Mate IV Ejercicios 3 2018-1 - Sol

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

MATEMÁTICAS IV
PRIMER SEMESTRE 2018
GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
UNIDAD 2: CONTROL ÓPTIMO
1. Sea el siguiente problema de control Óptimo:
𝑇
𝑀𝑎𝑥 𝑉 = ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑢)𝑑𝑡
0
𝑦′ = 𝑔(𝑡, 𝑦, 𝑢)
𝑦(0) = 𝑦0
𝑦(𝑇) = 𝑦𝑇
a) Considere que 𝑔(𝑡, 𝑦, 𝑢) = 𝑢. Demuestre que la aplicación del Principio del Máximo para
el problema propuesto resulta en la relación:
𝑑𝑓𝑦′
𝑓𝑦 = , 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝑑𝑡
Solución:
Planteando el Hamiltoniano: H= 𝑓(𝑡, 𝑦, 𝑢) + 𝜆 ∗ 𝑔(𝑡, 𝑦, 𝑢).
Aplicamos el Principio del Máximo:
𝜕𝐻
i) = 𝑓′𝑢 + 𝜆𝑔′𝑢 = 0, 𝑔′𝑢 = 1 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑔(𝑡, 𝑦, 𝑢) = 𝑢
𝜕𝑢
𝑓′𝑢 = − 𝜆
′
ii) 𝑦 =𝑢
𝜕𝐻
iii) 𝜆′ = − = −𝑓𝑦
𝜕𝑦
La cuarta condición no es necesaria para la demostración.

Si derivamos respecto al tiempo el resultado de i) tenemos:
𝑑[𝑓 ′ 𝑢 ]
= −𝜆′
𝑑𝑡
Reemplazando iii) en esta relación:
𝑑[𝑓 ′ 𝑢 ]
= 𝑓𝑦
𝑑𝑡
Luego, con la consideración particular ii) tenemos:
𝑑𝑓𝑦′
𝑓𝑦 = , 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟
𝑑𝑡
MATEMÁTICAS IV Control Óptimo
La conclusión de esto es que Cálculo de Variaciones es un caso particular de Control

Óptimo.
b) Ahora considere la siguiente especificación: 𝑓(𝑦, 𝑢) y 𝑔(𝑦, 𝑢). Este problema se

denomina autónomo ya que no depende explícitamente del tiempo (t). Demuestre que
bajo la aplicación del Principio del Máximo, el Hamiltoniano óptimo es constante a lo
largo del tiempo.
𝜕𝐻
= 0 ∀𝐼, 𝐻 = 𝑐𝑡𝑒 ∀𝐼
𝜕𝑡
𝜕𝐻(𝑦, 𝑢, 𝜆) 𝜕𝐻 𝑑𝑦 𝜕𝐻 𝑑𝑢 𝜕𝐻 𝑑𝜆
= ∗ + ∗ + ∗
𝜕𝑡 𝜕𝑦 𝑑𝑡 𝜕𝑢 𝑑𝑡 𝜕𝜆 𝑑𝑡
Aplicando el Principio del Máximo:
𝜕𝐻
i) =0
𝜕𝑢
𝜕𝐻
ii) 𝑦′ =
𝜕𝜆
𝜕𝐻
iii) 𝜆′ = −
𝜕𝑦
𝜕𝐻
Al reemplazar estas 3 condiciones en la expresión de arriba, tenemos que =0
𝜕𝑡
2. Resuelva el siguiente problema de control óptimo:

𝑇
𝑀𝑎𝑥 ∫ −(1 + 𝑢2 )1/2 𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎. 𝑦 ′ 𝑡 = 𝑢𝑡
𝑦(0) = 𝐴
𝑦(𝑇)𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑢𝑡 ∈ [0,2]
3. Se les presenta a continuación un problema de control óptimo con horizonte temporal y

valor final fijos. Resuélvalos sin utilizar la cuarta condición de primer orden:
𝑇
𝑢1−𝜙
𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑑𝑡
0 1−𝜙
𝜙 ∈]0,1[
𝑠. 𝑎. 𝑦 ′ = −𝑦 − 𝑢
𝑦(0) = 2
𝑦(𝑇) = 1
2
4. Todo tiene solución…

𝑎
𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑢𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎. 𝑥̇ = 𝑥 + 𝑢2
Donde a > 0.
a) Encuentre las trayectorias de las variables de control, estado y co-estado (Ayuda: no

es necesario determinar las constantes de las trayectorias).
𝐻 (𝑢, 𝑥, 𝑡, 𝜆) = 𝑢 + 𝜆(𝑥 + 𝑢2 )
𝜕𝐻 −1
(1) … = 0 = 1 + 2𝜆𝑢 → 𝑢 =
𝜕𝑢 2𝜆
(2). . . 𝜆̇ = −𝜆 → 𝜆 = 𝐻0 𝑒 −𝑡
−1 −1 𝑡
𝐷𝑒 (1)𝑦 (2): 𝑢 = 𝐻 𝑒
2 0
1
(3) … 𝑥̇ = 𝑥 + 𝑢2 → 𝑥̇ − 𝑥 = 𝐻0 −2 𝑒 2𝑡
4
1
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 (3): 𝑥 = 𝐻1 𝑒 + 𝐻0 −2 𝑒 2𝑡
𝑡
4
b) Tomando en consideración la condición inicial y terminal, demuestre que el problema

no tiene solución.
𝑥 (0) = 1 ; 𝑥 (𝑎 ) = 0
Con la trayectoria de la variable de estado (x), pasamos a evaluar los datos del problema.
𝑥(0) = 1 → 4𝐻1 = 4 − 𝐻0 −2
𝑥(𝑎) = 0 → 4𝐻1 𝑒 𝑎 + 𝐻0 −2 𝑒 2𝑎 = 0
→ 4𝑒 𝑎 + 𝐻0 −2 [𝑒 2𝑎 − 𝑒 𝑎 ] = 0
De donde la única forma para que se cumpla la igualdad sería:
4𝑒 𝑎 = −𝐻0 −2 [𝑒 2𝑎 − 𝑒 𝑎 ]
Lo cual es una contradicción, ya que 𝑒 𝑎 es positivo, y el lado derecho de la ecuación es negativo,
ya que 𝑒 2𝑎 − 𝑒 𝑎 > 0. Se demuestra que el problema no tiene solución.
c) Ahora suponga una ligera variación en el problema, en particular la condición terminal

ahora es:
𝑥 (1) = 𝑎
¿Qué condiciones debería cumplir “a” para que el problema tenga solución?
𝑥(0) = 1 → 4𝐻1 = 4 − 𝐻0 −2
𝑥(1) = 𝑎 → 4𝐻1 𝑒 1 + 𝐻0 −2 𝑒 2 = 4𝑎
→ 4𝑒 + 𝐻0 −2 [𝑒 2 − 𝑒] = 4𝑎
Dado que 𝐻0 −2 [𝑒 2 − 𝑒] es positivo, necesariamente debe ser el caso que 𝑎 − 𝑒 > 0, por lo que la
condición que garantiza una solución al problema es que 𝑎 > 𝑒.
5. Minimizando la distancia
Encuentre la curva, con la distancia más corta, de un punto P a una recta L dada. El punto
P está referenciado por P(0,A). Se asume que la línea L es vertical. El problema se plantea de
la siguiente manera.
3
𝑇 1
𝑀𝑎𝑥 𝑉 = ∫ −(1 + 𝑢2 )2 𝑑𝑡
0
𝑦′ = 𝑢
𝑦(0) = 𝐴
𝑦(𝑇) 𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
(𝐴, 𝑇 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠)
Solución:
Lo primero que podemos notar es que la variable de control no tiene una relación lineal respecto
al hamiltoniano, por lo que podemos esperar una solución interior.
1
𝐻 = −(1 + 𝑢2 )2 + 𝜆𝑢
Aplicamos el Principio del Máximo:

1
𝜕𝐻 1
i) = − (1 + 𝑢2 )−2 ∗ 2𝑢 + 𝜆 = 0
𝜕𝑢 2
𝑢 ∗ (1 + 𝑢2 )−1/2 = 𝜆, 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑢2 ∗ (1 + 𝑢2 )−1 = 𝜆2 , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑢
𝑢 = 𝜆 ∗ (1 − 𝜆2 )−1/2
Es posible verificar la condición de segundo orden.
ii) 𝑦′ = 𝑢
𝜕𝐻
iii) 𝜆′ = − =0
𝜕𝑦
iv) 𝜆(𝑇) = 0
De la tercera ecuación, al integrar tenemos que la trayectoria de la variable de co-estado es

constante a lo largo del tiempo.
𝜆𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
Se entiende que si 𝜆𝑡 es una constante, entonces su valor en t =T es también su valor para todo
t. Entonces, utilizando la condición de transversalidad, tenemos
𝜆𝑡 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
Reemplazando esto en la relación encontrada en i), tenemos que
𝑢𝑡 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
4
Con esta relación, también tenemos que 𝑦𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Con la condición inicial del problema,
tenemos:
𝑦𝑡 = 𝐴
Con estas relaciones, se puede realizar un gráfico donde se muestra la trayectoria de la variable
de estado respecto al tiempo. Esta trayectoria es la que minimiza la distancia entre el Punto P y
una recta L dada.
6. Resuelva el siguiente problema a partir del Principio del Máximo.

