Formulario Modelos Econométricos (𝑠𝑥𝑦)2

𝑅𝑆𝑆 = 𝑠𝑦𝑦 − = 𝑠𝑦𝑦 − 𝛽̂ 𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑥
Regresión Lineal Simple
Suma de cuadrados Explicado (ESS)
Estimadores 𝛼, 𝛽
𝐸𝑆𝑆 = 𝛽̂ 𝑠𝑥𝑦
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖
𝛽̂ =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 − (∑ 𝑥𝑖 )2 Suma de cuadrados Totales TSS

𝛼̂ = 𝑦̅ − 𝛽 𝑥̅ 𝑇𝑆𝑆 = 𝑅𝑆𝑆 + 𝐸𝑆𝑆 = 𝑠𝑦𝑦

Donde Coeficiente de Determinación (r2)

∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 𝐸𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 − 𝑅𝑆𝑆 𝑠𝑥𝑦 𝑠𝑥𝑦 2
𝑥̅ = , 𝑦̅ = 𝑟2 = = = 𝛽̂ =
𝑛 𝑛 𝑇𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 𝑠𝑦𝑦 𝑠𝑥𝑥 ∗ 𝑠𝑦𝑦
n= cantidad de elementos de la muestra

Variaciones conjuntas covarianzas Coeficiente de Correlación r

𝑠𝑦𝑦 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = ∑ 𝑦𝑖 2 − 𝑛𝑦̅ 2 𝐸𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 − 𝑅𝑆𝑆 𝑠𝑥𝑦 𝑠𝑥𝑦

𝑟=√ = √ = √𝛽̂ =
𝑇𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 𝑠𝑦𝑦 √𝑠𝑥𝑥 ∗ 𝑠𝑦𝑦
𝑠𝑥𝑥 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 = ∑ 𝑥𝑖 2 − 𝑛𝑥̅ 2

𝑠𝑥𝑦 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅) = ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛̅̅̅𝑦

𝑥̅
Varianza del término de perturbación
𝑠𝑥𝑦 𝑅𝑆𝑆
𝛽̂ = 𝜎2 =
𝑠𝑥𝑥 𝑛−2
Suma de cuadrados

Suma de cuadrados Residuales (RSS) Dónde: grados de libertad gl = n -2

Varianza de los estimadores 𝛼, 𝛽
𝜎̂ 2 2
𝜎̂ 2
𝑃 [(𝑛 − 2) ≤ 𝜎 ≤ (𝑛 − 2) ]=1−𝛼
∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖 𝑋2𝛼 𝑋 21−𝛼
𝑣𝑎𝑟(𝛼̂) = 2
∗ 𝜎2 = ∗ 𝜎2 2 2
𝑛 ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 𝑛 ∗ 𝑠𝑥𝑥

𝜎2 𝜎2
𝑣𝑎𝑟(𝛽̂ ) = = Predicción
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 𝑠𝑥𝑥

Errores estándar de los estimadores 𝛼, 𝛽 ̂ + 𝛽̂ 𝑥0

Donde: 𝑦̂0 = ∝

Intervalos de confiabilidad para la predicción media

∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖
𝑆𝐸(𝛼̂) = √𝑣𝑎𝑟(𝛼̂) = √ 2
∗𝜎 = √ ∗𝜎
𝑛 ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 𝑛 ∗ 𝑠𝑥𝑥 1 𝑥0 − 𝑥̅
𝑃 [𝑦̂0 − 𝑡𝛼 ∗ 𝜎 2 ( + ( )) ≤ 𝜇𝑦⁄
2 𝑛 𝑠𝑥𝑥 𝑥0

𝑆𝐸(𝛽̂ ) = √𝑣𝑎𝑟(𝛽̂ ) =
𝜎
=
𝜎 1 𝑥0 − 𝑥̅
√∑ (𝑥𝑖 −𝑥̅ )2 √𝑠𝑥𝑥 ≤ 𝑦̂0 + 𝑡𝛼 ∗ 𝜎 2 ( + ( ))] = 1 − 𝛼
2 𝑛 𝑠𝑥𝑥
Intervalos de confiabilidad para los estimadores 𝛼, 𝛽, 𝜎 2

Donde 1 − 𝛼 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

Intervalos de confiabilidad para la predicción individual
𝛼
= 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑥0 − 𝑥̅
2 𝑃 [𝑦̂0 − 𝑡𝛼 ∗ 𝜎 2 (1 + +( )) ≤ 𝜇𝑦⁄
2 𝑛 𝑠𝑥𝑥 𝑥0

𝑃 [𝛼̂ − 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛼̂) ≤ 𝛼 ≤ 𝛼̂ + 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛼̂)] = 1 − 𝛼 1 𝑥0 − 𝑥̅

2 2 ≤ 𝑦̂0 + 𝑡𝛼 ∗ 𝜎 2 (1 + + ( ))] = 1 − 𝛼
2 𝑛 𝑠𝑥𝑥
𝛼̂ ± 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛼̂)
2

𝑃 [𝛽̂ − 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛽̂ ) ≤ 𝛽 ≤ 𝛽̂ + 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛽̂ )] = 1 − 𝛼

2 2

𝛽̂ ± 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝐸(𝛽̂ )
2