Ejercicios

FINANZAS INTERNACIONALES II

05-02-2017

1. Un inversionista vende una opción europea de compra sobre una acción por $4. El precio
de la acción es $47, y el strike es $50.
a. ¿Bajo qué circunstancias el inversionista obtendrá un beneficio?
b. ¿Bajo qué circunstancias se ejercerá la opción?
c. Realice el diagrama que muestre la variación del beneficio del inversionista en
función del strike y el spot.

2. Un inversionista compra una put europea de venta con una prima de $3. El precio de la
acción es $42, y el strike es $40.
a. ¿Bajo qué circunstancias el inversionista obtendrá un beneficio?
b. ¿Bajo qué circunstancias se ejercerá la opción?
c. Realice el diagrama que muestre la variación del beneficio del inversionista en
función del strike y el spot.

3. Suponga que una opción put europea para vender una acción por $60 tiene un costo de $8,
y es mantenida hasta el vencimiento.

a. ¿Bajo qué circunstancias que el vendedor de la opción obtendrá un beneficio?

b. Realice el diagrama que muestre la variación del beneficio del inversionista en
función del strike y el spot.