cota a priori para
ẋ. En efecto, considérese el problema de contorno
ẍ + g(x)ẋ + h(t, x) = 0,
(2.13)
x(0) = x(T ), ẋ(0) = ẋ(T ),
con g ∈ C(R, R), h ∈ C([0, T ] × R).
20
Proposición 2.1. Sean g ∈ C(R, R) y h ∈ C([0, T ] × R). Entonces, para todo r > 0, existe
R = R(r) > 0 tal que para cualquier solución x de (2.13) con ||x||∞ < r se deduce ||ẋ||∞ < R.
Z b 1/p
Demostración. Para la demostración considérese la norma ||x||Lp = |x| .
a
Dado r > 0 y ∀x ∈ [−r, r] por la continuidad de h, existe una función H : [0, T ] → R continua
tal que |h(t, x)| ≤ H(t). Sea x una solución de (2.13) con ||x||∞ ≤ r. Multiplicando por x e
integrando se obtiene:
ẍx + g(x)ẋx + h(t, x)x = 0,

Z T Z T Z T
ẍ(t)x(t)dt + g(x(t))ẋ(t)x(t)dt + h(t, x(t))x(t)dt = 0,
0 0 0
T Z T Z T Z T
x(t)ẋ(t) − [ẋ(t)]2 dt + g(x(t))ẋ(t)x(t)dt + h(t, x(t))x(t)dt = 0.

0 0 0 0
Por integración por partes y de las condiciones de frontera en (2.13) se deduce que
Z T Z T Z T
2

[ẋ(t)] dt = h(t, x(t))x(t)dt ≤ h(t, x(t))x(t)dt ,
0 0 0
Z T
≤ ||x||∞ |h(t, x(t))|dt ≤ r||H||L1 .
0
Ası́ que
Z T
||ẋ||2L2 := [ẋ(t)]2 dt ≤ r||H||L1 .
0
De la desigualdad de Hölder se sigue:
p
||ẋ||L1 ≤ rT ||H||L1 .
Además;
Z T Z T Z T
|ẍ(t)|dt ≤ |g(x(t))ẋ(t)|dt + |h(t, x(t))|dt,
0 0 0
≤ M ||ẋ||L1 + ||h||L1 := k,
con M := sup[−r,r] g(x). Ahora, es facil ver que para algún t0 ∈ [0, T ] y todo t ∈ [0, T ] se
cumple:
T √
Z

||ẋ(t)|| = ẍ(s)ds ≤ T k.
0
√
Ası́ que el resultado se sigue tomando R = T k + 1.
21
Por la proposición 2.1 se tiene una cota a priori para ẋ, cuando x = x(t) es cualquier solución
de (2.13) que satisfaga ||x||∞ < r, no es difı́cil demostrar que la función
f (t, x, u) = g(x)u + h(t, x),
satisface la Condición de Nagumo (2.10), junto con (2.11). En efecto, basta con considerar la
función ϕ(u) = M u + N con M = sup[−r,r] g(x) y N = ||H||∞ .
Entonces dada la discusión anterior se puede presentar el teorema de existencia de soluciones
periódicas para la ecuación (2.9) por medio del método de sub y super soluciones.
Teorema 2.3. Sean α y β ∈ C([a, b]), C 2 -sub y super soluciones de (2.9) respectivamente
tales que α ≤ β en E; ϕ : R+ → R una función continua y positiva que satisface (2.10)-(2.11)
y f : E → R una función continua que satisface (2.10). Entonces el problema (2.9) tiene al
menos una solución x ∈ C 2 ([0, T ]) tal que para todo t ∈ [0, T ]
α(t) ≤ x(t) ≤ β(t).
Demostración. La demostración de este teorema no se hará en este documento pero el lector
interesado puede encontrarla en [11] pág 55.
Observación 2.1. Del Teorema 2.3 se sigue entonces que para toda función g ∈ C(R, R)
y h ∈ C([0, T ] × R, R) el problema de Liénard (2.13) admite una solución periódica x(t) ∈
C 2 ([0, T ]) entre la sub y super solución α(t) y β(t), con α(t) ≤ β(t).
Como parte final de este capı́tulo, a continuación, se presentan algunos ejemplos donde el
método de sub y super soluciones concluye la existencia de soluciones periódicas.
Ejemplo 2.2. (Modelo Canónico de Nathanson)
En 1964, el ingeniero Harvey Nathanson fabrica el primer micro actuador electrostático,
proporcionando una explicación cualitativa en 1967 [17]. En unidades apropiadas la ecuación
diferencial que modela el comportamiento de este dispositivo está dada por:
φ(x) − βV 2 (t)
ẍ + = 0, con φ(x) = (1 − x)2 x, (2.14)
(1 − x)2
22
en donde x ∈] − ∞, 1[, β > 0 y V ∈ C(R/T Z). Nótese que la función φ alcanza su valor
máximo 4/27 en x = 1/3. Más aun es creciente en [0, 1/3]. En [18] se demuestra que:
r
4
Si Vmáx < entonces ϕ1 (t) = xL,1 ; ϕ2 (t) = xL,2 ∀t ∈ R son sub-soluciones de (2.14)
27β
con xL,1 , xL,2 las soluciones de
2
φ(x) = βVmáx ; Vmáx := máx V (t).
[0,T ]
De igual forma se prueba que
ψ1 (t) = xU,1 , ψ2 (t) = xU,2 ∀t ∈ R
son super-soluciones de (2.14) con xU,1 , xU,2 las soluciones de
2
φ(x) = βVmı́n ; Vmı́n := mı́n V (t).
[0,T ]
Más aún:
xU,1 < xL,1 , xL,2 < xU,2 .
Por lo tanto, del Teorema 2.3 se concluye la existencia de una solución ψ(t) T −periódica de
(2.14) en [xL,2 , xU,2 ].
Ejemplo 2.3. Ecuación del Péndulo
ẍ + λsen(x) = 0 λ > 0. (2.15)
π 3π
Nótese que α(t) = y β(t) = son sub y super-soluciones de (2.15) respectivamente; en
2 2
efecto:
π
3π
λsen =λ>0 y λsen = −λ < 0.
2 2
Ahora obsérvese que x(t) = π esta entre α y β y además esta solución de equilibrio es
inestable.
Observación 2.2. Se considera importante mostrar un ejemplo donde las sup y super-
soluciones no estan ordenadas y más aún, no existen soluciones T -periódicas, aunque en
este trabajo no se enfocará en el orden inverso de la sub y super-soluciones.
23
Ejemplo 2.4. (No existencia de soluciones periódicas)
ẍ + x = sen(t),
x(0) = x(2π), ẋ(0) = ẋ(2π).
Sean α(t) = 1 y β(t) = −1 ∀t ∈ R. se tiene:
α̈(t) + α(t) = 1 ≥ sen(t),
β̈(t) + β(t) = −1 ≤ sen(t).
Entonces α(t) y β(t) so una sub-solución y super-solución respectivamente. Además α(t) >
β(t) por lo que α(t), β(t) están inversamente ordenadas. Si se considera el sistema de primer
orden asociado:
ẋ = v,
⇐⇒ Ẋ = AX + B(t).
v̇ = sen(t) − x,
con x = (x, v)tr y

   
 0 1  0
A(t) =  , B(t) =  .
 
−1 0 sen(t)
Las soluciones del sistema homogéneo asociado Ẋ = AX están dados por:

  
 cos(t) sen(t)   c1 
Xh (t) =   
−sen(t) cos(t) c2
Con c1 , c2 constantes. Nótese que este sistema admite soluciones 2π-periódicas. Por otro
lado, si Ẋ = AX + B(t) tiene soluciones 2π-periódicas no triviales entonces toda solución
2π-periódica de Ẏ = −Atr Y verifica

Z 2π
hB(t), Y (t)idt = 0.
0
donde, h·, ·i representa el producto punto en Rn . En particular, si Y (t) = (cos(t), −sen(t))tr
entonces
Z 2π Z 2π
hB(t), Y (t)idt = − sen2 (t)dt,
0 0
= −π 6= 0.
Esto muestra la no existencia de soluciones 2π-periódicas no triviales de ẍ + x = sen(t).
24
Cuando se obtienen sub y super-soluciones inversamente ordenadas en un problema de con-
torno (2.9) (sin dependencia respecto a ẋ), se requiere una hipótesis adicional sobre ∂x f (t, x)
para asegurar la existencia de al menos una solución periódica en [β(t), α(t)], con α−sub
solución y β−super solución. Dicha condición estipula que
π 2
∂x f (t, x) < en [β, α],
T
con [β, α] = {(t, x) : β(t) < x < α(t)}. En tal caso, el problema de contorno
ẍ + f (t, x) = 0,
x(0) =x(T ), ẋ(0) = ẋ(T ),
tiene al menos una solución φ(t) tal que β(t) ≤ φ(t) ≤ α(t) ∀t ∈ R.
Para el modelo de Nathanson del Ejemplo (2.2) en [18] se muestra que bajo la condición
π 2
1 2
1− < Vmı́n ,
2β T
existe al menos una solución ϕ(t) T −periódica de (2.9) en [xU,1 , xL,1 ]. El lector interesado en
criterios para la existencia de soluciones periódicas con el metodo de sub y super-soluciones
en orden inverso, puede consultar [11] pág 260, Teorema 3.1.
25
3. Equilibrios y estabilidad para el caso autónomo
En esta capı́tulo se va suponer que los efectos exógenos en el modelo (1.5) son constantes; es
decir h(βt) = h0 , para todo t ∈ R, h0 −constante positiva; en tal caso, el sistema (1.5) queda
de la forma:
ẋ = (γ − y)x + µy,
(3.1)
1
ẏ = x − y − ρx + σh0 ,
γ
que corresponde a un sistema autónomo no lineal en el plano, con parámetros γ, σ, y h0
positivos y µ ≥ 0, ρ ≥ 0. En general, el sistema linealizado asociado de (3.1) en una solución
de equilibrio admisible1 (xe (t), ye (t)) = (x0 , y0 ) con x0 , y0 constantes ∀t ∈ R, está dado por:
Y 0 = Aµ (x0 , y0 )Y,
donde Aµ es la matriz de linealización del sistema (3.1) en el equilibrio (x0 , y0 ), dada por:
 
