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OPORTUNIDADES DE TRADING

– CON ORDER FLOW

DRISS ARFAL
JUMPY TRADING www.drissarfal.com
Curso de order Flow
OPORTUNIDADES DE TRADING – CON ORDER FLOW

Lo que voy a mostrarles a continuación es solo una parte de lo que uso para operar todos los
días con el order flow. Hay muchos estilos diferentes de Trading en los mercados de futuros y
ningún estilo es correcto o incorrecto. Lo que te voy a mostrar es parte de cómo opero yo con
Order Flow. Lo que tengo que decir puede que tenga sentido para ti y sea similar a la forma en
que ya realizas el Trading, o puede que no tenga ningún sentido para ti. No estoy diciendo que
mi manera de hacerlo sea la mejor manera de operar, pero resulta que es lo que mejor me
funciona. De igual forma algunas enseñanzas podrás sacar de este documento para aplicarlas y
adaptarlas a tu forma de operar.

Estos setups de trading tienen una probabilidad muy alta de éxito. Ocurren todos los días y
aportan unos beneficios impresionantes. Los utilizo en todos los principales mercados de
futuros: 6E, CL, ES, YM, NQ, DAX, ZN, ZC y ZW.

Un problema importante que tienen muchos operadores es que utilizan tantos indicadores
que su pantalla está demasiado saturada que es difícil tomar una buena decisión de trading. A
veces un indicador dice comprar y otro dice vender. Me gusta mantener mi pantalla limpia y
fácil de ver. Quería una pantalla despejada sin muchas líneas onduladas que pueden nublar mi
juicio y mis decisiones trading.

Los Traders a menudo se ponen al día utilizando indicadores técnicos complejos que se basan
en el precio y volumen [acumulado] para intentar predecir los movimientos del mercado. Lo
que tienden a olvidar es que el principal motor de la dirección del precio se reduce a la simple
oferta y demanda. Si vemos que la demanda de un producto, servicio, o activo financiero se
acelera, comenzaremos a ver precios en aumento para ese producto o servicio. Los
economistas lo llaman "La LEY de la demanda", no confundir con la "teoría de la demanda", o
la "idea de la demanda". La ley de la demanda, como la ley de la gravedad, es un concepto
probado.

Le mostraré cómo la oferta y la demanda afectan el precio y cómo utilizar el flujo


de órdenes para anticipar (y no digo predecir) los movimientos del mercado que
de otra manera no se notarían con los métodos de gráficos tradicionales.

El enfoque principal de este libro ebook es mostrarle cómo identificar las oportunidades de
trading ocultas que tienen entradas de bajo riesgo. Las técnicas aquí son simples y directas
para que puedan verse fácilmente con los gráficos de flujo de ordenes (Order Flow).

Los diagramas o gráficos de flujo de órdenes cuentan la historia real de lo que está sucediendo
en el mercado, ya que muestran las operaciones reales de los participantes del mercado.

Aunque estos setups son las más adecuadas para el Trading a corto plazo, pueden ser
utilizados en CUALQUIER mercado de futuros con un volumen decente y CUALQUIER período
de tiempo intradiario. Los he utilizado en los rangos amplios hasta de 60 minutos con muy

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buen porcentaje de de éxito. Sin embargo principalmente utilizo estos setups o patrones para
el Trading intradia (Daytrading)con gráficos de 5 minutos, 15minutos o gráficos de rangos (o
Velas de OFA especificas 8/3).

Todas estas configuraciones se pueden ver fácilmente cuando ocurren en tiempo real con el
software Order Flow (OFA), que es el único flujo de órdenes o gráfico de estilo de huella (o
Footprint) que destacará las configuraciones de una manera eficiente.

SETUP 1 : TRADERS ATRAPADOS


La primera oportunidad de Trading oculta creada se llama el desequilibrio de los Traders
atrapados. Este setup se produce cuando hay un desequilibrio de compra en la parte superior
de una barra que se cierra más bajo que cuando se abrió o cuando hay un desequilibrio de
venta en la parte inferior de una barra que se cerró más alto de lo que se abrió.

Eche un vistazo a la tabla de velas en la página siguiente. ¿Puede decir, mirando los velas, que
el mercado estaba listo para dar un giro entre las 22:05 y las 22:10 ? Es fácil mirar hacia atrás
en un gráfico bien después del hecho y decir "oh, sí, el mercado parecía estar listo para dar un
giro". ¿Pero por qué dices eso? ¿Hay alguna otra evidencia que no sea la barra cerrada más
abajo de donde se abrió? Un Trader de velas japonesas dirá “oh, ese es un patrón de
envolvente (engulfing) si esta en 5 minutos o doji-pinbar (dependiendo del rango de tiempo)
que indica la indecisión del mercado. Pero está en la cima, por lo que puede bajar ”. Me gustan
las velas japonesas, me parece fascinante todo el estudio de las velas, pero tan a menudo
cómo funcionan. No necesito un gráfico que me diga que el mercado está en un "momento
indeciso". En lo que a mí respecta, en cada momento el mercado está siendo indeciso.

