Técnicas de muestreo estadistico César Pérez‘Técnicas de muestreo estadistico César Pérez Lopez ISBN: 978-84-9281-210-3 IBERGARCETA PUBLICACIONES, S.L., Madrid 2010 Edicién: 1." Reimpresién: 2." Materia CDU: Ciencia estadistica. Teoria de la estadistica. 311 Reservados los derechos para todos los paises de lengua espafiola. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 270 y si tes del c6digo penal vigente, podrin ser castigados con penas de multa y privacién de libertad quienes reprodujeren o plagiaren, en todo 0 en parte, una obra literaria, artistica o cientificafijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorizacién. Ninguna parte de esta publicacién, incluido el disefio de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada 6 trasmitida de ninguna forma, ni Por ningtin medio, sea ésteelectr6nico, quimico, mecénico, electro-6ptico, grabacién, fotocopia o cualquier otto, sin la previa auto- rizaci6n escrita por parte de la editorial. Dirfjase a CEDRO (Centro Espatiol de Derechos Reprogrficos), www.cedro.org, si necesita fotocopiar o escanear algin fragmento de esta obra, COPYRIGHT © 2010 IBERGARCETA PUBLICACIONES, S.L. info@ibergarceta.es Técnicas de muestreo estadistico (César Pérez Lopez 1 edicién, 24 reimpresién OL: 172-2013 ISBN: 978-84-9281-210-3 Deposito Legal: M-43617-2010 Imagen de cubierta: Melissa Schalke © fotolia.com Impresion: PRINT HOUSE, marca registrada de Coplar. S.A. IMPRESO EN ESPANA - PRINTED IN SPAIN Nota sobre enlaces a paginas web ajenas: Este libro puede incluir referencias a sitios web gestionados por terceros y ajenos a IBERGARCETA PUBLICACIONES, S.L.. que se incluyen sélo con finalidad informativa. IBERGARCETA PUBLICACIO- NES. 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Primeros conceptos en la investigacién por muestreo. 3 Concepto de muestreo... 3 Poblacién, marco y muestra ... 5 Las distintas fases de la investigacién por muestreo. 10 Objetivos. 11 Delimitacién de la poblacién objetivo y la poblacién investigada . 1 Establecimiento del marco.. 12 Disefio de la muestra 14 Trabajo de campo. 15 Encuesta piloto. 20 Procesamiento de los datos. 20 Evaluacién de resultados. 21 Presentacién de resultados. 21 Difusion de resultados. 22 Conveniencia y limitaciones del muestre: 2 Conveniencia de! muestreo.... 23 Limitaciones del muestreo.. 23 Caracteristicas deseables de una investigacion por muestreo 24 Notas historicas.. 25 Trabajos preliminares 25 Primeros trabajos especificos sobre muestreo 26 Consolidacién de los textos generales sobre muestreo.... 31 Trabajos sobre muestreo en las décadas de los setenta, ochenta, noventa y tendencias actuales 32 La evolucién del muestreo en Espaiii 34 Primeros trabajos de muestreo en Espafia . 35 Infraestructura en Encuestas de Poblacién y Hogares 36 Infraestructura de las Encuestas de Empresas e Instituciones. 37 EI Directorio Central de Empresas (DIRCE).... 40VIll__TECNICAS DE MUESTREO ESTADISTICO Capitulo 2, Muestreo probabilistico y estimadores. Distribuciones en el muestreo y propiedades.... Muestreo no probabilistico...... Muestreo probabilistico y estimadores Método de muestreo .. Método de estimacién Distribucién de un estimador en el muestreo Propiedades de los estimadores Precisién y comparacién de estimadores. Error cuadratico medio y sus componentes.. n de estimadores insesgados. Comparacién de estimadores sesgados... Comparacién de estimadores sesgados e insesgados .. Comparacion de estimadores para distintos parametros 4; Cuantificacion de la ganancia en precisién de los estimadores. Estimacion por intervalos de confianza... Intervalos de confianza cuando el estimador es insesgado. Influencia del sesgo en los intervalos de confianza.. Estimaci6n puntual y formacién de estimadores.. Normalidad de los estimadores. Capitulo 3. Métodos de seleccién de la muestra. Probabilidades iguales y desiguales Muestreo sin reposicién y con reposicién, Probabilidades iguales y desiguale: Seleccién sin reposicién y probabilidades desiguales. Estimadores lineales insesgados...... Estimador de Horvitz y Thompson . Varianza del estimador de Horvitz y Thompson. Estimacién de la varianza del estimador de Horvitz y Thompso: Estimador de la varianza de Yates y Grundy .. Métodos especiales de seleccién sin