 γ − y0 µ − x0 
 
Aµ = Aµ (x0 , y0 ) = 
 

 
 1 
y0 − ρ x0 −
γ
con polinomio caracterı́stico:
p(λ) = λ2 − tr [Aµ (x0 , y0 )] λ + det [Aµ (x0 , y0 )] ,
en donde
1
tr [Aµ (x0 , y0 )] = x0 − y0 + γ − ,
γ

1
det [Aµ (x0 , y0 )] = x0 (γ − ρ) + y0 − µ + µρ − 1.
γ
1
Se dice que un punto (x0 , y0 ) ∈ R2 es un equilibrio admisible de (3.1), si el sistema de ecuaciones (3.2) se
verifica en (x0 , y0 ) y además x0 ≥ 0 y y ≥ 0.
26
Claramente, la naturaleza de los valores propios λ1 , λ2 de Aµ determinan la estabilidad lineal
y el tipo de equilibrio admisible del sistema (3.1).
Los puntos de equilibrio admisibles de (3.1) satisfacen el sistema no lineal de ecuaciones:
y(µ − x) = −γx,
(3.2)
1
y x− = ρx − σh0 .
γ
Se divide el estudio de las soluciones de (3.2) en dos casos:
Caso 1 : µ = 0. En esta situación las soluciones de (3.2) están dados por:

1 − σh0
(0, γσh0 ) , ,γ , si ρ 6= γ.
γ−ρ

1 − σh0
Por lo tanto, una condición necesaria para que el punto ,γ sea un equilibrio
γ−ρ
admisible para el sistema (3.1), es
(γ − ρ)(1 − σh0 ) > 0. (3.3)
Evaluando la matriz de linealización en µ = 0, es decir A0 en el equilibrio E1 = (0, γσh0 ), se
obtiene:  
 γ(1 − σh0 ) 0 
 
A0 (E1 ) = 
 

 
 1 
γσh0 − ρ −
γ
con valores propios dados por:
1
λ1 = γ(1 − σh0 ) y λ2 = − .
γ
En consecuencia, el tipo de equilibrio que tenemos en E1 queda determinado por el signo de
λ1 . En tal caso,
. Si 1 − σh0 > 0, entonces λ1 > 0 y λ2 < 0, lo cual indica que E1 es un punto de silla y
por lo tanto inestable.
27
. Si 1 − σh0 < 0, entonces λ1 < 0 y λ2 < 0, lo cual implica que E1 es un nodo localmente

1 − σh0
De forma análoga, evaluando la matriz A0 en el punto E2 = , γ , se tiene:
γ−ρ
1 − σh0
 
0 −

 γ−ρ 

A0 (E2 ) = 
 

 
 1 − σh0 1 
γ−ρ −
γ−ρ γ
Luego, la traza y el determinante de A0 (E2 ), son:
ρ − γσh0
tr(A0 (E2 )) := y det(A0 (E2 )) := 1 − σh0 .
γ(γ − ρ)
E2 se clasifica de la siguiente forma:
1. Si det(A0 (E2 )) < 0 ⇔ 1 < σh0 , entonces E2 es un punto de silla.
2. Si det(A0 (E2 )) > 0 ⇔ 1 > σh0 , se tienen los siguientes sub-casos:
• Si tr(A0 (E2 )) > 0 y tr2 (A0 (E2 )) > 4det(A0 (E2 )) entonces E2 es un nodo inestable.
Esto equivale a tener:

ρ − γσh0 2

Si γσh0 < ρ y > 4(1 − σh0 ), entonces E2 es un nodo inestable.
γ(γ − ρ)
• Si tr(A0 (E2 )) > 0 y tr2 (A0 (E2 )) = 4det(A0 (E2 )) entonces E2 es un nodo impropio
inestable. Es decir
ρ − γσh0 2

Si γσh0 < ρ y = 4(1 − σh0 ), entonces E2 es un nodo impropio
γ(γ − ρ)
inestable.
• Si tr(A0 (E2 )) = 0 ⇔ ρ = γσh0 entonces, E2 es un centro.
• Si tr(A0 (E2 )) < 0 y tr2 (A0 (E2 )) < 4det(A0 (E2 )) entonces E2 es un foco estable.
Es decir
2
ρ − γσh0
Si γσh0 > ρ y < 4(1 − σh0 ), entonces E2 es un foco estable.
γ(γ − ρ)
28
• Si tr(A0 (E2 )) < 0 y tr2 (A0 (E2 )) = 4det(A0 (E2 )) entoces E2 es un nodo impropio
estable. Es decir
ρ − γσh0 2

Si γσh0 > ρ y = 4(1 − σh0 ) entonces E2 es nodo impropio.
γ(γ − ρ)
• si tr(A0 (E2 )) < 0 y tr2 (A0 (E2 )) > 4det(A0 (E2 )) entonces E2 es un nodo estable.
Es decir
2
ρ − γσh0
Si γσh0 > ρ y > 4(1 − σh0 ) entonces E2 es un nodo estable.
γ(γ − ρ)
En base a los anteriores resultados se tiene el siguiente lema.
Lema 3.1. Las soluciones de equilibrio del sistema (3.1) para el caso µ = 0 se clasifican de
la siguiente forma
A) Si γ < γσh0 ≤ ρ o γ < ρ ≤ γσh0 entonces E1 es localmente asintóticamente estable y
E2 es localmente inestable (punto de silla).
B) Si γσh0 < ρ < γ entonces E1 es localmente inestable (punto de silla) y E2 es localmente
inestable.
C) Si ρ < γσh0 < γ entonces E1 es localmente inestable (punto de silla) y E2 es localmente
estable.
Demostración. Se sabe que E2 es un equilibrio admisible de (3.1) para el caso µ = 0 sı́ se
cumple (3.3) es decir
(γ − ρ)(1 − σh0 ) > 0.
Por lo que las condiciones en A) implica σh0 > 1, en consecuencia E1 es localmente asintóti-
camente estable y det(A0 (E2 )) < 0 ⇔ E2 es un punto de silla.
La condición B) implica que σh0 < 1, det(A0 (E1 )) < 0 ası́ que E1 es un punto de silla y
además γσh0 < ρ < γ, luego tr(A0 (E2 )) > 0 ⇔ E2 es localmente inestable.
La condición C) implica que σh0 < 1 y tr(A0 (E2 )) < 0 por lo que la conclusión se sigue
directamente.
29
Análisis de los resultados del Lema (3.1).
Caso A) Si γ < γσh0 ≤ ρ o γ < ρ < γσh0 . El punto E1 es un equilibrio localmente asintótica-
mente estable y E2 es un punto de silla dado que los efectos exógenos constantes σh0
satisfacen σh0 > 1 y ası́ los efectos negativos por la tasa de crecimiento de los bienes
de consumo sobre la cantidad de los bienes de capital ρ, es mayor a la tasa de creci-
miento de los bienes de consumo γ, es decir, γ < ρ. De tal forma que el punto de silla
E2 genera una variedad estable que hace de separatriz en el conjunto de condiciones
iniciales del sistema. Si por ejemplo, se tiene una condición inicial (C1 (0), C2 (0)) en Ω1
las soluciones convergen asintóticamente al equilibrio (0, γσh0 ); es decir, la cantidad de

bienes de capital convergen a lı́m C2 (t) = γσh0 y la cantidad de bienes de consumo
t→∞
se hace cero lı́m C1 (t) = 0 . Por el contrario, si (C1 (0), C2 (0)) ∈ Ω2 la cantidad de
t→∞
bienes de capital se reduce a cero en un tiempo finito lı́m C2 (t) = 0, τ < ∞ y los
t→τ +
bienes de consumo crecen hasta dicho instante, es decir 0 ≤ C1 (t) ≤ C ∗ = lı́m C1 (t).
t→τ +
Figura 3.1: Diagramas de fase para (3.1) con parámetros µ = 0, y γ < γσh0 < ρ o γ < ρ <
γσh0 .
Caso B) Si γσh0 < ρ < γ, se sigue que los puntos de equilibrio E1 y E2 son localmente inestables,
donde los efectos exógenos σh0 satisfacen σh0 < 1; de esta manera se tiene que los
30
efectos de los bienes de consumo sobre la cantidad de los bienes de capital ρ es menor
a la tasa de crecimiento de los bienes de consumo γ, es decir ρ < γ. Por lo tanto, en
un tiempo finito las cantidades de los bienes de consumo van a ser mayores que las
cantidades de los bienes de capital ya que los efectos exógenos σh0 < 1 y σh0 < ρ.
2
y
0 1 2 3
x
Figura 3.2: Diagrama de fase para (3.1) con parámetros µ = 0, y γσh0 < ρ < γ (γ = 1.08,
ρ = 0.61, σh0 = 0.32).
Caso C) Si ρ < γσh0 < γ. Entonces E1 es un equilibrio localmente inestable y E2 un equilibrio
localmente estable, tal que los efectos exógenos σh0 satisfacen σh0 < 1, de manera que,
los efectos de los bienes de consumo sobre la cantidad de los bienes de capital ρ, son
menores a la tasa de crecimiento de los bienes de consumo γ; es decir, ρ < γ. Por lo
tanto, la economı́a tenderá a un estado de equilibrio donde las cantidades de los bienes
de capital estarán por encima de las cantidades de los bienes de consumo.
31
3
y
1
0 1 2 3
x
Figura 3.3: Diagrama de fase para (3.1) con parámetros µ = 0, y ρ < γσh0 < γ (γ = 1.38,
ρ = 0.65, σh0 = 0.53).
Caso 2 µ > 0: Se divide el análisis en dos situaciones
1 1
I) µ = II) µ 6=
γ µ
Para I), se deduce entonces que el sistema (3.2) tiene un equilibrio admisible en
γ 2 σh0

