Seminario Financiero Final Politecnico Gran Colombiano

Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-SEMINARIO FINANCIERO-[G...
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Examen final - Semana 8

Fecha límite 14 de mayo en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20
Disponible 11 de mayo en 0:00-14 de mayo en 23:55 4 días Tiempo límite 90 minutos Intentos permitidos 2
Instrucciones
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Historial de intentos
Intento Tiempo Puntaje
ÚLTIMO Intento 1 59 minutos 52 de 80
https://poli.instructure.com/courses/8787/quizzes/33425 13/05/2019
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Intento Tiempo Puntaje
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 15 de mayo en 0:00 al 15 de mayo en 23:55.
Calificación para este intento: 52 de 80

Presentado 13 de mayo en 15:09
Este intento tuvo una duración de 59 minutos.
Pregunta 1 4 / 4 ptos.
Una matriz de orden (o dimensión) 4 x 3 NO se puede multiplicar con otra

matriz de orden 2 x 3.
True
En nuestra notación, la ecuación
Corresponde a:
Expresión general del riesgo óptimo
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de

ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
valor del
Probabilidad
Ingreso
1200 0,6
1500 0,4
El valor más probable del ingreso es:
1350
Incorrecto Pregunta 4 0 / 4 ptos.
Al multiplica una Matriz de orden 2x3 y una matriz de orden 3x4, se obtiene
otra matriz de orden:
4x2
En la gráfica de la línea de Mercado de capitales (LMC) y la curva de la

“frontera eficiente”:
El punto de “tangencia” entre entre la LMC y la frontera eficiente, determina:
La rentabilidad máxima para el riesgo óptimo.
Cuando se calcula el VaR en situaciones extremas, para estimar pérdidas

potenciales en dichos escenarios se conoce como:
Strees Testing
La mesa de dinero del Banco Nacional ha tenido pérdidas en su portafolio de

inversión durante el último mes por encima de su nivel aceptable de riesgo.
Al revisar la situación se encontró que el modelo cuantitativo para la
medición y control de riesgo de mercado no estaba siendo eficiente desde
hace seis meses y por lo tanto el modelo debía ser ajustado para que
reflejara la realidad de la exposición al riesgo el portafolio. En la situación
mencionada anteriormente nos encontramos ante un evento de riesgo:
Riesgo Operativo

Al revisar la situación se encontró que en este periodo se vio obligada
negociar unos títulos valores de baja liquidez a un precio inferior a su precio
de mercado con el objetivo de cubrir el pago del cupón de unos bonos
emitidos por la entidad un año antes. En la situación mencionada
anteriormente nos encontramos ante un evento de riesgo:
Riesgo de Liquidez
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una

entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de
caja proyectados de una empresa los cuales reflejan que la probabilidad de
pago del deudor es altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este
tipo de cliente es
En nuestra notación, la ecuación
Corresponde a:
Expresión general para la LMC
Usted es el gerente de una empresa del sector real donde sus clientes
presentan demoras en los pagos de las cuentas por pagar a su compañía.
Por lo tanto, usted está ante una situación
Riesgo de Crédito
Considere los siguientes datos, de un activo, sobre el cual se tiene una

inversión de $ 1´000.000:
El VaR con un nivel de confianza del 95% y un horizonte de tiempo de 1 día

es:
$ 6.112,0
Si la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operativo es de 20%

y su impacto es de 10. quiere decir que su riesgo inherente es de:
El Número base de los logaritmos naturales, equivale a 2.717281,

aproximadamente, y se representa con el símbolo:
El valor en riesgo (VaR) es un método para cuantificar la exposición al riesgo

de mercado por medio de:.
técnicas estadísticas tradicionales
Considere la siguiente figura en la cual se presentan los datos para la

conformación de un portafolio con cinco (5) acciones y las participaciones
(Wi) del 10%, 10%, 20%, 30% y 30% respectivamente y el cálculo del VaR
para una monto de $ 1´000.000, en un horizonte de 10 días y con un nivel de
confianza del 95%:
De acuerdo a los datos anteriores la ganancia por diversificación es de:
42.508,00
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una

entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de
caja proyectados de una empresa los cuales reflejan poca capacidad de
pago, lo que dificulta el recaudo de la cartera en los términos pactados. Por
lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-SEMINARIO FINANCIERO-[... Page 10 of 11
Con base en la información consolidada del siguiente portafolio de inversión
Matriz de Varianza-Covarianza
Acción 1 Acción 2
1 0,09% 0,04%
2 0,04% 0,12%
Pariticipación en el Portafolio
Acción 1 Acción 2
70,00% 30%
El riesgo del portafolio es de:
2,68%
En el caso de riesgos de crédito, la cuantificación se realiza a partir de:
Del cálculo de la probabilidad del pago o de incumplimiento
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Al revisar la situación se encontró que la perdida fue causada por la
importante exposición que tenía su portafolio con activos financieros
asiáticos. Teniendo en cuenta que se espera que el mercado asiático
continúe con su tendencia bajista la alternativa más razonable para el banco
sería:
Nulificar el Riesgo mediante la compra de opciones sobre los activos Asiáticos,

logrando limitar las pérdidas en el portafolio
Calificación de la evaluación: 52 de 80

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Calificación para este intento: 52 de 80

Una matriz de orden (o dimensión) 4 x 3 NO se puede multiplicar con otra

En nuestra notación, la ecuación

Expresión general del riesgo óptimo

Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de

El valor más probable del ingreso es:

Incorrecto Pregunta 4 0 / 4 ptos.

En la gráfica de la línea de Mercado de capitales (LMC) y la curva de la

El punto de “tangencia” entre entre la LMC y la frontera eficiente, determina:

La rentabilidad máxima para el riesgo óptimo.

Cuando se calcula el VaR en situaciones extremas, para estimar pérdidas

La mesa de dinero del Banco Nacional ha tenido pérdidas en su portafolio de

La mesa de dinero del Banco Nacional ha tenido pérdidas en su portafolio de

Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una

En nuestra notación, la ecuación

Expresión general para la LMC

Incorrecto Pregunta 12 0 / 4 ptos.

Considere los siguientes datos, de un activo, sobre el cual se tiene una

El VaR con un nivel de confianza del 95% y un horizonte de tiempo de 1 día

Si la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operativo es de 20%

El Número base de los logaritmos naturales, equivale a 2.717281,

El valor en riesgo (VaR) es un método para cuantificar la exposición al riesgo

técnicas estadísticas tradicionales

Considere la siguiente figura en la cual se presentan los datos para la

confianza del 95%:

De acuerdo a los datos anteriores la ganancia por diversificación es de:

Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una

Con base en la información consolidada del siguiente portafolio de inversión

El riesgo del portafolio es de:

En el caso de riesgos de crédito, la cuantificación se realiza a partir de:

Del cálculo de la probabilidad del pago o de incumplimiento

Incorrecto Pregunta 20 0 / 4 ptos.

La mesa de dinero del Banco Nacional ha tenido pérdidas en su portafolio de

Nulificar el Riesgo mediante la compra de opciones sobre los activos Asiáticos,

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