Análise Técnica: Periodicidade de 1 ou 5 mn, qual gráfico usar?

Postado em: 21/12/2011 por: Roger Batté — 5 Comentários ↓

Estou repassando uma pergunta feita por um leitor :

” Não seria mais fácil, no próprio gráfico de 1 min, esperar apenas a MM20 cortar a MM75 para
cima e então efetuar a compra do ativo? Acho que desse jeito evitamos entradas falsas! ”

Parece uma pergunta técnica , fácil de se responder… mas leva a muito mais aspectos que a simples técnica.

Então vamos imaginar um principiante. Ele tem um valor de capital e alguns conhecimentos de técnica. Na
maioria dos cursos de AT que estão sendo vendidos no mercado, a recomendação é de usar gráficos de
periodicidade mais longa afim de evitar o stress dos gráficos mais rápidos .

Então nosso amigo resolve operar day trade mas quer obedecer a recomendação dada.Ele usa portanto o
gráfico de 60 minutos…

Depois de alguns meses de perdas ele chega a conclusão que ele consegue fazer 30% de trades positivos e
70% negativos .Ele provavelmente não percebe mas a realidade é que além disto , seus trades negativos
são de 4 ou 5% de seu capital enquanto que seus trades positivos estão na casa de 2% de seu capital….ou
seja esta acumulando perdas continuas.

Analisando o ocorrido , ele passa a usar o gráfico de 15mn , para ficar mais perto das mudanças de
tendências ….e depois de alguns meses ele constata que :

-continua com a mesma relação de trades positivos e negativos : 30%/70%

-continua com ganhos médios de 2% mas as perdas passaram a ser de somente 4% e ele percebe que se usar
o gráfico de 5mn , podera encurtar ainda mais suas perdas …e depois de mais alguns meses percebe que
ele esta empatado: 2% para os ganhos e 2% para as perdas …mas a relação entre os dois não mudou muito.

Agora esta com 35% de trades positivos e 65% negativos ..

Então como ele quer ficar positivo , ele passa a usar o gráfico de 1mn …usa stop curtos , e um sistema de
rastreamento de stop para poder fazer um bom trade following ….. seus trades passaram a 40% positivos
…mas as percentagens mudaram completamente .Agora , seus trades negativos estão na casa de 1,3% de
seu capital e seus trades positivos na casa de 6% …e ele esta ganhando dinheiro de maneira continua …..

Mais um detalhe : quando ele operava o 60mn , fazia em media 1 trade por dia …no 15mn , fazia 3 trades
por dias …no 5 mn :6 trades por dia e no 1mn …passou a fazer em media 7 ou 8 trades por dia ….

Então , a conclusão que se impõe é óbvia : pouco importe se você fizer muitos trades e muitos forem
estopados …seu lucro não vem dali …seu lucro vem do fato que encurtou os stops e alongou os trades
positivos ….e encurtar trades negativos só é possível realmente no gráfico de 1mn .

Então para responder a pergunta do Ricardo : eu uso o 1mn para entrar no trade e se o trade se confirmar ,
então a mm20 ira passar por cima da mm75 e neste caso eu sei que estou agora no gráfico de 5mn…e se a
mm75 passar por cima da mm300 estou sabendo que agora estou no gráfico de 15mn…
Mas se no inicio o trade não se confirmar , ou seja se a mm5 passa de novo abaixo da mm20 , as duas
abaixo da mm75 , eu pulo fora imediatamente ….eu terei feito um trade negativo com uma perda bem
reduzida …mas se o trade pegar , posso acompanhar a evolução dele ate o objetivo …e ter um trade positivo
bem comprido….

Esta é a razão pela qual eu não recomendo de usar um gráfico mais longo para fazer Day trades…

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5 Replies to “Análise Técnica: Periodicidade de 1 ou 5 mn, qual gráfico usar?”

1. Leonardo 21/12/2011 às 23:36

Prezado Mestre, Obrigado pela resposta, mas gostaria de fazer alguns comentários.

– Primeiro gostaria de me apresentar, meu nome é Leonardo, desculpe pelo "Teste" no último post,
eu não sabia que eu havia configurado com este nome. Agora o problema já foi resolvido.

– Sobre o cruzamento das médias, entendi sua resposta, mas pequenos prejuízos se tornam grandes
prejuízos! Veja só, se pensarmos em um mercado lateralizado, cada vez que há um corte da MM5
com a MM20 tanto para cima, quanto para baixo, podemos terminar com uma perda fortíssima no
fim do dia! Imagine que um determinado dia a MM5 fez N cortes, terminando a tarde com 12 trades,
sendo que 10 negativos e 2 positivos, desses 10 negativos, levando em consideração um risco
máximo de 300 reais de perda, temos perdas como 100 reais + taxas, 200 reais + taxas e 300 reais
+ taxas, e mais algumas perdas pequenas sucessivas… Quando ganhamos um trade apresenta
retorna de 120 reais – taxas e o outro de 350 reais – taxas. Logo as perdas superam os lucros! Se
para piorar tivermos 1 semana de mercado lateralizado, então teremos 5 dias de trades Negativos.
E então pergunto, não vai ser difícil recuperar essa perda?