σh0
, ,
ρ − γ ρ − γ(1 + σh0 )
si ρ > γ y ρ < γ(1 + σh0 ). Ası́, el siguiente lema describe la condición I).
Lema 3.2. Para el sistema (3.2) suponga que satisface la condición:
1
a) µ 6= , ρ = γ y 1 − σh0 < µρ < 1.
γ
Entonces, tiene un único equilibrio admisible dado por
γ 2 σh0

σh0
, .
ρ − γ ρ − γ(1 + σh0 )
Para II), de la segunda ecuación en (3.2) un cálculo directo muestra que

1
y(x − µ) + y µ − = ρx − σh0 .
γ
32
Pero y(µ − x) = −γx, en consecuencia:

1
y µ− = (ρ − γ)x − σh0
γ
(ρ − γ)x − σh0 (3.4)
y= ,
1
µ−
γ
se deduce que

1
(ρ − γ)x − σh0 (µ − x) = −γ µ − x,
γ
lo que equivale a resolver la ecuación cuadrática
(ρ − γ)x2 + (1 − σh0 − µρ)x + µσh0 = 0. (3.5)
Sea a := ρ − γ y b := 1 − σh0 . De aquı́, la ecuación (3.5) queda de la forma
ax2 + (b − µρ)x + (1 − b)µ = 0. (3.6)
Nótese que si a = 0 (lo que equivale a tener ρ = γ), la ecuación (3.6) tiene una única solución
dada por
(b − 1)µ
x∗ = ; si b − µρ 6= 0.
b − µρ
Para que x∗ > 0 es necesario tener que b < µρ, más aún de (3.4) se deduce que
γσh0
y∗ = > 0,
1 − ρµ
de donde y∗ > 0 si µρ < 1. Se ha encontrado ası́ un equilibrio admisible de (3.2) que es

(b − 1)µ γσh0
, .
b − µρ 1 − µρ
Los cálculos previos son la prueba del siguiente lema.
33
Lema 3.3. Para el sistema (3.2) suponga que satisface la condición:
1
a) µ 6= , ρ = γ y 1 − σh0 < µρ < 1.
γ
Entonces, tiene un único equilibrio admisible dado por

γσh0
x∗ , ,
1 − ρµ
con
sigmah0 µ
x∗ = .
µρ − (1 − σh0 )
Volviendo a la ecuación (3.6), la cual se escribe en la forma equivalente
µρ − b (1 − b)µ
x2 − x+ = 0, a 6= 0. (3.7)
a a
Las soluciones de la ecuación (3.7) son los ceros del polinomio cuadrático p(x) dado por
p(x) = x2 − τ x + d, (3.8)
µρ − b (1 − b)µ
con τ (µ) = y d(µ) = . Es claro que los ceros de p(x) satisfacen
a a
p
τ (µ) ± ∆(µ)
x± (µ) = ; ∆(µ) = τ (µ)2 − 4d(µ). (3.9)
2
Como se desea tener ceros reales para el polinomio p(x), una condición necesaria y suficiente
es ∆(µ) ≥ 0. Por lo tanto se va a estudiar la función ∆(µ) dejando los demás parámetros ρ, b
y a fijos. Se sigue que :
ρ2 b2

2 2b 4a (1 − b)
∆(µ) = 2 µ − + µ+ 2 .
a ρ ρ2 ρ
Sean T y D definidas por:
2 b2
T = (bρ + 2a (1 − b)), y D= > 0.
ρ2 ρ2
Entonces
ρ2
∆(µ) = g̃(µ); g̃(µ) = µ2 − T µ + D.
a2
34
De nuevo, por un cálculo directo se deduce que:
a) Si T ≤ 0 entonces g̃(µ) > 0 para todo µ.
b) Si T > 0 entonces g̃(µ) si µ ∈ [0, µ∗ [∪[µ∗∗ , ∞[, con

√ √
T − T 2 − 4D T + T 2 − 4D
µ∗ = , µ∗∗ = . (3.10)
2 2
Lo anterior prueba el siguiente lema.
Lema 3.4. Sea ρ 6= γ (a 6= 0). Los ceros x± (µ) de la ecuación (3.7) son reales si
−bρ (σh0 − 1)ρ

C.1 a≤ ⇔ ρ−γ ≤ , ∀µ ∈ R+
2(1 − b) 2σh0
o bien
−bρ (σh0 − 1)ρ

C.2 a> ⇔ ρ−γ > , ∀µ ∈ Ω
2(1 − b) 2σh0
con Ω = [0, µ∗ ] ∪ [µ∗∗ , +∞[ en donde µ∗ y µ∗∗ estan dados por (3.10).
Con el propósito de obtener equilibrios admisibles (es decir equilibrios en el primer cuadrante
del plano xy del sistema (3.1) se estudiaran las siguientes desigualdades.
x+ (µ) > µ; x− (µ) > µ.
Inı́cise con la desigualdad x+ (µ) > µ. En este caso:

p
τ (µ) + ∆(µ) > 2µ,
p
∆(µ) > 2µ − τ (µ).
Bajo el supuesto ∆(µ) ≥ 0 se tiene:
∆(µ) > 4µ2 − 4µτ (µ) + τ 2 (µ),
τ 2 (µ) − 4d(µ) > 4µ2 − 4µτ (µ) + τ 2 (µ),
−4d(µ) > 4µ2 − 4µτ (µ).
35
Se sabe que
(1 − b)µ µρ − b
d(µ) = ; τ (µ) = .
a a
Por lo tanto:
4µ2 − 4µτ (µ) + 4d(µ) < 0,

(µρ − b) 4(1 − b)µ
4µ2 − 4µ + < 0,
a a
4µ
((a − ρ)µ + 1) < 0.
a
Pero dado que a = ρ − γ, en consecuencia
4µ
(1 − γµ) < 0.
ρ−γ
Esta desigualdad se satisface siempre que
(1 − γµ) · (ρ − γ) < 0.
Se deduce entonces que:
1
Si ρ − γ > 0 entonces 1 − γµ < 0 si y sólo si µ > . (3.11)
γ
1
Si ρ − γ < 0 entonces 1 − γµ > 0 si y sólo si µ < . (3.12)
γ
Los cálculos anteriores prueban la siguiente proposición.
Proposición 3.1. Sean ρ, γ, σ, h0 y µ parámetros positivos con ρ 6= γ. El sistema (3.1) tiene
un equilibrio admisible en

γx+ (µ)
x+ (µ), ,
x+ (µ) − µ
con x+ (µ) el cero real y positiva del polinomio p(x) dado en (3.8) si se cumple alguna de la
siguientes condiciones
(σh0 − 1)ρ 1
I) ρ−γ < ≤0 y µ< .
2σh0 γ
(σh0 − 1)ρ 1
II) ρ−γ <0< y µ< .
2σh0 γ
36
(σh0 − 1)ρ 1
III) 0<ρ−γ < y µ> .
2σh0 γ
Observación 3.1. La Proposición 3.1 se sigue al combinar la condición C.1 con las condi-
ciones (3.11) y (3.12). Es claro que existe una versión alterna para la cual se combina C.2
con las condiciones (3.11) y (3.12).
A continuación se presenta el diagrama de fase para el sistema (3.1) en el caso µ > 0 con los
parámetros γ, ρ y σh0 que satisface alguna condición de la Proposición A.3. Ası́, mediante
valores de los parámetros µ, ρ, γ y σh0 , tal que cumplan alguna condición de la proposición
anterior, se tiene el siguiente equilibrio y su diagrama de fase:
. si µ = 0.5, ρ = 0.61, γ = 1.08 y σh0 = 0.5 entonces se tiene el siguiente equilibrio
(0.96501, 2.23954) que satisface el problema de valor inicial, con x(0) = 0.1 y y(0) = 2
1
y
-1
-1 0 1 2 3
x
Figura 3.4: Diagrama de fase para (3.1) con µ = 0.5, γ = 1.08, ρ = 0.61 y σh0 = 0.5 y un
único equilibrio en (0.96501, 2.23954).
Ahora, se hace énfasis en la desigualdad x− (µ) > µ. Es claro que las condiciones que se
obtengan para este caso implican que:
0 < µ < x− (µ) ≤ x+ (µ), x± (µ) ∈ R+ .
37
Por lo tanto, el sistema (3.1) tendrı́a dos equilibrios admisibles en

