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Teoria das Probabilidades

Fernando Lucambio Perez´

Fevereiro de 2020

ii

Sum´ario

1 Introdu¸c˜ao

1

1.1 Conjuntos e classes de conjuntos .

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2

1.2 Probabilidade cl´assica

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7

1.2.1 Espa¸co amostral

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7

1.2.2 Combina¸c˜oes e Permuta¸c˜oes

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9

1.3 Outras defini¸c˜oes de probabilidade

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14

1.3.1 Probabilidade frequencial .

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14

1.3.2 Probabilidade geom´etrica .

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17

1.4 Exerc´ıcios

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21

2 Probabilidade axiom´atica

 

25

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2.1 Algebra e σ-´algebra de eventos aleat´orios

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25

2.1.1

σ-´algebra de Borel

 

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31

2.2 Defini¸c˜ao axiom´atica de probabilidade

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38

2.2.1

Propriedades da probabilidade axiom´atica

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45

2.3 Probabilidade condicional

 

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50

2.3.1 Independˆencia de eventos

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55

2.3.2 Permutabilidade de eventos

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61

2.4 Exerc´ıcios

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64

3 Vari´aveis aleat´orias

 

71

3.1 Vari´aveis aleat´orias

 

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71

3.1.1

Propriedades das vari´aveis aleat´orias

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77

3.2 Fun¸c˜ao de distribui¸c˜ao

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82

3.2.1 Vari´aveis aleat´orias discretas .

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90

3.2.2 Vari´aveis aleat´orias cont´ınuas

 

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. 100

3.2.3 Vari´aveis aleat´orias mistas

 

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. 116

3.3 Fun¸c˜oes de vari´aveis aleat´orias .

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. 119

3.4 Exerc´ıcios

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. 131

4 Vetores aleat´orios

 

137

4.1 Vetores aleat´orios

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. 137

4.2 Fun¸c˜oes de vetores aleat´orios .

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. 138

4.2.1 Igualdade de vari´aveis aleat´orias .

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. 140

4.2.2 Distribui¸c˜oes de fun¸c˜oes de vetores aleat´orios .

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. 140

4.3 Exerc´ıcios

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. 142

 

iii

 

´

iv

SUM ARIO

5

Momentos

145

5.1 Esperan¸ca

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. 145

5.1.1 Propriedades da esperan¸ca

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. 153

5.1.2 Esperan¸ca de fun¸c˜oes de vari´aveis aleat´orias

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. 158

5.1.3 Percentis .

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. 165

5.2 Variˆancia

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. 171

5.2.1

Propriedades da variˆancia

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. 173

5.3 Fun¸c˜oes geradoras .

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. 174

5.3.1 Fun¸c˜ao geradora de probabilidade

 

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. 174

5.3.2 Fun¸c˜ao geradora de momentos .

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. 179

5.4 Desigualdades probabil´ısticas

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. 182

5.5 Momentos de vetores aleat´orios

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. 185

5.6 Exerc´ıcios

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. 186

6

Distribui¸c˜ao e esperan¸ca condicionais

 

191

6.1 Distribui¸c˜ao condicional

 

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. 191

6.1.1

Distribui¸c˜ao truncada .

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. 192

6.2 Vari´aveis aleat´orias independentes .

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. 192

6.3 Independˆencia e permutabilidade

 

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. 192

6.4 Esperan¸ca condicional

 

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. 200

6.5 Esperan¸ca e distribui¸c˜ao condicionais

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. 202

6.5.1 Caso discreto

 

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. 204

6.5.2 Caso absolutamente cont´ınuo

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. 206

6.6 Exerc´ıcios

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. 207

7

Convergˆencia estoc´astica

 

209

7.1 Fun¸c˜ao caracter´ıstica

 

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. 209

7.1.1 Propriedades da fun¸c˜ao caracter´ıstica

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. 211

7.1.2 Fun¸c˜ao caracter´ıstica de um vetor aleat´orio .

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. 221

7.1.3 Distribui¸c˜oes infinitamente divis´ıveis

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. 222

7.2 Modos de convergˆencia estoc´astica

 

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. 227

7.2.1 Convergˆencia em probabilidade

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. 227

7.2.2 Convergˆencia em momentos

 

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