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Aspectos teóricos
Tarifación:
elemento central de la
actividad aseguradora
Aplicación a los seguros generales
Diana Carolina Lancheros / Junio de 2011
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Debido a que las pólizas de la época medieval cubrían los riesgos de guerra, de
la naturaleza y otros riesgos, y a que los accidentes marítimos eran más frecuen-
tes, las tasas eran más altas que las tasas actuales. Las tasas variaban no sólo de
acuerdo a la distancia que se debía recorrer, sino también a la estación del año,
el estado de guerra o paz, los registros sobre piratería, el tipo de embarcación,
etc. Por ejemplo Uzzano, autor de un manual famoso para mercaderes escrito
en 1442, estipulaba que la prima de Londres a Pisa variaba entre el 12 y el 15%
del valor asegurado y “ocasionalmente”, podía ser mayor en el caso de que se
presentaran rumores sobre peligrosos corsarios.
1 En seguros generales el interés asegurable se refiere a que el tomador del seguro debe verse afectado
de manera directa por el daño del bien. En seguros de vida se refiere a que la muerte de otra persona
pueda generarle perjuicios económicos a quien lo toma. Toda persona tiene interés asegurable sobre
su propia vida.
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Cabe destacar la importancia que han tenido las personas que hoy conocemos
como suscriptores (underwriters) en los negocios de seguros. El término underwri-
ter proviene del hecho de que las personas que iban a asumir el riesgo, escribían su
nombre debajo de los términos del contrato. El suscriptor era quien determinaba
el valor de las pérdidas potenciales y la correspondiente prima. Actualmente,
aunque su papel ha cambiado y no son los encargados directos de la tarifación,
desarrollan una labor muy importante en la selección de los riesgos a asegurar.
La tarifación en los inicios del seguro marítimo, donde los riesgos asegurados
eran pocos y la prima era determinada de manera subjetiva por los suscriptores
de acuerdo a las características particulares de cada riesgo, tales como la ruta,
la experiencia de la tripulación y el tipo de carga, contrasta con la tarifación
moderna, la cual tiene en cuenta riesgos que tienden a ser grandes en número,
y generalmente homogéneos dentro de cada línea o tipo de seguro.
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2. DESARROLLO DE LA TARIFACIÓN
DE SEGUROS EN COLOMBIA
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blecían las tarifas, dado que no se contaba con información confiable y robusta
que permitiera llevar a cabo una tarifación técnicamente correcta. Con el fin de
avanzar en esta materia, la Superintendencia buscó el apoyo de un actuario de
la Insurance Commission de Boston. Adicionalmente se recomendó la creación
de una Oficina de Estadística y Tarifación dentro de la Superintendencia para
el estudio de estos temas, recomendación que fue acogida casi de inmediato. Por
su parte, la Superintendencia llevaba a cabo comparaciones internacionales de
las tarifas para evaluar su pertinencia, al mismo tiempo que iba consolidando
bases de información de los nuevos seguros con el fin de contar con estadísticas
en el largo plazo.
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nanciera (CE 100 de 1995) y la Circular Básica Jurídica (CE 007 de 1996), las
cuales contienen varias disposiciones sobre las pólizas y las tarifas, entre otros
aspectos. Con respecto a las tarifas cabe resaltar que el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, establece en el Artículo 184 cuáles son los requisitos que
deben observar las tarifas y además consagra que cuando se trate de una nueva
compañía o la explotación de un nuevo ramo, tanto las pólizas como las tarifas
deberán ser autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En
los demás casos sólo se necesita el depósito ante esta autoridad.
Dado que antes de 1990, las pólizas y las tarifas estaban sujetas a revisión por
parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de
Colombia), las compañías solían adoptar un clausulado estándar para sus pólizas
y una tarifa general, calculada con base en la información de la industria, la
cual era aprobada por la Superintendencia Bancaria. Durante la década de los
setenta y de los ochenta la industria elaboró pólizas y tarifas uniformes, entre
otros, para los siguientes los ramos:
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Es importante resaltar que para todos los ramos se establecían primas mínimas
y que si alguna compañía quería presentar cualquier modificación, exclusión o
adición a las pólizas, esta debía ser aprobada por la Superintendencia.