reposicién y probabilidades desiguales. Probabilidades proporcionales a los tamafios. Modelo polinomial 0 esquema de urna generalizado. Modelo de Ikeda.. Modelo de Brewer Modelo de Durbin Seleccién con reposicién y probabilidades desiguales. Estimadores lineales insesgados . Estimador de Hansen y Hurwit Varianza del estimador de Hansen y Hurwitz... Estimacion de la varianza del estimador de Hansen y Hurwit Métodos especiales de seleccién con reposicién y probabilidades desiguales. Probabilidades proporcionales a los tamafios..inDICE x Modelo polinomial . Modelo de Lahiri. Esquema mixto de seleccién de Sanchez Crespo y Gabeiras. Probabilidades graduales.. Estimador insesgado de Sanchez Crespo y Gabeira: Varianza del estimador de Sanchez Crespo y Gabeiras. Estimacién de la varianza Mantenimiento de las probabilidades de seleccién.. Probabilidades iguales Muestreo sin reposi Muestreo con reposicién Capitulo 4. Muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple sin reposici Probabilidad de una muestra cualquiera... Probabilidad z; que tiene una unidad de pertenecer a la muestra Probabilidad ; que tienen el par de unidades (u;14) de pertenecer a la muestra.. Estimadores lineales insesgados en muestreo aleatorio simple sin reposici6n .. Varianzas de los estimadores Estimacién de varianzas.. Tamaiio de la muestra Tamajio de muestra para un error de muestreo dado... Tamajfio de muestra para un error relativo de muestreo dado. Tamafio de muestra para un error de muestreo y un coeficiente de confianza (limite de tolerancia) dados .. Tamafio de muestra para un error relativo de muestreo y un coeficiente de confianza (limite de tolerancia) dados. Muestreo aleatorio simple con reposicién .... Estimadores lineales insesgados en muestreo aleatorio simple con reposi Varianzas de los estimadores Estimacién de varianzas. Tamaiio de la muestra .... Comparacién entre muestreo aleatorio sin y con reposicion . Comparaciones a través del tamafio muestral Comparaciones a través del error de muestreo Subpoblaciones...... Capitulo 5. Muestreo estratificado.... Concepto de muestreo estratificado . Razones para el uso de muestreo estratificado .. Estimadores lineales insesgados en muestreo aleatorio estratificado sin reposicién Varianzas de los estimadores .... 100 102 103 103 104 104 105 105 119 119 119 120 122 122 123 125 127 128 132 134X___TECNICAS DE MUESTREO ESTADISTICO. Estimacion de varianzas.. Afijacion de la muestra Afijacion uniforme Afijacién proporcional .. Afijacién de minima varianza (o afijacién de Neyman) Afijacién optima... Comparacién de eficiencias segun los distintos tipos de afijacién Tamaiio de la muestra . Tamaiio de la muestra sin especificar el tipo de afijacion.. Muestreo estratificado con reposicién .... Estimadores lineales insesgado: Varianzas de los estimadores Estimacién de varianzas Afijacion de la muestra .. Comparacién de eficiencias segun los distintos tipos de afijaci Tamajio de la muestra .... Muestreo estratificado con unidades autorrepresentadas Eficiencia del muestreo estratificado autorrepresentado. Ni 6ptimo para 7 fij Postestratificacion Capitulo 6. Muestreo sistemitico............ Definicion y especificaciones del muestreo sistematico. Ventajas e inconvenientes en el muestreo sistematico Estimadores lineales insesgados Varianzas de los estimadores Comparacion entre el muestreo sistematico y el muestreo aleatorio simp| Coeficiente de correlaci6n intramuestral .... Expresién de la varianza en funcién del coeficiente de correlacién intramuestral .... Relacién entre muestreo sistematico y muestreo estratificado .. Estimacion de la varianza . Capitulo 7. Métodos indirectos de estimacién..... Estimacién mediante métodos indirectos Estimacién no lineal: estimadores de la raz6i Analisis del sesgo del estimador de la razén Sesgo aproximado del estimador de la razén, método general de linealizacién ... Estimacién del sesgo del estimador de la razon... Varianza aproximada del estimador de la razén, método general de linealizacion Estimacién de la varianza del estimador de la raz6i 246 247 273 273 273 274 274 279 280inDICe xt Estimaciones de los parametros poblacionales basadas en la estimacién por razon... Varianzas de los estimadores basados en la raz6: Estimacién de varianzas