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Trabajo de Investigación.
08/12/2018
Tabla de contenido
6.1 Método de Euler ..................................................................................................................... 3
6.2 Método de Newton-Raphson para sistema de ecuaciones no lineales ...................... 10
6.3 Aplicaciones de sistemas de ecuaciones Diferenciales. ............................................... 18
6.4 Uso de herramientas computacionales. ........................................................................... 21
Bibliografía ....................................................................................................................................... 22
6.1 Método de Euler
El método de Euler, llamado así en honor a Leonhard Euler, es un procedimiento
de numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) a partir de un
valor inicial dado. El método de Euler es el más simple de los métodos
numéricos para resolver un problema de valor inicial, y el más simple de
los Métodos de Runge-Kutta.
(1)
(3)
(4)
Como y(t) satisface la ecuación diferencial, en particular es y'(ti) = f(ti, yi), entonces
reemplazando en la fórmula (4) resulta:
(5)
(6)
(7)
Implementación del método
Con los valores obtenidos mediante este algoritmo se puede lograr un gráfico
discreto de la solución aproximada, o también se puede aplicar un método de
interpolación para obtener una gráfica continua en el intervalo. La lista de valores
obtenida con el algoritmo se puede utilizar para comparar resultados, o calcular
errores relativos y absolutos respecto de la solución exacta, si se conoce.
Ejemplo
(8)
i t y
0 1,00 2,0000
1 1,20 2,4000
2 1,40 2,9760
3 1,60 3,8093
4 1,80 5,0282
5 2,00 6,8384
(9)
De esta fórmula surge que el error local de truncamiento en el método es O(h 2).
(10)
y también que h = (tN – t0)/N, se tiene que después de N pasos, el error global
acumulado es:
(11)
Teorema:
(12)
Observación: Este teorema tiene como punto débil el requisito de conocer una
cota de la derivada segunda de la solución, ya que en general, la solución exacta
no se conoce. Algunas veces, es posible obtener una cota del error de la derivada
segunda sin conocer explícitamente la función solución. Por ejemplo, si existen las
derivadas parciales de la función f(t, y), aplicando la regla de la cadena, se tiene
que:
(13)
Por lo tanto, si se conocen cotas de f y las derivadas parciales de f, se puede tener
una cota de y''.
Teorema:
(14)
Los métodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden
que los métodos de Taylor, pero prescinden del cálculo y evaluación de las
derivadas de la función f(t, y).
(1)
Como en los métodos anteriores, se determina primero la malla {t0, t1, ... , tN} de
paso h, donde t0 = a y tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la
aproximación de la solución.
En esta expresión las ponderaciones wi, i = 1, ..., m son constantes para las que
en general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, w1 + w2 + ... + wm = 1, y
cada kj es la función f evaluada en un punto seleccionado (t, y) para el cual t i ≤ t ≤
ti+1. Se mostrará que los kj se definen en forma recursiva.
(3)
(4)
y teniendo en cuenta que yi y(ti), resulta k1= f(ti, yi), obteniendo así la fórmula
de Euler yi+1 = yi + h f(ti, yi). Por lo tanto, se dice también que el método de Euler es
un método de Runge Kutta de primer orden.
donde
(6)
(7
)
donde el subíndice i indica que todas las derivadas están evaluadas en el punto (t i,
yi).
(8
)
(9
)
Reacomodando términos en (9), resulta:
(10
)
(11)
(12
)
(13)
Sucede que se tienen cuatro incógnitas, pero tres ecuaciones, con lo que queda
un grado de libertad en la solución del sistema dado en (13). Se trata de usar este
grado de libertad para hacer que los coeficientes de h3 en las expresiones (10) y
(12) coincidan. Esto obviamente no se logra para cualquier f.
Hay muchas soluciones para el sistema (13), una de ellas es
(14)
(15)
Mejora entonces el método de Euler, por lo que se espera poder usar con este
método un paso mayor. El precio que debe pagarse en este caso es el de evaluar
dos veces la función en cada iteración.
Con el método RK4, obtener una aproximación del valor de y(1,5) para el siguiente
problema de valor inicial, tomando un paso h = 0,1.
t1 = 1,1
t2 = 1,2
t3 = 1,3
t4 = 1,4
t5 = 1,5
Resulta entonces,
A 0 (t) = −a (t)
T 0 (t) = −k (T (t) − M)
Dinámica de poblaciones