Вы находитесь на странице: 1из 3

Лабораторная работа №1

1. Задана плотность распределения вероятностей некоторой случайной вели- чины:

( ) =

1 (2 + cos ) (0 2 ) ,

4

где ( ) = 1, если и нуль иначе. Сгенерировать выборку из дан- ного распределения. На основе сгенерированной выборки проверить гипо- тезу согласия с заданным распределением.

, ) имеет многомерное нормальное

Пусть случайный вектор = ( 1 ,

распределение N( , Σ) (вектор средних и матрица ковариаций Σ заданы). На основе сгенерированной выборки найти оценку матрицы ковариаций

и проверить гипотезу о равенстве коэффициента корреляции ( , )

(для фиксированных индексов , = 1 ,

2. Статистический анализ, проведенный по заказу страховой компании, показал, что распределение страховой выплаты клиенту описывается плотностью рас-

, ) требуемому значению.

пределения ( ) = 3 ( ) , (0 , ) ,

где > 0 – максимально возможная страховая выплата. У страховой компании клиентов. С помощью метода Монте-Карло оценить так называемую веро- ятность разорения, т. е. вероятность того, что суммарные страховые выплаты превысят имеющийся у компании резерв . Результат сравнить с аппроксима- цией, полученной на основе центральной предельной теоремы.

3. Пусть мощность ветрогенератора зависит от скорости ветра по следующему закону

( ) =

⎧ ⎪ 0 ,

cos(

+

7

4

0 ,

11

1

30

+ 7

11

) + 1 ,

2 1

900 ,

< 4 ,

4 < 15 ,

15 < 25 ,

25 .

Предполагается, что скорость ветра является случайной величной с извест- ным законом распределения. Требуется найти 95% доверительный интервал для ожидаемой мощности ветрогенератора. Расчеты произвести для следую- щих распределений скорости ветра:

распределение Вейбулла с функцией распределения

( ) = 1

exp( ) , > 0 .

усеченное до интервала = ( , ) распределение Вейбулла с функцией рас- пределения | ( ) = P( | ) (предполагается, что P( ) > 0).

4. Протоны с энергией 0 ТэВ вылетают из ускорителя и под прямым углом попа- дают в бесконечно протяженную по высоте и длине железную стену толщиной см. При столкновении с ядром железа протон теряет часть своей энергии и меняет направление изотропно. Потеря энергии в отдельном столкновении – случайная величина, равномерно распределенная от 0 до начальной энер- гии 0 . Свободный пробег (т. е. путь, который проходит протон между двумя последовательными столкновениями) – случайная величина с плотностью рас- пределения ( ) = 1 exp(/ℓ ). Найти среднюю величину энергии, теряемую одним прошедшим сквозь стену протоном.

5. Рассматриваются случайные блуждания на неограниченной целочисленной ре- шетке, стартующие с начала координат. Требуется, чтобы случайное блуж- дание не пересекало свою ранее пройденную траекторию (см. рис. 1). С по- мощью метода Монте-Карло найти оценку числа всех возможных случайных блужданий без самопересечений (SAW - Self-Avoiding Walk) длины ( 20). Использовать последовательный вариант метода существенной выборки (Sequental Importance Sampling), см., например, [3] (стр. 159–165).

см., например, [ 3 ] (стр. 159–165). Рис. 1: Случайное блуждание без

Рис. 1: Случайное блуждание без самопересечений

Литература:

[1] Ross S. Simulation. 2006.

[2] Kroese D. P., Taimre T., Botev Z. I. Handbook of Monte Carlo Methods, John Wiley & Sons, 2011.

[3] Kroese D. P., Rubinstein R. Y. Simulation and The Monte Carlo Method, third edition, John Wiley & Sons, 2017.