PROBABILIDAD II

Cuarto Artı́culo:
Integral de Riemann-Stieltjes

Resumen
En esta escrito estudiaremos un modo especial de integración, introducido por
primera vez por el matemático alemán Thomas Joannes Stieltjes en 1894, como una
extensión de la integral de Riemann. Este concepto es de significativa utilidad en
diferentes áreas de la matemática, como análisis, probabilidad, mecánica y fı́sica, te-
niendo diferentes interpretaciones. En la teorı́a de las probabilidades, es una poderosa
herramienta ya que permite el trato simultáneo de las variables aleatorias discretas y
continuas, en los conceptos de esperanza matemática, y otros relacionados, como función
caracterı́stica, e integración estocástica.

1 Definición y ejemplos
Básicamente, el desarrollo de este concepto sigue el mismo modelo que el de la construcción
de la integral de Riemann.
Definición 1.1 (Partición). Consideremos un intervalo cerrado y acotado [a, b] de R. Una
partición del intervalo [a, b] es un conjunto finito de puntos P = {x0 , x1 , ..., xn }, tales que
a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b.
El número no-negativo
kP k = max{xk − xk−1 : k = 1, ..., n}
es llamado norma de la partición P . El conjunto denotado por P[a,b] reúne todas las
particiones del intervalo [a, b].
Ejercicio 1. Sea [a, b] un intervalo cerrado y acotado. Sea c ∈ [a, b]. Demuestre que para
todo δ > 0 existe una partición P de [a, b] tal que kP k < δ y para algún punto xi ∈ P ,
c ∈ Ai , donde Ai puede ser cualquiera de los intervalos (xi−1 , xi ), [xi−1 , xi ], [xi−1 , xi ) o
(xi−1 , xi ].
Ejercicio 2. Sea [a, b] un intervalo cerrado y acotado. Sea c1 , ..., cm una colección finita de
puntos distintos en (a, b). Demuestre que para todo δ > 0 existe una partición P de [a, b],
tal que kP k < δ y para cada k = 1, ..., m existe un punto xik ∈ P tal que ck ∈ (xik −1 , xik ),
de tal modo que [xij −1 , xij ] ∩ [xik −1 , xik ] = ∅ si j 6= k.
Definición 1.2 (Sumas de Riemann-Stieltjes). Sea P una partición de [a, b], y consideremos
dos funciones f : [a, b] → R y g : [a, b] → R. Entonces una suma de la forma
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )],
k=1

donde tk ∈ [xk−1 , xk ], para toda k = 1, ..., n, es llamada suma de Riemann-Stieltjes de

la función f respecto de la función g sobre la partición P .

1
 Si g es la función identidad, entonces una suma de Riemann-Stieltjes es una suma de
Riemann habitual.
Ejercicio 3. Sea f (x) = 1 + x2 para x ∈ [−1, 3] y sea P = {−1, − 31 , 0, 1, 12 , 1, 2, 3}. Calcule
algunas sumas de Riemann-Stieltjes cuando g(x) = x, g(x) = (x + 2)−1 y g(x) = 3.
Definición 1.3 (Integral de Riemann-Stieltjes). Supongamos que f y g son dos funciones
reales definidas sobre el intervalo cerrado y acotado [a, b] de R. Decimos que la función f
es Riemann-Stieltjes integrable respecto de la función g sobre el intervalo [a, b], si para
algún número I ∈ R se tiene que para toda  > 0 existe δ = δ() > 0 tal que
|S(f, g, P ) − I| < ,
para toda partición P ∈ P[a,b] tal que kP k < δ y cualquier elección de puntos tk ∈ [xk−1 , xk ].
En este caso decimos que I es la integral de Riemann-Stieltjes de f respecto de g sobre
[a, b], y usamos la notación
Z b Z b
I= f (x) dg(x) o también I= f dg.
a a
La función f es llamada integrando y la función g integrador. La combinación de pa-
labras Riemann-Stieltjes la abreviaremos como RS. Ası́ diremos que f es RS(g), o bien,
pondremos f ∈ RS(g). El conjunto RS(g) reúne todas las funciones RS integrables respecto
a g, sobre el intervalo [a, b].
Debemos estar seguros de comprender el sentido correcto de esta definción. Si f es RS
integrable respecto de g, entonces para cada ε > 0 existe un número δ > 0 tal que para
cualquier partición P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b}, si kP k < δ, entonces
 
Xn Z b 


f (ti ) g(xi ) − g(xi−1 ) − f dg  < ε,
 


i=1 a 

para cualesquiera valores intermedios ti ∈ [xi , xi−1 ], i = 1, ..., n.

Si g es la función identidad (g(x) = x, para toda x ∈ [a, b]), entonces la integral de
RS se reduce a la integral de Riemann habitual. En este sentido, la integral de RS es una
extensión de la integral de Riemann. Algunas veces, para designar la integral de RS se usa
también la notación,
lim S(f, g, P ).
kP k→0
La cual es puede provocar ciertas confusiones. Tendremos cuidado cuando sea el caso de
usarla.
Los ejemplos más sencillos son sintetizados en el siguiente par de resultados.
Teorema 1.1. Sea f : [a, b] → R cualqueir función y sea g : [a, b] → R la función constante
α (esto es g(x) = α, para toda x ∈ [a, b]). Entonces f es RS(g) y
Z b
f dg = 0.
a
Demostración. Para cualquier partición P ∈ P[a,b] ,
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
Xn
= f (tk )[α − α]
k=1
= 0,
de donde se sigue el resultado.

2
Teorema 1.2. Si f (x) = α (α ∈ R) para toda x ∈ [a, b], y g : [a, b] → R es cualquier
función. Entonces f es RS(g) y
Z b
f dg = α(g(b) − g(a)).
a
Demostración. Para toda partición P ∈ P[a,b] ,
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
Xn
=α [g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
= α(g(b) − g(a)),
de donde se sigue el resultado.
En lo que sigue calcularemos algunas integrales para funciones un poco más complejas.
Nos servirán para intuir las propiedades que probaremos la sección próxima.
Ejemplo 1.1. Sea f : [0, 2] → R dada por f (x) = x2 , y Rsea g : [0, 2] → R dada por
2
g(x) = [x] (el máximo entero menor o igual que x). ¿Existe 0 x2 d[x]?

Figura 1: Función g(x) = [x] del Ejemplo 1.1.

Si P = {0 = x0 , x1 , ..., xn = 2} es una partición de [0, 2], y kP k < 1, entonces existe

k1 = min{k : [xk ] = 1} (único) tal que 1 ∈ (xk1 −1 , xk1 ]. Luego, para cualesquiera valores
tk ∈ [xk−1 , xk ], k = 1, ..., n,
n
X
S(x2 , [x], P ) = t2k ([xk ] − [xk−1 ])
k=1
1 −1
kX
= t2k ([xk ] − [xk−1 ]) + t2k1 ([xk1 ] − [xk1 −1 ])
k=1
n−1
X
+ t2k ([xk ] − [xk−1 ]) + t2n ([xn ] − [xn−1 ])
k=k1 +1
= t2k1 + t2n .
Si kP k → 0 entonces tk1 → 1 (aproximación que puede ser lateral) y tn → 2− , con lo
cual Z 2
x2 d[x] = lim S(x2 , [x], P ) = lim t2k1 + lim t2n = 5.
0 kP k→0 tk1 →1 tn →2−

3
Ejercicio 4. Pruebe
Z n
n(n + 1)(2n + 1)
x2 d[x] = 1 + 22 + · · · + n2 = .
0 6
Rb 2?
para todo número natural n. ¿Qué puede decir de a [x] dx

Ejemplo 1.2. Sea f : [0, 1] → R la función f (x) = x2 y g : [0, 1] → R la función dada por
(
3x si x ∈ [0, 1),
g(x) =
4 si x = 1.
R1
¿Existe 0 f dg? Para cualquier partición P de [0, 1] y para valores tk ∈ [xk−1 , xk ],
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
n−1
X
= t2k [3xk − 3xk−1 ] + t2n [4 − 3xn−1 ]
k=1
Xn
=3 t2k [xk − xk−1 ] + t2n
k=1
= 3S(x2 , x, P ) + t2n ,

donde S(x2 , x, P ) es una suma de Riemann para la función f (x) = x2 en [0, 1]. Si kP k → 0,
Z 1 Z 1
f dg = 3 x2 dx + 1 = 2.
0 0

Ejemplo 1.3. Sea f : [1, 2] → R la función f (x) = x2 , y g : [1, 2] → R la función dada por
(
3x + 1 si x ∈ [1, 2),
g(x) =
8 si x = 2.

