Método Euler

Se llama método de Euler al método numérico consistente en ir incrementando paso a paso

la variable independiente y hallando la siguiente imagen con la derivada.

Inicialmente cosiste en dividir el intervalo comprendido entre Xo y Xf,

en nsubintervalos de ancho, en este caso llamaremos h a ese ancho,
hay que recordar que entre menor sea ese ancho, es decir si hay más
divisiones del intervalo, se obtendrá una mayor “resolución” al tener mas
puntos para evaluar, así se minimiza el error entre la aproximación y la
función original, el ancho se define de la siguiente forma.

La condición inicial dada por nos representa entonces un

ponto con sus respectivas coordenadas por donde
realmente pasa la curva solución de la ecuación diferencial.

Para llevar a cabo el calculo de la integral, se resuelve la siguiente

ecuación para Y1:

quedando así de la siguiente forma:

Donde h al ser el intervalo que hay en la base (eje x) al ser multiplicada

por f(Xo,Yo) nos da un área, que se va sumando en cada iteración, para
calcular el n-esimo termino, la serie se puede ilustrar como:
Este no es un método exacto ya que tiene errores propio al partir de las
suposiciones que se hacen al decir por ejemplo que los puntos que se
toman de la recta tangente están sobre la curva original, el solo hecho
de esta suposición introduce cierto error, pero puede llegar a ser
despreciado dependiendo de la aplicación que le necesitemos, aunque
si bastante efectivo, y suele ser propuesto como ejemplo o ejercicio para
los estudiantes de programación.

Matlab

F=@(x,y)x*y+3^;

[xi ] Euler(2,1,7, 5);

Plot(x,y)

Hold on

[x,y] Euler(A,0,1,1,10);

Plot(x,y) [x,y]=mesgrud(0;0.1;1)
Métodos de Runge Kutta

Los métodos de Taylor tienen la propiedad de un error local de truncamiento de

orden superior, pero la desventaja de requerir el cálculo y la evaluación de las
derivadas de f(t, y). Esto resulta algo lento y complicado, en la mayoría de los
problemas, razón por la cual, en la práctica casi no se utilizan. El método de Euler,
lamentablemente requiere de un paso muy pequeño para una precisión razonable.

Los métodos de Runge kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden
que los métodos de Taylor, pero prescinden del cálculo y evaluación de las
derivadas de la función f(t, y).

Runge-Kutta de cuarto orden

Si ahora m = 4, se obtiene, con un desarrollo del tipo del anterior, la siguiente

fórmula, para i desde 0 hasta N-1:

>> f=@(t,x)[x(1)^2+3*x(1)*x(2);2*x(1)+x(2)^3]

f = @(t,x)[x(1)^2+3*x(1)*x(2);2*x(1)+x(2)^3]

>> [t,y]=ode45(f,[0,10],[1 1]);

>> plot(t,y(:,1),t,y(:,2));