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2. MArcos 22/12/2011 às 10:57

Caro Leonardo

Ser trade não é somente AT. Devesse usar gerenciamento de dinheiro ou gestão do dinheiro (entre
outros estudos), tanto faz o nome, que no caso é a máxima perda diária aceita por você no dia, isso
para daytrade. Vc teria um dia negativo, porém com uma perda máxima já calculada, que na prática
fica em torno desse valor, as vezes chega a passar.

Há dias que não adianta, são dias de perder dinheiro, não importa que faça, vai perder dinheiro. O
único meio que conheço de se proteger desses dias é usando uma gestão do dinheiro.

Há quem use uma quantidade de trades negativas máximos aceitos no dia, também é uma solução.

O negócio é quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito. Isso faz a diferença no
final do mês.

E se vc for esperar cruzamentos de mme75 pela mme20, irá fazer poucos trades, e alguns não irão
muito longe. Há dias mais lentos q são uma beleza usar essas duas médias, o ruim é saber quais são
 esses dias. Ontem mesmo, 21/12/11, foi uma belezura com essas duas médias… mas não são todos
dias assim.

E fica esperto de operar nos horários de maior volume, aqui no blog tem um post sobre isso. Operar
em certos horários pode ser pura aposta las vegas, prefiro apostas a la AT.

Espero ter ajudado, o Roger deve comentar algo, pois cada um tem uma visão. Não sei se vai ser
igual.

Olha o curso do lado, pode ser bem interessante se o seu objetivo for se tornar trader. Deixará de
passar raiva, desanimo, raiva, desanimo… falei raiva?! ter alguém acompanhando ajuda muito,
quem sabe faz na hora, quem não sabe enrola mesmo e é o que mais tem por aí.

Uma dica, que deve ser sua primeira regra, preocupe com as perdas, limite elas, fazendo isso já tem
meio caminho andado. Sem isso vc irá fracassar rápido.

Sucesso na empreitada, o caminho é longo e árduo… caso conseguir o resultado é a liberdade.

Abs

MArcos

Responder ↓

3. Roger Batte 22/12/2011 às 10:58

Leonardo…ótimo comentario…agora veja bem você esta se baseando num dia congestionado onde
o papel não vai para lugar nenhum…então justamente nestes dias os cortes da mm5 com mm20 no
grafico de 1mn devem ser seguidos a risca e tera pequenos ganhos successivos .
Por outro lado , você deve olhar os ganhos num periodo mais comprido como um mês por exemplo
.Num mês tera provavelmente 30% dos dias negativos e o resto dos dias positivos.Precisa aplicar
ao dia a mesma regra que se aplica ao trade, ou seja limitar a perda maxima por dia .Assim tera 30%
de dias com uma perda maxima limitada e tera 70% de dias com ganhos .Nestes 70% tera somente
1 ou 2 dias com fortissimos ganhos , os outros dias vindo provavelmente cobrir os prejuizos dos
dias negativos .

Ou seja no fim do mês terá provavelmente o que escrevi na minha mensagem .Atualmente eu faço
entre 50 e 55% de trades positivos com uma media de 4 trades por dia , 30% de meus dias são
negativos , mas posso dizer que faço mais da metade de meu lucro mensal durante 3 dias somente
no mês... ou seja …para responder a sua colocação…quando num dia o mercado esta te obrigando
a fazer muitos trades , você têm duas escolhas : ou peita o mercado tentando ser o mais forte e no
fim do dia terá acumulado perdas astronômicas após ter feito uns 20 ou 30 trades …..ou depois do
terceiro stop…cair fora e ir passear….geralmente esta ultima escolha é a melhor ….nunca me dei
bem peitando o mercado … enfim mais um comentário: eu criei a técnica dos bloqueios justamente
para fazer face a estes dias incertos e para não ficar fora de um movimento de tendencia complicado
onde fazendo um trade a seco seria estopado a toda hora.Com o bloqueio a gente ganha muito
menos, mas arrisca muito menos também…e se for bem disciplinado , o dia acabara positivo e pode
ser bem positivo mesmo!

Leonardo….tem tanta coisa a escrever sobre este assunto , que eu poderia escrever um livro só sobre
este tópico…mas mais uma observação:dias em congestão são caraterizados por medias de 5/20/75
 e as vezes 300 todas juntas ….num dia assim …porque operar?..se não estiverem todas juntas então
tem uma tendencia…basta fazer um bloqueio a favor da tendência …mas tem dia onde realmente a
gente não consegue se sincronizar com o mercado…nestes casos recomendo não insistir …melhor
ficar só olhando ate se sincronizar…. vou colocar depois os trades realizados na VALEA38 ontem
e entendera melhor todo o que escrevi agora …de fato ontem foi complicado operar opções da
Vale…mas com disciplina acaba fazendo mais um dia bem positivo.

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4. Leonardo 22/12/2011 às 11:24

Ok, Obrigado. Agradeço pelos comentários! Forte Abraço!

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5. MArcos 22/12/2011 às 13:43

Só uma correção no comentário que escrevi.

"Devesse" ta errado, é deve.