γx± (µ)
x± (µ), .
x± (µ) − µ
Un cálculo directo muestra que bajo el supuesto ∆(µ) ≥ 0:

p
x− (µ) > µ ⇔ τ (µ) − ∆(µ) > 2µ,
p
⇔ τ (µ) − 2µ > ∆(µ),
4µ
⇔ ((a − ρ)µ + 1) a > 0.
a
Pero, a − ρ = −γ, por lo que esta última desigualdad se satisface sı́
(1 − γµ)(ρ − γ) > 0.
Se deduce entonces:
1
. Si ρ − γ > 0 entonces 1 − γµ > 0 sı́ y sólo sı́ > µ.
γ
1
. Si ρ − γ < 0 entonces 1 − γµ < 0 sı́ y sólo sı́ < µ.
γ
Los anteriores resultados se resumen en la siguiente proposición.
Proposición 3.2. Sean ρ, γ, σ, h0 y µ parámetros positivos con ρ 6= γ. El sistema (3.1) tiene
dos equilibrios admisibles en

γx± (µ)
x± (µ), ,
x± (µ) − µ
con x± (µ) las raı́ces reales y positivas del polinomio p(x) dado en (3.8) si se cumple alguna
de las siguientes condiciones:
(σh0 − 1)ρ 1
I*) ρ−γ < ≤0 y < µ.
2σh0 γ
(σh0 − 1)ρ 1
II*) ρ−γ <0< y < µ.
2σh0 γ
(σh0 − 1)ρ 1
III*) 0<ρ−γ < y µ< .
2σh0 γ
38
A continuación se presenta el diagrama de fase para el sistema (3.1) con parámetros µ, γ, ρ y
σh0 que satisfacen la condición III ∗ ) de la proposición A.5.
Nota: Debido que los equilibrios presentados en este ejemplo están muy alejados el uno del
otro, se ha dividido dibujado el diagrama de fase alrededor de cada equilibrio. Ası́, mediante
valores de los parámetros µ, ρ, γ y σh0 , tal que cumplan alguna condición de la proposición
anterior, se tienen los siguientes equilibrios y sus respectivos diagramas de fase:
. Si µ = 0.25, ρ = 4.5, γ = 3 y σh0 = 1.5 entonces se tiene los siguientes equilibrios
(3/4, 9/2) y (1/3, 12) que satisfacen el problemas de valor inicial con x(0) = 0.4 ,
y(0) = 4 y x(0) = 0.46, y(0) = 11.3 respectivamente
5.0
4.5
4.0
y
3.5
3.0
2.5
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

x
Figura 3.5: Diagrama de fase para (3.1) con µ = 0.25, γ = 3, ρ = 4.5 y σh0 = 1.5 cerca al
equilibrio (3/4, 9/2).
39
12.5
12.0
y
11.5
11.0
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

x
Figura 3.6: Diagrama de fase para (3.1) con µ = 0.25, γ = 3, ρ = 4.5 y σh0 = 1.5 cerca al
equilibrio (1/3, 12).
40
4. Condiciones necesarias para la existencia de soluciones
periódicas
En esta parte del documento se van a establecer brevemente algunas condiciones necesarias
para la existencia de soluciones T -periódicas de (3.1). Con esto en mente, tomando el valor
promedio h·iT en cada ecuación de (3.1) se tiene:
γhxiT − hxyiT + µhyiT = 0,

1
hxyiT − hyiT − ρhxiT + σhh(βt)iT = 0,
γ
de este sistema se obtiene:

1
(γ − ρ) hxiT = − µ hyiT − σhh(βt)iT , (4.1)
γ
(ρ − γ) hxyiT = (µρ − 1) hyiT + σγhh(βt)iT . (4.2)
De esta manera, teniendo en cuenta las ecuaciones (4.1) (4.2) se analizan los siguientes casos:
Caso I: Si γ < ρ, de (4.1) y (4.2) se deduce:
(1 − γµ) hyiT < σγhh(βt)iT ,
(µρ − 1) hyiT + σγhh(βt)iT > 0.
Ası́, existen soluciones periódicas siempre y cuando µρ − 1 > 0, 1 − γµ > 0 y
σγ
hyiT < hh(βt)iT .
1 − γµ
Pero, si µρ − 1 = 0, lo cual es razonable, se tiene que:
hyiT < ρhxyiT .
Caso II: Si γ = ρ, de (4.1) y (4.2) se deduce:
(1 − γµ) hyiT = σγhh(βt)iT ,
41
entonces existen soluciones periódicas siempre y cuando 1 − γµ > 0.
Caso IV: Si γ > ρ, de (4.1) y (4.2) se tiene:

1
− µ hyiT > σhh(βt)iT ,
γ
(µρ − 1) hyiT + σγhh(βt)iT < 0.
Ası́, existen soluciones periódicas siempre y cuando µρ − 1 < 0, 1 − µγ < 0 y
σγ
hyiT > hh(βt)iT .
1 − µρ
Pero, si µρ − 1 = 0, lo cual es razonable, se tiene que:
hyiT > ρhxyiT .
Con el propósito de seguir las ideas de los trabajos [9] y [8] se va a estudiar a profundidad el
caso µ = 0 y obtener resultados sobre la existencia de soluciones periódicas para el sistema
ẋ = (γ − y)x,
(4.3)
1
ẏ = x − y − ρx + σh(βt).
γ
En adelante se va a suponer que la función h(βt) satisface la ecuación
(4.4)

h (βt) = h βt + b
t , para algún b
t > 0.
t
b
De esta manera, si T = el interés se centrara en soluciones T −periódicas de (4.3). Nótese,
β
que en las variables originales del sistema (1.4) el anterior supuesto equivale a tener:

τb
h (ωτ ) = h ωτ + ,
a
τb
y ası́ el sistema (1.4) es T ∗ −periódico con T ∗ = .
aω
42
5. Dinámica económica en ausencia de bienes de consumo
En este capitulo se estudia en especial la dinámica de las soluciones (4.3) en el conjunto
M = {(0, y) : y ∈ R}. Por el Teorema de Existencia y Unicidad no es difı́cil comprobar que el
conjunto M es un conjunto invariante de (4.3). En efecto, defı́nase ψ(t) = (0, y(t, y0 )), para
todo t ∈ R con y(t, y0 ) la única solución de

1
ẏ = − y + σh(βt).
γ
(5.1)
y(0) = y0 .
Si Φ(t) = (x(t, 0), y(t, y0 )) es la solución de (4.3) que satisface Φ(0) = (0, y0 ) ∈ M entonces
Φ(t) = ψ(t) para todo t ∈ R en consecuencia x(t, 0) ≡ 0 para todo t ∈ R; esto prueba que
Φ(t) = (0, y(t, y0 )) para todo t ∈ R; es decir M es un conjunto invariante. Esta representa la
dinámica económica del sistema (1.4) en ausencia de bienes de consumo.
Por otro lado del lema (A.1) en el apéndice (A) se puede demostrar que y(t, y0 ) es T −periódica
si la condición inicial y0 satisface

Z t
e−t/γ es/γ b(s)ds
0 (5.2)
y0 = ,
1− e−T /γ
y además y(t, y0 ) se puede expresar en la forma
Z t+T
y(t, y0 ) = G(t, s)b(s)ds, b(s) = σh(βs), (5.3)
t
donde G(t, s) es la función de Green asociada a (5.1) y b(s) es T -periódica por (4.4). Como
a(t) = −1/γ < 0 de (A.5) con ∆ := eT /γ > 1 se obtiene:
1 e(s−t)/γ ∆
0< ≤ T /γ ≤ . (5.4)
∆−1 e −1 ∆−1
Teorema 5.1. Sea Φ(t) := (0, y(t, y0 )) la solución T −periódica de (1.5) sobre el conjunto
invariante M = {(x, y) : x = 0}. Entonces Φ(t) es linealmente asintóticamente estable sı́

γ eT /γ − 1

hh(βt)iT > .
σ T
43
Demostración. A partir de (5.3), Φ(t) se puede expresar en la forma
Z t+T
Φ(t) = σ G(t, s)h(βs)ds,
t
e(s−t)/γ
donde G(t, s) = . Más aún de (5.4) se deduce
eT /γ − 1
σ σ∆
hh(βt)iT · T ≤ Φ(t) ≤ hh(βt)iT · T.
∆−1 ∆−1
Defina f (x) = ex − 1 y g(x) = 1 − e−x con f 0 (x) = ex y g 0 (x) = e−x . Por el Teorema del Valor
Medio, existen η1 , η2 ∈ ]0, T /γ[ tal que
f (T /γ) − f (0) = f 0 (η1 ) (T /γ − 0)

T
γe−η1 = .
∆−1
De manera análoga
g (T /γ) − g (0) = g 0 (η2 ) (T /γ − 0)

T
γeη2 = .
1 − ∆−1
1
Como G(t, s) ≤ , se tiene
1 − ∆−1
σγe−η1 · hh(βt)iT ≤ Φ(t) ≤ σγeη2 · hh(βt)iT . (5.5)
El sistema linealizado en Φ(t) para (1.5) está dado poe
ϕ˙1 = (γ − Φ(t))ϕ1
1
ϕ˙2 = (Φ(t) − ρ)ϕ1 − ϕ2 .
γ
De aquı́, la solución de ϕ1 (t) está dada por
Rt
ϕ1 (t) = C1 e 0 (γ−Φ(s))ds
Entonces, se prueba que el lı́m ϕ1 (t) = 0. De (5.5) tenemos

t→∞
γ 1 − σhh(βt)iT e−η1 ≥ γ − Φ(t) ≥ γ(1 − σhh(βt)iT eη2 )

Z t
−η1
t ≥ (γ − Φ(s))ds ≥ γ(1 − σhh(βt)iT eη2 )t.

