DISEÑO DE SISTEMAS

DE TRADING BASADOS
EN EL VOLUMEN
MARKET PROFILE, ORDER FLOW y VSA

CENTRO DE FORMACIÓN DE TRADERS

ESCUELA DE BOLSA

c/Felipe II 21, Entresuelo 3, 08027 Barcelona

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 Diseño de sistemas de trading basados en el volumen: Market Profile y Order Flow

ÍNDICE

Índice ........................................................................................................................................................ 1
Descripción breve ................................................................................................................................. 2
A quién va dirigido................................................................................................................................ 3
Objetivos a alcanzar ............................................................................................................................. 3
Temario ................................................................................................................................................... 4
Calendario y Matriculación ................................................................................................................ 5

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DESCRIPCIÓN BREVE
Es imposible que un trader particular con su operativa diaria pueda mover ni tan sólo apenas
un tick el precio de un valor. Las Instituciones, responsables del 95% del Volumen
negociado en el Mercado, son las que realmente hacen subir a bajar los precios de un
instrumento y este es justamente nuestro punto de partida. El gran Volumen que las
Instituciones necesitan ejecutar en un tiempo determinado deja una huella (Footprint) de su
presencia que puede nos puede permitir sacar beneficio de esta situación. Por tanto, nuestro
objetivo como traders es el de diseñar un sistema seguidor de estas Instituciones para
poder entrar justamente después de que estas entren y salir precisamente donde ellas han
salido.

El curso tiene un enfoque eminente práctico y permite a los alumnos poder diseñar y aplicar
el sistema con su propio ordenador y con operativa directa en el mercado y en tiempo
real. El sistema de trading a aprender gira alrededor de tres conceptos: Market profile, Order
Flow y Volume Spread Analysis. Es importante remarcar que la mayoría de plataformas de
análisis y/o operativa (ProRealtime, Metatrader, Ninja trader, etc.) dispone de los elementos
necesarios para hacer estos sistemas.

El Market Profile es un sistema para monitorizar el mercado conforme se va desarrollando

en tiempo real. Organizando la información en tres dimensiones: Volumen, Precio y Tiempo,
detecta las áreas de negocio donde el trader mayorista (Instituciones) entrará probablemente
sus órdenes. Precisamente porque el Market Profile fue inventado por la misma CME
(Chicago Mercantil Exchange) y posteriormente ha sido adoptado por una mayoría de los
traders con licencia en ese mercado, se ha convertido actualmente en casi una religión en los
Estados Unidos. Simplemente por el hecho de que ha sido adoptado por estos traders
Institucionales, justificaría conocer estas técnicas.

La teoría de la subasta (Auction Market Theory) es un estilo de hacer trading sin Indicadores
(Trading Naked) y únicamente con la acción del precio (Price Action). Una vez detectados los
niveles donde las Instituciones han entrado, analizaremos con el Order Flow y en tiempo real
como se va desarrollando la subasta. El Order Flow es una forma de ver con rayos-X en el
interior de una vela para conocer con una alta probabilidad, el resultado final entre los flujos
de la oferta y la demanda.

Por último, el análisis de la dispersión de volumen (VSA‐Volume Spread Analysis) identifica

las maniobras o trampas que habitualmente aplican las Instituciones para conseguir cargar
papel a buenos precios y hacer saltar nuestros stops al mismo tiempo. Estos patrones de
volumen están basados en el más predecible de los comportamientos: Las Emociones
humanas.

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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Monitorizar el mercado no es un sistema en sí, sino una manera de sacar partido a los
movimientos que realizan las grandes instituciones. Por ello, al ser compatible con
cualquier sistema ya existente que use el analista, hace que su realización se dirija a
cualquiera que desee adoptar de antemano un estilo de Trading profesional basado en el
volumen que les permitirá mejorar en los resultados de su sistema mediante la aplicación
de estas técnicas basadas en un enfoque completamente nuevo de hacer Trading sin
Indicadores y únicamente con la acción de precio. Es necesario disponer de una base
sólida de análisis técnico.