2
𝑀𝑎𝑥 ∫ (2𝑥 − 3𝑢)𝑑𝑡
0
𝑥(0) = 4; 𝑢(𝑡) ∈ [0, 2]
𝑥′ = 𝑥 + 𝑢
Grafique la trayectoria de la variable de control y la variable de estado.
5
(𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎: 2 − ln ≈ 1.08; 6 − 2𝑒 −1.08 ≈ 5.32)
2
𝐻 = (2 + 𝜆)𝑥 + (𝜆 − 3)𝑢
Dado que el Hamiltoniano es una función lineal de la variable de control,

2 𝑠𝑖 𝜆 > 3
i) 𝑢∗ (𝑡) = {
0 𝑠𝑖 𝜆 < 3
ii) 𝜆′ = −𝐻𝑥 = −(2 + 𝜆)
iii) 𝑥 ′ = 𝐻𝜆 = 𝑥 + 𝑢
𝜆(𝑡) = 2𝑒 2−𝑡 − 2
5
El valor de 𝜆 = 3 se alcanza cuando 𝑡 = 2 − ln . De esta forma, si 𝑡 𝜖 [0, 1.08[, entonces
2
𝑢∗ = 2 y por lo tanto la ecuación de evolución del estado queda como
𝑥′ = 𝑥 + 2
Cuya solución, dada la condición inicial 𝑥(0) = 4, es 𝑥 ∗ (𝑡) = 6𝑒 𝑡 − 2. De la misma forma, si
𝑡 𝜖 [1.08, 2], se tiene que 𝑢∗ = 0 y el estado óptimo queda como 𝑥 ∗ (𝑡) = 𝐴𝑒 𝑡 . Aquí no
podemos usar la condición inicial dado que 0 ∄ [1.08, 2]; usamos, en cambio, para
determinar el valor de 𝐴, la continuidad de la función 𝑥 en 𝑡 = 1.08, es decir, 𝑥 ∗ (1.08) =
6𝑒 1.08 − 2 = 15.668 = 𝐴𝑒 1.08 , y por lo tanto 𝐴 = 5.32. Las gráficas de las trayectorias
óptimas 𝑢∗ (𝑡) y 𝑥 ∗ (𝑡) se pueden ver a continuación.
5
A este tipo de problema se le denomina problemas de “bang-bang”, dado que la variable de

control solo toma (quizá de manera intermitente) sus valores extremos.
7. Modelo de crecimiento de Ramsey

Resuelva en base a la Teoría del Control Óptimo. El problema se enuncia así:
T
𝑀𝑎𝑥 F = ∫ 𝑈(𝑐)e−ρt 𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎. 𝑘 ′ = 𝑓(𝑘) − 𝑐 + 𝛿𝑘
𝑘(0) = 𝑘0
𝑘(𝑇) = 𝑘𝑇
8. Halle las trayectorias óptimas d𝑦 ∗ (𝑡), 𝑢∗ (𝑡) y 𝜆∗ (𝑡) que resuelvan el problema:
∞
𝑢2 𝑦2
𝑀𝑎𝑥 L = ∫ e−3t (− + 𝑦𝑢 − ) 𝑑𝑡
2 2
0
𝑠. 𝑎. 𝑦 ′ = 𝑢
𝑦(0) = 1
9. Introducción a la tasa de descuento

En el artículo original de Frank Ramsey, los individuos no descuentan el futuro ya que
Ramsey considera que éticamente insostenible el “descontar” a las generaciones futuras.
Para poder acotar la integral impropia considera un nivel de utilidad máximo, que llamamos
la dicha absoluta y denotamos por 𝐷. El problema de optimización a resolver es, entonces,
𝑀𝑖𝑛 ∫ (𝐷 − 𝑙𝑛𝑐)𝑑𝑡
0
Sujeto a 𝑘 𝛼 = 𝑐 + 𝑘̇ y con 𝑘0 dado. Se supone, además, que 𝑢(𝑐) = 𝑙𝑛𝑐 y 𝑓(𝑘) = 𝑘 𝛼 ,

0 < 𝛼 < 1, son las funciones de utilidad y producción, respectivamente.
6
a) Obtener las condiciones de primer orden para el problema de optimización ¿Cómo

evoluciona el consumo?
𝐻 = 𝐷 − ln 𝑐 + 𝜆(𝑘 𝛼 − 𝑐)
𝜕𝐻 1
 = − −𝜆 =0
𝜕𝑐 𝑐
𝜕 2𝐻
>0
𝜕𝑐 2
𝜕𝐻
 = 𝑘′ = 𝑘𝛼 − 𝑐
𝜕𝜆
𝜕𝐻
 𝜆′ = − = −𝛼𝜆𝑘 𝛼−1
𝜕𝑘
De estas condiciones se puede obtener:

𝑐′
= 𝛼𝑘 𝛼−1
𝑐
b) Comparar los resultados del inciso anterior con el modelo usual, en donde hay una
tasa subjetiva de descuento.
𝐻 = (𝐷 − ln 𝑐)𝑒 −𝜌𝑡 + 𝜆(𝑘 𝛼 − 𝑐)
𝜕𝐻 1
 = − 𝑒 −𝜌𝑡 − 𝜆 = 0
𝜕𝑐 𝑐
2
𝜕 𝐻
>0
𝜕𝑐 2
𝜕𝐻
 = 𝑘′ = 𝑘𝛼 − 𝑐
𝜕𝜆
𝜕𝐻
 ′
𝜆 =− = −𝛼𝜆𝑘 𝛼−1
𝜕𝑘
De estas condiciones se puede obtener:

𝑐′
= 𝛼𝑘 𝛼−1 − 𝜌
𝑐
10. Las ventas de una empresa dependen de su gasto en publicidad 𝑢 de acuerdo a la siguiente
función de movimiento:
𝑆 ′ = 𝑎 ln(𝑢) − 𝑘𝑆
Donde 𝑆 es el nivel de ventas de la empresa, 𝑎 > 0 es una constante que refleja el impacto
de un mayor gasto en publicidad sobre las ventas y 𝑘 > 0 es la tasa a la cual decaen las
ventas. Así, el objetivo de la empresa es escoger el nivel de gasto en publicidad que
maximiza sus beneficios, entre el periodo 0 y 𝑇, descontados a una tasa 𝜌:
𝑇
𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 ∫ ( 𝑆 − 𝑢)𝑒 −𝜌𝑡 𝑑𝑡
0
a) Se pide que plantee las condiciones de primer orden y encuentre la trayectoria de 𝑢 que
maximiza 𝑉. Además, compruebe que se trata de un máximo.
Planteo el Hamiltoniano:
𝐻 ∗ = 𝑆 − 𝑢 + 𝑚 (𝑎 ln(𝑢) − 𝑘𝑆)
CPO:
𝑑𝐻 ∗ 𝑎𝑚
1. = −1 + =0
𝑑𝑢 𝑢
7
𝑢 = 𝑎𝑚
2. 𝑆 ′ = 𝑎 ln(𝑢) − 𝑘𝑆
𝑑𝐻 ∗
3. 𝑚′ = − + 𝜌𝑚 = −1 + 𝑘𝑚 + 𝜌𝑚
𝑑𝑆
′
𝑚 − (𝑘 + 𝜌)𝑚 = −1
𝑚𝑐 = 𝐻1 𝑒 (𝑘+𝜌)𝑡
1
𝑚𝑝 =
(𝑘 + 𝜌)
1
𝑚 = 𝐻1 𝑒 (𝑘+𝜌)𝑡 +
(𝑘 + 𝜌)
Aplicando la condición de transversalidad: 𝑚(𝑇) = 0
1
𝑚(𝑇) = 0 = 𝐻1 𝑒 (𝑘+𝜌)𝑇 +
(𝑘 + 𝜌)
−1
𝐻1 = 𝑒 −(𝑘+𝜌)𝑇
(𝑘 + 𝜌)
1
𝑚= (1 − 𝑒 (𝑘+𝜌)(𝑡−𝑇) )
𝑘+𝜌
Trayectoria de 𝑠:
𝑎
𝑠 = 𝑎𝑚 = (1 − 𝑒 (𝑘+𝜌)(𝑡−𝑇) )
𝑘+𝜌
Condición de suficiencia de Mangasarian: Se trata de un máximo
𝑑2𝐻∗ 𝑚𝑎
2 =− 2 <0
𝑑𝑢 𝑢
b) Suponga que la empresa ahora decide maximizar sus beneficios en el infinito. Halle la
nueva trayectoria óptima de 𝑢.
Condición de transversalidad:
lim 𝑚𝑒 −𝜌𝑡 = 0
𝑡→∞
𝐻1 = 0
1
𝑚=
𝑘+𝜌
𝑎
𝑢=
𝑘+𝜌
11. Si el presidente llevara Mate IV…
El presidente del país Regalolandia desea que su partido político permanezca en el poder.
Para ello debe maximizar la cantidad de votos que recibe de la población. La población
otorgará sus votos en la medida en que el gobierno muestre buenos resultados económicos.
Así, la función de votos que el presidente desea maximizar es la siguiente:
𝑣 = 𝑣(𝑢, 𝜋) = −𝑢2 − ℎ𝜋
Con ℎ > 0. Donde 𝑢 y 𝜋 son el desempleo y la inflación respectivamente. Esto significa que,
si durante el gobierno hay alto desempleo e inflación, la población no votará por su partido
en las siguientes elecciones.
Además, el presidente también llevó Macro II y sabe que estas variables están relacionadas
y, en este caso, se comportan de acuerdo a lo descrito en la curva de Phillips con expectativas:
8
𝜋 = (𝑗 − 𝑘𝑢) + 𝛼𝜋 𝑒
Con parámetros dados 𝑗, 𝑘 > 0 y 0 < 𝛼 ≤ 1. Donde 𝜋 𝑒 es la tasa de inflación esperada. Las
expectativas son adaptativas, es decir, ante desvíos de la inflación realizada respecto de la
esperada, esta última será mayor (o menor) en el siguiente período.
𝜋̇ 𝑒 = 𝛽(𝜋 − 𝜋 𝑒 )
Con 𝛽 > 0. El presidente enfrenta un problema de control óptimo donde 𝑢 es la variable de
control, 𝜋 𝑒 es la variable de estado (conocida en 𝑡 = 0, 𝜋 𝑒 (0) = 𝜋0𝑒 ) y 𝜋 se puede expresar
en función de las otras dos variables. Las siguientes elecciones se darán dentro de 𝑇 años. La
población tiene memoria corta, así que le dará más peso a los eventos que ocurran cerca de
las elecciones. Ello se puede expresar a través de un factor de descuento 𝑒 𝑟𝑡 donde 𝑟 > 0.
a) Ayude al presidente a plantear el problema de control óptimo a resolver.

