DEFINICIÓN DEPROGRAMACIÓN

LINEAL
Se conoce como programación lineal a la técnica de la matemática que permite

la optimización de una función objetivo a través de la aplicación de

diversas restricciones a sus variables. Se trata de un modelo compuesto, por lo tanto, por

una función objetivo y sus restricciones, constituyéndose todos estos componentes

como funciones lineales en las variables en cuestión.

A lo largo de la historia han existido diversos

acontecimientos importantes relativos a la programación

lineal, como son estos:

-Durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en

secreto y fue utilizada como mecanismo para poder

gestionar y planificar todos los gastos. De esta manera

se pretendía, gestionar mejor los recursos propios y reducir lo máximo posible lo que

eran los costos del ejército.

-Tres se consideran sus padres o creadores: el húngaro-estadounidense John von

Neumann, el profesor norteamericano George Dantzig y el matemático de origen ruso

Leonid Kantoróvich, que recibió el Premio Nobel de Economía en 1975.

Los modelos de programación lineal contemplan que las variables de decisión (es decir,

la función objetivo y las restricciones) mantienen un comportamiento de tipo lineal.

Esto hace que, a través de su método, se puedan simplificar los cálculos y obtener un

resultado próximo a la realidad.

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto tampoco la existencia de otra

serie importante de conceptos que están en relación a la citada programación lineal. En

este caso, nos estamos refiriendo a tres en concreto:

-Solución factible. Bajo esta denominación se encuentra un recinto, que puede estar

acotado o no y que está determinado por lo que viene a ser el conjunto de las
restricciones de todos los semiplanos. También es conocida por el nombre de región de

validez.

-Solución óptima. Se da en llamar así a lo que es el conjunto de todos los vértices del

recinto. Hay que subrayar además que, en concreto, esa puede ser mínima o máxima

según cada caso.

-Valor del programa lineal. En este caso, este viene a ser el valor que la mencionada

función objetivo toma en lo que es el vértice de la solución óptima.

Veamos un ejemplo de programación lineal para comprender mejor esta definición.

Supongamos que un hombre recibe una herencia de 100.000 pesos y toma la decisión de

invertir el dinero. Su contador le recomienda dos inversiones: comprar acciones de una

compañía petrolera, que tienen un rendimiento del 5%, y adquirir bonos del Estado, que

rinden un 9%.

El hombre decide invertir no más de 80.000 pesos en las acciones petroleras y no menos

de 15.000 pesos en los bonos estatales. Por otra parte, pretende que la inversión en las

acciones nunca duplique la inversión en bonos. Gracias a la programación lineal, puede

estimar cómo distribuir su dinero entre ambas opciones para que sus inversiones le

ofrezcan el mayor beneficio.

El monto a invertir en acciones puede mencionarse como X, mientras que el monto a

invertir en bonos puede nombrarse como Y. Las restricciones, por otra parte, serán

que X no puede tener un valor superior a 80.000, que Y no puede tener un valor inferior

a 15.000 y que X+Y no pueden superar el valor de 100.000.

Si se trasladan dichas variables a una tabla o a un gráfico, se podrá saber cuáles son las

opciones más rentables para el individuo.