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3. ELEMENTOS BÁSICOS
DEL PROCESO DE TARIFACIÓN
En un mercado libre el precio de un bien o servicio será aquel que permita cu-
brir los costos y provea un margen de utilidad a quien lo ofrece y sea aceptado
por quien lo demanda. Para la mayoría de bienes y servicios, el precio se puede
establecer de manera directa, dado que el costo de producción es conocido, sin
embargo para los seguros no es así.
Los seguros pueden ser definidos como un contrato entre el tomador de la póliza
y la compañía de seguros, mediante el cual la compañía se obliga, a cambio de una
suma de dinero (prima), al pago a un tercero (beneficiario) de una cantidad de
dinero que usualmente tiene un límite (valor asegurado), si determinados eventos,
tales como un choque o un incendio, ocurren dentro de un período específico
de tiempo. Dado que la ocurrencia de los eventos que dan origen a un pago por
parte de la compañía es incierta, el costo final de una póliza no puede ser conocido
en el momento de la venta, lo cual hace que el proceso de establecer el precio
que debe pagar el tomador, que en el ámbito de seguros se llama prima o tarifa,
sea más complejo que establecer el precio para otro tipo de productos. En este
proceso deben tenerse en cuenta aspectos técnicos, regulatorios, económicos, etc.
1. Las tarifas deben ser suficientes. para cubrir los costos de las reclamaciones
más los gastos y proveer un margen de utilidad.
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Para poder cumplir con estos principios es necesario tener en cuenta la na-
turaleza de los diferentes tipos de seguros y los diferentes riesgos asociados a
éstos. Por ejemplo en un seguro de incendio la siniestralidad depende de ca-
racterísticas como el material con el que se construyó la estructura asegurada
y en un seguro de automóviles la siniestralidad depende de la marca, del sexo y
la edad, entre otros factores. Éstas consideraciones han sido tenidas en cuenta
para la tarifación de seguros desde la antigüedad.
En la tarifación moderna, son fundamentales las leyes de los grandes números que
son dos teoremas famosos publicados por James Bernoulli en su obra “The Art of
Conjecture”. Estas leyes establecen que a medida que el número de observaciones
independientes de una población aumenta, la media de la muestra se acerca cada
vez más a la media de la población, lo cual permite que por medio de la recolección,
compilación y análisis de volúmenes grandes de datos, los actuarios pueden desarrollar
interpretaciones probabilísticas más precisas sobre las pérdidas de las aseguradoras.
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3.1.1 Primas
La prima es el monto que el tomador paga por la cobertura del seguro. También
puede referirse al monto que un grupo de tomadores paga en un período de
tiempo. Las primas pueden ser emitidas, devengadas, no devengadas o en vigencia.
Las primas emitidas corresponden a las primas asociadas con pólizas que fue-
ron emitidas en un período específico de tiempo. Las primas devengadas son
aquellas que la compañía ha ganado durante un período determinado, pues ya
ha cubierto el riesgo. Las primas no devengadas corresponden a la porción de
la prima que aún no ha sido ganada por la aseguradora. Las primas en vigen-
cia corresponden al valor de las primas emitidas, para todas las pólizas que se
encuentran vigentes en un momento específico de tiempo.
3.1.2 Expuestos
Un expuesto es la unidad básica de riesgo que mide la exposición a una pérdida.
Aunque existen varias formas de elegir los expuestos, deben tenerse en cuenta
las siguientes consideraciones (Werner y Modlin, 2010):
R5 Los expuestos deben relacionarse de manera directa con las pérdidas. Por
ejemplo, en riesgos profesionales usualmente suele usarse el valor de la
nómina y en autos el número de años-auto, donde un año-auto es un auto
que está asegurado durante un año o el número de millas recorridas.