γ 1 − σhh(βt)iT e
0
44
Por hipótesis
γ eT /γ − 1

σhh(βt)iT > ,
T
Lo que es equivalente a tener
1 − σhh(βt)iT e−η1 < 0.
Análogamente, se tiene
1 − σhh(βt)iT eη2 < 0.
En efecto, dado que

1 ∆
σhh(βt)iT eη2 = σhh(βt)iT · ·T >∆
γ∆−1
σhh(βt)iT eη2 > ∆ > 1
Por lo tanto
η2 )t −η1 )t
0 = lı́m eγ(1−σhh(βt)iT e ≤ lı́m ϕ1 (t) ≤ lı́m eγ(1−σhh(βt)iT e = 0.
t−→∞ t−→∞ t−→∞
De esta forma se sigue que el lı́m ϕ1 (t) = 0. Ahora, se aprueba que la solución lı́m ϕ2 (t) = 0.
t→∞ t→∞
Dada ϕ̇2 (t) y ϕ2 (0) = C2 , por el Método de Variación de Parámetros la solución general es
Z t
−t/γ
ϕ2 (t) = C2 e + ϕ1 (s)(Φ(s) − ρ)e(s−t)/γ ds.
0
Dado que Φ(t) ≤ σhh(βt)iT · γeη2 , entonces
Φ(s) − ρ ≤ σhh(βt)iT · γeη2 − ρ ≤ σhh(βt)iT · γeη2 .
Ası́,
Z t
−t/γ η2
ϕ2 (t) ≤ C2 e + σhh(βt)iT · γe ϕ1 (s)e(s−t)/γ ds.
0
−η1 )t
Como ϕ1 (t) ≤ eγ(1−σhh(βt)iT ·e , entonces, sea
δ = 1 − σhh(βt)iT · e−η1 < 0,
k = σhh(βt)iT · γeη2 ,
45
se tiene
Z t
−t/γ −t/γ
ϕ2 (t) ≤ C2 e + ke e(γδ+1/γ)s ds,
0
h i
≤ C2 e−t/γ + ke−t/γ P e(γδ+1/γ)t − P ,
h i
≤ C2 e−t/γ + kP eγδt − e−t/γ .
De manera análoga
σ
Φ(s) − ρ > hh(βt)iT − ρ,
∆−1
y ası́,
η2 )s
ϕ1 (s) > eγ(1−σhh(βt)iT e .
Defı́nase
σ
α1 := hh(βt)iT − ρ,
∆−1
α2 := 1 − σhh(βt)iT eη2 < 0
Entonces,
t t
α1 e−t/γ (α2 γ+1/γ)t
Z Z
−t/γ
ϕ2 > C2 e + α1 e α2 γs (s−t)/γ
e ds + α1 e(α2 γ+1/γ)s e−t/γ ds + e −1 .
0 0 α2 γ + 1/γ
En consecuencia,
α1
ϕ2 > C2 e−t/γ + (eα2 γt − e−t/γ ).
α2 γ + 1/γ
Por lo tanto,

α1
0 = lı́m C2 e−t/γ + (e α2 γt
−e −t/γ
)
t−→∞ α2 γ + 1/γ
≤ lı́m ϕ2 (t)
t−→∞
h i
≤ lı́m C2 e−t/γ + k P eγδt − e−t/γ = 0.
t−→∞
Lo cual indica que lı́m ϕ2 (t) = 0. Ası́, las soluciones del sistema (5.5) convergen a cero y por
t→∞
consiguiente las soluciones del sistema (4.3) convergen a Φ(t). Es decir, Φ(t) es localmente
46
Observación 5.1. Por el Teorema del Valor Medio para integrales existe ζ ∈ [0, T ] que
verifica la ecuación
hh(βt)iT = h(βζ),
ası́ (5.5) queda en la forma
σγh(βζ)e−η1 ≤ Φ(t) ≤ σγh(βζ)eη2 .
Ahora, sea η̃ = max {η1 , η2 }, es claro que eη2 ≤ eη̃ y e−η̃ ≤ e−η1 . Por lo tanto
σγh(βζ)e−η̃ ≤ Φ(t) ≤ σγh(βζ)eη̃ .
Esta última desigualdad determinan una cota a priori de los crecimientos de los bienes de
capital por medio del efecto exógeno de la función h(βt) en perı́odos fijos de tiempo.
47
6. Existencia de soluciones periódicas para el caso µ = 0
En este capitulo se va a formular una ecuación diferencial de segundo orden del sistema (4.3),
a la cual se puede aplicar la teorı́a de sub y super soluciones expuesta en los preliminares.
Denótese por ]ω− , ω+ [ el intervalo máximal de definición que garantiza la existencia y unicidad
de soluciones del problema de valor inicial
ẋ = (γ − y)x x(t0 ) = x0

1
ẏ = x − y − ρx + σh(βt), y(t0 ) = y0 .
γ
en tal caso, ω± = ω± (t0 , x0 , y0 ). Un calculo directo muestra que la función v(t) = ln(x(t))
para x(t) > 0 y t ∈]ω− , ω+ [, satisface:
1
v̇(t) = [ẋ(t)] = γ − y
x(t)

v(t) 1 v(t)
v̈(t) = −ẏ = − e − y − ρe − σh(βt) .
γ
En consecuencia
v̈ + f (v)v̇ + g(v) = G(t), (6.1)
en donde
1
G(t) = 1 − σh(βt), f (v) = − ev y g(v) = (γ − ρ)ev
γ
El siguiente teorema presenta un resultado de comparación para las soluciones de la ecuación
(6.1) y esta inspirado en los resultados sobre ecuaciones tipo Liénard periódicas encontrados
en [10].
Teorema 6.1. Sea γ < ρ. Entonces dadas cualquier par de soluciones v1 (t) y v2 (t) de (6.1)
estás tienen a lo más un punto en común.
48
Demostración. Sean v1 (t) y v2 (t) dos soluciones de (6.1) tales que v1 (t0 ) = v2 (t0 ). Argumen-
tando por contradicción, supóngase que existe τ > t0 tal que v1 (τ ) = v2 (τ ); más aún sin
pérdida de generalidad, supóngase v1 (t) < v2 (t) para todo t ∈ ]t0 , τ [. Defina :
v(t) = v2 (t) − v1 (t).
En consecuencia,
v(t0 ) = v(τ ) = 0 y v(t) > 0 para todo t ∈ ]t0 , τ [.
Por lo tanto, v̇(t0 ) ≥ 0. Ası́,
v̈(t) = v̈2 (t) − v̈1 (t)

(6.2)
= f (v1 (t))v̇1 (t) − f (v2 (t))v̇2 (t) + g(v1 (t)) − g(v2 (t)).
Integrando (6.2) en [t0 , τ ] obtenemos:
Z τ Z τ Z τ Z τ Z τ
v̈(t)dt = f (v1 (t))v̇1 (t)dt − f (v2 (t))v̇2 (t)dt + g(v1 (t))dt − g(v2 (t))dt
t0 t0 t0 t0 t0
Z v1 (τ ) Z v2 (τ ) Z τ
= f (u1 (t))du1 − f (u2 (t))du2 + g(v1 (t)) − g(v2 (t)) dt,
v1 (t0 ) v2 (t0 ) t0
en donde ui (t) = vi (t) con i = 1, 2. Nótese que:

Z vi (τ )
1
f (ui (t))dui = [vi (τ ) − vi (t0 )] − [evi (τ ) − evi (t0 ) ].
vi (t0 ) γ
Por lo tanto,
Z v1 (τ ) Z v2 (τ )
f (u1 (t))du1 = f (u2 (t))du2 ,
v1 (t0 ) v2 (t0 )
puesto que v1 (τ ) = v2 (τ ); v1 (t0 ) = v2 (t0 ). En consecuencia,

Z τ Z τ
v̈(t)dt = v̇(τ ) − v̇(t0 ) = [g(v1 (t)) − g(v2 (t))]dt.
t0 t0
Por hipótesis, γ < ρ lo que implica g(v) es una función monótona decreciente y por lo tanto
g(v1 ) > g(v2 ). Ası́ que
v̇(τ ) − v̇(t0 ) > 0 ⇐⇒ v̇(τ ) > v̇(t0 ) ≥ 0.
Pero esto último es una contradicción.
49
Ahora, suponga que tenemos dos cantidades de bienes de consumo x0 (t, x0 , y0 ) y x1 (t, x0 , y1 )
con sus correspondientes cantidades iniciales de bienes de consumo iguales. Suponga que se
tiene la misma función periódica h(βt) para el efecto neto y exógeno sobre los bienes de capital
y la cantidad inicial de bienes de capital para x1 (t, x0 , y1 ) mayor que la cantidad inicial de
bienes de capital x0 (t, x0 , y0 ); es decir y0 < y1 , el siguiente teorema nos brinda un resultado
de comparación sobre las cantidades de los bienes de consumo x0 (t, x0 , y0 ) y x1 (t, x0 , y1 ).
Teorema 6.2. Considérense dos soluciones Z0 (t), Z1 (t) de (4.3) con
Z0 (t) = (x0 (t, t0 , x0 , y0 ) , y0 (t, t0 , x0 , y0 ))
Z1 (t) = (x1 (t, t0 , x0 , y1 ) , y1 (t, t0 , x0 , y1 )) ,
que satisface, las condiciones iniciales
Z0 (t0 ) = (x0 , y0 ), Z1 (t0 ) = (x0 , y1 ), y0 6= y1 ,
y están bien definidas en I(x0 ,y0 ) =]ω0− , ω0+ [, I(x0 ,y0 ) =]ω1− , ω1+ [, respectivamente. Supóngase
que
A.1 y1 < y0 y ρ < γ.
A.2 y0 < y1 y γ < ρ.
Si la condición A.1 (o bien A.2) se satisface, entonces
x0 (t, t0 , x0 , y0 ) < x1 (t, t0 , x0 , y1 ) (6.3)
para todo t ∈ ]t0 , τ [, con τ = mı́n ω0+ , ω1+ .