(Ayuda: tanto en la función objetivo como en la restricción no debe quedar 𝝅).
𝑇
𝑀𝑎𝑥 ∫ (−𝑢2 − ℎ𝑗 + ℎ𝑘𝑢 − ℎ𝛼𝜋 𝑒 ) 𝑒 𝑟𝑡 𝑑𝑡
0
𝜋̇ 𝑒 = 𝛽 (𝑗 − 𝑘𝑢 − (1 − 𝛼)𝜋 𝑒 )
𝜋 𝑒 (0) = 𝜋0𝑒 y 𝜋 𝑒 (𝑇) 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
𝜋0𝑒 y 𝑇 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠
b) Plantee el Hamiltoniano y obtenga las condiciones del principio del máximo.
𝐻 = (−𝑢2 − ℎ𝑗 + ℎ𝑘𝑢 − ℎ𝛼𝜋 𝑒 ) + 𝑚[𝛽(𝑗 − 𝑘𝑢 − (1 − 𝛼)𝜋 𝑒 )]

𝜕𝐻
i) = (−2𝑢 + ℎ𝑘) − 𝛽𝑘𝑚 = 0
𝜕𝑢
𝜕𝐻
ii) 𝜋̇ 𝑒 = − = 𝛽(𝑗 − 𝑘𝑢 − (1 − 𝛼)𝜋 𝑒 )
𝜕𝑚
𝜕𝐻
iii) 𝑚̇ = − 𝑒 − 𝑟𝑚 = −(−ℎ𝛼 − 𝑚𝛽 (1 − 𝛼 )) − 𝑟𝑚
𝜕𝜋
𝑚̇ = ℎ𝛼 + 𝑚(𝛽 − 𝛼𝛽 − 𝑟)
iv) 𝑚(𝑇)𝑒 𝑟𝑇 = 0
c) A partir de las condiciones de primer orden, halle la trayectoria óptima de la tasa de

desempleo en función de los parámetros del problema.
(Ayuda: No es necesario hallar la trayectoria de 𝝅𝒆 ).
De i):
1
𝑢= 𝑘(ℎ − 𝛽𝑚)
2
De iii):
ℎ𝛼
𝑚 = 𝐴𝑒 𝐵𝑡 −
𝐵
Donde 𝐵 = 𝛽 − 𝛼𝛽 − 𝑟
De iv):
𝑚(𝑇)𝑒 𝑟𝑇 = 0
9
ℎ𝛼
𝐴𝑒 𝐵𝑇 − =0
𝐵
ℎ𝛼 −𝐵𝑇
𝐴= 𝑒
𝐵
ℎ𝛼 −𝐵𝑇 𝐵𝑡 ℎ𝛼
𝑚 (𝑡 ) = 𝑒 𝑒 −
𝐵 𝐵
ℎ𝛼
𝑚 ∗ (𝑡 ) = (𝑒 𝐵(𝑡−𝑇) − 1)
𝐵
1 ℎ𝛼
𝑢(𝑡) = 𝑘 [ℎ − 𝛽 ( (𝑒 𝐵(𝑡−𝑇) − 1))]
2 𝐵
𝑘𝛽ℎ𝛼 𝐵(𝑡−𝑇) 𝑘ℎ 𝛼𝛽
𝑢 ∗ (𝑡 ) = − 𝑒 + (1 + )
2𝐵 2 𝐵
d) ¿Qué puede decir acerca de la evolución óptima del desempleo durante el gobierno?
(Halle 𝑑𝑢⁄𝑑𝑡 , 𝑢(0) y 𝑢(𝑇) y compare).
𝜕𝑢 𝑘𝛽ℎ𝛼 𝐵(𝑡−𝑇)
=− 𝑒 <0
𝜕𝑡 2
𝑘𝛽ℎ𝛼 −𝐵𝑇 𝑘ℎ 𝛼𝛽
𝑢 (0) = − 𝑒 + (1 + )
2𝐵 2 𝐵
𝑘𝛽ℎ𝛼 𝑘ℎ 𝛼𝛽 𝑘ℎ
𝑢 (𝑇 ) = − + (1 + ) = >0
2𝐵 2 𝐵 2
Se tiene 𝑑𝑢⁄𝑑𝑡 siempre negativa y 𝑢(𝑇) > 0. Por lo tanto, 𝑢(0) > 𝑢(𝑇). Eso quiere decir
que durante el gobierno el desempleo disminuyó, pero permaneció positivo.
12. Considere un modelo de crecimiento Ramsey-Cass-Koopmans aumentado con trabajo.
𝑇
𝐶 1−𝜌 −𝜃𝑡
𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑒 𝑑𝑡
0 1−𝜌
Sujeto a:
𝐾̇ = 𝐼 − 𝛿𝐾
𝑌 =𝐼+𝐶
𝑌 = 𝐾 𝛼 (𝐿)1−𝛼
𝐿̇
=𝑛
𝐿
𝐿(0) = 1.
Donde 𝐶 es el consumo; 𝐾 es el capital; 𝐿 el trabajo; 𝐼 la inversión, 𝑌 es la producción; y 𝜌,

𝜃, 𝛿, 𝛼 y 𝑛 son parámetros conocidos del modelo.
a) Reescribir el problema en términos de unidades por trabajo, designando variables en

letras minúsculas iguales a las variables en letra mayúscula divididas por el trabajo,
ejemplo 𝑐 = 𝐶/𝐿.
La función de utilidad puede ser escrito como:
𝐶 1−𝜌 (𝑐𝐿)1−𝜌 (𝑐𝑒 𝑛𝑡 )1−𝜌 𝑐1−𝜌 𝑛(1−𝜌)𝑡

= = = 𝑒
1−𝜌 1−𝜌 1−𝜌 1−𝜌
10
𝐾̇ 𝐾̇𝐿 − 𝐾𝐿̇ 𝐾̇ 𝐾 𝐿̇
𝜅̇ = ( ) = = −
𝐿 (𝐿)2 𝐿 𝐿𝐿
𝛼 1−𝛼
𝐾 𝐿 − 𝛿𝐾 − 𝐶
𝜅̇ = − 𝜅𝑛
𝐿
𝜅̇ = 𝑘 𝛼 − 𝑐 − (𝛿 + 𝑛)𝜅
El problema se plantea:
∞
𝑐 1−𝜌 −(𝜃−𝑛(1−𝜌))𝑡
𝑈=∫ 𝑒 𝑑𝑡
0 1−𝜌
s.a.
𝜅̇ = 𝑘 𝛼 − 𝑐 − (𝛿 + 𝑛)𝜅
b) Plantee las 3 primeras condiciones del principio del máximo.

(Ayuda: considere que la solución es interior).
Hamiltoniano de valor corriente:

𝑐 1−𝜌
𝐻= + 𝑚(𝑘 𝛼 − 𝑐 − (𝛿 + 𝑛)𝜅) = 0
1−𝜌
𝜕𝐻
(1) = 𝑐 −𝜌 − 𝑚 = 0 Que implica 𝑚 = 𝑐 −𝜌
𝜕𝑐
(2) 𝜅̇ = 𝑘 𝛼 − 𝑐 − (𝛿 + 𝑛)𝜅
𝜕𝐻
(3) 𝑚̇ = − + [𝜃 − 𝑛(1 − 𝜌)]𝑚
𝜕𝑘
𝑚̇ = −𝑚[𝛼𝑘 𝛼−1 − (𝛿 + 𝑛)] + 𝑚[𝜃 − 𝑛(1 − 𝜌)]
c) Encontrar la ecuación de Euler para el consumo 𝑐 per cápita.
De (1), 𝑚̇ = −𝜌𝑐 −𝜌−1 𝑐̇

Reemplazando en (3),
−𝜌𝑐 −𝜌−1 𝑐̇ = −𝑐 −𝜌 [𝛼𝑘 𝛼−1 − (𝛿 + 𝑛)] + 𝑐 −𝜌 [𝜃 − 𝑛(1 − 𝜌)]
𝜌𝑐 −1 𝑐̇ = [𝛼𝑘 𝛼−1 − (𝛿 + 𝑛)] − [𝜃 − 𝑛(1 − 𝜌)]
𝑐[𝛼𝑘 𝛼−1 − 𝛿 − 𝜃 − 𝑛𝜌]
𝑐̇ =
𝜌
13. Gasto Gubernamental

Supongamos que el gobierno provee servicios 𝐺 que son parte de la función de producción
(pueden pensarse como infraestructura básica necesaria para la producción). Estos servicios se
pagan por medio de un impuesto 𝜏 a la producción. Si 𝑐 y 𝑘 denotan las trayectorias de consumo
y capital, 𝜌 es la tasa subjetiva de descuento temporal, la función de producción es 𝑓(𝑘, 𝐺) =
𝑐 1−𝛼
𝐺 𝛼 𝑘 1−𝛼 , 0 < 𝛼 < 1 y la función de utilidad es 𝑢(𝑐) = con 𝜎 ≠ 1 el coeficiente positivo de
1−𝛼
aversión relativa al riesgo. El problema del hogar representativo es:
∞
𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑢(𝑐)e−ρt 𝑑𝑡
0
Sujeto a (1 − 𝜏)𝐺 𝛼 𝑘1−𝛼 = 𝑐 + 𝑘 ′ , con 𝑘0 y 𝐺 dados. Nótese que la trayectoria de 𝐺 es
paramétrica (exógena) para el optimizador.
11
a) Encontrar las condiciones de primer orden y obtener una ecuación que describa la evolución del consumo.
b) Incorporar la restricción presupuestal del gobierno Obtener como función de y , sustituir

en la ecuación de evolución del consumo. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del consumo?
En tasa de crecimiento del consumo
c) Encontrar que maximiza la tasa de crecimiento del consumo.
d) El planeador central toma la economía en sus manos y resuelve el problema de optimización del hogar
representativo. La diferencia es que no es paramétrico para el planeador y por lo tanto incorpora la restricción
presupuestal del gobierno en el problema de optimización. La estricción presupuestal resultante es
12
Reemplazo las condiciones de (i)
e) ¿Qué indica el Teorema de Suficiencia de Mangasarian para el presente problema?

