Variables Aleatorias

Procesos Estocásticos
Julián Quiroga S.
Daniel Jaramillo R.
 Introducción
Una variable aleatoria es un número 𝐱(𝜉) asignado a cada posible
resultado, 𝜉 ∈ Ω, de un experimento.

Ejemplo. En el lanzamiento de un dado, es posible asignar a cada uno

de los 𝑖 posibles resultados, 𝑖 ∈ {1,2,3,4,5,6} el número 𝐱 𝑖 = 10𝑖.
Ejemplo. En el lanzamiento de una moneda es posible asignar “1” a
cara y “-1” a sello:
𝐱 c = 1 y 𝐱 𝑠 = −1.

Una variable aleatoria es una función cuyo dominio es Ω y cuyo rango

es cualquier conjunto numérico:
conjunto
V.A. 𝐱∶Ω→ numérico
2
 Introducción (cont.)
Observación. Para un mismo experimento se pueden definir un
sinnúmero de variables aleatorias.

Ejemplo. Para el lanzamiento de un dado se pueden definir:

3
 Introducción (cont.)
Eventos generados por variables aleatorias

La formulación de condiciones sobre 𝐱 permite generar eventos en Ω:

• {𝐱 ≤ 𝑥}: subconjunto de Ω que contiene todos los
resultados 𝜉 tales que 𝐱 𝜉 ≤ 𝑥.
• {𝑥1 ≤ 𝐱 ≤ 𝑥2 }: subconjunto de Ω que contiene todos los
resultados 𝜉 tales que 𝑥1 ≤ 𝐱 𝜉 ≤ 𝑥2 .
• {𝐱 = 𝑥}: subconjunto de Ω que contiene todos los
resultados 𝜉 tales que 𝐱 𝜉 = 𝑥.

Ejemplo. Para el lanzamiento de un dado se define la V.A: 𝐱 𝑖 = 10𝑖.

Determine los siguientes eventos y calcule su probabilidad:
⊛ {𝐱 ≤ 35} ⊛ {𝐱 = 50}
⊛ {20 ≤ 𝐱 ≤ 40} ⊛ {𝐱 = 70}
4
 Interpretación
Una variable aleatoria puede verse como una función que toma
valores numéricos con cierta probabilidad. La función resultante debe
satisfacer las dos siguientes propiedades:

i. El conjunto 𝐱 ≤ 𝑥 es un evento para todo 𝑥 ∈ ℝ.

ii. P 𝐱 = ∞ = P 𝐱 = −∞ = 0

5
 Variables aleatorias
continuas y discretas
Un variable aleatoria es continua si puede tomar cualquier valor en
uno o más intervalos de los reales (conjunto no contable).
Ejemplo. Una llamada ocurre aleatoriamente en el intervalo 0, 𝑇 .

Ω = {0 ≤ 𝜉 ≤ 𝑇} “conjunto no contable”

𝑇 2
− 𝜉−2
Si se define la variable aleatoria 𝐱 𝜉 = 𝑒 , esta corresponde a
una variable aleatoria continua.

Observación. Si 𝐱 es continua, la probabilidad de que asuma un valor

específico es cero, i.e., 𝑃 𝐱 = 𝑥 = 0.

6
 Variables aleatorias
continuas y discretas (cont.)
Un variable aleatoria es discreta si sólo puede tomar valores sobre un
conjunto finito o uno infinito contable.
Ejemplo. Una llamada ocurre aleatoriamente en el intervalo 0, 𝑇 .

Ω = {0 ≤ 𝜉 ≤ 𝑇} “conjunto no contable”

Si se define la variable aleatoria:

𝑇
0 <𝜉≤𝑇
2
𝐱 𝜉 =൞ si 𝑇 ,
1 0≤𝜉≤
2

esta corresponde a una variable aleatoria discreta.

7
 Función de distribución de
probabilidad
Definición. La función de distribución 𝐹𝐱 (𝑥) de una variable aleatoria 𝐱
está dada como:
𝐹𝐱 𝑥 = 𝑃(𝐱 ≤ 𝑥) , −∞ < 𝑥 < ∞

Ejercicio. Para el lanzamiento de una moneda se define la var. aleatoria

𝐱 como 𝐱 𝑐 = 1 y 𝐱 𝑠 = 0. Determine su función de distribución.
Ejercicio. Para el lanzamiento de un dado sea 𝐱 𝑖 = 10𝑖, encuentre
𝐹𝐱 (100) , 𝐹𝐱 (35) , 𝐹𝐱 (30) y 𝐹𝐱 29.99 .
Ejercicio. Una llamada ocurre aleatoriamente en un tiempo 𝑡 en el
intervalo 0,1 . Si se define la variable aleatoria 𝐱 𝑡 = 𝑡, determine su
función de distribución.

8
 Función de distribución de
probabilidad (cont.)
Propiedades
1. 𝐹 −∞ =0 y 𝐹 ∞ = 1.
2. 𝐹(𝑥) es una función (monótona) creciente:
si 𝑥2 > 𝑥1 entonces 𝐹(𝑥2 ) ≥ 𝐹(𝑥1 ).
3. Si 𝐹 𝑥0 = 0 entonces 𝐹 𝑥 = 0 para todo 𝑥 ≤ 𝑥0 .
4. 𝑃 𝐱 > 𝑥 = 1 − 𝐹 𝑥 .
5. 𝑃 𝑥1 < 𝐱 ≤ 𝑥2 = 𝐹 𝑥2 − 𝐹(𝑥1 ).
6. 𝑃 𝐱 = 𝑥 = 𝐹 𝑥 − 𝐹(𝑥 − ).
Observación. Si 𝐱 es una V.A. continua entonces 𝐹 𝑥 es una función continua
por lo que 𝐹 𝑥 = 𝐹 𝑥 − y 𝑃 𝐱 = 𝑥 = 0. Si 𝐱 es una V.A. discreta entonces
𝐹 𝑥 es una función continua con un conjunto contable de discontinuidades.