Demostración. La prueba se realizará para el caso A.1. En el caso A.2 la prueba es conse-
cuencia del Teorema 6.1. Dado que Z0 (t) y Z1 (t) son soluciones de (4.3), entonces

 ẋ0 = (γ − y0 )x0


1
 ẏ0 = x0 −
 y0 − ρx0 + σh(βt),
γ

 ẋ1 = (γ − y1 )x1


1
 ẏ1 = x1 −
 y1 − ρx1 + σh(βt).
γ
50
Sean vi (t) = ln(xi (t)), xi (t) > 0, i = 0, 1 funciones que satisfacen la ecuación (6.1) junto con
las condiciones iniciales:
v0 (t0 ) = ln(x0 ), v̇0 (t0 ) = γ − y0 ,
v1 (t0 ) = ln(x0 ), v̇1 (t0 ) = γ − y1 .
Considere la función v(t) = v1 (t) − v0 (t). Entonces,
v̈(t) = v̈1 (t) − v̈0 (t)

(6.4)
Más aún:
v(t0 ) = 0 y v̇(t0 ) = y0 − y1 > 0. (6.5)
Supóngase que existe t1 > t0 tal que v(t1 ) = 0; sin perdida de generalidad se puede suponer
que t1 es el segundo cero de v(t). De (6.5) se deduce que v(t) > 0 para todo t ∈ ]t0 , t1 [. Por
otro lado, si ρ < γ entonces g(v) es estrictamente creciente, es decir
g(v0 ) > g(v1 ) si v1 < v0 .
En consecuencia, si integramos en (6.4) para t ∈ [t0 , t1 ] obtenemos:

Z t1 Z t1 Z t1 Z t1
v̈(t)dt + f (v1 (t))v̇1 (t)dt − f (v0 (t))v̇0 (t)dt = (g(v0 (t)) − g(v1 (t))) dt > 0,
t0 t0 t0 t0
lo que equivale a:
Z v0 (t1 ) Z v1 (t1 )
v̇(t1 ) − v̇(t0 ) > f (s)ds − f (m)dm, con s = v0 (t) y m = v1 (t).
v0 (t0 ) v0 (t0 )
Como v0 (t1 ) = v1 (t1 ), se sigue que
v̇(t1 ) > v̇(t0 ) > 0.
Lo cual es una contradicción, dado que v(t1 ) ≥ v(t0 ).
51
Corolario 6.1. Sea γ − ρ < 0, entonces a lo más existe una solución T -periódica de (6.1).
Demostración. Sean v1 (t) y v2 (t) dos soluciones T -periódicas distintas de (6.1). Considérese
la función:
v(t) = v2 (t) − v1 (t),
con v(t0 ) = 0 y v(T ) = 0. Supóngase que v1 ≤ v2 , entonces v(t) ≥ 0 y v̇(t0 ) ≥ 0.
v̈(t) = v̈2 (t) − v̈1 (t)
Integrando en [t0 , T ],
Z T Z T Z T Z T Z T
v̈(t)dt = f (v1 (t))v̇1 (t)dt − f (v2 (t))v̇2 (t)dt + g(v1 (t))dt − g(v2 (t))dt.
t0 t0 t0 t0 t0
Ası́,
Z T
v̇(T ) − v̇(t0 ) = [g(v1 (t)) − g(v2 (t))]dt.
t0
Como γ − ρ < 0, entonces g(v) es una función decreciente, es decir g(v1 ) > g(v2 ), ası́ v̇(T ) −
v̇(t0 ) > 0. Por tanto, v̇(T ) > 0, lo cual es una contradicción.
6.0.1. Búsqueda de sub y super soluciones para el caso µ = 0
En esta sección se presenta la existencia de soluciones periódicas para el sistema (4.3), por
medio del estudio de la ecuación de segundo orden (6.1). Con este fin, se va a utilizar el
método de sub y super-soluciones de la sección 2.0.3. En general, la búsqueda de sub y super-
soluciones para ecuaciones diferenciales no es tarea fácil, pero las sub (super)-soluciones más
simples corresponden a aquellas que sean funciones constantes. Es decir, si se tiene una
ecuación de la forma
ẍ − F (t, x, ẋ) = 0,
y ψ(t) = ψL , (ψL −constante) es una sub-solución, entonces, se verifica que
F (t, ψL , 0) ≥ 0 ∀t ∈ R.
52
De forma análoga, sı́ ψ(t) = ψU , (ψU −constante) es una super -solución se verifica que
F (t, ψU , 0) ≤ 0 ∀t ∈ R.
Supóngase que v(t) es una solución T −periódica de (6.1). Entonces, tomando el valor pro-
medio en toda la ecuación en un intervalo periódico, se obtiene

Z T Z T Z T Z T
1 1 1 1
v̈(t)dt + f (v(t))v̇(t)dt + g(v(t))dt = G(t)dt.
T 0 T 0 T 0 T 0
en consecuencia:
T
γ−ρ
Z
· ev(t) dt = 1 − σhh(βt)iT
T 0 (6.6)
v(t)
(γ − ρ)he iT = 1 − σhh(βt)iT .
Lo anterior quiere decir, que si γ ≶ ρ, una condición necesaria para la existencia de soluciones
T −periódicas de (6.1) es
1
hh(βt)iT ≶ ,
σ
respectivamente.
Considérense la búsqueda de sub y super-soluciones constantes para la ecuación (6.1), en el
caso γ < ρ, por lo tanto se impone las condición
1
hh(βt)iT > .
σ
Ası́, una super -solución constante v(t) = ψU para (6.1) satisface:
g(ψU ) ≤ G(t), ∀t ∈ [0, T ]
o equivalentemente
(γ − ρ)eψU ≤ 1 − σh(βt), ∀t ∈ [0, T ].
De modo que en (6.6) se cumple:
(γ − ρ)eψU = 1 − σhh(βt)iT .
53
En consecuencia,
0 > (γ − ρ)eψU = 1 − σhh(βt)iT > 1 − σhmáx . (6.7)
Tomando la igualdad en (6.7), se tiene:
(γ − ρ)eψU = 1 − σhmáx ≤ G(t), ∀t ∈ [0, T ]

1 − σhmáx
ψU = ln ,
γ−ρ
con hmáx := máx[0,T ] h(βt). Por otro lado, una sub-solución constante ψL (t) = ψL satisface
la desigualdad:
g(ψL ) ≥ G(t), ∀t ∈ [0, T ]
que equivale a tener:
(γ − ρ)eψL ≥ 1 − σh(βt). ∀t ∈ [0, T ]
Esta última desigualdad no es del todo clara puesto que la función G(t) puede admitir valores
positivos. Ası́ se busca otro tipo de sub-solución. Para ello se sigue las contribuciones del
trabajo de R. Hakl, P. Torres y M. Zamora [19], en donde se presentan ideas para construir
sub(super) soluciones para ecuaciones tipo Liénard. Considérese la función
H(βt) = σ(h(βt) − hh(βt)iT ),
y sea w(t) una solución de la ecuación diferencial lineal
1
ẅ(t) + ẇ(t) = H(βt). (6.8)
γ
54
Un cálculo directo muestra que toda solución w(t) de esta ecuación lineal es acotada en todo
R. Ahora bien, considérese una solución v(t) de (6.1) y defı́nase u(t) = v(t) + w(t). Entonces:
v̈ = G(t) − f (v)v̇ − g(v),
ü = ẅ − f (u − w)(u̇ − ẇ) − g(u − w) + G(t),