Como en el ejemplo anterior, para P ∈ P[1,2] y valores tk ∈ [xk−1 , xk ], k = 1, ..., n,

n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
n−1
X
= t2k [3xk + 1 − 3xk−1 − 1] + t2n [8 − 3xn−1 − 1]
k=1
Xn
=3 t2k [xk − xk−1 ] + t2n
k=1
= 3S(x2 , x, P ) + t2n ,

donde S(x2 , x, P ) es una suma de Riemann para la función f (x) = x2 en [1, 2]. Si kP k → 0,
Z 2 Z 2
f dg = 3 x2 dx + 4 = 11.
1 1

4
 Figura 2: Funciones f (izq) y g (der) del Ejemplo 1.4.

Ejemplo 1.4. En este ejemplo usaremos el criterio -δ para demostrar la existencia y
calcular la integral. Sea f : [−1, 1] → R la función dada por f (x) = 2x2 , y consideremos la
función I{0} : [−1, 1] → R, dada por
(
1 si x = 0,
I{0} (x) =
0 si x 6= 0.
R1
¿Existe −1 f dI{0} ? Sea  > 0. Como f (x) = 2x2 es continua en x = 0, existe
δ = δ() > 0 tal que

|f (x) − f (0)| = 2x2 < ,
2
siempre que |x| < δ. Elegimos entonces cualquier partición

P = {−1 = x0 , x1 , ..., xn = 1} ∈ P[−1,1] ,

tal que kP k < δ. Tenemos dos casos:

Caso I). Si para toda k ∈ {0, ..., n}, se tiene que xk 6= 0, entonces I{0} (xk ) = 0 para toda
k ∈ {0, ..., n}. Luego, S(f, I{0} , P ) = 0 y de forma inmediata,

0 = |S(f, I{0} , P )| < .

Caso II). Si existe (una única) i ∈ {0, 1, ..., n} tal que xi = 0, entonces I{0} (xi ) = 1, y
I{0} (xk ) = 0 si k 6= i. Por lo tanto, para cualesquiera valores intermedios tk ∈ [xk−1 , xk ],
n
X
S(f, I{0} , P ) = 2t2k [I{0} (xk ) − I{0} (xk−1 )]
k=1
i−1
X
= 2t2k [I{0} (xk ) − I{0} (xk−1 )]
k=1
+ 2t2i [I{0} (0) − I{0} (xi−1 )] + 2t2i+1 [I{0} (xi+1 ) − I{0} (0)]
Xn
+ 2t2k [I{0} (xk ) − I{0} (xk−1 )]
k=i+2
= 2t2i − 2t2i+1 ,

donde ti ∈ [xi−1 , 0] y ti+1 ∈ [0, xi+1 ].

Ahora, dado que kP k < δ, tenemos

|ti | = xi − ti ≤ xi − xi−1 ≤ |P | < δ

y |ti+1 | = ti+1 − xi ≤ xi+1 − xi ≤ |P | < δ,

5
de donde,

|S(f, I{0} , P )| = |2t2i − 2t2i+1 |

≤ 2t2i + 2t2i+1
 
< +
2 2
= .

En cualquier caso |S(f, I{0} , P )| < , siempre que kP k < δ. Concluimos que f es RS
integrable respecto de I{0} sobre [−1, 1] y además
Z 1
f dI{0} = 0.
−1

Ejemplo 1.5. Sea f : [−1, 1] → R la función del ejemplo anterior. Pero ahora consideremos
la función I{−1} : [−1, 1] → R dada por
(
1 si x = −1,
I{−1} (x) =
0 si x 6= −1.

Para toda partición P = {−1 = x0 , x1 , ..., xn = 1} de [−1, 1],

n
X
S(f, I{−1} , P ) = 2t2k [I{−1} (xk ) − I{−1} (xk−1 )]
k=1
= −2t21 ,

con t1 ∈ [−1, x1 ]. Por consiguiente, si kP k → 0 entonces t1 → −1+ . De donde

lim S(f, I{−1} , P ) = lim (−2t21 ) = −2.

kP k→0 t1 → −1+

Por tanto f es RS integrable respecto de I{−1} sobre [−1, 1] y

Z 1
f dI{−1} = −2.
−1

Ejemplo 1.6. Sea f (x) = x para toda x ∈ [0, 1] y g = I{1} la función dada por
(
0 si x ∈ [0, 1),
g(x) =
1 si x = 1.

Para toda P ∈ P[0,1] ,

n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )] = f (tn ) = tn ,
k=1
Z 1
con tn ∈ [xn−1 , 1]. Si kP k → 0 es evidente entonces que f dg = 1.
0
Sea ahora la función f1 = f I(0,1) . De la misma forma que para la función f , para
cualquier partición P ∈ P[0,1] ,
(
tn si tn < 1,
S(f1 , g, P ) = f1 (tn ) =
0 si tn = 1.

6
Sea I un número real y sea 
|I| si I 6= 0,
ε0 =
1 si I = 0.
2
Si ε0 = |I|, entonces para cada δ > 0 elegimos una partición P tal que kP k < δ y tomamos
tn = 1, para que de esta manera,
|S(f1 , g, P ) − I| = |f1 (1) − I| = |I| = ε0 .
Cuando ε0 = 1/2 (i.e. I = 0), entonces para cada δ > 0 elegimos una partición P tal que
kP k < min{δ, 12 } y tomamos tn < 1, para que de esta manera,
1 1
|S(f1 , g, P ) − I| = S(f1 , g, P ) = tn = 1 − (1 − tn ) > 1 − = = ε0 .
2 2
Concluimos que f1 no es RS integrable respecto a g.
Sintetizamos estos últimos ejemplos en el resultado siguiente.
Rb
Proposición 1.1. Sea f : [a, b] → R una función. Si c ∈ (a, b), entonces a f dI{c} existe
si y sólo si f es continua en c. En este caso
Z b
f dI{c} = 0.
a
Rb
Por otro lado, a f dI{b} existe, si y sólo si, f es continua por la izquierda en b. En cuyo
caso Z b
f dI{b} = f (b).
a
Rb
Por último, a f dI{a} existe, si y sólo si, f es continua por la derecha en a. En cuyo caso
Z b
f dI{a} = −f (a).
a

Demostración. Sea c ∈ (a, b) y tomemos P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} ∈ P[a,b] . Sea k (único)

tal que c ∈ (xk−1 , xk ]. Entonces



S(f, I{c} , P ) = f (tk ) I{c} (xk ) − I{c} (xk−1 ) + f (tk+1 ) I{c} (xk+1 ) − I{c} (xk )


= f (tk ) − f (tk+1 ) I{c} (xk )
donde tk es cualquier valor en [xk−1 , xk ] y tk+1 es cualquier valor en [xk , xk+1 ]. Del mismo
modo,
S(f, I{b} , P ) = f (tn ) y S(f, I{a} , P ) = −f (t1 ),
donde tn ∈ [xn−1 , b] y t1 ∈ [a, x1 ]. El resto de la prueba se deduce fácilmente de estos
hechos.

Ejercicio 5. Concluya la demostración de la Proposición 1.1.

