MATERIAL PERMITIDO EN EL EXAMEN (1) No se permite el uso de NINGUN tipo de MATERIAL FOTOCOPIADO (2) Se permite usar el MATERIAL ORIGINAL siguiente: formulario titulado “Eronometria y Prediccién. Apéndices y Tablas" (3) Se permite utilizar calculadora NO programable Cuestionario test Esta parte puntuaré, como mérimo, un 60% del total del examen, Solo una respuesta es la mds correcta. Cada pregunta correcta se puntiia (en esta parte) con 0,6250 y cada incorrecta con -0,3125 . Esta parte se evaluard de 0 a 10, y para superarla, y pasar a la siguiente, se tendré que obtener una califacién igual superior a 4. Hay preguntas de reserva, indicadas eon un *, y lo sendin vdlidas para la calificacidn en easo de que fuert ne cesario anular algunc otra, Kn su ease, se irvan aetivando por el orden en el que han sido formuladas. 1. Queremos saber si la experiencia de un téenico influye la calidad de su trabajo. Tenemos una muestra aleatoria de 50) téenicos de los que eonocemos su experiencia Iabo- ral (EXPER) y su calificacion a la calidad de su trabajo (RATING) (evaluada en una eseala del intervalo (1-4) indicativa de menor a mayor calidad). Hemos estimado por MCO dos modelos Modelo 1: RATING = 3,4464—0,001459(EX PER—35)? N= (Gasxr5) (9000786) 50 Modelo 2: RATING = 1,4276 + 0,5343'm( EX PER) 1338)" (0,0383), N=49 2) Segiin el modelo 1, In relacém estimada entre Ins ea: lificaciones de la calidad y Ia experiencia es reciente ppara un téenico con uma experiencia entre 10 y 40 ) Segiin el modelo 2, Ia relacion estimada entre las ca lificaciones de la calidad y la experiencia es creciente para un técnico con una experiencia entre 10 y 40 ©) Segin el modelo 1, la relacién estimada entre las calificaciones de In calidad y In experiencia es decre- ciente para un téenieo con una experiencia entre 10 y 40 afios 2. Para el miso ena In respuesta correcta ado de la pregunta anterior, indique 12) De acuerdo con el modelo 1 estimad, se espera que un trabajador con 10 afios de experiencia tenga una calificacién en calidad por debajo del 2.5, ) De acuerdo con el modelo 2 estimado, se espera que un trabajador con 10 afios de experiencia tenga una calificacion en calidad por debajo del 2.5, ¢) Ninguna es correcta 3, Para el mismo enunciado de la pregunta ante la respuesta correcta ique 4) Blefecto marginal de un aio adicional de experiencia sobre la califcacién de la calidad para un trabajador con 10 aiios de experiencia, segiin el modelo 1, es aproximadamente 0.0729 }) El efecto marginal de un aiio adicional de experiencia sobre la calificacién de la calidad para un trabajador con 10) afios de experiencia, segiim el modelo 2, es aproximadamente 0005313 6) Ambas son sorvectas 4, Para el mismo emmnciado de Ta pregunta anterior, indique In respuesta correcta n del 1% nera una vatineién 4) Segin el modelo estimado 2, una vari cn la experiencia del trabajador esperada de la calificacién por calidad de 0,005343 de In escala (1.4) b) Seat mnado 2, el efecto esperado de la 1 aiio adicional de experiencia sobre la racién de la calidad no €s constante cali 10 emmectado de In pregunta anterior, indique Ja respuesta correcta en relacion al modelo 2: ) $i tenemos un trabajador con experiencia mula, en- tonces el modelo no es aplicable b) Para contrastar valor ¢ ia preferible utilizar un ion Student 6) Ambas son correctas 6, Para el mismo emmeiado de la pregunta anterior, indique Ja respuesta correcta en relacién al modelo 2: 4) FI coefiviente asocindo a In experiencia es econdmica y estadisticamente relevante y signifieativo b) El eoeficiente asocindo a la experiencia no es econd- micamente relevante, pero no estadisticamente sig- nifieativo al 95% ©) El coeficiente asociado a la experiencia es econémi- camente relevante, pero no estadisticamente signifi- ceativo al 95% 7. Estaremos seguros de que no hay autocorrelacién espac ceuando: a) En nuestro modelo de corte transversal utilizamos datos provenientes de uni muestra aleatoria simple, }) En nuestro modelo de series temporales se cumplen los supuestos de insesgader y consistencia, 6) Ninguna de las anteriores es ci ta 8, Has realizado una estimacién de tu modelo econémica y te has dado cuenta de que sufre problemas de heteroce- dasticidad. ;,Qué solucién deberias elegir? @) Utilizar un estimador MCP, siempre y cuando no conozeamos la forma funcional de la heteracedasti- a D) Utilizar un estimader MCP-factibles, siempre y cuando podamos estimar la forma funcional de la heterocedasticidad9. 