Mangasarian Máximo si H es cóncava
f) Obtener la tasa de crecimiento del consumo. ¿Es ésta menor o mayor que la tasa obtenida en el acápite c)?
Interpretar.
Reemplazamos el en la tasa de crecimiento del consumo de la economía descentralizada (tasa de impuesto

optima).
Comparamos con la tasa de crecimiento del consumo de la economía centralizada.
Planeador central genera más utilidad
14. Variación de Ramsey

13
Considere el siguiente variante del modelo de Ramsey. Se asume que la existencia de un

gobierno que presenta un presupuesto balanceado 𝐺 = 𝑇𝑦 𝑓(𝑘) + 𝑇𝑥 donde 𝑇𝑦 indica un
impuesto a la producción y 𝑇𝑥 es un impuesto de suma alzada. En ese sentido se le pide resolver
el siguiente problema de maximización.
𝑇
𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑢(𝑐)𝑒 −𝜌𝑡 𝑑𝑡
0
s.a. 𝑘 ′ 𝑡 = 𝑓(𝑘) − 𝑐 − 𝛿𝑘 − 𝐺
𝑓(𝑘) = 𝐴𝑘 𝛼
𝑘(𝑜) = 𝑘0
(𝑐 − 𝑐)1−𝜗 − 1
𝑢(𝑐) =
1−𝜗
𝜗, 𝑐, 𝑐(𝑡) − 𝑐 > 0
a) Obtenga las condiciones de primer orden utilizando el hamiltoniano a tiempo presente

b) Realice un diagrama de fase de y c comparando un escenario de 𝐺 = 𝑇𝑦 = 𝑇𝑥 = 0, con
otro de 𝐺𝑇𝑦 > 0 𝑦 𝑇𝑥 = 0
15. Planteando un problema de Control Óptimo
José estudiaba en el 2013 Economía en la UP y cursaba, en ese momento, Matemáticas IV.

No se preparó lo suficiente para su PC3 y terminó desaprobando todo el curso. Ante tal
decepción, José decidió cambiarse a Administración. Ahora, en el 2015, está a punto de
graduarse, lo único que necesita es terminar su empresariado. En eso, el recuerda su clase
de Matemáticas IV y decide poner algo de control óptimo en su sustentación.
a) Ayuda a José a recordar cómo se planteaba un problema de control óptimo. Plantea un

problema de la manera más general posible de tal forma que le permita a José establecer
luego el tiempo, su tasa de descuento, el número de variables de control y de estado y
sus respectivas funciones, etc. Sea formal.
𝑇
𝑉 = ∫ 𝑒 −𝜌𝑡 𝑓(𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑚 )𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎.
𝑦1′ = 𝑔1 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
{ …
𝑦𝑛′ = 𝑔𝑛 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
𝑢1 𝜖Ω1
{ …
𝑢𝑚 𝜖Ω𝑚
14
𝑦1 (0) = 𝑦10
{ …
𝑦𝑛 (0) = 𝑦𝑛0
b) Presenta todas las condiciones de primer orden. Sea formal.
𝐻∗ = 𝑓(𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑚 ) + ∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝑔𝑖 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
𝑖=1
CPOs:
𝑛
𝜕𝐻 ∗ 𝜕𝑓(𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑚 ) 𝜕𝑔𝑖 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
𝑖). = + ∑ 𝑚𝑖 ∗ = 0 ∀𝑗 = 1 … 𝑚
𝜕𝑢𝑗 𝜕𝑢𝑗 𝜕𝑢𝑗
𝑖=1
𝑖𝑖). 𝑦𝑖′ = 𝑔𝑖 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 ) ∀𝑖 = 1 … 𝑛
𝑛
𝜕𝑓(𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑚 ) 𝜕𝑔𝑖 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
𝑖𝑖𝑖). 𝑚𝑙′ =− − ∑ 𝑚𝑙 ∗ + 𝜌𝑚𝑙
𝜕𝑦𝑙 𝜕𝑦𝑙
𝑖=1
∀𝑙 = 1 … 𝑛
lim ([𝐻]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑇 − 𝜆(𝑇) ∗ ∆𝑦𝑡 ) = 0 𝑠𝑖 𝑇 → ∞

𝑖𝑣). {𝑇→∞
[𝐻]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑇 − 𝜆(𝑇) ∗ ∆𝑦𝑡 = 0 𝑑. 𝑜. 𝑚.
El equipo no es solo de uno. Rosa, quien se encuentra preocupada ante el deseo de José de
incluir un problema de control óptimo en su empresariado, le dice que no es suficiente con
plantear el problema general, este se debe especificar al problema al que realmente se
enfrentan. Un tercer miembro del equipo, Pablo, que a pesar de ser administrador llevó de
electivos Mate 3 y Mate 4, les da las siguientes funciones de costos:
𝐶𝑇 = 𝐶𝑣 + 𝐶𝑓
𝐶𝑣 = (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)𝑞
Donde 𝐶𝑇 representa los costos totales de la empresa, que se pueden separar en variables y
fijos. Asimismo los costos variables 𝐶𝑣 dependen de tres componentes 𝑎: el costo de los
insumos, ligado a la calidad del proveedor que eliges, 𝑏: la cantidad de dinero que decides
gastar en publicidad por unidad producida y 𝑐: el costo por unidad asociado al mantenimiento
de la capacidad que has elegido mantener.
Para Pablo, además, la cantidad demandada puede ser perfectamente dividida en dos
grupos. Se ha calculado que inicialmente enfrentaran una demanda de 50 y 20,
respectivamente y que los comportamientos y trayectorias son completamente distintos,
Pablo propone estas funciones:
𝑞′1 = (𝑎2 − 𝑎 + 𝑏 3 − 𝑏 2 )𝑐 + 𝑟𝑞1
𝑞′2 = 𝑎𝑏𝑐 + 𝑟𝑞2
Rosa les recuerda que están dentro de un mercado de competencia perfecta y no pueden
realizar una estrategia de discriminación de precios.
15
c) Plantea el problema de control óptimo específico que debería resolver el equipo de

empresariado si desean maximizar sus beneficios. A través de esta maximización desean
no solo escoger sus variables de control sino también cuál debería ser su vida útil.
Asimismo el valor terminal de sus variables de estado será función a esa vida útil. Sea
formal.
𝑇
∫ (𝑝 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐) ∗ (𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝐶𝐹 𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎.
𝑞′ = (𝑎2
− 𝑎 + 𝑏 3 − 𝑏 2 )𝑐 + 𝑟𝑞1
{ 1
𝑎𝜖[0, ∞]
{𝑏𝜖[0, ∞]
𝑐𝜖[0, ∞]
𝑞 (0) = 50
{ 1
𝑞2 (0) = 20
d) Presenta todas las condiciones de primer orden. Sea formal.
𝐻 ∗ = (𝑝 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐) ∗ (𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝐶𝐹 + 𝜆1 [(𝑎2 − 𝑎 + 𝑏 3 − 𝑏 2 )𝑐 + 𝑟𝑞1 ]

+ 𝜆2 [𝑎𝑏𝑐 + 𝑟𝑞2 ]
CPOs:
𝜕𝐻
𝑖). = −(𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝜆1 (2𝑎 − 1)𝑐 + 𝜆2 𝑏𝑐 = 0
𝜕𝑎
𝜕𝐻
= −(𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝜆1 (3𝑏 2 − 2𝑏)𝑐 + 𝜆2 𝑎𝑐 = 0
𝜕𝑏
𝜕𝐻
= −(𝑞1 + 𝑞2 ) + 𝜆1 (𝑎2 − 𝑎 + 𝑏 3 − 𝑏 2 ) + 𝜆2 𝑎𝑏 = 0
𝜕𝑐
𝑖𝑖). 𝑞′1 = (𝑎2 − 𝑎 + 𝑏 3 − 𝑏 2 )𝑐 + 𝑟𝑞1
𝑖𝑖𝑖). 𝜆′1 = −[𝑝 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 + 𝜆1 𝑟]