Proposición 1.2. Sea (c, d) ⊂ [a, b] (a ≤ c ≤ d ≤ b) y f : [a, b] → R una función continua
en c y en d. Consideremos la función I(c,d) : [a, b] → R dada por
(
1 si x ∈ (c, d),
I(c,d) (x) =
0 si x ∈ / (c, d).
Entonces,
Z b
f dI(c,d) = f (c) − f (d).
a

7
Demostración. Tomemos una partición P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} ∈ P[a,b] , tal que kP k <
d − c. Entonces existe i ∈ {1, ...n} (mı́nimo) y existe j ∈ {1, ..., n} (mı́nimo), i < j, tales
que c ∈ [xi−1 , xi ) y d ∈ (xj−1 , xj ]. Esto es, xi es el primer punto de P que sobrepasa al
punto c, y xj es el primero que sobrepasa o es igual al punto d. Por lo tanto
i−1
X
S(f, I(c,d) , P ) = f (tk )[I(c,d) (xk ) − I(c,d) (xk−1 )]
k=1
+ f (ti )[I(c,d) (xi ) − I(c,d) (xi−1 )]
j−1
X
+ f (tk )[I(c,d) (xk ) − I(c,d) (xk−1 )]
k=i+1
+ f (tj )[I(c,d) (xj ) − I(c,d) (xj−1 )]
Xn
+ f (tk )[I(c,d) (xk ) − I(c,d) (xk−1 )]
k=j+1

= f (ti ) − f (tj ),
con ti ∈ [xi−1 , xi ] y tj ∈ [xj−1 , xj ]. Si kP k → 0, se sigue que ti → c y tj → d (esta
aproximación podrı́a ser lateral únicamente). Como f es continua en c y en d,
lim S(f, I(c,d) , P ) = lim f (ti ) + lim f (tj )
kP k→0 ti →c tj →d

= f (c) − f (d).
Z b
Es decir, f dI(c,d) = f (c) − f (d).
a

Ejercicio 6. Sean f y g funciones definidas en [a, b]. Supongamos que f es continua y es

RS(g). Sea c ∈ (a, b) y h = gI{c} . Pruebe que f es RS(h) y
Z b Z b
f dg = f dh.
a a
Ejercicio 7. Sea f una función continua definida sobre [a, b]. Sea {c0 = a, c1 , ..., cm−1 , cm = b}
una partición de [a, b] (esto es a = c0 < c1 < · · · < cm−1 < cm = b). Sea g : [a, b] → R una
función constante en (ci−1 , ci ) con saltos en ci , para cada i = 0, ..., m, es decir, para ciertas
constantes g1 , g2 ,..., gm y constantes ĝ0 , ĝ1 ,..., ĝm ,
(
gi si x ∈ (ci−1 , ci ), para algún i ∈ {1, ..., m},
g(x) =
ĝi si x = ci para algún i ∈ {0, 1, ..., m}.
a) Traze algunas gráficas para casos particulares de g.
b) Demuestre
Z b m−1
X
f dg = f (a)(g1 − ĝ0 ) + f (ci )(gi − gi−1 ) + f (b)(ĝm − gm ).
a i=1

Ejercicio 8. Sean f y g funciones definidas sobre [−1, 1] dadas por

 
x2 si x es irracional, −1 si x ∈ [−1, 0],
f (c) = g(x) =
0 si x es racional. 1 si x ∈ (0, 1].
 

Pruebe que f es RS integrable respecto de g. Indicación: El único punto problemático es

el 0. Use el hecho de que f es continua en este punto.

8
Ejercicio 9. Sea f : [0, 1] → R la función
(
0 si x es racional,
f (x) =
1 si x es irracional.

Sea g : [0, 1] → R una función tal que g(0) 6= g(1). Pruebe que f no es RS integrable
respecto de g. Concluya que si f es RS integrable respecto de g, entonces g debe ser una
función constante.

2 Propiedades
El siguiente teorema caracteriza las propiedades de linealidad de la integral de RS.
Z b Z b
Teorema 2.1. i) Si f1 dg y f2 dg existen, y α es un número real, entonces,
a a
Z b Z b Z b
(f1 + αf2 ) dg = f1 dg + α f2 dg.
a a a

Z b Z b
ii) Análogamente, si f dg1 y f dg2 existen, y α es un número real, entonces,
a a
Z b Z b Z b
f d(g1 + αg2 ) = f dg1 + α f dg2 .
a a a

La prueba del teorema se desprende del siguiente lema.

Lema 2.1. Sean f y g funciones definidas sobre el intervalo [a, b].

i) Si α ∈ R, entonces para toda partición P ∈ P[a,b] ,

S(αf, g, P ) = αS(f, g, P ) y S(f, αg, P ) = αS(f, g, P ).

ii) Si h es otra función definida sobre [a, b], entonces para toda partición P ∈ P[a,b] ,

S(f +h, g, P ) = S(f, g, P )+S(h, g, P ) y S(f, g+h, P ) = S(f, g, P )+S(f, h, P ).

Demostración. Parte i). Escribimos P = {a = x0 , ..., xn = b}. Convenimos en la notación

∆gk = g(xk ) − g(xk−1 ), para todo k = 1, ..., n. Para valores intermedios tk ∈ [xk−1 , tk ],
n
X n
X
S(αf, g, P ) = αf (tk )∆gk = α f (tk )∆gk = αS(f, g, P ).
k=1 k=1

Por otra parte, es inmediato que ∆(αg)k = α∆gk , de donde

n
X n
X
S(f, αg, P ) = αf (tk )∆(αg)k = α f (tk )∆gk = αS(f, g, P ).
k=1 k=1

La parte ii) es igualmente inmediata.

Ejercicio 10. Complete la prueba del Lema 2.1.

9
Demostración del Teorema 2.1. Parte i). El resultado es obvio si α = 0. Supongamos que
α 6= 0. Sea ε > 0 y sean δ1 > 0 y δ2 > 0 números tales que
 Z b   Z b 
  ε   ε
S(f1 , g, P1 ) − f1 dg  <
 y  S(f2 , g, P2 ) − f2 dg  <

a 2 
a 2|α|
siempre que kP1 k < δ1 y kP2 k < δ2 (naturalmente P1 , P2 ∈ P[a,b] ). Tomamos un número δ
tal que
0 < δ < min{δ1 , δ2 }.
Sea P ∈ P[a,b] tal que kP k < δ. Tenemos,
 Z b Z b   Z b 
   
S(f1 + αf2 , g, P ) − f1 dg + α f2 dg  ≤  S(f1 , g, P ) − f1 dg 
   
a a a
 Z b 
 
+ |α| S(f2 , g, P ) −
 f2 dg 
a
ε ε
< + = ε.
2 2
La parte ii). se prueba de forma completamente análoga.

Ejercicio 11. Complete la prueba del Teorema 2.1.

Ejemplo 2.1. Sean f (x) = x2 , g1 (x) = [x], g2 (x) = x y g3 (x) = 1 funciones sobre el
intervalo [0, 2]. Entonces
Z 2 Z 2
f d(g1 + 3g2 + g3 ) = x2 d([x] + 3x + 1)
0 0
Z 2 Z 2
2
= x d[x] + 3 x2 dx
0 0
= 13,

según el Ejemplo 1.1 y los métodos de integración de Riemann habituales.

Ejemplo 2.2. Consideremos la función f (x) = x2 y la función g dada por

 3x
 si x ∈ [0, 1),
g(x) = 3x + 1 si x ∈ [1, 2),

8 si x = 2.


R2
¿Cuál es el valor de 0 f dg? Evidentemente, la primera idea que nos permite resolver este
problema es calcular por secciones esta integral, es decir,
Z 2 Z 1 Z 2
f dg = f dg + f dg.
0 0 1

Ası́, suponiendo que esto es posible, tenemos que

Z 2
f dg = 2 + 11 = 13
0

según los ejemplos 1.2 y 1.3.

