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1. Introducción
El modelo colectivo de riesgo es particularmente usado en los seguros de daños, por
ejemplo, en los seguros de caso o auto. Al tratarse de un modelo empleado en seguros de
no vida, es importante destacar las diferencias que existen con los seguros de vida:
a. En un periodo determinado pueden existir diferentes reclamaciones sobre una
misma póliza. Es evidente que puedes sufrir diferentes accidentes o acudir en
diversas ocasiones al médico, pero no puedes morir más de una vez.
b. La suma reclamada en cada siniestro puede variar sustancialmente. Una
reclamación por un accidente de auto puede variar dependiendo de la
severidad del accidente. A diferencia con los seguros de vida, el pago puede
variar únicamente por el tiempo, mas no por diferentes “tipos” de muerte.
c. Los contratos en los seguros de no vida suelen tener una duración pequeña y
son renovados si el asegurado lo desea, por esta razón el efecto de los intereses
no es significativo, lo cual conlleva a no tomarlos en cuenta.
El modelo colectivo de riesgo visualiza al total de reclamaciones como una distribución
compuesta, misma que será el objeto de estudio para este trabajo. Así pues, comencemos
definiendo los factores que tienen influencia sobre dichas reclamaciones.
Uno de estos factores será la frecuencia de reclamación, esto es, el número de
reclamaciones que ocurrirán sobre un determinado periodo. Esta frecuencia será una
variable aleatoria discreta la cual tomará valores enteros no negativos. El segundo factor
es la severidad de la reclamación, esto es, la cantidad que será pagada. Analizaremos
estos factores por separados y después se combinarán los resultados.
Describamos ahora el modelo formal.
1.1 El modelo
Consideremos un periodo fijo y una colección de pólizas. Deseamos predecir el
comportamiento de S, el total de reclamaciones por parte de las pólizas en dicho periodo.
Denotamos como N a la frecuencia de reclamaciones y X a la severidad, ambas serán
variables aleatorias. Para continuar con el modelo, asumimos que la severidad de las
reclamaciones es independiente de la frecuencia y la severidad de cualquier reclamación
es independiente a la severidad del resto. También asumiremos que la severidad sigue la
misma distribución sobre todo el periodo.
Sea ahora 𝑋𝑖 la cantidad de la reclamación i. Nuestro último supuesto nos dice que hay
una distribución de severidad dada por la variable aleatoria X y asumimos que cada 𝑋𝑖
se distribuye como X. La cantidad total de reclamaciones está dada entonces por la suma
independiente
𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑁 (1)
Note que en la ecuación (1) tenemos una suma de variables aleatorias con la
característica de que el número de sumandos es aleatorio, pues dependen de N.
La distribución de S es conocida como una distribución compuesta. Por ejemplo, si N
sigue una distribución Poisson, entonces S tendrá una distribución Poisson compuesta.
Esto por el hecho de que cuando X es una variable aleatoria que toma el valor 1 con
certeza, entonces la distribución compuesta resultante es solo N en sí.
𝐸(𝑆) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑁)
Similarmente tendremos que
𝑀𝑋 (𝑡) = 𝑃𝑋 (𝑒 t )
para concluir que
Donde 𝑓𝑋∗0 (𝑘) toma el valor de 1 para k=0 y cero en cualquier otro caso, y 𝑓𝑋∗1 es
simplemente f.
Ejemplo.
Suponga que N toma los valores 0,1,2 con probabilidades 0.5, 0.3, 0.2, respectivamente,
y X toma los valores 1, 2, 3 con probabilidades 0.4, 0.2, 0.4, respectivamente.
Encuentra la distribución de S.
Solución.
Formamos la siguiente tabla, en la que para cada fila, las entradas son multiplicadas por
los valores de la fila del fondo para obtener los totales en la última columna:
k ∗(0) ∗(1) ∗(2)
𝑓 (𝑘) 𝑓 (𝑘) 𝑓 (𝑘) 𝑓𝑆 (𝑘)
0 1 0 0 0.500
1 0 0.4 0 0.120
2 0 0.2 0.16 0.092
3 0 0.4 0.16 0.152
4 0 0 0.36 0.072
5 0 0 0.16 0.032
6 0 0 0.16 0.032
P(N=n) 0.5 0.3 0.2