10, UL. 12. 13 stos a In heterocedast ©) Utilizar estimadores robi dad. Utilizaremos esta aproximmacién si la forma funcional de la heterocedasticidad [Nos enfrentaremos a un sesgo de seleccién muestral cuan- do: 4) Tenemos datos pérdidos por causas aleatorias que provoca una reduceién de nuestro tamaiio muestral ) Cuando el disefio de Ia muestra de una encuesta se centra solo en un subgrupo de la poblacién, pero este a su vez es seleccionado de forma aleatoria, ¢) La reduecién del tamaiio muestral se debe a In no respuesta de una parte de In poblacién, en este sen: tido podemos encontrarnos con una correlacion entre el término de error y los regresores, En relacién con et enunciado del Problema 1 indique la respuesta correcta 2) Las variables de control del segundo modelo estima- do nos solucionan un posible problema de sesgo. 5) Las variables de control tienen el mismo papel que las variables de interés, 6) La inclusion de las variables de control nos aseguran cestimadores consistentes, Un instrumento sera bueno siempre y cuando 4) Bl instrumento varie cuando varfe la variable endé- anto no debe estar correlacionade con los ©) a) yb) son comrectas Indica que estadistico utilizarfas para un contraste de so- ‘en un modelo que con trumentales a) Bl estadistico t b) El estadistico J ©) El estadistieo Indien qué afirmacién de las siguientes es cierta’ 4) Bn un modelo de efectos fijos individuales, es decir a nivel de individuo, no podemos incluir una variable binaria que capture, por ejemplo, el eolor de pelo de la persona (Rubio /Moreno). ») En cluir variables dummy a nivel individual. podemos inchuir vidual como a wodelo de efecto aleatorios no podemos ¢) En un modelo de efectos aleatori tanto variables dummy a nivel indi vel temporal, Preguntas Teérico/Practicas 14, En relacién con el problema 1 de la siguiente parte, si le vvisemos a cabo In estimacién de un modelo con efectos aleatorios jqué estarfan captando dichos efectos? 2) La heterogeneidad individual que no esta correlacio- nada con las variables independientes del modelo, D) La heterogeneidad individual que est correlaciona- dda con las variables independientes del modelo. 6) Ninguna de las anteriores. n relacién a la pregunta 2 de la siguiente parte, seiiale In respuesta adecuada 2) La serie Y es estacionaria en varianza ya que su dis- persion local no depene de su nivel local b) La serie Y no es estacionaria en media puesto que su dispersién local no es constante ©) La serie LOG(Y) no es estacionaria a pesar de que la transformacién parece relativamente constante 16, En relacion a la pregunta 2 de la siguiente parte, sefiale Ja respuesta adecuada 4) La serie LOG(Y) es estacional porque presenta una tendencia general deereciente que se repite sistem ticamente a intervalos regulares b) La serie LOG(Y) es estacionaria en media a pesar de su caraeter estacional ¢) Ninguna de las anteriores 17, "En relacion a la pregunta 2 de la signiente parte, cons dere que DLOG(Y,1,12) es estacionaria, entonees indique euil de los siguientes modelos es més razonable para. el proceso ¥; del que procede la serie Y @) Adratn¥, = (1 ,B)(1 - @.B*, 8) AdratnY, = (1 0,B)ee ©) (1-¢1B ~ 2B) AAnaInY, = (1 - OB! ee 18, *Considere el proceso estocastien siguiente Zy~0SZ-3= 1+ ene ~NO,2) entonces (Zi) 0 nos a2 Esta parte puntuané, como mérimo, -n 40% del total de ta prueba. Esta parte se evatia de a 10 puntos. El primer ejercicio ‘se valora con 5 puntas y el sequndo con 5.Problema 1 1. Bi Jos aiios 90) se Mev a cabo en Tennessee lo que se conoce como Proyecto