En este último ejemplo, hicimos dos suposiciones súmamente
R b fuertes. En primer lu-
gar, actuamos sin preocuparnos en demostrar la existencia de a f dg, para después, sin
remordimiento alguno, usar el teorema siguiente.

10
 Z b
Teorema 2.2. Si f dg existe y c ∈ [a, b], entonces
a
Z c Z b
i) f dg y f dg existen, y
a c
Z b Z c Z b
ii) f dg = f dg + f dg.
a a c

Posponemos la prueba hasta la sección próxima. Por lo pronto, en el siguiente ejemplo

mostramos que el recı́proco no es válido en general.

Ejemplo 2.3. Sean f : [0, 2] → R y g : [0, 2] → R las funciones dadas por

( (
0 si x ∈ [0, 1] 0 si x ∈ [0, 1)
f (x) = y g(x) =
1 si x ∈ (1, 2], 1 si x ∈ [1, 2],

Figura 3: Las funciones f (izq.) y g (der.) del Ejemplo 2.3 solo difieren en un punto.

Si P ∈ P[0,1] , entonces
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk )]
k=1
Xn
= 0 · [g(xk ) − g(xk )] (pues tk ∈ [0, 1] para toda k = 1, ..., n)
k=1
= 0,
Z 1
de modo que f dg existe y es igual a 0.
0
Por otro lado, si P ∈ P[1,2] , entonces
n
X
S(f, g, P ) = f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
k=1
n
X
= f (tk )[1 − 1] (pues xk ∈ [1, 2] para toda k = 1, ..., n)
k=1
= 0,
R2
de modo que 1 f dg existe y es igual a 0.

11
 R2
Sin embargo 0 f dg no existe. En efecto, el problema  i está en el punto x = 1 (ver
Figura 3). Consideremos las particiones Pn ∈ P[0,2] , Pn = n : i = 1, ..., 2n ; i 6= n , n ∈ N.
Entonces
  n−1  
k
X k−1
S(f, g, Pn ) = f (tk ) g −g
n n
k=1
    
∗ n+1 n−1
+ f (t ) g −g
n n
2n     
X k k−1
+ f (tk ) g −g = f (t∗ ).
n n
k=n+2

con t∗ ∈ ∗
 n−1
, n+1

n n . Y dado que kP k = 2/n → 0 si y solo si n → ∞, y en este caso t → 1,
entonces
lim S(f, g, Pn ) existe si y solo si lim
∗
f (t∗ ) existe.
kPn k→0 t →1

Pero,
lim f (t∗ ) = 0 y lim f (t∗ ) = 1.
1>t∗ →1− 1<t∗ →1+
Z 2
De modo que f dg no existe.
0

Recalcamos la conlusión:
R b La aplicación del Teorema 2.2 requiere obligadamente la
hipótesis de existencia de a f dg. Existe, sin embargo, otra caracterización de la integral
de Rimeann-Stieltjes para la cual la conclusión de este teorema es una condición necesaria
y suficiente.
Z b
Corolario 2.1. Si f dg existe y si {c1 , c2 , ..., cr } ⊂ [a, b], ci ≤ cj con i ≤ j, entonces
a
Z c1 Z c2 Z b
i) f dg, f dg,..., f dg, existen y
a c1 cr
Z b Z c1 Z c2 Z b
ii) f dg = f dg + f dg + · · · + f dg.
a a c1 cr

Demostración. Se sigue por inducción del Teorema 2.2.

3 Fórmula de integración por partes

Integración por partes es una conocida y poderosa fórmula válida para integrales de Riemann-
Stieltjes.

Teorema 3.1 (Fórmula de Integración por Partes). Sean f y g funciones sobre el intervalo
Rb Rb
[a, b]. Entonces a f dg existe si, y sólo si, a g d f existe, y en cualquiera de los dos casos,
Z b Z b
g d f = f (b)g(b) − f (a)g(a) − f dg.
a a

12
Demostración. Sea P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} ∈ P[a,b] , tenemos
n
X

S(g, f, P ) = g(tk )[f (xk ) − f (xk−1 )] tk ∈ [xk−1 , xk ], k = 1, ..., n
k=1
n−1
X
= g(tn )f (b) − g(t1 )f (a) + f (xk )[g(tk ) − g(tk+1 )]
k=1
n
X

= f (b)g(b) − f (a)g(a) − f (xk )[g(tk+1 ) − g(tk )] xk ∈ [tk , tk+1 ], k = 0, ..., n ,
k=0

donde t0 = a y tn+1 = b. Por lo tanto, si definimos la partición Q = {a = t0 , t1 , ..., tn , tn+1 =

b}, la cual depende de P , entonces

S(g, f, P ) = f (b)g(b) − f (a)g(a) − S(f, g, Q).

Ahora, si kP k → 0 entonces kQk → 0. Por tanto,

Z b Z b
g d f = f (b)g(b) − f (a)g(a) − f dg.
a a

Ejemplo 3.1. Consideremos las funciones f : [−1, 1] → R, f (x) = x, y g : [−1, 1] → R,

g(x) = |x|. Entonces, por el teorema anterior,
Z 1 Z 1
x d |x| = 2 − |x| d x,
−1 −1

y la segunda integral es la integral de Riemman para la función g(x) = |x| sobre [−1, 1].
Luego Z 1
x d |x| = 1.
−1
R1 R π/2
Ejercicio 12. Evalue 1 x d(|x| + [x]) y 0 x d cos x.
Ejemplo 3.2 (Funciones escalonadas). Sean I(c,d) y f funciones como en el Proposición
1.2. Entonces Z b
I(c,d) d f = f (d) − f (c),
a
según la fórmula de integración por partes. Si α es una constante real y si definimos
s = αI(c,d) , entonces
Z b
s d f = α(f (d) − f (c))
a
Supongamos que R = {a = c0 , c1 , ..., cr−1 , cr = b} es una partición de [a, b] y que f es
P continua en ci , para toda i = 0, ..., r. Si definimos la función s : [a, b] → R por
una función
s(x) = ri=1 αi IAi (x) donde αi ∈ R y Ai = (ci−1 , ci ), entonces
Z b X r
sdf = αi [f (ci ) − f (ci−1 )].
a i=1
Rb
Ejercicio 13. Sea f : [a, b] → R. Pruebe que a f df existe si y sólo si f es conitnua, en cuyo
caso
b
f 2 (b) − f 2 (a)
Z
f df = .
a 2

13
 Una propiedad importante de la integral de Riemann es la siguiente. Sea f es una
función acotada en el intervalo [a, b], si f es Riemann integrable en [a, b], entonces la función
f1 = f I(a,b) es Riemann integrable y además su integral coincide con la de f . La integral
de RS no cumple necesariamente esta aseveración. El Ejemplo 1.6 se ilustra esta situación.
Sin embargo, esta deficiencia es superada si suponemos continuidad para g.
Rb
Teorema 3.2. Si a f dg existe y g es una función continua en a y b, entonces la función
f1 = f I(a,b) es RS integrable respecto de g y
Z b Z b
f1 dg = f dg.
a a

Demostración. Para P ∈ P[a,b] tenemos que

n
X

S(g, f1 , P ) = f1 (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )] tk ∈ [xk−1 , xk ]
k=1
n−1
X
= g(t1 )[f1 (x1 ) − f1 (a)] + g(tk )[f1 (xk ) − f1 (xk−1 )] + g(tn )[f1 (b) − f1 (xn−1 )]
k=2
n−1
X
= f (x1 )g(t1 ) + g(tk )[f (xk ) − f (xk−1 )] − f (xn−1 )g(tn )
k=2
n−1
X
=− f (xk )[g(tk+1 ) − g(tk )]
k=1
n
X

= f (a)[g(t1 ) − g(a)] + f (b)[g(b) − g(tn )] − f (xk )[g(tk+1 ) − g(tk )] xk ∈ [tk , tk+1 ] ,
k=0

con t0 = a y tn+1 = b. Entonces si definimos Q = {a = t0 , t1 , ..., tn , tn+1 = b} (partición

que depende de P ), se sigue que

S(g, f1 , P ) = f (a)[g(t1 ) − g(a)] + f (b)[g(b) − g(tn )] − S(f, g, Q).