R5 Los expuestos deben ser fáciles de calcular para que puedan ser medidos de
manera objetiva y para que se eviten riesgos como el riesgo moral, esto es que
los asegurados oculten o manipulen la información para que la prima sea menor.
R5 En lo posible los expuestos deben calcularse de manera consistente en
el tiempo, puesto que el cambio de expuestos, puede generar variaciones
significativas en las primas y en los algoritmos de tarifación.
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Cuando las pólizas tengan una vigencia menor a la vigencia anual, los expues-
tos deben ser ajustados consecuentemente. En el caso de que la información
no esté desagregada, sino que por ejemplo se tengan los expuestos mensuales,
usualmente se asume que las pólizas se emiten a mitad de período.
3.1.4 Pérdidas
Las pérdidas corresponden al valor que las compañías deben cancelar por
concepto de siniestros.
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3.1.6 Gastos
Las compañías incurren en gastos para el ajuste y la liquidación de siniestros,
así como para la emisión y mantenimiento de las pólizas. Estos gastos pueden
ser fijos (no dependen del monto de las primas)2 o variables. Usualmente suele
usarse información histórica para su estimación.
2 Usualmente se asume que todos los gastos son variables, con el fin de facilitar los cálculos.
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Estos son gastos que aunque no hacen parte del negocio, son necesarios para
el funcionamiento de las compañías, tales como salarios, servicios públicos, etc.
Adicionalmente, las pérdidas pueden ser mayores a las pérdidas esperadas y por
esta razón es necesario establecer un margen de riesgo para esas desviaciones
adversas. Usualmente este margen se escoge de manera que la probabilidad de
que las pérdidas superen su valor esperado sea pequeña.
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3.3.1 Frecuencia
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3.3.2 Severidad
La severidad es el costo promedio por reclamación y se define como:
El término prima pura se refiere básicamente a los costos esperados, que co-
rresponden únicamente a los siniestros. No se incluyen gastos ni margen de
utilidad. Usualmente la Prima Pura es cargada con un factor de gastos y utilidad,
para obtener la prima comercial3.
3.3.4 Tasa
La tasa corresponde al valor de las primas por expuesto, esto es:
3 La prima comercial o prima de tarifa, se refiere al precio que finalmente es cobrado al tomador de
la póliza.
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Tasa = Primas
Número de expuestos
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Los índices de renovación son monitoreados por las áreas de mercadeo y desa-
rrollo de productos. Estos índices son útiles para medir la competitividad de las
tasas y en muchas ocasiones conllevan a la modificación de éstas o a cambios
en la política de servicio. Este índice también es útil para proyectar el volumen
de primas futuras.
3.4 Información
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uno de los pasos que toma más tiempo. Algunos de los chequeos básicos que
se realizan son validaciones contables, así como validaciones de consistencia.
Otros aspectos que deben tenerse en cuenta en la evaluación de la calidad de
los datos, se pueden encontrar en el “Actuarial Standard Of Practice Nº 23:
Data Quality (CAS)”
R5 Identificador de la póliza
R5 Identificador del riesgo: si varios riesgos son cubiertos por una misma
póliza, es común asociar un identificador a cada uno de ellos.
R5 Fechas Relevantes: cada registro individual contiene las fechas de emisión
y terminación de las pólizas o coberturas de las pólizas. En el caso de que
se creen registros en el caso de cambios durante la vigencia de la póliza
(por ejemplo un cambio en el deducible4), se registra la fecha del cambio.
R5 Primas: corresponde a las primas emitidas asociadas a cada registro
4 El deducible corresponde al monto que está a cargo del asegurado en caso de siniestro. Tiene por
objeto que el asegurado busque prevenir la ocurrencia de los siniestros y que no se presente un gran
número de reclamaciones por siniestros de montos muy bajos.
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Algunos de los campos típicos en una base de siniestros son los siguientes:
R5 Identificador de la Póliza
R5 Identificador del riesgo: por lo general la base de datos de reclamaciones
contiene un identificador que permite asociar la reclamación con el riesgo
que la originó.