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Gráfico con Envolvente (Engulfing) : Indecisión y rechazo en 5 minutos : si esperamos la
confirmación de la envolvente ya sería demasiado tarde.

Ahora mira la tabla de ordenes dentro de la con la huella de flujo de ordenes (order flow)

INTERPRETACION del GRAFICO

¿Si ves esos números en la parte superior? Existe un claro desequilibrio. Estas pueden ser
personas que se han metido en el movimiento al final. Estas personas pueden ser personas
que tratan de empujar el mercado hacia arriba para continuar su movimiento ascendente.
Realmente no importa lo que la gente pensaba que vendía tan bajo. Alguien tiene que comprar
el alto. En otras palabras, estos traders están atrapados. Lo que hace que este desequilibrio de

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compradores atrapados aún mejor es que están vendiendo desequilibrios en el cuerpo de la
vela.

Lo importante es que tenemos un desequilibrio en un máximo reciente. No necesita ser el


máximo del día; puede ser el máximo de un movimiento de swing (un largo recorrido o
impulso). Tiene a todas estas personas que compraron en lo alto y el mercado no podría subir
más. Este es un desequilibrio de compradores atrapados, para un desequilibrio de vendedores
atrapados lo contrario sería cierto.

Entonces, ¿cómo operamos esto?

Busque la compra del desequilibrio en la parte superior derecha en un máximo.

La vela tiene que cerrar más abajo del precio de apertura. Si hay algunos desequilibrios de
venta en la vela, incluso mejor, pero no es necesariamente necesario.

Espere la confirmación de la entrada esperando que la vela se cierre. Habrá ocasiones en las
que parece que tienes un setup y quiere entrar temprano, pero la vela aún no se ha cerrado y
el mercado se reinvierte y el setup se borra y estás en una posición en la que no deberías estar.

Elige su entrada. Hay muchas formas de entrar. Puede ingresar al mercado una vez que haya
comenzado la siguiente vela. Puede probar y escalar en la longitud de la barra de setup, pero
corres el riesgo de perder el Trade cuando se dispara hacia arriba. La forma en que lo hago yo
es que me gusta involucrarme sin importar qué, así que venderé 2 contratos, Luego, el
mercado escalará el resto entre el mínimo y el alto de la vela del setup.

Coloque su stoploss. Me gusta colocar mi stop 2 ticks por encima del precio de desequilibrio de
compra en la vela de setup solo para darle algo de espacio (por los falsos quiebres). Esto es
más generoso de lo que realmente debería. Puede colocar su parada en el precio de

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desequilibrio o una marca arriba, ya que invalidaría el setup. Una vez dentro, el precio vuelve a
subir para volver a probar el máximo antes de bajar.

Tome el nivel de beneficio o Target. Puede ser mecánico o discrecional a la hora de decidir
dónde salir. Realmente depende del mercado. Por ejemplo, en el ES pondré un nivel de
ganancia de 5 puntos de distancia. En futuro de Euro me gusta comenzar a 5 ticks de distancia.
Una vez que me pongo en una posición, la controlo y veo si cambian las condiciones. Si lo
hacen, simplemente me voy. Por ejemplo, puedo obtener un setup en la dirección opuesta.

El software de Order flows OFA está programado para dibujar círculos en verde (que indicamos
en configuración) en el grafico cuando aparece un Desequilibrio de vendedores muy alto para
pedirle que vaya largo y un circulo rojo cuando aparece un desequilibrio de compradores
atrapados para pedirle que vaya corto.

SETUP 2 : HUELLA UNICA o IMPRESIÓN UNICA : SINGLE PRINT


La segunda oportunidad trading oculta se llama Single Print. Esta configuración se produce
cuando hay una sola impresión en un nivel alto y la barra cerrada más abajo de lo que se abrió
o cuando hay una sola impresión en un punto bajo y la barra cerrada más alto de lo que se
abrió. En Color magenta para velas bajistas, y color Celeste cuando es alcista.

Una sola impresión es cuando un solo dígito (número de volumen) se negocia en un nivel bajo
de una barra o vela que se cerró más alto o cuando un solo dígito se negocia en el máximo de
una barra que se cerró a la baja.