𝜆′2 = −[𝑝 − 𝑎 − 𝑏 − 𝑐 + 𝜆2 𝑟]
𝑖𝑣). [𝐻 − 𝜆1 𝜙1′ − 𝜆2 𝜙2′ ]𝑡=𝑇 = 0
Martín, el cuarto miembro del equipo, desestima todo lo planteado, y dice que: en primer
lugar, lo mejor sería seguir el principio de negocio en marcha para definir la vida útil y no
hacer ninguna suposición sobre valores finales; en segundo lugar, debería utilizarse una tasa
descuento intertemporal; en tercer lugar, que si bien no pueden seguir una estrategia de
discriminación de precios, cada grupo de demandantes se manejan en una lógica de
mercado distinta, enfrentan distintos precios de mercado y por lo tanto, se podría separar
16
las decisiones de sus variables de control en cada uno de los escenarios

independientemente; en cuarto lugar, menciona que sería mejor no establecer una función
explicita para las demandas, que evidentemente están mal planteadas ya que ni siquiera
consideran al precio, lo mejor sería dejarlas de la manera más general posible; en quinto
lugar, no se debería incluir los costos fijos ya que no tienen ningún efecto en el análisis.
e) Tomando en cuenta las precisiones de Martín, vuelva a plantear el problema de

control óptimo. Sea formal.
∞
∫ 𝑒 −𝑝𝑡 (𝑝𝑖 − 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 ) ∗ 𝑞𝑖 𝑑𝑡 ∀𝑖 = 1,2
0
𝑠. 𝑎.
𝑞′𝑖 = 𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )
𝑎𝜖[0, ∞]
{𝑏𝜖[0, ∞]
𝑐𝜖[0, ∞]
𝑞 (0) = 50
{ 1
𝑞2 (0) = 20
f) Presenta todas las condiciones de primer orden. Sea formal.
𝐻 ∗ = (𝑝𝑖 − 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 ) ∗ 𝑞𝑖 + 𝑚[𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )]
𝜕𝐻 ∗ 𝜕𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )
𝑖). = −𝑞𝑖 + 𝑚 ∗ =0
𝜕𝑎𝑖 𝜕𝑎𝑖
𝜕𝐻 ∗ 𝜕𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )
= −𝑞𝑖 + 𝑚 ∗ =0
𝜕𝑏𝑖 𝜕𝑏𝑖
𝜕𝐻 ∗ 𝜕𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )
= −𝑞𝑖 + 𝑚 ∗ =0
𝜕𝑐𝑖 𝜕𝑐𝑖
𝑖𝑖). 𝑞′𝑖 = 𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )
𝜕[𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 , 𝑞𝑖 )]
𝑖𝑖𝑖). 𝑚′ = − [𝑝𝑖 − 𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 − 𝑐𝑖 + 𝑚 ] + 𝜌𝑚
𝜕𝑞𝑖
lim ([𝐻]𝑡=𝑇 ) = 0
𝑇→∞
𝑖𝑣). {
lim (𝑚(𝑇)𝑒 𝑝𝑡 ) = 0 .
𝑇→∞
g) Ahora, vuelve a plantear el problema modificando tres supuestos (distintos a los

asumidos en los últimos dos casos). Sea explícito en cuanto a qué supuestos se están
cambiando y por cuáles. Sea formal.
**Verificar que los supuestos que se dice se están cambiando se reflejan en el

planteamiento. Ejemplos: vida útil, número de variables de control, formas funcionales,
acotación de variables de control, puntos iniciales de variables de estado, etc.
16. Tasas de crecimiento
17
Se tiene el siguiente problema de control óptimo:
∞
∫ ln(ℎ𝑅𝑄) 𝑒 −𝑝𝑡 𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎.
𝐶 ′ = 𝐴𝛼 𝐵 𝛽 𝐶 𝛾 𝐷 𝛿 − 𝑅
𝐸 ′ = 𝐸𝜓 𝐹1−𝜓 − 𝑄
Donde se considera a R y Q como variables de control.
a) Plantee el hamiltoniano en valor corriente y las condiciones de primer orden. Sea

formal.
𝐻 ∗ = ln(ℎ𝑅𝑄) + 𝑚1 (𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾 𝐷 𝛿 − 𝑅) + 𝑚2 (𝐸𝜓 𝐹1−𝜓 − 𝑄)
𝜕𝐻 ∗ 1
𝑖). = − 𝑚1 = 0
𝜕𝑅 𝑅
𝜕𝐻 ∗ 1
= − 𝑚2 = 0
𝜕𝑄 𝑄
𝑖𝑖). 𝐶 = 𝐴 𝐵𝛽 𝐶 𝛾 𝐷 𝛿 − 𝑅
′ 𝛼
𝐸′ = 𝐸𝜓 𝐹1−𝜓 − 𝑄
𝑖𝑖𝑖). 𝑚1′ = −[𝑚1 𝛾(𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 )] + 𝑝𝑚1
𝑚2′ = −[𝑚2 𝜓(𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 )] + 𝑝𝑚2
𝑖𝑣). lim ([𝐻]𝑡=𝑇 ) = 0
𝑇→∞
lim (𝑚1 (𝑇)𝑒 𝑝𝑡 ) = 0
𝑇→∞
lim (𝑚2 (𝑇)𝑒 𝑝𝑡 ) = 0
𝑇→∞
b) Encuentre una relación entre las tasas de crecimiento de las variables de control y las
variables de estado.
(1). 𝑅 −1 = 𝑚1
𝑅′ 𝑚′1
− =
𝑅 𝑚1
𝑚1′
= −[𝛾(𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 )] + 𝑝
𝑚1
𝑅′
= [𝛾(𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 )] − 𝑝 = 𝜔𝑅
𝑅
𝜔𝑅 + 𝑝
(𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 ) =
𝛾
(2). 𝑄 −1 = 𝑚2
𝑄′ 𝑚′2
− =
𝑄 𝑚2
′
𝑚2
= −[𝜓(𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 )] + 𝑝
𝑚2
𝑄′
= [𝜓(𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 )] − 𝑝 = 𝜔𝑄
𝑄
𝜔𝑄 + 𝑝
(𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 ) =
𝜓
18
𝐶′ 𝑅
(3). = 𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 −
𝐶 𝐶
𝐶 ′ 𝜔𝑅 + 𝑝 𝑅
= − = 𝜔𝐶
𝐶 𝛾 𝐶
𝜔 𝐶 = 𝜔𝑅
′
𝐸 𝑄
(4). = 𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 −
𝐸 𝐸
𝐸 ′ 𝜔𝑄 + 𝑝 𝑄
= −
𝐸 𝜓 𝐸
𝜔 𝐸 = 𝜔𝑄
Considere ahora la inclusión de una variable de estado adicional:
𝐹 ′ = 𝑙𝐹(1 − ℎ)
c) Plantee el hamiltoniano en valor presente y las condiciones de primer orden. Sea formal.
𝐻 = ln(ℎ𝑅𝑄)𝑒 −𝑝𝑡 + 𝜆1 (𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾 𝐷 𝛿 − 𝑅) + 𝜆2 (𝐸 𝜓 𝐹1−𝜓 − 𝑄) + 𝜆3 𝑙𝐹(1 − ℎ)

𝜕𝐻 𝑒 −𝑝𝑡
𝑖). = − 𝜆1 = 0
𝜕𝑅 𝑅
𝜕𝐻 𝑒 −𝑝𝑡
= − 𝜆2 = 0
𝜕𝑄 𝑄
𝑖𝑖). 𝐶 ′ = 𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾 𝐷 𝛿 − 𝑅
𝐸′ = 𝐸𝜓 𝐹1−𝜓 − 𝑄
𝐹 ′ = 𝑙𝐹(1 − ℎ)
𝑖𝑖𝑖). 𝜆′1 = −[𝜆1 𝛾(𝐴𝛼 𝐵𝛽 𝐶 𝛾−1 𝐷 𝛿 )]
𝜆′2 = −[𝜆2 𝜓(𝐸𝜓−1 𝐹1−𝜓 )]
𝜆′3 = −[𝜆2 ((1 − 𝜓)𝐸𝜓 𝐹 −𝜓 − 𝑄) + 𝜆3 𝑙(1 − ℎ)]
𝑖𝑣). lim ([𝐻]𝑡=𝑇 ) = 0
𝑇→∞
lim (𝜆1 (𝑇)) = 0
𝑇→∞
lim (𝜆2 (𝑇)) = 0
𝑇→∞
lim (𝜆3 (𝑇)) = 0
𝑇→∞
d) ¿Se mantiene las relaciones entre las tasas de crecimiento halladas en la pregunta (b)?
¿Por qué?
Se mantienen, dado que la inclusión de la nueva variable de estado no altera las CPOs
asociadas a las tasas de crecimiento de R, C, E y Q.
17. Suponga el siguiente modelo de control óptimo para el sistema de producción e inventarios.
Denotamos a 𝑃 (𝑡) como la producción en el instante 𝑡, 𝐷(𝑡) es la demanda, ℎ(𝑡) es el costo
de mantener el producto en el periodo t (costo de almacén), 𝑘 es una constante asociada al
costo de producción, 𝑠(𝐼 (𝑡)) es el precio en función del inventario acumulado, 𝜃 (𝑡) es un
indicador del deterioro del producto. La función de beneficios de la empresa en el instante t
viene dada por:
19
2 2
𝐵(𝐼(𝑡), 𝑃(𝑡), 𝑡) = 𝐷(𝑡)𝑠(𝐼 (𝑡)) − ℎ(𝑡)(𝐼(𝑡)) − 𝑘(𝑃 (𝑡))
Además, la dinámica de los inventarios puede ser descrita mediante la siguiente ecuación:
𝑑𝐼
= 𝑃 ( 𝑡 ) − 𝐷 (𝑡 ) − 𝜃 (𝑡 )𝐼 ( 𝑡 )
𝑑𝑡
Las funciones 𝜃 (𝑡), ℎ(𝑡), 𝐷(𝑡) y 𝑠(𝐼 (𝑡)) son conocidas. Además, se conoce el valor inicial
de los inventarios: 𝐼(0) = 0, así como el valor final: 𝐼(𝑇) = 𝐴, pero no se conoce el horizonte
temporal.
a) Plantee las condiciones del principio del máximo para resolver el problema de
maximización de beneficios. No existe factor de descuento. (1 punto)
El problema a resolver es el siguiente:
𝑇
2 2
max ∫ (𝐷(𝑡)𝑠(𝐼 (𝑡)) − ℎ(𝑡)(𝐼 (𝑡)) − 𝑘(𝑃(𝑡)) ) 𝑑𝑡
0
𝑠. 𝑎. 𝐼 ̇ = 𝑃(𝑡) − 𝐷(𝑡) − 𝜃 (𝑡)𝐼(𝑡)
𝐼 (0) = 0
𝐼(𝑇) = 𝐴, 𝑇 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
2 2
𝐻 = 𝐷(𝑡)𝑠(𝐼 (𝑡)) − ℎ(𝑡)(𝐼(𝑡)) − 𝑘(𝑃 (𝑡)) + 𝜆(𝑡)(𝑃(𝑡) − 𝐷(𝑡) − 𝜃 (𝑡)𝐼(𝑡))
𝐻𝑝 = −2𝑘𝑃(𝑡) + 𝜆(𝑡) = 0 … (1)
𝐼 ̇(𝑡) = 𝑃(𝑡) − 𝐷(𝑡) − 𝜃 (𝑡)𝐼(𝑡) … (2)
𝜆̇(𝑡) = −𝐷(𝑡)𝑠 ′ (𝐼(𝑡)) + 2ℎ(𝑡)𝐼(𝑡) + 𝜆(𝑡)𝜃(𝑡) … (3)
𝐻 (𝑇 ) = 0 … (4)
b) Asumiendo las siguientes funciones: 𝐷(𝑡) = 𝑒 𝛼𝑡 , 𝜃(𝑡) = 𝜃 (constante), ℎ(𝑡) = ℎ