1
= ẅ − (u̇ − ẇ) + e(u−w) (u̇ − ẇ) − (γ − ρ)e(u−w) + G(t),
γ

1 (u−w) (u−w) 1
= − u̇ + e (u̇ − ẇ) − (γ − ρ)e + ẅ + ẇ + G(t),
γ γ
1
= − u̇ + e(u−w) (u̇ − ẇ) − (γ − ρ)e(u−w) + H(βt) + G(t),
γ
1
= − u̇ + e(u−w) (u̇ − ẇ) − (γ − ρ)e(u−w) + 1 − σhh(βt)iT ,
γ
Ası́, de lo anterior se tiene que:
1
ü + u̇ − e(u−w) (u̇ − ẇ) + (γ − ρ)e(u−w) = 1 − σhh(βt)iT . (6.9)
γ
Supóngase que u(t) = uL con uL −constante, entonces en (6.9):
e(uL −w(t)) ẇ(t) + (γ − ρ)e(uL −w(t)) = 1 − σhh(βt)iT , ∀t ∈ [0, T ]. (6.10)
Puesto que w(t), ẇ(t) son funciones acotadas se puede tomar uL lo suficientemente pequeño
y negativo (uL 0) de tal forma que
e(uL −w(t)) ẇ(t) & 0 si uL 0, ∀t ∈ [0, T ],
de modo que:
(γ − ρ)e(uL −w(t)) > 1 − σhh(βt)iT si uL 0, ∀t ∈ [0, T ].
Es decir, uL es una sub-solución de (6.10), lo cual equivale a decir que v(t) = uL − w(t), con
uL 0 es una sub-solución (negativa) de (6.1). En conclusión, se ha encontrado para el caso
γ < ρ una super-solución ψU de (6.1), dada por

1 − σhmáx
ψU = ln
γ−ρ
55
y una sub-solución vL (t) = uL − w(t), uL 0 negativa de (6.1) tal que
vL (t) < ψU , ∀t ∈ [0, T ].
Por lo tanto, del Teorema 2.3 existe al menos una solución T −periódica VT (t) de (6.1), tal
que
vL (t) ≤ VT (t) ≤ ψU , ∀t ∈ [0, T ].
De acuerdo con estos resultados se procede a formular el resultado principal de este docu-
mento.
Teorema 6.3. Sea h(βt) ∈ C(R, R) tal que h(βt) = h(βt + b

t) para algún b
t>0yT =b
t/β.
Si γ < ρ entonces el sistema (4.3) tiene una única solución T −periódica Z(t) = (x(t), y(t))
con x(t) > 0 para todo t ∈ R si y sólo si
1
hh(βt)iT > .
σ
Demostración. Sea Z(t) = (x(t), y(t)) una solución T −periódica de (4.3) tal que Z(t0 ) =
(x0 , y0 ) con x0 > 0 definida en ]ω − , ω + [. Por medio del cambio de variable v(t) = ln(x(t)),
x(t) > 0 se obtiene una solución periódica de la ecuación (6.1). Integrando la ecuación (6.1)
en ]0, T [ y multiplicando por 1/T se deduce:
(γ − ρ)hev(t) iT = 1 − σhh(βt)iT .
Como γ < ρ, entonces 1 − σhh(βt)iT < 0 si y sólo si
1
hh(βt)iT > .
σ
Ahora bien, si hh(βt)iT > 1/σ, entonces 1 − σhh(βt)iT < 0, y un cálculo directo muestra que

1 − σhmáx
ψU = ln ,
γ−ρ
es una super-solución de (6.1). Más aún, tomando vL (t) = UL − w(t) con w(t) una solución
del problema lineal

1
ẅ(t) + ẇ(t) = −σ[hh(βt)iT − h(βt)],
γ
56
con UL 0 se comprueba que vL (t) es una sub-solución negativa de (6.1). Por lo tanto,
vL < ψU para todo t ∈ [0, T ] forman un par ordenado de sub y super-soluciones para (6.1).
En consecuencia, por el Teorema 2.3 existe al menos una solución periódica VT (t) de (6.1)
que satisface
vL (t) ≤ VT (t) ≤ ψU ∀t ∈ [0, T ].
En consecuencia, (4.3) admite una solución T −periódica de la forma

ZT (t) = eVT (t) , yT (t) ,
con yT (t) la solución T −periódica de la ecuación lineal

vT (t) 1
ẏ = e − y − ρevT (t) + σh(βt),
γ
con yT (t0 ) = y0 , en donde y0 satisface:

Z t
eA(t) e−A(s) b(s)ds
0
y0 = ,
1 − eA(T )
Z t
1
con A(t) = evT (m) − dm. La unicidad de ZT (t) se deduce directamente del Corolario
t0 γ
6.1 que prueba la unicidad de soluciones periódicas para (6.1).
Observación 6.1. Vale la pena mencionar que aún en el caso γ > ρ es posible demostrar la
existencia de sub y super-soluciones de (6.1); en efecto, argumentando de forma similar al
caso γ < ρ se tiene que

1 − σhmı́n
φL = ln ,
γ−ρ
con hmı́n := mı́n[0,T ] h(βt), es una sub-solución de (6.1). Además la función
vU (t) = uU − w(t),
con uU una constante, uU 0 y w(t) una solución de (6.8) es una super-solución (negativa)
de (6.1). En consecuencia, vU (t) < φL para todo t ∈ [0, T ]. Esto equivale a decir que (6.1)
57
admite sub y super-soluciones en orden inverso. Como se mencionó al final del Capı́tulo 2,
la existencia de soluciones periódicas en el caso de sub y super-soluciones en orden inverso
se puede obtener al comprobar la hipótesis del Teorema 3.1 en [11]. Por el momento no se
ha conseguido comprobar las hipótesis de este teorema para la ecuación (6.1). Este será uno
de los trabajos futuros que se derivan de este documento.
58
7. Conclusiones
El objetivo de este trabajo consiste en demostrar la existencia de soluciones periódicas para
una extensión del modelo de Palomba (1.4), que relacione los bienes de consumo y los bienes
de capital de una economı́a capitalista, utilizando técnicas propias del análisis no lineal como
el método de sub y super-soluciones. El modelo de Palomba es un modelo poco conocido en
economı́a que incluso se puede considerar como un modelo nuevo que rompe los esquemas de
los modelos tradicionales. A partir del trabajo realizado en este documento, se deducen los
siguientes resultados económicos expuestos en los capı́tulos anteriores:
1. El resultado del Lema 3.1 obtenido en el Capitulo 3 da a conocer las clasificaciones de
los equilibrios admisibles del sistema (3.1) para el caso µ = 0, de esta forma se pueden
considerar las siguientes conclusiones económicas dadas las condiciones del Lema:
Bajo las condiciones de A) en la región Ω1 , desde el punto de vista de la teorı́a económi-
ca la situación no tiene sentido a pesar de que el punto de equilibrio E1 es estable. El
sistema económico no serı́a sostenible ya que simultánea y progresivamente se produce
una acumulación de bienes de capital y ocurre una disminución de los bienes de con-
sumo. Al final, el consumo converge a cero mientra que el stock de capital converge
a su valor de equilibrio. Esta inestabilidad también podrı́a ser apreciada cuando, por
ejemplo, la relación capital(empresa)-trabajo(fuerza laboral) tiende a infinito ya que los
niveles de consumo son iguales a cero lo cual implicarı́a que la fuerza laboral no podrı́a
crecer. Por otro lado, si la economı́a se ubica en la región Ω2 , en un horizonte finito de
tiempo, el stock de capital tenderı́a a disminuir ya que el consumo estarı́a aumentando
y el acervo de capital disminuyendo. Desde el punto de vista de la teorı́a económica es
59
posible una situación como esta ya que se reduce la capacidad instalada de las empresas
lo que permite financiar el consumo; sin embargo, este proceso tendrı́a efectos adver-
sos sobre el crecimiento económico y el nivel de vida de los trabajadores en el largo plazo.
En la condición B) esta situación se asemeja a algunos paı́ses muy pobres de África
o Latinoamerica en donde el stock de capital per cápita cae progresiva y significativa-
mente y los bienes tienden a destinarse al consumo. Esta situación se asemeja bastante
a un fenómeno económico conocido como la trampa de la pobreza, caracterizado por el
estancamiento de la actividad económica debido a una caı́da del stock de capital per
cápita [20][21].
Bajo la condición C), en la teorı́a de crecimiento económico la hipótesis de convergen-
cia predice que el ingreso real y el stock de capital per cápita tienden a converger bien
a valores (estado estacionario) cercanos al de economı́as muy similares (convergencia
absoluta) o a valores cercanos al de sus respectivos estados estacionarios (convergencia
condicional). Durante la transición, las economı́as de estos paı́ses presentan oscilacio-
nes cı́clicas (movimientos de corto plazo) y que, en ausencia de fallas de mercado o de
intervención de las autoridades económicas, estas oscilaciones tienden a desaparecer (la
economı́a se autoregula o se ajusta) y finalmente converge al estado estacionario como
el que se muestra en la figura 3.3.
2. Los resultados presentados en el Capı́tulo 6 demuestran la existencia de una única
solución periódica del sistema (4.3) en el caso γ < ρ por medio del método de sub y
super soluciones ordenadas. Para el caso ρ < γ también se comprueba la existencia
de sub y super-soluciones para (4.3) pero ahora en orden inverso. Por lo que quedan
por lo menos tres problemas abiertos sobre la extensión del modelo de Palomba (1.5)
propuesto en este documento:
60
a) La existencia y unicidad de soluciones periódicas para el sistema (1.5) en el caso
µ = 0 y ρ < γ.
b) La estabilidad lineal de la solución periódica del sistema (4.3) cuando γ < ρ.
c) Existencia y unicidad de soluciones periódicas del sistema (1.5) cuando µ > 0.
Respecto al punto c), se puede comprobar por medio del método de Averaging la exis-
tencia de órbitas periódicas para (1.5) bajo el supuesto σ suficientemente pequeño, con
µρ > 1. Estos resultados serán expuestos en un futuro trabajo.
3. Con el Teorema 6.2 del Capı́tulo 6, un análisis económico serı́a el siguiente: Supóngase
dos economı́as A y B que parten de una misma cantidad de bienes de consumo con
distintos niveles de stock de capital (como por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra
a principios del siglo XX). Estados Unidos tenı́a aproximadamente el mismo nivel de
consumo y ligeramente un stock de capital mayor que el de Inglaterra. Considérese
ese momento como el inicial. A partir de ese momento ambas economı́as crecen con
oscilaciones cı́clicas alrededor de las respectivas sendas de crecimiento; sin embargo, a
lo largo del tiempo; a pesar de la alta correlación entre sus productos reales, la eco-
nomı́a de Estados Unidos amplı́a la brecha que separaba ambos productos reales. Este
fenómeno entre estos dos paı́ses puede ser apreciado en el gráfico que se presenta a
continuación con data a partir de 1950 [disponibilidad estadı́sticas para ambos paı́ses
en Robert C. Feenstra, Robert Inklaar, Marcel P. Timmer (2015). The Next Genera-
tion of the Penn World Table. American Economic Review, 105(10), 3150-3182. URL
http://www.ggdc.net/pwt/].
61
Por lo tanto, este documento no busca ser un trabajo final sobre el estudio de la dinámica
económica del modelo de Palomba, si no más bien, proporcionar información para estudios
futuros.
62
A. Soluciones periódicas en ecuaciones lineales con
coeficientes periódicos
Lema A.1. Sean a(t), b(t) ∈ C(R/T R) y considérese la ecuación lineal
ẏ = a(t)y + b(t) (A.1)
Sea y(t, y0 ) la única solución de (A.1) que satisface y(0) = y0 . Entonces y(t, y0 ) es T −periódi-
ca sı́ y sólo sı́

