Sesión 10.

4.2. Análisis de sensibilidad para estados de la naturaleza

Los valores de probabilidades de los diferentes estados de la naturaleza que se utilizaron para
calcular los valores esperados, muchas veces son sólo referenciales y están sujetos a variaciones.
Por lo tanto, dependiendo de la magnitud de las variaciones las decisiones podrían cambiar.

El análisis de decisiones muestra los rangos en los que puede variar las probabilidades sin que
cambien las decisiones.

Lo importante en la estimación de la probabilidad de un estado de la naturaleza es si se encuentra en

un rango en el que la decisión es consistente.

También permite ver si alguna variación en la estimación de una probabilidad implica

necesariamente un cambio de la decisión, es decir, qué tan sensible es la decisión a un cambio de
probabilidad.

Metodología:
1° Asigne a una variable llamada “x” la probabilidad del estado de la
naturaleza que se desea analizar.
2° Para cada alternativa de decisión determine la ecuación del valor esperado
en función de “x”.
3° Represente en el plano cartesiano cada ecuación, tabulando dos valores para
la variable x. Se sugiere utilizar los valores extremos de la probabilidad (por
ejemplo, cuando x = 0 y cuando x = 1).
4° Según el gráfico se deberá realizar los cálculos que sean necesarios.
5° Describa la conclusión que corresponda, es decir, entre que valores se
deberá tomar una u otra alternativa de decisión.

Ejemplo:
Gráfico 4.2. Análisis de sensibilidad para P(baja)

Elaboración propia

La gráfica corresponde al análisis de sensibilidad para la P(baja).

 Los VE representan utilidades, en particular cada recta corresponde al VE de una decisión:

 VE 15  utilidades si contrata 15 vendedores

 VE 25  utilidades si contrata 25 vendedores
 VE 40  utilidades si contrata 40 vendedores

Como los VE representan utilidades, en la gráfica, se debe elegir los segmentos que quedan por
arriba (MAYORES utilidades) los que se cruzan en el punto al que se ha marcado como “x”.

Después de hallar el valor de “x”, igualando las ecuaciones de VE 40 y VE 25, se redactan las
conclusiones:

Para P(baja):

 [0, x] debería contratar 40 vendedores.

 [x, 0.85] debería contratar 25 vendedores.

Supongamos que x = 0.10 = 10%, esto nos indicaría que:

 Si la P (baja) es menor al 10% (entre 0 y 0.10) entonces a la empresa le conviene contratar

40 vendedores.
 Si la P (baja) está entre 10% y 85% (entre 0.10 y 0.85) entonces a la empresa le conviene
contratar 25 vendedores.

Revise el caso resuelto correspondiente a este contenido en la página 152.

 La empresa de transportes Megatruck se dedica al transporte de materiales pesados a la zona

central del Perú y tiene como principal destino Cerro de Pasco. Debido al mal tiempo que se
viene presentando con cierta frecuencia, lluvias y nevadas que ocasionan el bloqueo de la
carretera, la empresa está planeando la modificación temporal de su ruta.
 En la ruta habitual el tiempo de recorrido es de 12 horas de ida (camión cargado) y 8 horas
de retorno.
 En la ruta alterna el tiempo de recorrido es de 16 horas de ida (camión cargado) y 12 horas
de vuelta.
En ambos casos se debe considerar que el chofer debe descansar 8 horas, antes de emprender el
viaje de retorno a Lima.
Cuando la carretera está bloqueada, los camiones suelen esperar alrededor de 15 horas hasta que
el camino se despeja y el tránsito se normaliza en la ruta habitual; viajando por la ruta alterna se
evita este inconveniente.

a) Construya la matriz de pagos correspondiente y luego indique ¿cuál será la mejor decisión si se
sabe que el mal tiempo tiene 40% de probabilidades de ocurrir?

b) Calcule e interprete el valor del VEIP.

c) Desarrolle el análisis de sensibilidad correspondiente a la probabilidad de tener un buen clima.

 Una empresa está decidiendo entre lanzar un nuevo artículo en el mercado local (Lima), en el
mercado nacional sur (desde Ica hasta Tacna), en el mercado nacional Norte (desde Ancash
hasta Tumbes), o en el mercado nacional centro (Huánuco, Pasco, Junín, Cusco).
El responsable de tomar la decisión sabe que las empresas en el sector podrían responder al
lanzamiento de este producto de una forma agresiva (ofertas, promociones, publicidad, etc.) o
de una forma pasiva.
Con la finalidad de tomar la mejor decisión posible se han organizado los datos del caso en una
matriz de pagos, mostrando en ella los pagos correspondientes a los ingresos esperados en miles
de soles.

Gráfica 4.3. Matriz de pagos

Estados de la naturaleza
Alternativas de decisión
Agresiva Pasiva
Mercado local 14000 20000
Mercado nacional sur 15000 18000
Mercado nacional norte 14000 14000
Mercado nacional centro 10000 18000
Elaboración propia

a) Calcule ¿cuánto pagaría por conocer con certeza cuál será la respuesta de sus competidores?
Conociendo las probabilidades: P (Agresiva) = 0.65, P (Pasiva) = 0.35.

b) Desarrolle el análisis de sensibilidad correspondiente a la probabilidad de una respuesta

agresiva por parte de la competencia.

 Se tiene una situación en la que las alternativas de decisión corresponden a distintos tamaños de
lote de producción, los estados de la naturaleza a los problemas que podrían presentarse durante
el proceso de fabricación, y los pagos se relacionan con los costos correspondientes en miles de
soles.

Gráfico 4.4. Matriz de pagos

Alternativas Estados de la naturaleza
de decisión Ninguno Materia prima Equipos
Lote 5000 unidades 10 14 20
Lote 7000 unidades 13 15 18
Lote 10000 unidades 18 18 18
Elaboración propia

Realice el análisis de sensibilidad para la probabilidad de que presenten problemas con los equipos,
sabiendo que la probabilidad de que ocurran problemas con la materia prima es 20%.