Star. Este proyecto consistié en un experimento en educacién cuyo objetivo era evaluar cémo afectaba el tamatio de la clase sabre el rendimiento académico de los alumnos. Para ello se seleccionaron 79 escuelas y dentro de cada escuela se asigné de forma aleatoria a los estudiantes de primero de primaria a una clase de tamaiio pequefio (15 ahmnos) o a una clase de tamaiio esténdar (22 alumnos). Por tanto, cada escuela tenfa clases pequefias y clases de tamaiio normal. Estos estudiantes fueron seguidos en el tiempo hasta que tuvieron 18 aios, en cada uno de los cursos se obtuvieron las notas individuales de cada alummo, es decir, tenemos las notas de les alurmos durante los 12 aiios considerados, Ademas de recoger sus notas, también se obtuvo informacién sobre ciertas caracteristicas de los estudiantes, como su raza, género, etc. En la tabla siguiente se presentan dos tipos de andlisis, el primero utilizando MCO y el segundo utilizando efectos fijos a nivel de escuela, variable dopendiente (nota media) MCO___[ Tifectos fijos (escuela ‘Constante 19.215 (0.088) [17.957 (0.255) ‘Clase pequeia 0.108 (0.160 O12 (0.14) Rava (Toma valor I si bland, 0 negro) = 2.605 (0.262), Mujer (toma valor I siamujer, 0 hombre) = 0.058 (0.139) TE ToT TAM. Tninnero de observaciones 3.792 3.792 Con la informacién proporcionada en la anterior tabla responde razonadamente a las siguientes preguntas: 4) $i comparamos el modelo MCO con el de efectos fijos, explica cial de los dos elegirias y por qué, Advierte que han cambiado dos cosas de un modelo a otro, nuevas variables y efectos fijos. b) ;Podemos rechazar la hipétesis nula (clase pequeiia mejora el rendimiento del alumno) a un nivel de significatividad del 5% ©) Ahora levamos a cabo un andlisis con efectos fijos individuales y temporales y nos da un Fede 0.2093. Indie favor, si los efectos fijos temporales son sixnificativos. por ) Tmaghnate que estimamos el segundo modelo de la tabla, pero en este caso utilizanda efectos alentorios y posteriormente realizamos un test de Hausinan cuyo valor asciende a 10.549. Por favor, escribe la hip6tesis nula que se esté testando, su estadistico (tedrieo) ¢ indica si rechazamos 6 no la hipstesis mul, €) {Qué pasaria si los mejores profesores fuesen asignados a un tipo de clase especifico (pequeiio o estandar)? Razona tu respuesta, J) Si estuviésemos interesados en conocer si el formato de clase pequeiia funciona mejor para los alunos de raza blanca, {qué tendrfamos que hacer? Problema 2 Considere los siguientes graficos donde se representan: (1) el grafico temporal de una serie Y, y de una transformation logaritmica de la misma, (2) el gréfico temporal de una diferencia estacional de periodo 12 de la serie de LOG(Y) (sere: DLOGLY.0.12)), asf como una diferencia regular y una estacional de periodo 12 también LOG(Y) (serie: BLOG(Y.1,12)), y (3) las funciones mnuestrales de Autocoreelacion y Total (ACF) y Parcial (PACF) eorrespondientes a las tranformaciones referidas. Nes el nimera de observaciones, Media es el promedio, DT es desviacién tipica Conteste a las siguientes euestiones justificando sus respuestas debidamente: (a) Si asumimos que DLOG(Y.0,12) es estacionaria, conteaste Ia hip6tesis mula de que la media, p, del proceso estocistice del que procede el proceso DLOG(Y.0,12) es igual a cero, Utilice la tabla de la distribucién normal y un nivel del 5% (b) Considere que DLOGLY,0.12) e estacionaria, una compaiiera le dice que el proceso estocéstico inicial ¥; del que procede laserie ¥ podria ser el siguiente (1 = @1B)AntnY, ~ 4) = (1 = 1B) OB" a, Donde se usa el operador retardos B y el operador diferencias regulares y/o estacionales A,. Explique: (b1) qué significan dentro del modelo los operadores y el modelo en sf (qué tipo de modelo es) (b2) qué significa py qué Igica tendtfa el considerarlo (b3) mde sus respuestas previas y en antencién a la ACK y PACK evalie si el proceso estocastivo inicial ¥; del que procede la serie Y podria ser el de la forma indicada por su compafiera