(constante), 𝑠(𝐼 (𝑡)) = 𝑎 − 𝑏𝐼(𝑡), encuentre la trayectoria de la variable de estado y la
variable de control. (3 puntos)
De la ecuación (1):
𝜆 = 2𝑘𝑃 → 𝜆̇ = 2𝑘𝑃̇
La ecuación (2) queda escrita como:
𝐼 ̇ = 𝑃 − 𝜃𝐼 − 𝑒 𝛼𝑡 … (4)
La ecuación (3) queda escrita como:
𝜆̇ = 𝑏𝑒 𝛼𝑡 + 2ℎ𝐼 + 𝜃𝜆
20
Reemplazando de (1):
2𝑘𝑃̇ = 𝑏𝑒 𝛼𝑡 + 2ℎ𝐼 + 2𝜃𝑘𝑃
ℎ 𝑏 𝛼𝑡
𝑃̇ = 𝜃𝑃 + 𝐼 + 𝑒 … (5)
𝑘 2𝑘
Resolviendo el sistema de (4) y (5) en forma algebraica, se tiene:
𝐼 ̈ = 𝑃̇ − 𝜃𝐼 ̇ − 𝛼𝑒 𝛼𝑡
Reemplazando (5):
ℎ 𝑏 𝛼𝑡
𝐼 ̈ = 𝜃𝑃 + 𝐼 + 𝑒 − 𝜃𝐼 ̇ − 𝛼𝑒 𝛼𝑡 … (6)
𝑘 2𝑘
De (4): 𝑃 = 𝐼 ̇ + 𝜃𝐼 + 𝑒 𝛼𝑡 , reemplazando en (6):
ℎ 𝑏 𝛼𝑡
𝐼 ̈ = 𝜃𝐼 ̇ + 𝜃 2 𝐼 + 𝜃𝑒 𝛼𝑡 + 𝐼 + 𝑒 − 𝜃𝐼 ̇ − 𝛼𝑒 𝛼𝑡
𝑘 2𝑘
ℎ 𝑏
𝐼 ̈ − (𝜃 2 + ) 𝐼 = (𝜃 + − 𝛼) 𝑒 𝛼𝑡
𝑘 2𝑘
Raíces de la solución homogénea:
ℎ ℎ
𝑟1 = √𝜃 2 + 𝑟2 = −√𝜃 2 +
𝑘 𝑘
En la solución particular:
𝐼𝑝 = 𝐵𝑒 𝛼𝑡
𝐼𝑝̇ = 𝛼𝐵𝑒 𝛼𝑡
𝐼𝑝̈ = 𝛼 2 𝐵𝑒 𝛼𝑡
Reemplazando en la EDO:
ℎ 𝑏
𝛼 2 𝐵𝑒 𝛼𝑡 − (𝜃 2 + ) 𝐵𝑒 𝛼𝑡 = (𝜃 + − 𝛼) 𝑒 𝛼𝑡
𝑘 2𝑘
𝑏
𝜃 + 2𝑘 − 𝛼
𝐵=
ℎ
𝛼 2 − 𝜃2 − 𝑘
La trayectoria de los inventarios está descrita por:
21
𝐼 (𝑡) = 𝐻1 𝑒 𝑟1𝑡 + 𝐻2 𝑒 𝑟2𝑡 + 𝐵𝑒 𝛼𝑡
Donde se sabe que:
𝐼 (0) = 0 → 𝐻1 + 𝐻2 + 𝐵 = 0
𝐼 (𝑇 ) = 𝐴 → 𝐻1 𝑒 𝑟1𝑇 + 𝐻2 𝑒 𝑟2𝑇 + 𝐵𝑒 𝛼𝑇 = 𝐴
Además, una vez obtenida la trayectoria de I, se puede despejar la trayectoria de la

producción:
𝑃(𝑡) = 𝐼 ̇(𝑡) + 𝜃𝐼 (𝑡) + 𝑒 𝛼𝑡
Y la trayectoria de la variable de coestado:
𝜆(𝑡) = 2𝑘𝑃(𝑡)
c) Utilizando la respuesta anterior, plantee la condición de transversalidad que se debe

considerar en este problema (no es necesario resolverla) (1 punto)
Como T es libre: 𝐻 (𝑇) = 0
2 2
𝑒 𝛼𝑇 (𝑎 − 𝑏𝐼 (𝑇)) − ℎ(𝐼 (𝑇)) − 𝑘(𝑃(𝑇)) + 𝜆(𝑇)(𝑃(𝑇) − 𝑒 𝛼𝑇 − 𝜃𝐼(𝑇)) = 0
18. Introducción a los costos de inversión
Considere una firma competitiva con una función de producción 𝐹(𝐾). La firma dirige parte de
sus ingresos a la inversión 𝐼 para aumentar el capital 𝐾. Sin embargo, en la práctica, no toda la
inversión se convierte en nuevo capital, sino que parte de esta se pierde en la instalación. En
particular, una inversión de 𝐼 genera Ψ(𝐼) < 𝐼 unidades adicionales de capital. Así, suponiendo
que el capital se deprecia a una tasa constante 𝛿, la función de movimiento del capital tiene la
siguiente forma:
𝐾 ′ = Ψ(𝐼) − 𝛿𝐾
Suponga que 𝐹(𝐾) y Ψ(𝐼) presentan rendimientos a escala constantes y son crecientes,
cóncavas y doblemente diferenciables, con 𝐹 𝐾𝐾 < 0, Ψ𝐼𝐼 < 0. El objetivo de la firma es
maximizar sus beneficios para el período 𝑡 ∈ [0; +∞[, descontdos a una tasa 𝜌:
∞
Π = ∫ (𝐹(𝐾) − 𝐼)𝑒 −𝜌𝑡 𝑑𝑡
0
a. Plantee las condiciones de primer orden y encuentre un sistema de ecuaciones entre I y K.
(Deje todo en función de ΨI, ΨII y FK ).
𝐻 ∗ = 𝐹(𝐾) − 𝐼 + 𝑚 (Ψ(𝐼) − 𝛿𝐾)

𝜕𝐻 ∗
1. = −1 + 𝑚 ΨI = 0
𝜕𝐼
1
𝑚= = ΨI −1
ΨI
𝑚′ = −ΨI −2 ΨII 𝐼′
2. 𝐾 ′ = Ψ(𝐼) − 𝛿𝐾
22
𝜕𝐻 ∗
3. 𝑚′ = − + 𝑚𝜌 = −𝐹𝐾 + 𝑚𝛿 + 𝑚𝜌 = −𝐹𝐾 + 𝑚(𝛿 + 𝜌)
𝜕𝐾
Reemplazo en la 1° Condición en la 3°.
−ΨI −2 ΨII 𝐼 ′ = −𝐹𝐾 + ΨI −1 (𝛿 + 𝜌)
Respuesta:
ΨI
𝐼′ = (𝐹 Ψ − (𝛿 + 𝜌))
ΨII 𝐾 I
𝐾 ′ = Ψ(𝐼) − 𝛿𝐾
b. Suponga ahora que 𝐹(𝐾) = 𝐾 𝛼 y Ψ(𝐼) = ln(𝐼) + 1. Grafique y caracterice el equilibrio. ¿Es
un punto de ensilladura? (0 < 𝛼 < 1)
𝐼 ′ = −(𝛼𝐾 𝛼−1 − (𝛿 + 𝜌)𝐼)

𝛼𝐾 𝛼−1
𝐼′ = 0 → 𝐼 =
(𝛿 + 𝜌)
𝐾 ′ = ln(𝐼) − 𝛿𝐾
𝐾 ′ = 0 → 𝐼 = 𝑒 𝛿𝐾
𝛿 + 𝜌 𝛼(1 − 𝛼)𝐾 𝛼−2
𝐽=[ 1 ] → |𝐽| < 0
−𝛿
𝐼
c. Suponga ahora que el Estado, preocupado por cerrar las brechas de infraestructura que
existen en el país, ofrece un subsidio 𝑠 a la inversión de la firma. Resuelva el problema ahora
bajo este supuesto.
El Hamiltoniano ahora toma la siguiente forma:

𝐻 ∗ = 𝐹(𝐾) − 𝐼(1 − 𝑠) + 𝑚 (Ψ(𝐼) − 𝛿𝐾)
𝐾′ no varía, solo varía 𝐼′:
𝛼𝐾 𝛼−1
𝐼′ = − ( − (𝛿 + 𝜌)𝐼)
1−𝑠
𝛼𝐾 𝛼−1
𝐼′ = 0 → 𝐼 =
(𝛿 + 𝜌)(1 − 𝑠)
′
La curva 𝐼 = 0 se ha desplazado a la derecha en comparación con el resultado de la pregunta
anterior. Así, en el nuevo equilibrio tanto la inversión como el capital son mayores. (No es
necesario que encuentren los equilibrios de estado estacionario en función de los parámetros,
pero sí deben hacer el gráfico).
d. Compruebe la condición de suficiencia de Mangansarian. (Utilice el modelo sin incluir
subsidio).
23
𝑑2𝐻∗
= 𝑚ΨII < 0
𝑑𝐼 2
Se trata de un máximo.
19. ¿Por qué esperamos hasta el último para estudiar?