El concepto detrás de este setup de trading es que el último comprador ha comprado a un


máximo o el último vendedor ha vendido a un mínimo. Literalmente el último comprador ha
comprado o el vendedor ha vendido. El mercado tiene una extraña habilidad para girar a estos
niveles. Simplemente no hay más interés por los Traders para mover el mercado más alto o
más bajo.

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A veces, la causa de estas impresiones individuales es que un Trader desea probar y
desencadenar paradas en un nivel. Otras veces podría ser porque las paradas ya estaban
activadas y la impresión única es causada por la disminución del Trade desde la parada. Otras
veces los Traders quieren sondear el mercado. En última instancia, la razón por la que ocurrió
la única impresión no es tan importante, lo importante es dónde ocurre. Me gusta verlo en
alto o bajo (swing alto o bajo está bien) o simplemente siguiendo un alto o bajo.

Entonces, ¿cómo OPERAMOS esto?

Busque impresiones individuales en la parte inferior izquierda de la barra que se cerraron más
arriba de lo que se abrieron o impresiones individuales en la parte superior derecha de las
barras que se cerraron más abajo de lo que se abrieron. Es mejor si el mercado se encuentra
en un nivel alto o bajo reciente en lugar de solo negociar de rango.

Espere a que la barra se cierre antes de ingresar al mercado en la siguiente barra. Muchas
veces puede parecer que una sola parte superior o inferior de la impresión se está formando
solo para que el intercambio en la barra continúe y la configuración de la única impresión se
borre.

Coloque su STOPLOSS. Me gusta colocar mis tics de parada 1 fuera de la única impresión. Soy
estricto con la ubicación de parada en esta configuración porque una vez que se retira la única
impresión, la configuración no es válida.

Tome el nivel de beneficio. Puede ser mecánico o discrecional a la hora de decidir dónde salir.
Realmente depende del mercado. Por ejemplo, en el ES pondré un nivel de ganancia de 5
puntos de distancia. En futuro del euro YM me gusta comenzar a 5 ticks de distancia. Una vez
que me pongo en una posición, la controlo y veo si cambian las condiciones. Si lo hacen,
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simplemente me voy. Por ejemplo, puedo obtener una configuración o setup en la dirección
opuesta.

En términos simples, ingresaría al mercado en la siguiente barra, la barra que sigue a la barra
con la única impresión. Su parada va justo detrás de la única impresión.

No tiene que ser solo una impresión de 1, puede ser 2,3,4,5,6,7,8 o 9 (el Software te permite
ajustar ese parámetro y poner el máximo tolerable). La clave es que debe ser un solo dígito. Es
visualmente obvio.

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El software Order flows (OFA) está programado para dibujar un cuadro magenta alrededor de
un solo dígito en la parte inferior y un cuadro celeste alrededor de un solo dígito en la parte
superior. Esto te resaltará fácilmente cuando ocurra una sola impresión (Single Print).

SETUP 3 : DESQUILIBRIO MULTIPLE :


La última oportunidad de Trading oculta presentada en este ebook se llama zonas de
desequilibrio apiladas o múltiples. Esta configuración se produce cuando hay 3 o más
desequilibrios apilados en una barra. Se extiende una zona en el gráfico para resaltar este
nivel.

Estos son grandes niveles para intercambiar cuando el mercado retrocede a ellos.

Un desequilibrio apilado actúa como soporte o resistencia porque la compra o venta fue muy
agresiva. Las zonas de desequilibrios apilados o multiple son complicadas, ya que pueden
ocurrir una tras otra. Por ejemplo, puede tener un desequilibrio de compra apilado seguido de
un desequilibrio de venta apilado en el que parece que solo se encuentran entre sí y no tienen
sentido. Pero en el fondo es una zona de mucho interés para operar.

Para un desequilibrio de compra apilada o múltiple, comprará un retroceso en la zona de


desequilibrio apilado. Para un desequilibrio de ventas apiladas, vende en un retroceso en la
zona de desequilibrio apilado.

Entonces, ¿cómo OPERAMOS esto?

Buque círculos multiples y compra el desequilibrio. O busque venta apilada, y vende el


desequilibrio de 2 o más en una vela.

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Si se trata de un desequilibrio de ventas apiladas, la zona se convierte en resistencia y buscará
un corto cuando haya un retroceso en la zona. Si se trata de un desequilibrio de compra
apilado, la zona se convierte en soporte y buscará comprar durante un retroceso en la zona.

