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Econometrı́a I

Guı́a de Problemas del Tema 4


Problemas de Heterocedasticidad
4.1) (Ej. 8.1 Wooldridge). Decir cuales de las siguientes son consecuencias de que haya hetero-
cedasticidad:
(i) Los estimadores de OLS son inconsistentes.
(ii) El estadı́stico F habitual no sigue una distribución F de Snedecor.
(iii) Los estimadores de OLS no son BLUE.
4.2) (Ej. 8.2 Wooldridge). Sea el modelo de regresión lineal que intenta explicar el consumo de
cerveza:

beer = β0 + β1 inc + β2 price + β3 educ + β4 f emale + u,


donde se cumplen las hipótesis habituales, excepto la de homocedasticidad. La varianza condicional
de u es, en concreto:
V ar(u/inc, price, educ, f emale) = σ 2 inc.
Se pide transformar la ecuación para que el término de error sea homocedástico.
4.4) (Ej. 8.4 Wooldridge). Utilizando los datos del fichero GPA3.RAW se la siguiente ecuación
para los estudiantes de primer y segundo semestres:

t̂rmgpa = −2.12 + .900 crsgpa + .193 cumgpa + .0014 tothrs


(.55)[.55] (.175)[.166] (.064)[.074] (.0012)[.0012]

+ .0018 sat − .0039 hsperc + .351 f emale − .157 season,


(.0002)[.0002] (.0018)[.0019] (.085)[.079] .098[.080]

con n = 269, R2 = 0.465, donde trmgpa es la nota final del semestre actual, crsgpa es una media
ponderada de las notas de las asignaturas de este semestre, cumgpa es la nota del semestre anterior,
tothrs es el total de créditos anteriores a este semestre, sat es la puntuación del examen de acceso a
la titulación, hsperc es el percentil en el instituto, female es una ficticia que vale 1 para las mujeres
y season es una ficticia que vale 1 si en el semestre actual es temporada del deporte del alumno.
Las desviaciones tı́picas clásicas están entre paréntesis redondos y las robustas frente a la hete-
rocedasticidad entre paréntesis cuadrados.
(i) Las variables crsgpa, cumgpa y tothrs, ¿tienen el efecto que cabrı́a esperar? Contrastar si son
o no significativas al 5 por ciento, usando tanto las desviaciones tı́picas clásicas como las robustas.
(ii) ¿Tiene sentido la hipótesis H0 : βcrsgpa = 1. Contrastarla frente a la alternativa bilateral al
5 or ciento utilizando las dos desviaciones tı́picas. Obtener conclusiones.
(iii) Contrastar si season es significativa usando ambas desviaciones tı́picas. Obtener conclusio-
nes.
4.5) Considera el siguiente modelo con solo una variable independiente y sin constante:

yi = βxi + ui .

El modelo solo viola la asunción de la homoscedasticidad, de hecho, E(u2i ) = σi2 .

(i) Obtén el estimador OLS de β, prueba que es insesgado y calcula su varianza.

1
(ii) Supón que σi2 = σ 2 zi2 , donde zi es conocido para todos los individuos de la muestra, obtén el
estimador WLS (GLS) de β y calcula su varianza. Compárala con la varianza obtenida en el
apartado anterior.

4.6) Considera el mismo setup que el ejercicio anterior, dónde el modelo es:

yi = βxi + ui ,

y E(u2i ) = σi2 , con σi2 = σ 2 zi2 . Obtén el estimador WLS (GLS) y su varianza para estos casos:

(i) σi2 = 1.

(ii) σi2 = xi .
p
(iii) σi2 = (xi ).

(iv) σi2 = x2i .