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Comité de Basilea

El Comité de Basilea fue creado por un grupo de bancos y autoridades pertenecientes a los países del G-10, con el
objetivo de crear un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores financieros, con el fin de
establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos
financieros y operativos; Es por ello que BanBif opta por someterse a un proceso muy complejo de adopción de
reglas y metodologías, pensando en la relación riesgo-retorno, para incorporar el análisis de riesgo al plan de negocio
de la entidad. BanBif no solo desea cumplir con un nuevo marco regulatorio, sino una oportunidad de mejorar la
infraestructura de medición de riesgo. Esto traerá como resultado mayor solidez y estabilidad como entidad financiera,
un incremento en la cultura de riesgo y una mejora en la toma de decisiones.

Basilea II

El Nuevo Acuerdo de Capital, también llamado NAC o Basilea II, es un documento con principios y recomendaciones
propuestas por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, que tiene como objetivo la convergencia regulatoria
hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestión de los principales riesgos de las instituciones
financieras y bancarias. Basilea II fue publicado en junio de 2004 como un nuevo estándar para la medición de riesgo
en los bancos, y para procurar una mejor asignación del capital para cubrir dichos riesgos.

El Nuevo Acuerdo incorpora el Riesgo Operacional a los ya considerados Riesgos de Crédito y de Mercado.

Los objetivos de Basilea II son:

 Promover seguridad en el sistema financiero.


 Mantener un sano nivel de capital en el sistema financiero.
 Incrementar la competitividad bancaria.
 Constituir una aproximación más completa hacia el cálculo de riesgo.
 Plantear métodos más sensibles al riesgo.

Está compuesto por tres pilares:

Pilar I – Requerimientos Mínimos de Capital.


Propone reglas para el cálculo de los requerimientos de capital, motivando a los bancos a mejorar su
administración y medición de riesgo.

Requerimiento mínimo de capital para riesgo de crédito. Se podrá adoptar cualquiera de los siguientes tres
enfoques:

• Método Estándar (STDA).


• Método Basado en Calificaciones Internas Básico (IRBF).
• Método Basado en Calificaciones Internas Avanzado (IRBA).

Requerimiento mínimo de capital para riesgo operacional. Existen tres métodos para el cálculo de los
requerimientos mínimos de capital:

• Método del Indicador Básico.


• Método Estándar.
• Métodos de Medición Avanzada (AMA).

Requerimiento mínimo de capital para riesgo de mercado. Ningún cambio desde que se incluyó en 1996 en
Basilea I.
• Método estándar.
• Modelos internos.

Pilar II – Supervisión.
Da lineamientos para que el Supervisor promueva mejores prácticas en la administración de riesgos y se
abatan otros riesgos como el estratégico y reputacional.

Pilar III – Disciplina de Mercado.


Es una guía de la información que los bancos deben publicar con el fin de dar mayor transparencia a la
estructura y suficiencia del capital y la exposición al riesgo de la institución.

Basilea III

Surge como respuesta a la crisis financiera internacional, que evidenció la necesidad de fortalecer la regulación,
supervisión y gestión de riesgos del sector financiero. El Comité de Basilea acordó el marco de Basilea III en
septiembre del 2009 y se publicaron las propuestas concretas, vía documentos consultivos, en diciembre del 2009.
Estos documentos consultivos constituyen la base de la respuesta del Comité a la crisis financiera y forman parte de
las iniciativas mundiales para fortalecer el sistema de regulación financiera que han sido propuestos por los líderes
del G-20.

Las medidas planteadas en Basilea III están encaminadas a:

 Exigir más capital y de mayor calidad.


 Establecer unos requerimientos mínimos de liquidez (a corto y largo plazo).
 Fijar un ratio máximo de endeudamiento.

Mientras los dos últimos aspectos son líneas de trabajo totalmente nuevas para los legisladores, el primero suponía
profundizar en una senda ya trazada. La base del capital constituye los cimientos de cualquier banco, los activos que
le permitirán absorber pérdidas en el futuro.

Las normas establecidas para el sistema financiero peruano en lo que se refiere a Basilea III establece requerimiento
de capital adicionales vinculado a: (i) ciclo económico, (ii) concentración (sectorial, individual y geográfica), (iii)
concentración de mercado, (iv) tasa de interés del balance y (v) propensión al riesgo.