para los estimadores basados en la razén. Comparacién de la estimacién por razon y el muestreo aleatorio simpl Estimacién por razon en muestreo estratificado Estimacién simple o separada .. Estimador simple o separado del total poblacional.. Estimador simple 0 separado de la media poblacional. Estimador combinado.. Estimador combinado del total poblacional... Estimador combinado de la media poblacional. Estimacién por regresién Casos particulares del estimador de regresién Sesgo del estimador de regresién. Casos en que el estimador de regresién es insesgado Varianza del estimador de regresion y estimacién de varianzas (bp Cte.) Varianza minima del estimador de regresién (bo Cte.) Comparacién con otros tipos de muestreo . Estimadores de regresion en el muestreo estratificado Varianzas y estimacion de varianzas Estimador simple 0 separado Estimador combinado.. Comparacién de precisiones en estimaciones simple o separada y combinada Estimacién por diferencia...... Varianzas y estimacién de varianzas para media: Varianzas y estimacién de varianzas para totales Utilizacién del estimador diferencia para la estimacion de pardmetros poblacionales ... Capitulo 8. Muestreo monoetépico de conglomerados Definicién y especificaciones del muestreo monoetépico de conglomerados. Ventajas y desventajas del muestreo por conglomerados.... Conglomerados con el mismo tamafio iM . Estimadores lineales insesgados. Varianzas de los estimadores .... Varianzas de los estimadores en funcién del coeficiente de correlacién intraconglomeradbos.... Comparacién con el muestreo aleatorio simple Estimaci6n de varianzas.... ra Descomposicién de la varianza para la poblaci Descomposicion de la varianza para la muestra... Estimacién del coeficiente de correlacién intraconglomerados. Estimacién de varianzas para proporcione: 327 331 332 333 335 335 336 337 338Xil_TECNICAS DE MUESTREO ESTADISTICO Muestreo unietépico de conglomerados con reposicién . Varianzas de los estimadores .. Varianzas de los estimadores en funcién del coeficiente de correlacién intraconglomerados... Comparacién con el muestreo aleatorio simple Estimacién de varianzas..... Estimacién del coeficiente de correlacién intraconglomerados. Estimacién de varianzas para proporcione: Conglomerados de distinto tamafio M, Probabilidades iguales.. Probabilidades desiguales .. Tamajio de la muestra . Capitulo 9. Muestreo bietépico de conglomerados. Probabilidades iguales... Definicién y especificaciones del muestreo bietapico de conglomerado: Ventajas y desventajas del submuestreo.... Teorema de Madow.. Probabilidades iguales, conglomerados del mismo tamajio y ambas etapas sin reposicion . Estimadores y varianzas Estimacion de varianzas. Muestreo con reposicién en las dos etapas Varianzas de los estimadores ... Estimacién de varianzas. Muestreo con reposicién en primera etapa y sin reposicién en segunda etapa. Varianzas de los estimadores ... Estimacion de varianzas. Muestreo sin reposicion en primera etapa y con reposicién en segunda etapa. Varianzas de los estimadores Estimacién de varianzas..... Probabilidades iguales, conglomerados de distinto tamafio y ambas etapas sin reposicién . Estimadores y varianzas Estimacion de la varianz: Probabilidades iguales, distinto tamafio, 1* etapa sin reposicion y 2* con reposicién . Estimacion de la varianza . Probabilidades iguales, conglomerados de distinto tamafio y ambas etapas con reposicién .. Estimacion de la varianza . Probabilidades iguales, distinto tamafio, 1* etapa con reposicion y 2* sin reposicién Estimacion de la varianza ..... 339 339 340 341 342 343 344 345 345 350 353 367 367 368 368 369 369 371 374 374 375 377 377 378 379 382 383 384 385 385 386 386 387inDICE Estimadores y varianzas para proporciones, medias y totales de clas Tamaiio de la muestra en muestreo bietdpico .... Capitulo 10. Muestreo bietdpico: probabilidades desiguales y estimacion de varianzas... Muestreo bietapico con reposicién en primera etapa y con probabilidades desiguale: Estimadores insesgados. Muestras autoponderadas .. Varianzas Estimacion de varianzas. Método de los conglomerados ultimos Muestreo bietdpico sin reposicién en primera etapa y con probabilidades desiguales.. Estimadores insesgados.. Muestras autoponderadas .. Varianza: Estimacion