Ahora, dado que |P | → 0 implica que |Q| → 0, t1 → a+ y tn → b− , se sigue que

Z b Z b
g d f1 = − f dg,
a a

luego, según el Teorema 3.1 (fórmula de integración por partes),

Z b Z b Z b
f1 dg = f1 (b)g(b) − f1 (a)g(a) − g d f1 = f dg
a a a

En realidad, este resultado es todavı́a más amplio.

Rb
Teorema 3.3. Supongamos que a f dg existe y que g es una función continua en a y b.
Si A es cualquiera de los intervalos [a, b], [a, b), (a, b], (a, b), entonces la función fA = f IA
es RS integrable respecto de g, y
Z b Z b
fA dg = f dg
a a

La demostración es completamente análoga a la del Teorema 3.2.

14
Ejercicio 14. Pruebe el Teorema 3.3.

Ejemplo 3.3. Si R = {a = c0 , c1 , ..., cr−1 , cr = b} es una partición de [a, b] y f es una

Pr en ci , para toda i = 0, ..., r. Entonces si definimos la función s : [a, b] → R
función continua
por s(x) = i=1 αi IAi (x) donde αi ∈ R y Ai = [ci−1 , ci ), tenemos que
Z b r
X
sdf = αi [f (ci ) − f (ci−1 )],
a i=1

según el Ejemplo 3.2, y el teorema anterior.

4 Criterio de Cauchy para la existencia de la integral de

Riemann-Stieltjes.
En esta sección además de enunciar y probar el criterio de Cauchy para la existencia de
integrales de RS, revisaremos formalmente la demostración del Teorema 2.2. También
demostraremos algunos otros resultados sobre existencia.

Teorema 4.1 (Criterio de Cauchy). Sean f y g dos funciones reales sobre el intervalo [a, b].
Entonces f es RS integrable respecto de g sobre [a, b], si y solo si, para toda  > 0 existe
δ = δ() > 0 tal que
|S(f, g, P ) − S(f, g, P 0 )| < ,
para todo par de particiones P, P 0 ∈ P[a,b] , tales que kP k < δ y kP 0 k < δ.

Demostración. Supongamos que f es RS integrable respecto de g. Existe I ∈ R tal que

Z b
f dg = lim S(f, g, P ) = I.
a |P |→0

Entonces si  > 0, existe δ = δ() > 0 (que depende de ), tal que
 
|S(f, g, P ) − I| < y |S(f, g, P 0 ) − I| < ,
2 2
para todo par de particiones P, P 0 ∈ P[a,b] tal que |P | < δ y |P 0 | < δ. Luego

|S(f, g, P ) − S(f, g, P 0 )| = S(f, g, P ) − I − [S(f, g, P 0 ) − I]

 

≤ |S(f, g, P ) − I| + |S(f, g, P 0 ) − I|
 
< +
2 2
= ,

es decir,
|S(f, g, P ) − S(f, g, P 0 )| < .
En sentido inverso, sea  > 0, y consideremos /2 > 0. Entonces, por hipótesis, existe
δ = δ() > 0, tal que

|S(f, g, P ) − S(f, g, P 0 )| < ,
2
0
siempre que |P | < δ y |P | < δ.
Consideremos ahora la familia {Pn }n∈N de particiones homogéneas sobre [a, b], esto es,
 
b−a
Pn = xi = a + · i : i ∈ {0, 1, ..., n} ,
n

15
 b−a
para toda n ∈ N. Luego |Pn | = , para toda n ∈ N.
n
Por tanto existe n0 ∈ N tal que

|Pn | < δ y |Pm | < δ,

para todo n, m ≥ n0 . De modo que


|S(f, g, Pn ) − S(f, g, Pm )| < , (1)
2
para n, m ≥ n0 . Entonces existe un número real I tal que

lim S(f, g, Pn ) = lim S(f, g, Pn ) = I, (2)

|Pn |→0 n→∞

pues según (1), la sucesión de números reales {S(f, g, Pn )}n∈N es de Cauchy.

Este número I es, por supuesto, el candidato ideal para ser la integral de R-S de f
respecto de g. Para conducir a buen término esta conjetura, debemos probar que el lı́mite
en (2) es válido no sólo para partiones homogéneas, sino para toda particón P . Observamos
que si P ∈ P[a,b] , entonces
 
|S(f, g, P ) − I| = S(f, g, P ) − S(f, g, Pn ) + [S(f, g, Pn ) − I]
≤ |S(f, g, P ) − S(f, g, Pn )| + |S(f, g, Pn ) − I|

para toda partición Pn . Luego,

|S(f, g, P ) − I| ≤ lim |S(f, g, P ) − S(f, g, Pn )| + lim |S(f, g, Pn ) − I|

n→∞ n→∞
= lim |S(f, g, P ) − S(f, g, Pn )|,
n→∞

de donde,
lim |S(f, g, P ) − I| ≤ lim lim |S(f, g, P ) − S(f, g, Pn )| = 0
|P |→0 |P |→0 n→∞

Se sigue pues que f es R-S integrable respecto de g sobre [a, b] y además

Z b
f dg = lim S(f, g, P ) = I.
a |P |→0

Demostración del Teorema 2.2. Si  > 0 entonces existe δ = δ() > 0 tal que

|S(f, g, P ) − S(f, g, P 0 )| < ,

siempre que |P | < δ y |P 0 | < δ, según el criterio de Cauchy.

De tal forma que si elegimos la partición P1 ∈ P[a,c] sobre [a, c], y las particiones P2 ∈
P[c,b] y P20 ∈ P[c,b] sobre [c, b], tales que |P1 | < (1/2)δ y |Pi0 | < (1/2)δ, i = 1, 2, entonces se
tendrá

(i) P = P1 ∪ P2 ∈ P[a,b] y |P | < δ, y

(ii) Q = P1 ∪ P20 ∈ P[a,b] y |Q| < δ,

16
 De donde se sigue, en primer lugar, que

S(f, g, P ) = S(f, g, P1 ) + S(f, g, P2 ) y S(f, g, Q) = S(f, g, P1 ) + S(f, g, P20 ),

por tanto,
S(f, g, P2 ) − S(f, g, P20 ) = S(f, g, P ) − S(f, g, Q),
luego, en segundo lugar,

|S(f, g, P2 ) − S(f, g, P20 )| = |S(f, g, P ) − S(f, g, Q)| < ,

Z b
puesto que |P | < δ y |Q| < δ. Entonces, según el criterio de Cauchy, existe f dg.
Z c c

De forma análoga podemos probar que f dg existe.

a
Ahora bien, consideremos las particiones P1 ∈ P[a,c] y P2 ∈ P[c,b] . Si definimos la
partición P = P1 ∪ P2 sobre [a, b], entonces

S(f, g, P ) = S(f, g, P1 ) + S(f, g, P2 ).