R5 Identificador de la reclamación
R5 Identificador del reclamante
R5 Fechas relevantes asociadas al siniestro: es importante registrar la fecha
de ocurrencia del siniestro, la fecha de reporte del siniestro, fecha de reserva
y la fecha en que se pagó el siniestro o fecha en que se presentó un cambio
5 La reserva de siniestros avisados corresponde a la mejor estimación del monto de los siniestros que
ya fueron avisados a la compañía, pero que todavía no han sido pagados.
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6 Los salvamentos corresponden al valor que las compañías recuperan por la venta de elementos
que fueron afectados por un siniestro y por los cuales la aseguradora pagó total o parcialmente. Por
su parte los recobros corresponden al valor que las compañías cobran a terceros, por concepto de
indemnizaciones que fueron pagadas por la compañía, pero cuya responsabilidad es de ese tercero.
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Una ventaja de este tipo de agrupamiento es que los datos están disponibles
de manera rápida cuando se acaba el año. La principal desventaja es que no
hay una correspondencia en el tiempo entre las primas y los pagos. Las primas
corresponden a pólizas emitidas durante el año anterior o durante el año ac-
tual, mientras que los pagos pueden proceder de pólizas emitidas varios años
atrás. Esta agrupación es útil cuando los siniestros son reportados y pagados
rápidamente.
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7 Los siniestros incurridos corresponden a los siniestros pagados más la reserva de avisados.
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datos de los competidores, datos de otros sectores relacionados con los seguros,
entre otros. En la medida de lo posible, se debe buscar información que cumpla
con los mismos estándares de calidad que se piden para la información interna
(Actuarial Standard of Practice Nº 23: Data Quality).
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4. MÉTODOS DE TARIFACIÓN
Los métodos más empleados en el cálculo de las primas son el método de pri-
ma pura y el método de razón de pérdida. Para utilizar cualquiera de ellos es
necesario estimar y proyectar las pérdidas del período de experiencia (período
observado), que son indicativas de las pérdidas en el período de proyección
(período en el cual las tarifas estarán vigentes).
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4.1.4 Credibilidad
En muchas ocasiones no se cuenta con una cantidad suficiente de datos, para
producir tarifas estables y adecuadas, y es necesario utilizar información adicio-
nal, que está relacionada con la información observada. En este caso se utiliza
8 El deducible es el monto que está a cargo del asegurado en caso de siniestro. Por su parte los límites
son el máximo valor que se paga en caso de siniestro, y el coaseguro es el porcentaje de la pérdida
que está a cargo del asegurador.
9 Esta razón se calcula como el valor esperado de las pérdidas imponiendo el deducible, sobre el
valor esperado de las pérdidas totales.
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4.1.5 Reaseguro
El reaseguro es el mecanismo mediante el cual las compañías ceden parte del
riesgo, lo que les permite tener una mayor capacidad de suscripción. Es impor-
tante tener en cuenta que el reaseguro no proporcional (esto es, la modalidad
en la cual el reasegurador responde si las pérdidas exceden cierto valor), genera
unos costos que deben ser tenidos en cuenta al momento de la tarifación.
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Pérdidas Totales
Prima Pura= = Frecuencia * Severidad
Número de expuestos
Dado que lo que se quiere es determinar el cambio en las tasas actuales, las
primas devengadas en el período de experiencia deben expresarse en términos
de primas actuales. Para ajustar las primas devengadas, usualmente se utiliza el
método de extensión de expuestos o el método del paralelogramo. Una expli-
cación de estos métodos se encuentra en Brown y Gottlieb (2007).
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Para poder agrupar los riesgos es necesario establecer qué variables los seg-
mentan de manera efectiva en grupos con pérdidas potenciales similares. Las
variables que se utilizan son llamadas variables de clasificación. Los diferentes
valores o rangos de las variables de clasificación, se conocen como categorías
o niveles de la variable.