Juan es un estudiante de economía cuyas notas (𝑁) dependen de su esfuerzo (𝐸) y de lo estricto
que es su profesor (𝑆). Como a muchos, al inicio de ciclo no le presta mucha atención a sus notas.
Sin embargo, conforme se acerca el final, él empieza a preocuparse por sus notas para asegurar
el curso. Así, Juan quiere maximizar la siguiente función:
𝑇
𝑉 = 𝑀𝑎𝑥 ∫ 𝑁(𝐸, 𝑆) 𝑒 𝜌𝑡 𝑑𝑡
0
Donde 𝜌 > 0, lo que significa que conforme pasa el tiempo, Juan se interesa más por las notas.
El ciclo termina en el tiempo 𝑇.
Juan sabe que lo estricto que sea su profesor dependerá negativamente de su esfuerzo pero
dependerá positivamente de la nota esperada que pongan sus JP:
𝑆 = 𝑎 − 𝑏𝐸 + 𝑐𝐽
Donde 𝐽 es la nota que el profesor espera que pongan sus JP. Sin embargo, el profesor sabe que
sus JP son buenos, por lo que espera que ellos pongan una nota más alta si él se pasa de estricto.
Es decir, 𝐽′ tiene la siguiente forma:
𝐽′ = 𝑑(𝑆 − 𝐽)
Suponga que 𝑁(𝐸, 𝑆) = 𝐸 2 − ℎ𝑆. Se le pide que plantee las condiciones de primer orden y halle
la trayectoria del esfuerzo de Juan. Grafique. ¿Juan se esfuerza más al inicio del ciclo o al final?
(4 puntos)
𝐻 = (𝐸 2 − ℎ(𝑎 − 𝑏𝐸 + 𝑐𝐽))𝑒 𝜌𝑡 + 𝜆𝑑(𝑎 − 𝑏𝐸 + (1 − 𝑐)𝐽)

𝑑𝐻
1. = (2𝐸 + ℎ𝑏)𝑒 𝜌𝑡 − 𝜆𝑑𝑏 = 0
𝑑𝐸
𝑏
𝐸 = (𝜆𝑑𝑒 −𝜌𝑡 − ℎ)
2
2. 𝜆′ = ℎ𝑐𝑒 𝜌𝑡 + 𝜆𝑑(1 − 𝑐)
𝜆𝐶 = 𝐻1 𝑒 𝑑(1−𝑐)𝑡
ℎ𝑐
𝜆𝑃 = 𝐻2 𝑒 𝜌𝑡 → 𝐻2 =
𝜌 − 𝑑 + 𝑐𝑑
ℎ𝑐
𝜆 = 𝐻1 𝑒 𝑑(1−𝑐)𝑡 + 𝑒 𝜌𝑡
Condición de transversalidad: 𝜆(𝑇) = 0
ℎ𝑐
𝜆= [𝑒 𝜌𝑡 − 𝑒 (𝜌−𝑑+𝑐𝑑)𝑇+𝑑(1−𝑐)𝑡 ]
Ahora reemplazamos para hallar la trayectoria de 𝐸:
𝑏ℎ
𝐸= [(−𝑐𝑒 (𝜌−𝑑+𝑐𝑑)(𝑇−𝑡) ) − 𝜌 + 𝑑]
2(𝜌 − 𝑑 + 𝑐𝑑)
𝑑𝐸
>0
𝑑𝑡
Juan se esfuerza más al final del ciclo
24
20. Hace algunas décadas, uno de los modelos que revolucionó la teoría de crecimiento
endógeno fue el postulado por Lucas. Él asegura que el capital humano es parte esencial del
crecimiento de largo plazo de una economía, a diferencia de otros modelos como el AK, por
ejemplo. Por ende, el planteamiento siguiente pretende incentivar a que se invierta no solo
en capital físico, sino también en capital humano. Esto último depende de la productividad
marginal del capital humano, por lo que Lucas asume la siguiente función de producción:
𝑌 = 𝐴𝐾𝛽 [𝑢ℎ𝐿]1−𝛽 ℎ𝑎 𝜓
donde 𝑢 es el tiempo que los individuos le dedican a trabajar (producir Y), h es una medida
de calidad promedio de los trabajadores (educación), y L es la cantidad de trabajadores. De
esto se desprende que uhL es el trabajo total destinado a producir Y. El término ℎ𝑎 denota el
promedio del capital humano de la fuerza laboral. ℎ𝑎 𝜓 representa entonces una externalidad
positiva, es decir, mientras más educada sea la fuerza laboral de manera global, mayor será
mi producción. Tenga en cuenta que 2 + 𝜓 − 𝛽 > 2 − 𝛽 > 1.
Se tiene además las funciones de acumulación tanto del capital físico como del capital humano:
𝐾̇ = 𝐴𝐾𝛽 [𝑢ℎ𝐿]1−𝛽 ℎ𝑎 𝜓 − 𝑐
ℎ̇ = 𝜙ℎ(1 − 𝑢)
Donde 𝜙 podría ser tomado como la “productividad de estudiar”.
Encuentre las tasas de crecimiento del consumo, del capital físico y del capital humano en
función de los parámetros del modelo. Use el enfoque de solución de mercado. Explique su
procedimiento. Tenga en cuenta que los individuos eligen 𝑐𝑡 y también la proporción de tiempo
que quieren dedicarle a trabajar (𝑢) y a estudiar (1 − 𝑢), sujeto a las dos restricciones de
movimiento. Además, toman ℎ𝑎 como dado. Asuma una función de utilidad como la siguiente:
𝑐𝑡 1−𝜎 1
−
1−𝜎 1−𝜎
y una tasa de descuento intertemporal 𝜌.
Ayuda: use la condición de consistencia (ℎ𝑎 = ℎ) luego de haber aplicado las CPO.
21. Modelo de Ramsey con impuestos al capital y al trabajo
25
En este modelo se introduce un gobierno en la economía, donde este impone un impuesto

en el ingreso laboral (0 < 𝜏 𝑙 < 1) de los consumidores y otro a su ingreso por capital
(0 < 𝜏 𝑘 < 1). Luego el gobierno redistribuye el ingreso por impuestos de manera uniforme
entre los consumidores en forma de una transferencia de suma alzada, 𝑇. Es decir, el
consumidor maximiza
∞
𝑐(𝑡)1−𝛾
∫ 𝑒 −𝜌𝑡 𝑑𝑡
0 1−𝛾
𝑠. 𝑎. 𝑘̇(𝑡) = (1 − 𝜏 𝑙 )𝑤 + (1 − 𝜏 𝑘 )𝑟𝑘(𝑡) − 𝑐(𝑡) − 𝛿𝑘(𝑡) + 𝑇
a) Hallar la tasa de crecimiento del consumo.
𝑐(𝑡)1−𝛾
𝐻 = 𝑒 −𝜌𝑡 + 𝜇(𝑡)[(1 − 𝜏 𝑙 )𝑤(𝑡) + (1 − 𝜏 𝑘 )𝑟𝑘(𝑡) − 𝑐(𝑡) − 𝛿𝑘(𝑡) + 𝑇]
1−𝛾
𝜕𝐻
= 𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 − 𝜇(𝑡) = 0 … (1)
𝜕𝑐(𝑡)
𝜕𝐻
= 𝜇(𝑡)[(1 − 𝜏 𝑘 )𝑟 − 𝛿] = −𝜇̇ (𝑡) … (2)
𝜕𝑘(𝑡)
𝐷𝑒 (1): 𝜇(𝑡) = 𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 … (3)
𝑐̇ (𝑡)
𝜇̇ (𝑡) = −𝜌𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 − 𝛾𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 … (4)
𝑐(𝑡)
𝑐̇ (𝑡)
(3) 𝑦 (4) 𝑒𝑛 (2): 𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 [(1 − 𝜏 𝑘 )𝑟 − 𝛿] = 𝜌𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾 + 𝛾𝑒 −𝜌𝑡 𝑐(𝑡)−𝛾
𝑐(𝑡)
𝑐̇ (𝑡) 1
= [(1 − 𝜏 𝑘 )𝑟 − 𝛿 − 𝜌]
𝑐(𝑡) 𝛾
b) Hacer el diagrama de fase indicando el tipo de equilibrio, para ello utilizar el hecho que
𝑟 = 𝑓′(𝑘(𝑡)) y que 𝑓(𝑘(𝑡)) = 𝑘(𝑡)𝛼 , con 0 < 𝛼 < 1.
𝐷𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒: 𝑐̇ = 0 <=> (1 − 𝜏 𝑘 )𝛼𝑘(𝑡)𝛼−1 − 𝛿 = 𝜌 <=>