9
 Función de densidad de probabilidad
La derivada de la función de distribución 𝐹𝐱 𝑥 se define como la función de
densidad, 𝑓𝐱 𝑥 , de la variable aleatoria 𝐱:
d𝐹𝐱 𝑥
𝑓𝐱 𝑥 ≜
d𝑥
Ejercicio. Una llamada ocurre aleatoriamente en un tiempo 𝑡 en el intervalo
0,1 . Determine la función de densidad de la V.A. 𝐱 𝑡 = 𝑡.

Observación. La función de densidad siempre es positiva pues:

d𝐹𝐱 𝑥 𝐹 𝑥 +△ 𝑥 − 𝐹(𝑥)
𝑓𝐱 𝑥 = = lim ≥0
d𝑥 △𝑥→0 △𝑥

Propiedad. Si 𝐱 es una V.A. continua ⟹ 𝑓𝐱 𝑥 es una función continua, con

un conjunto contable de discontinuidades (continua a trozos).

10
 Función de densidad de
probabilidad (cont.)
Propiedad. Si 𝐱 es una V.A. discreta ⟹ 𝐹𝐱 𝑥 es una función continua
a trozos y 𝑓𝐱 𝑥 es un conjunto contable de impulsos.
Por otro lado, si 𝐱 es una variable aleatoria discreta entonces su
función de densidad de probabilidad tiene la forma:

𝑓𝐱 𝑥 = ෍ 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 )𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖 )
𝑖

Ejercicio. Para el lanzamiento de un dado, se define la variable

aleatoria 𝐱 𝑖 = 10𝑖, determine su función de densidad 𝑓𝐱 𝑥 .
Observación. Si 𝐱 es discreta ⟹ 𝑓𝐱 𝑥 es también discreta (conjunto
de impulsos) y se conoce como función de masa de probabilidad.

11
 Función de densidad de
probabilidad (cont.)
Propiedades
𝑥
1. 𝐹 𝑥 = ‫׬‬−∞ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥.
∞
2. ‫׬‬−∞ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = 1.
𝑥2
3. 𝑃 𝑥1 ≤ 𝐱 ≤ 𝑥2 = ‫𝑓 𝑥׬‬ 𝑥 𝑑𝑥.
1

4. 𝑃 𝐱 = 𝑥0 = 0. * (Válido para un V.A. continua)

Observación. El área total de toda función de densidad es 1. El área de

𝑓 𝑥 en un intervalo 𝑥1 , 𝑥2 indica la probabilidad de que 𝐱 tome
valor dentro de ese intervalo.

12
 Función de densidad de
probabilidad (cont.)
Ejercicio. Considere una V.A. 𝐱 con función de distribución dada por:

1 − 𝑒 −𝑥 𝑥≥0
𝐹 𝑥 =ቊ
0 𝑥<0

a) Encuentre la función de densidad 𝑓 𝑥 .

b) Verifique que 𝑓 𝑥 es una función de densidad.
c) Calcule: 𝑃 𝐱 ≤ 5 , 𝑃 1 ≤ 𝐱 ≤ 5 y 𝑃 𝐱 > 2 .

Ejercicio. Determine la función de distribución asociada a la siguiente función

de densidad:
𝑥+1 −1 ≤ 𝑥 < 0
𝑓 𝑥 =ቐ 1 0 ≤ 𝑥 < 0.5
0 ~

13
 Función de densidad de
probabilidad (cont.)
Si 𝐱 es una variable aleatoria discreta entonces 𝑓 𝑥 es una función de
probabilidad de masa y por lo cual:
𝑥 𝑥
𝐹 𝑥 = න 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 = න ෍ 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 )𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖 ) 𝑑𝑥
−∞ −∞ 𝑖

𝑥
= ෍ 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 ) න 𝛿 𝑥 − 𝑥𝑖 𝑑𝑥 = ෍ 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 )
𝑖 −∞ 𝑥𝑖 ≤𝑥
Adicionalmente,
i. σ𝑖 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 ) = 1

ii. 𝑃 𝑥1 ≤ 𝐱 ≤ 𝑥2 = σ𝑥1 ≤𝑥𝑖 ≤𝑥2 𝑃𝐱 (𝑥𝑖 )

iii. 𝑃 𝐱 = 𝑥0 = 𝑃𝐱 (𝑥0 ) * (Válido para un V.A. discreta)

14
 Función de densidad de
probabilidad (cont.)
Ejercicio. Considere una V.A. con la siguiente función de distribución:

a) Encuentre 𝑓 𝑥 .
b) Verifique que es una función de masa de
probabilidad.
c) Encuentre 𝑃(𝐱 ≤ 2), 𝑃 𝐱 > 3 ,
𝑃 1 ≤ 𝐱 ≤ 2 y 𝑃(𝐱 = 2).

Ejercicio. Considere la función de densidad dada por:

a) Encuentre el valor de 𝐴 para obtener una
función de masa de probabilidad.
b) Determine la función de distribución.

15