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Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales


Instituto de Matemáticas
Procesos Estocásticos
Prof. Alejandro Roldán Correa

Ejercicios - Procesos de Ramificación

1. Sea (Gn )n≥0 un proceso de ramificación, con G0 = 1, y sea ψ(s) la función generadora
de probabilidad del número de descendientes por individuo. Muestre que la función
generadora de probabilidad para el número de individuos en la n−ésima generación
está dada
ψGn (s) = ψ (n) (s),
donde ψ (n) denota n veces la composición de ψ, es decir, ψ (n) = ψ ◦ ψ ◦ · · · ◦ ψ.
2. En un proceso de ramificación, el número de descendientes por individuo tiene dis-
tribución binomial de parámetros n = 2 y p = 1/4. Comenzando con um individuo,
calcule:
a) La probabilidad de extinción.
b) El número esperado de individuos que existirán en esa población.
c) La probabilidad de que la población muera en la tercera generación.

3. En un proceso de ramificación, cada individuo tiene dos descendientes con probabi-


lidad 3/4 o ningún descendiente con probabilidad 1/4. El proceso comienza con un
único individuo en el instante 0.
a) ¿Cuál es el número esperado de individuos en la primera generación?
b) Calcule la probabilidad de extinción de este proceso ramificación.
c) Repita los literales a) y b) asumiendo que el proceso comienza con n individuos.

4. Sea Xn un proceso de ramificación con X0 = 1 y con distribución de número de


descendientes por individuo dada por
pk = (1 − r)rk , k ≥ 0, r ∈ (0, 1).
a) Encuentre la probabilidad de extinción como una función de r.
b) Suponga que r = 1/2 y defina T = mı́n{n : Xn = 0}. Encuentre P[T = n] y E[T ].
c) Calcule a probabilidad de extinción y el número esperado de individuos que
existirán en esa población si X0 = 4.

5. Considere un proceso de ramificación que comienza con individuo y tiene probabi-


lidad de extinción igual a 1/3. Si el proceso comenzara con 5 individuos, ¿Cuál es la
probabilidad de sobrevivencia?

6. Sea Xn un proceso de ramificación con distribución de descendientes por individuo


igual a la de la variable Z, donde E(Z) = µ, V (Z) = σ 2 < ∞. Muestre que
n

 n−1 µ − 1 2
µ σ , se µ 6= 1,
V ar(Xn ) = µ−1
 nσ 2 , se µ = 1.
Ayuda: Use inducción y recuerde que V ar(Xn+1 ) = E[V ar(Xn+1 |Xn )]+V ar[E(Xn+1 |Xn )].