Al: Anel Cruz Betanzos

Variable dependiente: Efectividad del gobierno

Variables independientes: pib, corrupcion, Tasa

Matriz de Correlación

Gov_Effectiv_08

100000

50000 pib

0
2

0 C_Corruption_2008

-2
40

20 tasa

0
-2 0 20 50000 100000
-2 0 2

Interpretación
• El sentido de la relación de la
gov_e~08 pib c_c~2008 tasa efectividad de gobierno y el pib es de
manera creciente y positiva pero no lineal
gov_effec~08 1.0000 • La relación de la efectividad de
gobierno y la corrupción es lineal y
positiva
pib 0.7075* 1.0000 • Hay una relación de la efectividad de
0.0000 gobierno y la tasa de desempleo, sin
embargo, no es lineal
c_corru~2008 0.8871* 0.7747* 1.0000 Dado que la variable pib y corrupción son
0.0000 0.0000 cercanas a 1 es más intensa la relación
lineal, y en general, las correlaciones
tasa -0.4375* -0.3993* -0.3565* 1.0000 recién mostradas son “bastante fuertes”
0.0030 0.0073 0.0175 (del orden de 0,5 de significancia).
 Tabla ANOVA

Source SS df MS Number of obs = 44

F(3, 40) = 54.62
Model 27.6373466 3 9.21244888 Prob > F = 0.0000
Residual 6.74688366 40 .168672092 R-squared = 0.8038
Adj R-squared = 0.7891
Total 34.3842303 43 .799633263 Root MSE = .4107

gov_effectiv_08 Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

pib 3.85e-07 5.33e-06 0.07 0.943 -.0000104 .0000111

c_corruption_2008 .8445471 .112865 7.48 0.000 .6164385 1.072656
tasa -.0114167 .0063516 -1.80 0.080 -.0242539 .0014204
_cons .1045334 .1230041 0.85 0.400 -.1440671 .3531339

Interpretación:

Ajuste general del modelo

𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐹: la prueba F de significancia general del grupo de variables nos
indica que 𝑝 < 𝛼 (0.0000 < 0.05) por lo que se prueba que las variables
independientes predicen de manera estadísticamente significante la variable
dependiente (efectividad de gobierno).

𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑: Este valor indica que el 80.38% de la varianza en los puntajes

de la variable “efectividad de gobierno” se puede predecir a partir de las
variables “pib”, “corrupción” y “tasa de desempleo”.

Estimaciones de parámetros

𝑔𝑜𝑣𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 = 0.1045 + 0.00000038𝑝𝑖𝑏 + 0.8445𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 − 0.01141𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

Por cada unidad (es decir, punto dado que esta es la métrica en la que se
miden las pruebas) en el “pib” se predice un aumento de 0.00000038 en la
efectividad del gobierno, manteniendo constantes todas las demás variables.
Esto no es significativamente diferente de 0, porque el valor p es mayor
que 0.05.

Por cada aumento de unidad en la “corrupción”; hay un aumento de 0.8445 en

la efectividad del gobierno. La variable es significativamente
estadísticamente, porque el valor p es menor que .05.

Por cada aumento en la tasa de desempleo se predice una disminución en la

efectividad del gobierno de 0.01141 en la efectividad del gobierno, esto no
es significativamente diferente de 0, porque el valor p es mayor que 0.05.
 Verificación de supuestos del modelo de regresión

1.- Normalidad de los errores

Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable Obs W V z Prob>z

residual 44 0.97201 1.191 0.370 0.35582

1.00

Dado que W es 0.972 no se rechaza la Ho

de que hay una normalidad de los
0.75

errores.

Por otro lado, el p-valor(0.3558) >

0.50

0.05, entonces no se rechaza la Ho lo

que se concluye que los datos vienen de
una distribución normal.
0.25
0.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Empirical P[i] = i/(N+1)

2. Homocedasticidad

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance
Variables: fitted values of gov_effectiv_08

chi2(1) = 0.04
Prob > chi2 = 0.8450

Dado que el p-value es muy grande no se rechaza la Ho de que la varianza

de los residuos es homogénea.

3. Multicolinealidad

Variable VIF 1/VIF

pib 2.61 0.382444

c_corru~2008 2.52 0.397157
tasa 1.20 0.835009

Mean VIF 2.11

.
Usamos el comando vif después de la regresión para verificar la
multicolinealidad. vif representa el factor de inflación de la varianza. En
este caso para las variables, los VIF no son altos (mayores a 10 como lo
indica la regla general), por lo tanto, las variables no son redundantes.
 4. Autocorrelación de los errores

gov_e~08 pib c_c~2008 tasa

gov_effec~08 1.0000
pib 0.7075 1.0000
c_corru~2008 0.8871 0.7747 1.0000
tasa -0.4375 -0.3993 -0.3565 1.0000

Durbin-Watson d-statistic( 4, 44) = 1.73221

Dado que el valor de Durbin-Watson 1.732 cae entre el intervalo de 1.6 –

2.5 implica que no hay autocorrelación de los errores.