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Tarifación: elemento central de la actividad aseguradora
Debido a que desde un punto de vista social es deseable que todas las personas
puedan adquirir un seguro, especialmente si se trata de un seguro obligatorio,
en el caso de que una variable de clasificación determine un grupo para el cual
las tarifas son muy altas en función del riesgo, se pueden establecer subsidios o
se puede combinar este grupo con otro grupo que tenga menor riesgo.
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10 Una clase corresponde a un grupo que comparte las mismas características, de acuerdo con los
niveles de las variables de clasificación.
11 La clase base usualmente tiene el mayor número de expuestos con el fin de que sea estadísticamente
creíble.
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Algunos de los métodos multivariados que se utilizan en tarifación son los mo-
delos lineales generalizados (MLG), el análisis factorial y las redes neuronales.
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tido, el actuario o profesional responsable debe ser capaz de trabajar con varias
áreas como el área financiera y el área comercial, y transmitir los resultados
obtenidos por medio del análisis estadístico a diferentes grupos de interés.
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5. EJEMPLO DE CÁLCULO
Existen principalmente dos esquemas para tarifar seguros usando este méto-
do: el primero consiste en modelar la frecuencia y la severidad por separado y
multiplicar los resultados obtenidos para obtener la prima pura. El segundo
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5.2 Aplicación
13 Estos criterios permiten seleccionar cuáles son las variables que mejor explican a la variable respues-
ta, de acuerdo con la calidad del ajuste y el número de parámetros. Una explicación más detallada
puede encontrarse en (Anderson, Feldblum, Schirmacher, Schirmacher y Thandic, 2004)
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▶ Tabla 1
Clase AU Automóvil *
CP Campero, Camioneta Pasajeros
CM Camioneta
PS Pickup sencilla
PD Pickup Doble
Marca CH Chevrolet *
RE Renault
MA Mazda
CO Coreana
JA Japonesa
EU Europa
US Americana
LU Lujo
OT Otras
Modelo M1 2008-2009
M2 2007 *
M3 2006
M4 2005
M5 2003-2004
M6 1998-2002
M7 1993-1997
M8 Antes de 1993
Género M Masculino *
F Femenino
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▶ Tabla 2
Valor del Automóvil (en millones de pesos)
Frecuencia Severidad
V1 Menos de 16 V1 Menos de 10
V2 Entre 16 y 23 V2 Entre 10 y 20
V3 Entre 23 y 32 V3 Entre 20 y 30
V4 Entre 32 y 45 * V4 Entre 30 y 45 *
V5 Entre 45 y 57 V5 Entre 45 y 70
V6 Entre 57 y 90 V6 Entre 70 y 90
V7 Más de 90 V7 Más de 90
▶ Tabla 3
Modelo M1 M1
M2 * M2
M3 M3
M4 M4
M5 M5
M6 M6
M7 M7 y M8
Región R1 AN
R2 * BG,CA,CE y NO
R3 CF y SU
ΎEŝǀĞůĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂŽĂƐĞ͘
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▶ Tabla 4
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▶ Tabla 5
Clase C1 * AU
C2 CP, CM y PS
C3 PD
Marca MC 1 * CH
MC 2 EU, JA y RE
MC 3 KO, MZ y US
MC 4 LU
MC 5 OT
Valor V1 V1
V2 V2
V3 * V3,V4 y V5
V4 V6 y V7
ΎEŝǀĞůĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂŽĂƐĞ͘
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14 Los datos influyentes, los datos de palanca y los datos aberrantes, son datos que pueden afectar de
manera significativa los resultados del modelo. Para hallar este tipo de datos se cuenta con diferentes
herramientas estadísticas como gráficos y pruebas diagnósticas.