de varianzas. Teoremas I y II de Durbin.. Otros métodos de estimacién de varianzas El método de los grupos aleatorios .. Método de las semimuestras reiteradas .. Método Jacknife o de los estimadores herramentales Métodos Boostrap o de autogeneracién.. Método general de linealizacién y aplicacién al cociente de estimadores Disefios de encuestas complejas Capitulo 11. Muestreo doble y muestreo en ocasiones sucesivas... Definicion y especificaciones del muestreo doble o bifasico.... Muestreo doble para estratificacion. Estimadores y varianzas. Estimaci6n de proporciones y totales de clase. Afijacién proporcional Afijacion dptima.. Estimacion de varianzas.... Muestreo doble para estimadores de razé6n. Muestreo doble para estimadores de regresién. Estimador por diferencia .... Muestreo doble para el caso de probabilidades proporcionales al tamafi Estimacién del tamafio poblacional. Muestreo por divisién en pequefias reas regulares .. Modelos de captura-recaptura Muestreo en ocasiones sucesiva: Estimacién del cambio entre ocasiones sucesivas. Estimacién de la media extendida a dos ocasiones.. xill 387 389 457XIV__TECNICAS DE MUESTREO ESTADISTICO Estimadores de minima varianz: Estimador del cambio entre dos ocasiones. Estimador de la media en la segunda oc Rotacién de la muestra con solapamiento parcial..... Capitulo 12. Errores ajenos al muestreo: lana de respuesta, marcos imperfectos y error total............ Conceptos generales Errores de cobertura Errores de respuesta Falta de respuesta Efectos de la falta de respuesta. Técnicas para el tratamiento de la falta de respuesta... Método de Hansen y Hurwitz para la falta de respuesta Método de Politz y Simmons. Modelo de Deming... Modelos de respuesta aleatorizada. Modelo de Warner... Métodos de ajuste de falta de respuesta y equilibrado de muestras. Ponderaciones. Modelos del error total en censos y encuestas La varianza total en encuestas y censo: Modelo de Hansen, Hurwitz y Bersha¢ Indice de inconsistencia.. Estimacion del indice de inconsistencia y de las componentes de varianza total de respuesta .... Medida del efecto del entrevistador Método de las submuestras interpenetrantes. Marcos imperfectos .. Unidades vacias 0 extrafias Estimacién del total con unidades vacias.... Estimacién del total cuando se muestrea en el marco depurad Estimacion del total cuando se muestrea en el marco no depurado.. EI problema de las unidades repetidas.... Muestreo en el marco no depurado para estimacién del tota Estimacion del numero de unidades distintas en el marco Estimacion de la media en un marco con unidades repetidas 465 465 466 468NTRODUCCION El propésito de este libro es presentar las técnicas de muestreo estadistico en su doble faceta tedrica y practica. Su contenido esta enfocado a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan la materia de muestreo estadistico, asi como a los profesionales de los sectores en los que se aplican las técnicas de muestreo (economia, biologia, botanica, zoologia, marketing, auditoria, agronomia, comercio, transporte, medicina, control de calidad, etc.). También es de interés esta obra para los aspirantes a los Cuerpos Oficiales de Estadistica del Instituto Nacional de Estadistica (INE), pues su contenido se adapta a las materias exigidas en las oposiciones al Cuerpo Superior de Estadisticos del Estado y al Cuerpo de Estadisticos Técnicos Diplomados. El libro comienza presentando las herramientas basicas en muestreo estadistico explicando de forma concreta su utilizacién, teniendo presente que la teoria de la probabilidad es el fundamento de los métodos de muestreo, y que un buen conocimiento de los métodos generales de estadistica y de la teoria basica de las estimaciones desde el punto de vista estadistico es esencial para un entendimiento adecuado del desarrollo riguroso de la teoria del muestreo. A lo largo del libro se ofrecen demostraciones que incorporan instrumentos matematicos avanzados mezclados con la utilizacién practica de los resultados y cuya finalidad es la de dirigir la atencién del lector hacia la utilidad de los resultados obtenidos. Los primeros capitulos situan al lector en el contexto del trabajo del muestreo estadistico, para facilitar una adecuada apreciacion de la teoria del muestreo.