GRAFICO DE DISPERSION

SAVINGS con respecto a INCOME (con ajuste mínimo-cuadrático)

300
Y = 62,4 + 0,0377X

250

200
SAVINGS

150

100

50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
INCOME

Se puede observar una relación positiva y cierta asociación de varios datos, aunque algunos se
encuentran distantes de la línea de tendencia.

GRAFICO DE SERIES TEMPORALES

300 5500
SAVINGS (izquierda)
INCOME (derecha)

5000

250 4500

4000

200 3500

3000

150 2500

2000

100 1500

1000

50 500
1970 1975 1980 1985 1990 1995
En el gráfico se observa que la variable Ahorro presenta variaciones, es decir, que el ahorro no
siempre fue el mismo siempre. Al observar la variable del ingreso, se evidencia una tendencia
exponencial, es decir, que aumenta progresivamente.

a)

MODELOS

Primer modelo

LnY = 3,67 + 1,39D + 0,007I – 0,0006N + U Rˆ2 = 0,93 = 93,3 %

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 3,67720 0,108486 33,90 <0,0001 ***
INCOME 0,000708505 7,79921e-05 9,084 <0,0001 ***
DUM 1,39715 0,177981 7,850 <0,0001 ***
NOMBRE −0,00063939 8,59846e-05 −7,436 <0,0001 ***
0

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

Suma de cuad. residuos 0,341255 D.T. de la regresión 0,124546
R-cuadrado 0,933254 R-cuadrado corregido 0,924153
F(3, 22) 102,5363 Valor p (de F) 4,39e-13
Log-verosimilitud 19,43949 Criterio de Akaike −30,87897
Criterio de Schwarz −25,84658 Crit. de Hannan-Quinn −29,42983
rho 0,178701 Durbin-Watson 1,612107

Análisis
Significa que por cada 1% de incremento en la variable Dum se incrementa 1,39% en el
Ahorro y por cada 1% en los ingresos se incrementa un 0,007% en los ahorros, respecto al
R2 tenemos que un 93,3 % de la variación indicada en la variable log -Ahorro se explica por
la variable Ingreso y Dum.
El estadístico Durbin Watson que es de 1,61 indica que existe una autocorrelación positiva.
P valor menor que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula. H0 = me dice los
residuos siguen una distribución normal. H1 = me dice que no sigue una distribución
normal.
Prueba de significancia global:
El valor p de F es menor a 0,05 entonces globalmente es significativo el modelo.

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 341,887 177,795 1,923 0,0688 *
INCOME 0,113737 0,0594800 1,912 0,0703 *
DUM 224,615 117,465 1,912 0,0703 *
NOMBRE −0,102814 0,0537655 −1,912 0,0703 *
yhat^2 −34,0483 17,8932 −1,903 0,0716 *
yhat^3 2,41502 1,26795 1,905 0,0713 *

Estadístico de contraste: F = 1,816274,

con valor p = P(F(2,20) > 1,81627) = 0,188

Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 0,188 es decir que es mayor a 0,05;
entonces no es estadísticamente significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis nula.

Segundo Modelo

LnY = 4,29 + 0,00026I + U Rˆ2 = 0,73 = 73,9 %

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 4,29948 0,0965760 44,52 <0,0001 ***
INCOME 0,000264689 3,20633e-05 8,255 <0,0001 ***

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

Suma de cuad. residuos 1,331611 D.T. de la regresión 0,235550
R-cuadrado 0,739551 R-cuadrado corregido 0,728699
F(1, 24) 68,14870 Valor p (de F) 1,80e-08
Log-verosimilitud 1,739791 Criterio de Akaike 0,520418
Criterio de Schwarz 3,036611 Crit. de Hannan-Quinn 1,244990
 rho 0,718967 Durbin-Watson 0,464790

Análisis
Se entiende que por cada 1% de incremento en los ingresos se incrementa 0,00026% en el
Ahorro. Respecto al R2 tenemos que un 73,9 % de la variación indicada en la variable log –
Ahorro se explica por la variable Ingreso.
El estadístico Durbin Watson que es de 0,46 nos indica que existe una autocorrelación
positiva.

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 421,130 141,274 2,981 0,0069 ***
INCOME 0,0436543 0,0142919 3,054 0,0058 ***
yhat^2 −30,9295 10,6599 −2,901 0,0083 ***
yhat^3 1,93454 0,699530 2,765 0,0113 **

Estadístico de contraste: F = 26,258515,

con valor p = P(F(2,22) > 26,2585) = 1,49e-006

Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 1,49e-006es decir que es menor a
0,05; entonces es significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa.

Tercer modelo

LnY = 4,36 + 0,00018I + 0,27D + U Rˆ2 = 0,76 = 76,5 %

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)

Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 4,36757 0,102885 42,45 <0,0001 ***
INCOME 0,000182457 6,01971e-05 3,031 0,0059 ***
DUM 0,277503 0,173973 1,595 0,1243

Media de la vble. dep. 4,999615 D.T. de la vble. dep. 0,452228

 Suma de cuad. residuos 1,198977 D.T. de la regresión 0,228319
R-cuadrado 0,765493 R-cuadrado corregido 0,745101
F(2, 23) 37,53906 Valor p (de F) 5,71e-08
Log-verosimilitud 3,103755 Criterio de Akaike −0,207511
Criterio de Schwarz 3,566779 Crit. de Hannan-Quinn 0,879348
rho 0,641082 Durbin-Watson 0,593617

Análisis
Nos dice que por cada 1% de incremento en la variable Dum se incrementa 0,27% en el
Ahorro y por cada 1% en los ingresos se incrementa un 0,00018% en los ahorros, respecto al
R2 tenemos que un 76,5 % de la variación indicada en la variable log -Ahorro se explica por
la variable Ingreso y Dum. Además, el estadístico Durbin Watson que es de 0,59 nos indica
que existe una autocorrelación positiva.

Contraste Reset de Ramsey

Regresión auxiliar para el contraste de especificación RESET
MCO, usando las observaciones 1970-1995 (T = 26)
Variable dependiente: l_SAVINGS

Coeficiente Desv. típica Estadístico t valor p

---------------------------------------------------------------
const 583,618 269,680 2,164 0,0421 **
INCOME 0,0405940 0,0181420 2,238 0,0362 **
DUM 61,3727 27,7832 2,209 0,0384 **
yhat^2 −41,9464 19,9326 −2,104 0,0476 **
yhat^3 2,63902 1,32552 1,991 0,0597 *

Estadístico de contraste: F = 24,748200,

con valor p = P(F(2,21) > 24,7482) = 3e-006

Se observa en el Costraste Reset de Ramsey que el valor p = 3e-006 es decir que es menor a 0,05;
entonces es significativo. Por tanto, se acepta la Hipótesis Alternativa.

Conclusión: Comparando los resultados se puede decir que el mejor modelo es el primero.

b) El coeficiente de la variable dicótoma nos indica junto a la constante, el ahorro promedio en el

periodo de 1982 – 1995, manteniendo constante los ingresos.

Es decir, que si tomamos el antilogaritmo de (3,6772 + 1,3971) = 159,8602 lo que sería el ahorro
promedio entre los años dichos. Por tanto, el ahorro a partir del año 1982 fue de 160 en
promedio.