OBJETIVOS A ALCANZAR
El objetivo es tanto el conocimiento de los fundamentos teóricos de los Sistemas de hacer
Trading basados en el Volumen, como su aplicación e interpretación práctica en el día a día. Al
finalizar el curso el alumno será capaz de:
 Dominio del software específico para la detección del Volumen.
 Dominio del software específico para la lectura de la Cinta (The Tape).
 Aplicar de forma práctica sobre un gráfico intradía la teoría de la subasta.
 Identificar de forma anticipada las áreas donde probablemente las Instituciones
ejecutarán sus órdenes.
 Identificar las áreas donde potencialmente las Instituciones liquidarán sus
operaciones.
 Identificar al principio de la sesión, el tipo de día más probable (tendencial, rango, etc.)
 Confirmar en tiempo real, el momento preciso donde se ha ejecutado la orden de una
Institución.
 Confirmar en tiempo real, y dentro de una vela en formación, los flujos de demanda y
oferta, así como el desenlace final más probable de la misma.
 Diseño de un sistema de trading basado únicamente en el volumen.

Te invitamos que traigas tu ordenador portátil al curso para que puedas probar por ti
mismo todo lo que se explica. Además, en el transcurso se analizarán valores (tanto futuros
como índices) tanto propuestos por el ponente como a petición de los asistentes sobre los
cuales:

 Se identificarán zonas específicas de entrada.

 Se marcaran objetivos de precios y zonas
 Se trazarán estrategias de entrada y salida para entrar en posiciones largas y cortas, así
como dónde poner los stops para proteger el capital.

Finalmente, ponemos a disposición de los asistentes ASESORAMIENTO GRATUITO sobre

dudas referentes a derivados en los que están invirtiendo o le gustaría invertir, así como
dudas sobre libros de mercados financieros. No dejas escapar está oportunidad de preguntar
a nuestros expertos lo que siempre has querido preguntar, pero nunca has podido hacer.
Al acabar cada curso recibirás un certificado del Centro de Formación de Traders que
acreditará tus nuevos conocimientos.

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TEMARIO
El curso se divide en temas divididos en tres partes donde se exponen de manera pautada y
progresiva los conocimientos necesarios para conseguir con éxito los objetivos del curso. Los
temas referentes a esta parte son los siguientes:
Tema1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
1. Historia, antecedentes y enfoque de Trading:
a. Steidlmayer.
b. J.Dalton.
2. Metodología didáctica
3. Configuración de las herramientas para trabajar
Tema2. MARKET PROFILE
1. Elementos:
a. Construcción y software.
b. Conceptos: TPO, IB, POC, BRACKET, SINGLE, VALUE AREA.
c. Composite.
2. Tipos de día:
a. Normal Day, Trend Day, Doble Distribution Day, b Day, p Day.
b. Tipos de apertura: Open Drive, Open Test drive, Open Rejection Reverse.
3. Interpretación:
a. Teoría de la Subasta: Value, Balance, Imbalance.
b. Acceptance, Rejection, Hvn, Lvn.
4. Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.
TEMA3. ORDER FLOW
1. Elementos:
a. Construcción y software.
b. Conceptos: Time and Sales VS Book Order.
c. Conceptos: Delta, Delta Divergence.
d. Conceptos: Cumulative Delta, Delta Net Reduction.
2. Interpretación Footprint:
a. Failured test of Cluster, Absortion.
b. Effort vs. Result, Climax, One Tick, Stop Hunting.
3. Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.
TEMA 4. VSA (VOLUME SPREAD ANÁLISIS)
1. Elementos:
a. Filosofia: Wyckoff, T.Williams, D. Weis.
2. Interpretación
a. Trampas del Mercado: Up-thrust, No Demand,
b. Spring (Shake-Out, No Supply).
3. Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.

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CALENDARIO Y MATRICULACIÓN
El curso tiene una duración de 18 horas repartidas en tres partes: Una sesión teórica y con
ejemplos prácticos de 10 horas, más dos sesiones de prácticas con operativa en tiempo real de
4 horas cada una. A todos los asistentes se les facilitará el temario de la ponencia al
matricularse. Tanto la documentación como el curso son en castellano.

Para matricularte contacta con nosotros facilitando tus datos e indicando el curso al que
deseas apuntarte enviándonos un correo a equipo@centrodeformaciondetraders.com. Las
plazas son limitadas y puedes consultar información sobre fechas, horarios y lugares donde se
imparte en la sección Calendario en www.centrodeformaciondetraders.com.

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