Por tanto,
Z b
f dg = lim S(f, g, P ) (por hipótesis)
a |P |→0

= lim S(f, g, P1 ) + lim S(f, g, P2 )

|P1 |→0 |P2 |→0
Z c Z b
= f dg + f dg.
a c

Como hemos visto en algunos ejemplos, una función f puede no ser RS integrable con
respecto a otra función g incluso cuando solo posee una solo discontinuidad. Más aún,
puede suceder que una función continua
R f no sea RS integrable respecto de g. Bajo ciertas
condiciones para g la existencia de f dg queda garantizada.
Teorema 4.2. Sean f y g funciones reales definidas sobre [a, b]. Si f es continua y g es
Rb
monótona no-decreciente, entonces a f dg existe.
Demostración. Si g(a) = g(b) entonces g es constante y la conclusión es obvia. Supongamos
que g(a) < g(b). Fijamos ε > 0. Dado que f es uniformemente continua en [a, b], para algún
δ > 0,
ε
|f (x) − g(y)| < , siempre que |x − y| < δ, x, y ∈ [a, b].
g(b) − b(a)
Sean P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} y Q = {a = y0 , y1 , ..., ym = b} dos particiones de [a, b],
y los conjuntos de valores intermedios ti ∈ [xi−1 , xi ] y rj ∈ [yj−1 , yj ], para cada i y cada j.
Consideremos las sumas de Riemann-Stieltjes respectivas, S(f, g, P ) y S(f, g, Q). Formamos
entonces la partición P 0 = P ∪ Q, digamos, P 0 = {a = z0 , z1 , ..., zk = b}, donde k ≤ m + n,
pues algunos puntos de P pueden coincidir con tantos puntos de Q. Tomamos la colección
de puntos t0l , l = 1, ..., k, tal que t0l = ti , para todos los ı́ndices l tal que [zl−1 , zl ] ⊂ [xi−1 , xi ].
Del mismo modo, tomamos números rl0 , l = 1, ..., k, tal que rl0 = rj , para todos los ı́ndices l
tal que [zl−1 , zl ] ⊂ [yj−1 , yj ]. Por consiguiente,
k
X k
X
f (t0l ) g(zl ) − g(zl−1 ) f (rl0 ) g(zl ) − g(zl−1 ) .



S(f, g, P ) = y S(f, g, Q) =
l=1 l=1

17
Sea τ = max{|f (t0l ) − f (rl0 )| : l = 1, ..., k}. Entonces,
Xk
0 0



|S(f, g, P ) − S(f, g, Q)| =  f (tl ) − f (rl ) g(zl ) − g(zl−1 ) 

l=1
k
X
|f (t0l ) − f (rl0 )| · g(zl ) − g(zl−1 )


≤
l=1
Xk


≤τ g(zl ) − g(zl−1 ) = τ g(b) − g(a) .
l=1

Ahora, si max{kP k, kQk} < δ/2, entonces |t0l − rl0 | < δ y por lo tanto |f (t0l ) − f (rl0 )| <
ε/(g(b) − g(a)), para todo l = 1, ..., k, y en particular τ < ε/(g(b) − g(a)). De donde

|S(f, g, P ) − S(f, g, Q)| < ε.

Corolario 4.1. Sean f y g funciones reales definidas sobre [a, b]. Si f es continua y g es
Rb
monótona no-creciente, entonces a f dg existe.

Demostración. Aplicamos el teorema anterior a las funciones f y −g.

5 Continuidad e integral de Riemann-Stieltjes

En las secciones antecedentes, hemos apreciado que existen ciertas dificultades cuando hay
discontinuidades. Concretamente exponemos el siguiente resultado.

Teorema 5.1. Sean f y g funciones definidas sobre [a, b]. Si tanto f como g poseen una
discontinuidad en un punto c ∈ [a, b], entonces f no es RS(g).

Demostración. Si f es discontinua en c, entonces o bien es discontinua por la derecha o bien

es discontinua por la izquierda en c, esto es, alguno de los lı́mites

lim f (x) y lim f (x),

c<x→c c>x→c

no existe o no es igual a f (c). Lo mismo aplica para g.

En esta prueba trataremos el caso en que f y g son discontinuas por la derecha. Bien,
para algún número εf > 0 y para algún número εg > 0, sucede que para cualquier número
δ > 0, existen ξ y ξ 0 en [a, b] tales que

c < ξ < ξ 0 < c + δ, y |g(ξ 0 ) − g(c)| ≥ εg y |f (ξ) − f (c)| ≥ εf .

Luego, para cualquier δ > 0, elegimos una partición P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} tal que
kP k < δ y para algún ı́ndice k, xk−1 = c y xk = ξ 0 . Elegimos ahora cualesquiera valores
intermedios t0i = ti ∈ [xi−1 , xi ] cuando i 6= k, y

tk = ξ y t0k = c

en [c, ξ 0 ]. De este modo,

Xn n
X 
f (ti )(g(xi − g(xi−1 )) − f (ti )(g(xi − g(xi−1 )) = |f (ξ) − f (c)| |g(ξ 0 ) − g(c)| ≥ εf εg .
0
 

i= i=

Por el criterior de Cauchy, f no es RS integrable respecto de g.

Los demás caso son completamente análogos.

18
Ejercicio 15. Complete la prueba del Teorema 5.1.

Ejercicio 16. Sea 

1

 si x ∈ [0, 1),
f (x) = 1−x

0 si x = 1.
R1
Supongamos que 0 f dg existe. Pruebe que g es diferenciable (por la izquierda) en x = 1.
R1
Encuentre una función g no constante tal que 0 f dg existe.

6 Caracterización de la integral de Riemann-Stieltjes como

lı́mite de sumas de Darboux. Criterio de existencia de
Riemann.
Análogo al caso de la integral de Riemann, podemos caracterizar la integral de Riemann-
Stieltjes mediante sumas de Darboux. Sin embargo esta caracterización es más débil que el
criterio de Cauchy. Como en el caso de integración de Riemann, es necesario mantener una
restricción sobre la función f , además de suponer que g es no-decreciente. Apuntamos una
primera definición.

Definición 6.1 (Sumas de Darboux-Riemann-Stieltjes). Sean f y g funciones reales defi-

nidas en el intervalo [a, b] y supongamos que f es acotada y que g es no-decreciente. Sea
P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} una partición de [a, b]. Para cada i = 1, ..., n, sea

mi = inf{f (x) : x ∈ [xi−1 , xi ]} y Mi = sup{f (x) : x ∈ [xi−1 , xi ]}.

Definimos la suma superior de Darboux-Riemann-Stieltjes de f respecto de g para

la partición P , como
n
X
U (f, g, P ) = Mi (g(xi ) − g(xi−1 )).
i=1

Definimos la suma inferior de Darboux-Riemann-Stieltjes de f respecto de g para la

partición P , como
n
X
L(f, g, P ) = mi (g(xi ) − g(xi−1 )).
i=1

Note que lo números mi y Mi están bien definidos puesto que f es una función acotada.
Luego, las sumas superiores e inferiores definidas arriba siempre existen.

Proposición 6.1. Sean f y g funciones reales definidas en el intervalo [a, b] y supongamos

que f es acotada y que g es no-decreciente. Sea P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} una partición
de [a, b].

i) m(g(b) − g(a)) ≤ L(f, g, P ) ≤ S(f, g, P ) ≤ U (f, g, P ) ≤ M (g(b) − g(a)).

Donde m = inf{f (x) : x ∈ [a, b]} y M = sup{f (x) : x ∈ [a, b]}.

ii) Si Q es una partición más fina que P (i.e. P ⊂ Q), entonces

L(f, g, P ) ≤ L(f, g, Q) ≤ U (f, g, Q) ≤ U (f, g, P ).

Ejercicio 17. Pruebe la Proposición 6.1.

19
Definición 6.2. Sean f y g funciones reales definidas en el intervalo [a, b] y supongamos
que f es acotada y que g es no decreciente. Definimos la integral superior de Riemann-
Stieltjes y la integral inferior de Reimann-Stieltjes, de f respecto de g sobre [a, b],
como los números
Z b Z b
f dg = inf U (f, g, P ) : P ∈ P[a,b] f dg = sup L(f, g, P ) : P ∈ P[a,b] ,
 
y
a a

respectivamente.

Note que la integral superior e inferior de RS siempre están bien definidas, puesto que
f es una función acotada. Tenemos el siguiente resultado como consecuencia inmediata de
la Proposición 6.1.