𝜌 + 𝛿 1/(𝛼−1)
𝑘(𝑡) = ( )
𝛼(1 − 𝜏 𝑘 )
𝑘̇ = 0 <=> 𝑐(𝑡) = 𝑘(𝑡)𝛼 − 𝛿𝑘(𝑡)
26
c) Como cambia el diagrama de fase si 𝜏 𝑘 = 0.
La curva de 𝑐̇ = 0 se desplaza hacia la derecha.
22. Dos variables de control y dos variables de estado
En una economía, existe capital 𝐾(𝑡) y un recurso extractivo 𝑅(𝑡) que son usados para
producir un bien 𝑄(𝑡) de acuerdo a la función de producción 𝑄(𝑡) = 𝐴𝐾(𝑡)1−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼 , 0 <
𝛼 < 1. El producto puede consumirse a la tasa 𝐶(𝑡), dando una utilidad igual a ln 𝐶(𝑡), o
puede convertirse en capital. El capital no se deprecia y el recurso fijo 𝑋(𝑡) en el tiempo
cero es 𝑋0 . Nosotros buscamos maximizar la utilidad durante un periodo de tiempo finito,
sujeto a las siguientes condiciones 𝐾(0) = 𝐾0 , 𝐾(𝑇) = 0, y 𝑋(𝑇) = 0. Formalmente, el
problema puede ser escrito como:
𝑇
max ∫ ln 𝐶(𝑡) 𝑑𝑡
𝐶,𝑅
0
𝑋̇ (𝑡) = −𝑅(𝑡), 𝑋(0) = 𝑋0 , 𝑋(𝑇) = 0
𝐾̇(𝑡) = 𝐴𝐾(𝑡) 𝑅(𝑡) − 𝐶(𝑡),
1−𝛼 𝛼 𝐾(0) = 𝐾0 , 𝐾(𝑇) = 0
a) Escriba el principio del máximo (sin la condición de transversalidad).
𝐻 = ln 𝐶(𝑡) − 𝜆(𝑡)𝑅(𝑡) + 𝜇(𝑡)(𝐴𝐾(𝑡)1−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼 − 𝐶(𝑡))

𝜕𝐻 1
= − 𝜇(𝑡) = 0 … (1)
𝜕𝐶(𝑡) 𝐶(𝑡)
𝜕𝐻
= − 𝜆(𝑡) + 𝛼𝜇(𝑡)𝐴𝐾(𝑡)1−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼−1 = 0 … (2)
𝜕𝑅(𝑡)
𝜕𝐻
= 0 = −𝜆̇(𝑡) … (3) => 𝜆(𝑡) = 𝑐𝑡𝑒
𝜕𝑋(𝑡)
𝜕𝐻
= (1 − 𝛼)𝐴𝐾(𝑡)−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼 = −𝑢̇ (𝑡) … (4)
𝜕𝐾(𝑡)
𝜕𝐻
= −𝑅(𝑡) = 𝑋̇(𝑡) … (5)
𝜕𝜆(𝑡)
𝜕𝐻 ̇
= 𝐴𝐾(𝑡)1−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼 − 𝐶(𝑡) = 𝐾̇ (𝑡) … (6)
𝜕𝜇(𝑡)
b) Mostrar que a lo largo de la senda óptima que el ratio 𝑅(𝑡)/𝐾(𝑡) es decreciente.

𝑅(𝑡)
𝑆𝑖: 𝑦(𝑡) = => (𝑒𝑛 2) : − 𝜆(𝑡) + 𝛼𝜇(𝑡)𝐴𝑦(𝑡)𝛼−1 = 0
𝐾(𝑡)
𝛼𝜇(𝑡)𝐴𝑦(𝑡)𝛼−1 = 𝑐𝑡𝑒
Diferenciando respecto al tiempo y ordenando:
𝑦̇ (𝑡) 𝜇̇ (𝑡)
(1 − 𝛼) = … (7)
𝑦(𝑡) 𝜇(𝑡)
𝑦̇ (𝑡)
𝐷𝑒 (7)𝑦 (4) : − (1 − 𝛼) = (1 − 𝛼)𝐴𝑦(𝑡)𝛼
𝑦(𝑡)
−𝑦(𝑡)−(1+𝛼) 𝑦̇ (𝑡) = 𝐴
27
− ∫ 𝑦(𝑡)−(1+𝛼) 𝑦̇ (𝑡) 𝑑𝑡 = ∫ 𝐴 𝑑𝑡
𝑦(𝑡)−𝛼
+ 𝐶 = 𝐴𝑡
𝛼
𝑦(𝑡)−𝛼 + 𝛼𝐶 = 𝛼𝐴𝑡
𝑦(𝑡)−𝛼 = 𝛼𝐴𝑡 − 𝛼𝐶
1
= 𝑦(𝑡)𝛼
𝛼𝐴𝑡 − 𝛼𝐶
1
= 𝐴𝑦(𝑡)𝛼
𝛼𝐴𝑡 − 𝛼𝐶
𝐴
1 𝑅
= 𝐴𝑦(𝑡)𝛼 => ∴ 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑦 𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝛼𝐶 𝐾
𝛼𝑡 −
𝐴
c) Mostrar que a lo largo de la senda óptima que el ratio 𝐾(𝑡)/𝑄(𝑡) es creciente.

𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜:
𝐾(𝑡) 𝐾(𝑡) 1
= =
𝑄(𝑡) 𝐴𝐾(𝑡)1−𝛼 𝑅(𝑡)𝛼 𝐴𝑦(𝑡)𝛼
𝐾(𝑡) 𝛼𝐶
= 𝛼𝑡 − => ∴ 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 "𝛼"
𝑄(𝑡) 𝐴
28

Mate IV Ejercicios 3 2018-1 - Sol

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Mate IV Ejercicios 3 2018-1 - Sol

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ECONOMÍA

GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

UNIDAD 2: CONTROL ÓPTIMO

1. Sea el siguiente problema de control Óptimo:

La cuarta condición no es necesaria para la demostración.

La conclusión de esto es que Cálculo de Variaciones es un caso particular de Control

b) Ahora considere la siguiente especificación: 𝑓(𝑦, 𝑢) y 𝑔(𝑦, 𝑢). Este problema se

Aplicando el Principio del Máximo:

2. Resuelva el siguiente problema de control óptimo:

3. Se les presenta a continuación un problema de control óptimo con horizonte temporal y

4. Todo tiene solución…

a) Encuentre las trayectorias de las variables de control, estado y co-estado (Ayuda: no

b) Tomando en consideración la condición inicial y terminal, demuestre que el problema

c) Ahora suponga una ligera variación en el problema, en particular la condición terminal

Aplicamos el Principio del Máximo:

𝑢 ∗ (1 + 𝑢2 )−1/2 = 𝜆, 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑢2 ∗ (1 + 𝑢2 )−1 = 𝜆2 , 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑢

Es posible verificar la condición de segundo orden.

De la tercera ecuación, al integrar tenemos que la trayectoria de la variable de co-estado es

𝜆𝑡 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 ∈ [0, 𝑇]

Reemplazando esto en la relación encontrada en i), tenemos que

𝑢𝑡 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑡 ∈ [0, 𝑇]

6. Resuelva el siguiente problema a partir del Principio del Máximo.

Dado que el Hamiltoniano es una función lineal de la variable de control,

A este tipo de problema se le denomina problemas de “bang-bang”, dado que la variable de

7. Modelo de crecimiento de Ramsey

9. Introducción a la tasa de descuento

Sujeto a 𝑘 𝛼 = 𝑐 + 𝑘̇ y con 𝑘0 dado. Se supone, además, que 𝑢(𝑐) = 𝑙𝑛𝑐 y 𝑓(𝑘) = 𝑘 𝛼 ,

a) Obtener las condiciones de primer orden para el problema de optimización ¿Cómo

De estas condiciones se puede obtener:

De estas condiciones se puede obtener:

11. Si el presidente llevara Mate IV…

a) Ayude al presidente a plantear el problema de control óptimo a resolver.

b) Plantee el Hamiltoniano y obtenga las condiciones del principio del máximo.

𝐻 = (−𝑢2 − ℎ𝑗 + ℎ𝑘𝑢 − ℎ𝛼𝜋 𝑒 ) + 𝑚[𝛽(𝑗 − 𝑘𝑢 − (1 − 𝛼)𝜋 𝑒 )]

c) A partir de las condiciones de primer orden, halle la trayectoria óptima de la tasa de

12. Considere un modelo de crecimiento Ramsey-Cass-Koopmans aumentado con trabajo.

Donde 𝐶 es el consumo; 𝐾 es el capital; 𝐿 el trabajo; 𝐼 la inversión, 𝑌 es la producción; y 𝜌,

a) Reescribir el problema en términos de unidades por trabajo, designando variables en

La función de utilidad puede ser escrito como:

𝐶 1−𝜌 (𝑐𝐿)1−𝜌 (𝑐𝑒 𝑛𝑡 )1−𝜌 𝑐1−𝜌 𝑛(1−𝜌)𝑡

b) Plantee las 3 primeras condiciones del principio del máximo.

Hamiltoniano de valor corriente:

De (1), 𝑚̇ = −𝜌𝑐 −𝜌−1 𝑐̇

13. Gasto Gubernamental

b) Incorporar la restricción presupuestal del gobierno Obtener como función de y , sustituir

En tasa de crecimiento del consumo

c) Encontrar que maximiza la tasa de crecimiento del consumo.

Reemplazo las condiciones de (i)

e) ¿Qué indica el Teorema de Suficiencia de Mangasarian para el presente problema?

Reemplazamos el en la tasa de crecimiento del consumo de la economía descentralizada (tasa de impuesto

Comparamos con la tasa de crecimiento del consumo de la economía centralizada.

Planeador central genera más utilidad

14. Variación de Ramsey

Considere el siguiente variante del modelo de Ramsey. Se asume que la existencia de un

a) Obtenga las condiciones de primer orden utilizando el hamiltoniano a tiempo presente

15. Planteando un problema de Control Óptimo

José estudiaba en el 2013 Economía en la UP y cursaba, en ese momento, Matemáticas IV.

a) Ayuda a José a recordar cómo se planteaba un problema de control óptimo. Plantea un

b) Presenta todas las condiciones de primer orden. Sea formal.

𝑖𝑖). 𝑦𝑖′ = 𝑔𝑖 (𝑡, 𝑦1 , … , 𝑦𝑛 , 𝑢1 , … , 𝑢𝑛 ) ∀𝑖 = 1 … 𝑛

lim ([𝐻]𝑡=𝑇 ∗ ∆𝑇 − 𝜆(𝑇) ∗ ∆𝑦𝑡 ) = 0 𝑠𝑖 𝑇 → ∞