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▶ 'ƌĄĮĐŽϭ
WƵŶƚŽƐĚĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂ
0.05
0.04
Distancia de Cook
0.03
0.02
0.02
0.00
2 3 4 5 6 7
Valor ajustado
WƵŶƚŽƐĚĞƉĂůĂŶĐĂ
0.10
0.08
Medida h
0.06
0.04
0.02
0.00
2 3 4 5 6 7
Valor ajustado
WƵŶƚŽƐĂďĞƌƌĂŶƚĞƐ
ZĞƐŝĚƵĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĚĞƐǀşŽ
-2
-4
2 3 4 5 6 7
Valor ajustado
ŶǀĞůŽƉĞ
ZĞƐŝĚƵĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĚĞƐǀşŽ
-2
-4
-4 -2 0 2 4
ƵĂŶƟůĚĞůĂŶŽƌŵĂĞƐƚĄŶĚĂƌ
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▶ Tabla 6
ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐƉĂƌĂĞůŵŽĚĞůŽĚĞƐĞǀĞƌŝĚĂĚ
‥ 414 ‥
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▶ Tabla 7
ŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƉŽƌƚĂĨŽůŝŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐĂƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ;ǀŝĚĂLJŐĞŶĞƌĂůĞƐͿ
Edad E1 1,349
E2 1,178
E3 1,069
E4 1,00
E5 0,867
E6 0,721
M1:R1 1,195
Modelo: Región
M2:R1 1,201
M3:R1 1,094
M4:R1 0,986
M5:R1 1,004
Frecuencia
M6:R1 0,863
M7:R1 0,646
M1:R2 1,162
M2:R2 1,00
M3:R2 0,771
M4:R2 0,718
M5:R2 0,621
M6:R2 0,547
M7:R2 0,393
M1:R3 0,814
M2:R3 0,737
M3:R3 0,703
M4:R3 0,580
M5:R3 0,576
M6:R3 0,487
M7:R3 0,346
V1 0,605
Valor V2 0,901
V3 1,00
V4 1,013
F 0,915
Género M 1,00
Severidad
MC 1: C1 1,00
Marca: Clase MC 2: C1 1,197
MC 3: C1 1,116
MC 5: C1 0,776
MC 1: C2 1,440
MC 2 : C2 1,513
MC 3: C2 1,237
MC 5 : C2 1,248
MC 1 : C3 1,652
MC 2 : C3 1,754
MC 3 : C3 1,066
MC 5 :C3 * 1,282
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Si se quiere obtener la prima pura para cualquier póliza cuyas características del
asegurado o del vehículo no correspondan a la clase base, deberá multiplicarse
la prima pura de la clase base por los diferentes factores, que dependen de las
características del asegurado y del vehículo. Por ejemplo si se quiere encontrar la
prima pura para una mujer de 20 años que posee un automóvil Renault modelo
2005 entre $20 y $70 millones y suscribió la póliza en Bogotá, la prima pura
se calcula como sigue:
Prima pura= Prima pura clase base * E1* MC 2:C1* M4:R2 * V3 * F= $412.000
x 1,349* 1,197 * 0,718 * 1,00 * 0,915 = 437.067,843.
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5. RETOS Y PERSPECTIVAS
Otro de los retos que tendrá que afrontar la industria colombiana en el corto
plazo es la liberalización. La Ley 1328 de 2009 establece que a partir del año
2013 los colombianos podrán adquirir seguros en el exterior, con excepción de
algunos tipos de seguros, lo que incrementará la competencia y exigirá que las
compañías adopten estándares internacionales. En este sentido la compilación
y depuración de información cada vez más detallada, que permita conocer mejor
los riesgos que se asumen, y la aplicación de metodologías estadísticas como
los modelos lineales generalizados, que son ampliamente utilizados a nivel
internacional y que permiten modelar las primas puras, así como desarrollar
modelos de retención, será fundamental para el desarrollo de la industria en
los próximos años.
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REFERENCIAS
Anderson, D., Feldblum, S., Schirmacher, D., Schirmacher, E., & Thandic, N. (2004).
Brown, R. L., & Gottlieb, L. R. (2007). Introduction to Ratemaking and Loss Re-
serving for Property and Casualty Insurance. Third Edition. Winsted, Conneticut:
ACTEX Publications.
Cortés, J. A. (1992). El nuevo mundo de los seguros : Panorama atractivo pero incierto.
ciales daños del seguro de automóviles usando modelos lineales generalizados. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
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