Proposición 6.2. Sean f y g funciones reales definidas en el intervalo [a, b] y supongamos

que f es acotada y que g es no-decreciente. Para todo ε > 0,
Z b Z b
f dg = inf{U (f, g, P ) : kP k < ε} y f dg = sup{L(f, g, P ) : kP k < ε}.
a a

Demostración. Es claro por un lado que

Z b
f dg ≤ inf{U (f, g, P ) : kP k < ε}.
a

Ahora, si Q es cualquier partición de [a, b], tomamos el refinamiento Q0 como la unión de P

con tantos puntos como sea necesario de tal manera que kQk < ε. Por la Proposición 6.1,

inf{U (f, g, P ) : kP k < ε} ≤ U (f, g, Q0 ) ≤ U (f, g, Q),

de donde Z b
inf{U (f, g, P ) : kP k < ε} ≤ f dg.
a
El caso para la integral inferior, se sigue de lo anterior y del hecho de que
Z b Z b
L(f, g, P ) = −U (−f, g, P ) y f dg = − (−f )dg.
a a

Analizemos un primer ejemplo.

Ejemplo 6.1. Sean f y g las funciones definidas sobre [0, 1] dadas por
( (
0 si 0 ≤ x ≤ 12 , 0 si 0 ≤ x < 21 ,
f (x) = y g(x) =
1 si 21 < x ≤ 1. 1 si 12 ≤ x ≤ 1.

Sea P = {0, 1/2, 1}. Entonces

Z 1
f dg ≤ U (f, g, P ) = 0 · (1 − 0) + 1 · (1 − 1) = 0.
0

De hecho, dado que U (f, g, P ) ≥ 0 para cualquier partición P ,

Z 1
f dg = 0,
0

20
y de este modo,
Z b
f dg = 0.
a

Ahora, para cada n ∈ N, tomamos la partición Pn = {0 = x0 , x1 , ..., x2n2 −1 = 1}, dada por

1

 2i

 si i = 0, ..., n2 − 1,
2n
xi =
 1 (i + 1) si i = n2 , ..., 2n2 − 1.


2n2
Por lo tanto kPn k = 1/n2 . Sin embargo
1 1  h 1 1 1 1 i
U (f, g, Pn ) = f + · g + − g − = 1.
2 n2 2 n2 2 n2
Ejercicio 18. Muestre que puede tenerse una situación como en el ejemplo anterior aun
cuando g es continua. Haga lo mismo con una función g estrictamente creciente.

Las integrales superior e inferior de Riemann-Stieltjes también caracterizan la integral

de Riemann-Stieltjes, aunque en un sentido más débil.

Teorema 6.1. Sean f y g funciones reales definidas en el intervalo [a, b] y supongamos que
f es acotada y que g es no-decreciente. Entonces
Z b Z b
f dg ≤ f dg. (3)
a a

Si f es Riemann-Stieltjes integrable respecto de g entonces

Z b Z b Z b
f dg = f dg = f dg. (4)
a a a

Si además f es continua, entonces f es Riemann-Stieltjes integrable si y sólo si la igualdad

en (3) se verifica, en cuyo caso la integral es igual a este valor común como en (4).

Demostración. La desigualdad (3) es inmediata de la Proposición 6.1. Supongamos que f

es RS respecto de g. Si g(a) = g(b), entonces g es una función constante y por lo tanto las
igualdad en (4) son inmediatas. Supongamos que g(a) < g(b). Fijamos ε > 0. Para algún
δ > 0,
Xn Z b  ε


f (ti ) g(xi ) − g(xi−1 ) − f dg  < ,
 
3

i= a

para toda partición P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b} tal que kP k < δ, y cualquier conjunto

de valores intermedios ti ∈ [xi−1 , xi ]. Sea P una de tales particiones. Para cada ı́ndice
i ∈ {1, ..., n},

Mi − mi = sup{f (zi ) : zi ∈ [xi−1 , xi ]} − inf{f (zi ) : zi ∈ [xi−1 , xi ]}

= sup{f (yi ) − f (wi ) : yi , wi ∈ [xi.1 , xi ]},
ε
sea τi = sup{f (yi ) − f (wi ) : yi , wi ∈ [xi.1 , xi ]} para abreviar. Dado que 3(g(b)−g(a)) > 0,
∗ ∗
para cada i ∈ {1, ..., n}, existe yi ∈ [xi−1 , xi ] y existe wi ∈ [xi−1 , xi ] tales que,
ε
τi − ≤ f (yi∗ ) − f (wi∗ ),
3(g(b) − g(a))

21
por consiguiente,
n
X

U (f, g, P ) − L(f, g, P ) = τi g(xi ) − g(xi−1 )
i=1
n
X
f (yi∗ ) − f (wi∗ ) g(xi ) − g(xi−1 )



≤
i=1
n
ε X

g(xi ) − g(xi−1 )
+
3(g(b) − g(a))
i=1
n
X Z b
f (yi∗ ) g(xi ) − g(xi−1 ) −


= f dg
i=1 a
Z b n
X
f (wi∗ ) g(xi ) − g(xi−1 )


+ f dg −
a i=1
ε
+ (g(b) − g(a))
3(g(b) − g(a))
ε ε ε
< + + = ε,
3 3 3
y dado que
Z b Z b
0≤ f dg − f dg ≤ U (f, g, P ) − L(f, g, P ),
a a

se tendrá entonces la igualdad en (3). Ahora bien, para cualquier partición P , tal que
kP k < δ, de la Proposición 6.1,
Z b Z b
0 ≤ U (f, g, P ) − S(f, g, P ) = U (f, g, P ) − f dg + f dg − S(f, g, P )
a a
Z b
ε
≤ U (f, g, P ) − f dg + ,
a 3

de donde,
Z b
ε
f dg ≤ U (f, g, P ) + ,
a 3
y en vista de la Proposición 6.2,
Z b Z b
ε
f dg ≤ f dg + .
a a 3

Análogamente,
Z b Z b
ε
f dg − ≤ f dg.
a 3 a

De esta manera Z b Z b Z b
f dg = f dg = f dg.
a a a

Ahora supongamos que f es continua en [a, b]. Por el Teorema 4.2, f es RS integrable
respecto de g y por lo hecho arriba, las igualdades en (4) son válidas. En sentido inverso,
supongamos que la igualdad es válida en (3). Sea I este valor común. No hay nada más
que hacer si g(a) = g(b). Supongamos que g(a) < g(b) y sea P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b}

22
una partición de [a, b]. Como f es continua, para todo i = 1, ..., n, existe ξi ∈ [xi−1 , xi ] y
σi ∈ [xi−1 , xi ] tales que

mi = inf{f (y) : y ∈ [xi−1 , xi ]} = f (ξi ) y Mi = sup{f (y) : y ∈ [xi−1 , xi ]} = f (σi ).

De este modo, para cualesquiera valores intermedios ti ∈ [xi−1 , xi ],

n
X
U (f, g, P ) − S(f, g, P ) = (f (σi ) − f (ti ))(g(xi ) − g(xi−1 ))
i=1

n
X
S(f, g, P ) − L(f, g, P ) = (f (ti ) − f (ξi ))(g(xi ) − g(xi−1 ))
i=1
Sea ε > 0. Dado que f es uniformemente continua, existe δ > 0 tal que
ε
|f (z) − f (y)| < siempre que |z − y| < δ, y, z ∈ [a, b].
g(b) − g(a)

Si tomamos entonces P tal que kP k < δ,

ε
I − S(f, g, P ) ≤ U (f, g, P ) − S(f, g, P ) < (g(b) − g(a)) = ε
g(b) − g(a)
ε
S(f, g, P ) − I ≤ S(f, g, P ) − L(f, g, P ) < (g(b) − g(a)) = ε.
g(b) − g(a)
Rb
Se sigue entonces que f es RS integrable con respecto de g y a f dg = I.

Todo lo anterior motiva una definición alternativa para el concepto de integral de

Riemann-Stieltjes, con la finalidad de salvar algunos casos patológicos como el que se mues-
tra en el Ejemplo 6.1. Esta definición se usa preferentemente en algunos textos.