Z t+T
y(t, y0 ) = G(t, s)b(s)ds,
t
donde G : [0, T ] × [0, T ] −→ R dado por G(t, s) = eA(T ) g(t, s) con

t
eA(t)−A(s)
Z
A(t) = a(m)dm y g(t, s) = .
0 1 − eA(T )
Demostración. Aplicando el método de variación de parámetros, la solución y(t, y0 ) que sa-
tisface (A.1) con condición inicial y(0) = y0 está dada por

Z t
y(t, y0 ) = eA(t) y0 + eA(t) e−A(s) b(s)ds, (A.2)
0
Z t
en donde A(t) = a(m)dm. Supóngase que y(t, y0 ) es T −periódica, es decir, y(t + T ) =
0
y(t), ∀t ∈ R, en partı́cular y(T ) = y0 y (A.2) se deduce
Z t
y0 = e A(t)
y0 + e A(t)
e−A(s) b(s)ds
0
Z t
eA(t) e−A(s) b(s)ds
0 (A.3)
y0 = ,
1 − eA(T )
siempre que eA(T ) 6= 1; esto equivale a la condición
Z T
1
haiT := a(m)dm 6= 0.
T 0
63
Por lo tanto, reemplazando (A.3) en (A.2) se obtiene:
t T
eA(t) eA(t)+A(T )
Z Z
−A(s)
y(t, y0 ) = e b(s)ds + e−A(s) b(s)ds.
1 − eA(t) 0 1 − eA(T ) t
eA(t)−A(s)
Defı́nase g(t, s) = y G(t, s) dada por
1 − eA(T )




 g(t, s), si 0 ≤ s < t,

G(t, s) =



 eA(T ) g(t, s), si

t ≤ s ≤ T.
En consecuencia,
Z T
y(t, y0 ) = G(t, s)b(s)ds.
0
Por otro lado, un cálculo directo muestra que
A(t + T ) = A(t) + A(T ), ∀t ∈ R. (A.4)
De está última identidad se deduce que

Z t+T Z t
g(t, s)b(s)ds = g(t, m + T )b(m + T )dm
T 0
Z t
−A(T )
= e g(t, m)b(m)dm,
0
lo que implica
Z t Z t+T
A(T )
g(t, m)b(m)dm = e g(t, s)b(s)ds.
0 T
Finalmente,
Z t Z T
y(t, y0 ) = g(t, s)b(s)ds + eA(T ) g(t, s)b(s)ds
0 t
Z t+T Z t+T
A(T )
=e g(t, s)b(s)ds + g(t, s)b(s)ds .
T t
Por lo tanto
Z t+T
y(t, y0 ) = G(t, s)b(s)ds,
t
con G = eA(T ) g(t, s). Esto completa la demostración.
64
Observación A.1. En general, nótese que la función de Green G(t, s) satisface:
Z t Z s
exp a(m)dm − a(m)dm
0 0
G(t, s) = , s ∈ [t, t + T ]
e−A(T ) − 1
Z s
exp − a(m)dm
t
= −A(T )
.
e −1
Defı́nase ∆ := e−A(T ) y supóngase que a(t) < 0 ∀t ∈ [0, T ] entonces ∆ > 1. En consecuen-
cia:
1 ∆
0< ≤ G(t, s) ≤ . (A.5)
∆−1 ∆−1
65
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68

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EXISTENCIA DE SOLUCIONES PERIÓDICAS PARA

UNA EXTENSIÓN DEL MODELO DE PALOMBA

Marco Fidel Pechené Rodrı́guez

Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas

Marco Fidel Pechené Rodrı́guez

Pontificia Universidad Javeriana

Andrés Mauricio Rivera

Andrés Mauricio Salazar

José U. Mora Mora

2.0.1. Estabilidad lineal de equilibrios para sistemas autónomos no lineales . 8

2.0.2. Análisis Cualitativo del Modelo de Palomba . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.0.3. Método de sub y super soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Equilibrios y estabilidad para el caso autónomo 26

4. Condiciones necesarias para la existencia de soluciones periódicas 41

5. Dinámica económica en ausencia de bienes de consumo 43

6. Existencia de soluciones periódicas para el caso µ = 0 48

6.0.1. Búsqueda de sub y super soluciones para el caso µ = 0 . . . . . . . . . 52

A. Soluciones periódicas en ecuaciones lineales con coeficientes periódicos 63

incondicional. Al profesor Andrés Mauricio Rivera, por su tiempo, dedicación y paciencia

En 1939 el economista italiano G. Palomba [1] propone el siguiente modelo Lotka-Volterra

con αi , βi , i = 1, 2, constantes positivas, para estudiar un sistema económico en donde sólo

C1 ≡ C1 (τ ) y bienes de capital cuyas cantidades son dadas por la variable C2 ≡ C2 (τ ).

Siguiendo el tratamiento matemático y gráfico desarrollado en [2], G. Palomba demuestra el

comportamiento oscilatorio (ciclos económicos) de las cantidades de cada bien en su modelo.

de trabajo propone una variación de dicho modelo al considerar un incremento exógeno y

de capital. De manera más precisa se considera el sistema

el modelo de Palomba un comportamiento oscilatorio de los bienes de consumo y de capital.

capital goods. More precisely, we consider the system

behavior of consumer and capital goods.

En dinámica de poblaciones, uno de los modelos inter-especies más destacados es el conocido

en el siglo XX cuando los modelos dinámicos inter-especies alcanzaron un gran desarrollo

el caso Presa-Depredador cuya expresión matemática está dada por:

y Depredador respectivamente y ẋ, ẏ representan la tasa de crecimiento de cada especies,

siendo a1 , a2 , b1 , b2 constantes positivas.

De otro lado, en el estudio dinámico de las economı́as capitalistas, se encuentra también

un modelo fundamental para el estudio de las fluctuaciones de la tasa de empleo v, y la

participación de los salarios u en la producción de un único bien, el cual se puede consumir,

ciones diferenciales no lineal de la forma:

se obtiene claramente un modelo Lotka-Volterra de tipo (1.1). Actualmente, el modelo de

Goodwin se conoce como El Modelo de Ciclo y Crecimiento de Goodwin y es considerado

como la primera aplicación de las ecuaciones de Lotka-Volterra en un problema económico.

utilizado las ecuaciones de Lotka-Volterra para el estudio de un sistema económico en donde

modelo de Palomba se va a seguir la exposición que se encuentra en [6]. Los supuestos de

dicho modelo son los siguientes:

la producción de los bienes de tipo A (bienes de capital).

a cero debido a su depreciación 1

4. El coeficiente de disminución de los bienes de tipo A, debido a la variación de destino,

a la misma razón, es igual α2 , donde α1 y α2 son constantes positivas.

Si C1 (τ ) y C2 (τ ) representan las cantidades de los bienes de tipo A y tipo B respectivamente

modelo de Lotka-Volterra de tipo (1.1). En la actualidad existen muchos escritos cientı́ficos

que generalizan el modelo de Goodwin en distintas direcciones; especialmente en los 70’s

y 80’s se generalizó el modelo adoptando hipótesis menos estrictas e introduciendo nuevos

interesados en sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales aplicados a la modelación de

de esta propuesta de investigación es estudiar la dinámica global de la interacción de los

se estudiará el sistema no lineal de ecuaciones:

cimiento de los bienes de capital a favor de los bienes de consumo y k es el coeficiente de

inmunoterapia periódica modelados por sistemas similares a (1.4). Concretamente se refiere

tigación. A diferencia de las técnicas utilizadas en dichos trabajos se va a utilizar el Método

la existencia y unicidad de soluciones periódicas en sistemas periódicos no autónomos (ver

de trabajo, este documento se centrará sus resultados principales en el caso µ

soluciones periódicas de (1.4) para el caso µ

será objeto de estudio en un futuro trabajo. En adelante y por conveniencia se escribirá el