Coloque su parada o stop. Me gusta colocar mis tics de parada 1 fuera de la zona de
desequilibrio apilado. Si lo desea, puede ser un poco más flexible utilizando un paro 2 o 3,
especialmente si está operando en un mercado que tiene una mayor volatilidad, como ES, CL,
o NQ.

Tome el nivel de beneficio. Puede ser mecánico o discrecional a la hora de decidir dónde salir.
Realmente depende del mercado. Por ejemplo, en el ES pondré un nivel de ganancia de 5
puntos de distancia. En el futuro del Euro o Dow Jones me gusta comenzar a 5 ticks de
distancia. Una vez que me pongo en una posición, la controlo y veo si cambian las condiciones.
Si lo hacen, simplemente me voy. Por ejemplo, puedo obtener una configuración o setup en la
dirección opuesta.

La parte más interesante de este setup o patrón de entrada es que puede colocar una parada
ajustada de 1 solo tick si lo desea. Hay muy pocas configuraciones o setups que he conocido
que puedan utilizar con éxito una parada de un solo tick.

El software de Trade de flujos de órdenes dibuja una zona rosa donde ocurrió un desequilibrio
de compras apiladas hasta el soporte indicado y dibuja una zona amarilla desde donde ocurrió
un desequilibrio de ventas apiladas hasta la resistencia indicada.

Como vera, habrá algunas operaciones que parecen tan obvias que son casi una autentica
Ganga. Estas son operaciones con alta probabilidad, y de bajo riesgo (con PR generalmente
muy alto superior a 1x3).

Me gustan las configuraciones que generan señales ganadoras que tienen al menos el doble de
pérdidas y un promedio de ganancia mínimo del 50%, sin embargo, tengo un 60% + de
promedios ganadores que son óptimos y realistas.

Una vez que se hayan definido las configuraciones de entrada, no juegue con ellas tratando de
mejorarlas un poco. Lo que debes hacer es enfocar tu atención y trabajar para mejorar tus
salidas.

Puede escoger los puntos máximo o mínimo y tener una alta tasa de éxito si se da cuenta
rápidamente de que está equivocado. No entrarás en el mínimo exacto, pero muy cerca,
generalmente en la siguiente barra o vela.

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Grandes setups como estos no son algo que sucede de vez en cuando, sino casi todos los días,
a veces varias veces al día. Algunos días puede haber solo una o dos oportunidades trading.
Algunos días puede haber 5-10.

Como mencioné al principio, el Trade de flujo de órdenes no es para todos. Pero creo que es
una habilidad y herramienta útil para que los Traders aprendan y entiendan el mercado.

La desventaja de las operaciones de flujo de órdenes es que puede ser un estilo de trading que
requiere mucha atención y concentración. Dependiendo de su marco o rango de tiempo,
puede terminar gastando una buena parte de su tiempo prestando atención al flujo de la
orden a medida que se produce.

Debes tratar de evitar los flujos de órdenes marginales y concentrarte en las buenas
configuraciones o setups indicados arriba.

Cada día en el mercado es diferente. Algunos días, el mercado tendrá períodos de Trade
entrecortado seguidos por tendencias ligeramente más grandes. En otros días, el mercado
operará en una dirección la mayor parte del día. Mientras algunos días serán más desafiantes
que otros, aun así debería tener días rentables con estos setups.

Los Traders exitosos son pacientes y disciplinados. El Trade exitoso comienza en tu mente.
Desarrolla la paciencia y la disciplina si quieres tener éxito. Podría preguntarme por qué la
paciencia juega un papel tan importante en el Trade. Para responder a esa pregunta, debe
buscar y comparar las diferentes formas en que los Traders institucionales y los Traders
minoristas operan. En términos generales, el Trade minorista tiene plazos más cortos para
mantener bajo control las perdidas, por su bajo capital. Mientras los Traders institucionales
simplemente tienen los recursos financieros para resistir cuando una posición va en contra de
ellos.

Recuerde que los mejores traders siempre operan cuando sienten que tienen una ventaja para
poner las probabilidades a su favor y operan por una sola razón.

Y eso es hacer dinero. No operan simplemente porque el mercado está abierto y tienen una
necesidad de acción. Tienen disciplina.

Solo espere la configuración correcta cada vez que ocurra y tome lo que el mercado le ofrece.
Después de todo, esa es la naturaleza del Trade: tomar lo que el mercado le ofrece.

NOTA IMPORTANTE: LA VENTAJA ESDADITICA

Le invito a comprobar estos setupS y hacer una tabla de Excel y calcular la tasa de éxito de
cada setup en más de 100 operaciones, antes de llevarlo a la práctica en su trading en Real.

BUEN TRADING

DRISS ARFAL

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