Definición 6.3 (Definición alternativa de integral de Riemann-Stieltjes). Sean f y g dos

funciones definidas sobre el intervalo cerrado y acotado [a, b] tales que f es acotada y g es
no-decreciente. Decimos que f es Riemann-Stieltjes integrable respecto de g sobre el
intervalo [a, b] si
Z b Z b
f dg = f dg,
a a

y en este caso llamamos este valor común la integral de Riemann-Stieltjes de f respecto

de g sobre [a, b]. Usamos la notación habitual.
Z b
f dg.
a

Ejemplo 6.2. En el Ejemplo 6.1, la función f es RS integrable respecto de g en el sentido

de la definición anterior, pero no es RS integrable en el sentido de la Definición 1.3.

Por otro lado, el Teorema 6.1 se prueba de hecho que esta última definición es más débil
que la establecida en la sección 1. Este hecho preferimos apuntarlo aparte para no olvidarlo.

Corolario 6.1. Sean f y g funciones definidas sobre [a, b] tales que f es acotada y g es
no-decreciente. Si f es RS integrable respecto a g de acuerdo a la Definición 1.3, entonces
lo es también de acuerdo a la Definición 6.3.

Veremos ahora que, suponiendo la Definición 6.3, es posible dar una caracterización
completa del Teorema 6.1.

23
Teorema 6.2 (Criterio de Riemann). Sean f y g funciones definidas sobre [a, b] tales que f
es acotada y g es no-decreciente. Entonces f es RS integrable, en el sentido de la Definición
6.3, con respecto a g, si y sólo si, para toda ε > 0 existe una partición P de [a, b] tal que

U (f, g, P ) − L(f, g, P ) < ε.

Demostración. Supongamos que f es RS integrable respecto de g según la Definición 6.3.

Sea I el valor de esta integral. Sea ε > 0. Para ciertas particiones R y Q de [a, b],
ε ε
I− < L(f, g, R) y U (f, g, Q) < I + .
2 2
Si consideramos la partición P = R ∪ Q, tenemos
ε ε
I− < L(f, g, R) ≤ L(f, g, P ) ≤ U (f, g, P ) ≤ U (f, g, Q) < I + ,
2 2
de donde,
ε  ε
U (f, g, P ) − L(f, g, P ) < I + − I− = ε.
2 2
El recı́proco es inmediato de la desigualdad
Z b Z b
f dg − f dg ≤ U (f, g, P ) − L(f, g, P ),
a a

para cualquier partición P de [a, b].

Para concluir esta sección, apuntamos una forma equivalente a la Definición 6.3, la cual
permite notar especı́ficamente cual es la diferencia con la Definición 1.3.

Teorema 6.3. Sean f y g funciones definidas sobre [a, b] tales que f es acotada y g es
no-decreciente. Entonces f es RS integrable, en el sentido de la Definición 6.3, con respecto
a g, si y sólo si, existe un número I tal que para toda ε > 0 existe una partición Pε de [a, b]
tal que si P es un refinamiento de Pε (es decir Pε ⊂ P ), entonces

|S(f, g, P ) − I| < ε.

Ejercicio 19. Pruebe el teorema anterior. Compare con la Definición 1.3 y explique, de
forma muy concreta, las diferencias entre ambos conceptos.

Ejercicio 20. Asumiendo la Definción 6.3, pruebe que la condición del Teorema 2.2 es
suficiente y necesaria.

Ejercicio 21. Asumiendo la Definción 6.3, formule adecuadamente y pruebe un resultado

análogo al Teorema 2.1.

Ejercicio 22. Asumiendo la Definción 6.3, formule adecuadamente y pruebe un resultado a

la formula de integración por partes.

7 La integral de Riemann y la integral de Riemann-Stieltjes

Como hemos podido apreciar, no existen métodos de integración en el sentido de RS como
los hay en el caso de la integral de Riemann, a no ser que se trate de funciones muy simples
como las que hemos tratado. Sin embargo, la naturaleza de ciertas funciones permite reducir
en ciertos casos una integral en el sentido de RS, a una integral de Riemann habitual.

24
Teorema 7.1. Sean f y g dos funciones reales definidas sobre el intervalo [a, b]. Si g es
diferenciable y f es Riemann integrable sobre [a, b], entonces
Z b Z b
f (x) dg(x) = f (x)g 0 (x) dx.
|a {z } |a {z }
Riemann-Stieltjes Riemann

Demostración. Sea P ∈ P[a,b] , P = {a = x0 , x1 , ..., xn = b}. Por el teorema del valor medio,
existe tk ∈ (xk−1 , xk ) tal que

g(xk ) − g(xk−1 ) = g 0 (tk )(xk − xk−1 ),

para todo k = 1, ..., n. Entonces

n
X n
X
f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )] = f (tk )g 0 (tk )(xk − xk−1 ),
k=1 k=1

luego
Z b n
X
f (x) dg(x) = lim f (tk )[g(xk ) − g(xk−1 )]
a |P |→0
k=1
Xn
= lim f (tk )g 0 (tk )(xk − xk−1 )
kP k→0
k=1
Z b
= f (x)g 0 (x) dx
a

Ejemplo 7.1. Consideremos las funciones f (x) = x y g(x) = sen x, sobre el intervalo
Z π/2
[0, π/2]. Los resultados vistos en este artı́culo, nos ayudan a calcular x cos x dx de
0
forma inmediata. En efecto, según el Teorema 7.1 y el Teorema 3.1 (de integración por
partes), tenemos que
Z π/2 Z π/2
x cos x dx = x d sen x
0 0
Z π/2
π π 
= sen − 0 sen(0) − sen x dx
2 2 0
π
= − 1.
2

8 Otras propiedades cuando el integrador es no-decreciente

9 Integrales de Riemann-Stieltjes impropias

Por último, anotamos algunas observaciones. Al igual que las integrales impropias en el
sentido de Riemann, se puede extender el concepto de integral de R-S a integrales impropias
de la manera siguiente.

25
 i) Si a ∈ R y f y g son funciones definidas en [a, ∞), entonces f es R-S integrable
Z b
respecto de g sobre [a, ∞), si f dg existe para toda b > a y si, en segundo lugar, si
Z b a

lim f dg existe. Y en este caso

b→∞ a

Z ∞ Z b
f dg = lim f dg.
a b→∞ a

De forma análoga, podemos definir

Z b Z b Z ∞ Z b
f dg = lim f dg y f dg = lim f dg
−∞ a→−∞ a −∞ 0<b→∞ −b

ii) Ahora, si f y g son dos funciones

Z c definidas en [a, b), entonces f es R-S integrable
respecto de g sobre [a, b), si f dg existe para toda b > c > a y si, en segundo lugar,
Z c a

lim f dg existe. Y en este caso

c→b a

Z b Z c
f dg = lim f dg.
a c→b a

De forma análoga, si consideramos el intervalo abierto (a, b) podemos definir

Z b Z b−h
f dg = lim f dg.
a 0<h→0 a+h

Ejemplo 9.1. Según lo visto en todo este artı́culo,

Z ∞ Z b
x d(1 − e−x ) = lim x d(1 − e−x )
0 b→∞ 0
Z b
= lim xe−x dx
b→∞ 0

= lim [(b − 1)e−b + 1]

b→∞
= 1.

10 Integrales sobre trayectorias

11 Integrales de Riemann-Stieltjes sobre el plano complejo

12 Una aplicacion a series. Fórmula de la suma de Euler

26
Ejemplo 12.1. Sobre el intervalo [0, 1] consideremos la siguiente partición infinita de
números, definida recursivamente, primero x1 = 1, y para n ≥ 1,
1
xn − xn+1 = .
n2n
Definimos la función f sobre [−1, 1] dada por



 0 si x = 0,



 X∞
si x ∈ (0, 1],

 n1(xn+1 ,xn ] (x)
f (x) = n=1

∞



X
n1[−xn ,−xn+1 ) (x) si x ∈ [−1, 0).




n=1

En este caso
Z 1 ∞
X 1
f (x)dx = = 1.
0 2n
n=1

27