Sistemas de ecuaciones en diferencia lineales

Daniel Ricardo Casas Hernández*

Continuando con la presentación de temas de matemáticas utilizadas en

economı́a, se expone una sección sobre sistemas de ecuaciones en diferencia
lineales. Este tipo de sistemas son un conjunto de ecuaciones en diferencia
lineales interconectadas entre si, es decir, dos variables dependientes discretas
y una variable independiente, la cual es usualmente el tiempo t. Hay modelos
económicos expresados a través de estas matemáticas, por ejemplo en teorı́as
monetarias o modelos con expectativas adaptativas, entre otros.

Sistemas de ecuaciones en diferencia lineales

Una ecuación en diferencia, relaciona dos o más momentos de la variable
dependiente con respecto a la variable independiente t F (t, xt , xt+1 , · · · ).
Un sistema relaciona dos o más variables dependientes entre sı́; es decir, es
un conjunto de ecuaciones lineales que relaciona dos o más variables depen-
dientes. El siguiente sistema relaciona: t, xt , yt , xt+1 , yt+1 .

a1 xt+1 + a2 yt+1 + a3 xt + a4 yt = a5
b1 xt+1 + b2 yt+1 + b3 xt + b4 yt = b5
Todos los coeficientes ai , bj son constantes, y tienen dos incógnitas (xt , yt ).
Los sistemas también pueden ser presentados matricialmente, el anterior pu-
de ser representado como:

        
a1 a2 xt+1 a3 a4 x t a
+ = 5 .
b1 b2 yt+1 b3 b4 yt b5
*
Profesor del programa de economı́a en la Universidad de La Salle y Escuela Colombiana
de Ingenierı́a Julio Garavito

1
 O de manera equivalente:
   
xt+1 x
A + B t = C, es decir, AXt+1 + BXt = C.
yt+1 yt

Como en los sistemas de ecuaciones diferenciales, la solución está forma-

da por la suma de la solución general del sistema homogéneo asociado y la
solución particular; para hallar la solución particular, usamos la condición de
equilibrio: yt+1 = yt . Ası́,

     
xt xt x
A +B = (A + B) t = C.
yt yt yt
Entonces la solución particular es:
 
xt
= (A + B)−1 C.
yt
Ejemplo. El sistema
1
xt+1 − xt − yt+1 = 0
3
1 17
xt+1 + yt+1 − yt = ,
6 2
corresponde matricialmente con:

1 − 13 xt+1
       
−1 0 xt 0
+ 1 = 17 .
1 1 yt+1 0 − 6 yt 2
Es decir

   
xt+1 x
A + B t = C.
yt+1 yt

La solución particular, se pude obtener de la ecuación inicial y la condi-

ción de equilibrio xt+1 = xt , ası́:
   −1     
x 0 3 xt 0
(A + B) t = 5 = 17
yt 1 6 yt 2

2
      5     17 
xt −1 0 1 0
= (A + B) 17 =
2
17 =
2 .
yt 2
−3 0 2 0

Para hallar la solución general se supondrá que la solución es de la forma

xt = M bt , donde M es una matriz columna; es decir
   
xt m1 t
= b.
yt m2

De donde Xt+1 = M bt+1 .

Reemplazando en el sistema homogéneo, se obtiene:

AM bt+1 + BM bt = 0
bt (AM b + BM ) = 0

Sı́ bt 6= 0, entonces AM b + BM = 0. Multiplicando por A−1 la ecuación

anterior, se obtiene M b + A−1 BM = 0, es decir bM + DM = 0, bM = −DM.
La solución xt = M bt resuelve el sistema, si b es valor propio de −D y M es
vector propio asociado a b para la matriz −D.

Ası́, la solución general de la ecuación homogénea asociada es:

     
xt n1 b 1 t m1 b2 t
= c1 e + c2 e si b1 6= b2 ,
yt n2 m2
     
xt n1 b 1 t m1 b2 t
= c1 e + c2 t e si b1 = b2 .
yt n2 m2
 
n
Donde c1 1 es vector propio asociado con el valor propio b1 de la matriz
m1

 
n2
−D, y c2 es vector propio del valor propio b2 .
m2

3
Ejemplo. Resolver el sistema de ecuaciones en diferencia
1
xt+1 − xt − yt = −1
3
1 17
xt+1 + yt+1 − yt =
6 2
Matricialmente representado como:
    1    
1 0 xt+1 1 3 xt −1
− 1 = 17
1 1 yt+1 0 6 yt 2

Para hallar la solución general de la ecuación homogénea:

    1    
1 0 xt+1 1 3 xt 0
− =
1 1 yt+1 0 16 yt 0
   
v1 t v
Se supondrá que xt = b , de donde xt+1 = 1 bt+1 . Ası́,
v2 v2

1
       
1 0 v1 t+1 1 v1 t 0
b − 3
1 b =
1 1 v2 0 6
v2 0

De donde

1
        
t 1 0 v1 1 v1 0
b b− 3
1 =
1 1 v2 0 6
v2 0

1
       
b 0 1 v1 0
− 3
1 =
b b 0 6
v2 0

b − 1 − 13
    
v1 0
=
b b − 61 v2 0
1 1
(b − 1)(b − ) − (b)(− ) = 0
6 3

4
 5 1
b2 − b + = 0
6 6
1 1
b1 = , b2 = .
2 3
Cuando b1 = 12 , entonces

− 21 − 13
    
v1 0
1 1 = ;
2 3
v2 0
1 1 2
− v1 − v2 = 0, v1 = − v2 .
2 3 3

1
Cuando b2 = 3
− 32 − 13
    
v1 0
1 1 = ;
3 6
v2 0

2 1 1
− v1 − v2 = 0, v1 = − v2 .
3 3 2
La solución general de la ecuación homogénea es:

  t  1   t
− 23

1 −2 1
xt = c 1 + c2 .
1 2 1 3
Ahora la solución particular se obtiene de suponer: xt = xt+1 . Entonces

     1    
1 0 xt 1 3 xt −1
− 1 = 17
1 1 yt 0 6 yt 2
   1     
1 0 1 3 xt −1
− 1 = 17 ,
1 1 0 6 yt 2
1
     
0 − 3 xt −1
5 = 17 ,
1 6 yt 2

0 − 13 5
    −1     
xt −1 1 −1
= = 2
17 ,
yt 1 65 17
2
−3 0 2

5
    
xt 6
= .
yt 3
La solución del sistema de ecuaciones en diferencia es

  t  1   t  
− 23

1 −2 1 6
xt = c 1 + c2 + .
1 2 1 3 3

Ejemplo. Hallar la solución particular del sistema.

2xt+1 − 4xt − 3yt + 7 = 0,

xt − yt + yt+1 = 5.
El cual corresponde matricialmente con:
       
2 0 xt+1 −4 −3 xt −7
+ =
0 1 yt+1 1 −1 yt 5

Para hallar la solución particular suponemos que xt+1 = xt . Ası́,

    
−2 −3 xt −7
= .
1 0 yt 5

De donde:    −1    
xt −2 −3 −7 5
= = .
yt 1 0 5 −1
Ejemplo. Sea
yt+1 = 4yt − zt + 5
zt+1 = 2yt + zt − 9
Es decir,       
yt+1 4 −1 yt 5
= + .
zt+1 2 1 zt −9
   
4 −1 λ − 4 1 
 = 0.
Los valores propios de se obtienen de 
2 1 −2 λ − 1

De donde,

(λ − 4)(λ − 1) + 2 = λ2 − 5λ + 6 = (λ − 3)(λ − 2) = 0.

6
Los valores propios son: λ1 = 3 y λ2 = 2. Los vectores propios que satisfacen
(Iλ − A)V = 0, para λ1 = 3 son:
    
−1 1 v1 0
= ; es decir, − v1 + v2 = 0; de donde, v2 = v1 .
−2 2 v2 0
 
1
Ası́, el vector propio de λ1 = 3 es v1 .
1

    
−2 1 w1 0
Para λ2 = 2, entonces = ; de donde, − 2w1 + w2 = 0;
−2 1 w2 0  
1
es decir, w2 = 2w1 . El vector propio de λ2 = 2 es w1 .
2
Ası́ la solución general del sistema es:
     
yt 1 1 t
= v1 3t + w1 2
zt 1 2

Para hallar la solución particular, supongamos que: zt+1 = zt , yt+1 = yt .

De donde     
−3 1 yt 5
= .
−2 0 zt −9
Luego
       
yt 1 0 −1 5 yt 9/2
= = .
zt 2 2 −3 −9 zt 37/2
La solución del sistema es:

       
yt 1 t 1 t 9/2
= v1 3 + w1 2 + .
zt 1 2 37/2

Ejemplo. El sistema de ecuaciones:

(1) yt + 1 = 4yt − zt + 5

(2) zt+1 = 2yt + zt − 9,

7
se puede convertir en una ecuación en diferencia de segundo orden, ası́:

yt+2 = 4yt+1 − zt+1 + 5.

Usando (2), yt+2 = 4yt+1 − (2yt + zt − 9) + 5.

Usando (1), yt+2 = 4yt+1 − 2yt − (4t + 5 − yt+1 ) + 14.

yt+2 − 5t+1 + 6yt = 9.

Compruebe que también puede expresarse como: zt+2 − 5zt+1 + 6zt = 37.

Aplicaciones
El primer modelo pretende medir la causalidad del crédito en los medios
de pago, y para esto se usará un modelo VAR. Hay dos variables: xt representa
la cartera del sistema financiero y yt es la oferta de dinero.

yt = b0 − b1 xt + b2 yt−1 + b3 xt−1 + ey

xt = c0 − c1 xt + c2 yt−1 + c3 xt−1 + ex
El anterior modelo relaciona la cartera del sistema financiero xt con la oferta
monetaria del periodo anterior

Modelo de inventarios de Metzler

Metzler publicó en 1941 un modelo de multiplicador y acelerador para el
ciclo de inventarios.

Bibliografı́a
Casas D. (2012) Elementos de ecuaciones diferenciales y en diferencia.
Ed. Unisalle.

Pecha A (2007) Optimización estática y dinámica en economı́a. U. Na-

cional de Colombia.

Escobar D. (2005) Economı́a matemática. 2a Ed. Ed. Uniandes.