Corrigé HEC II 2005 par Pierre veuillez

L’objet du problème est d’étudier quelques propriétés d’un estimateur du paramètre p d’une loi
géométrique.

Partie I. Formule du binôme négatif.

Pour tout couple (n,r) d’entiers naturels tels que 0 6 r 6 n, on rappelle la formule du “ triangle de
Pascal”: (nk ) = nk 11 + nk 1
P
n
k 1
1. pour tout entier r de [[1; n]], on a : (nr ) = r 1
par récurrence sur n avec
k=r
P
n+1
k 1 P
n
k 1 n n n n+1
r 1
= r 1
+ r 1
= r
+ r 1
= r
k=r k=r

2. Soit (n,r) un couple d’entiers naturels, tels que 1 6 r 6 n. Pour tout réel x de ]0,1[, on dé…nit
la fonction fr;n par : fr;n (x) =.

a) Pour tout réel x de ]0; 1[, l’égalité :

Xn
k k
(1 x)fr;n (x) = (1 x) x
k=r
r
Xn
k k Xn
k k+1
= x x
k=r
r k=r
r
Xn
k k X
n+1
h 1
= x xk
k=r
r h=r+1
r
r r Xn
k k 1 n n+1
= x + xk x
r k=r+1
r r r
Xn
k 1 k n n+1
r
= x + x x
k=r
r 1 r
X
n 1
h n n+1
r 1
= xx + xh+1 x
h=r
r 1 r
X
n 1
h n n+1
= x xh x
h=r 1
r 1 r
= xfr 1;n 1 (x) (nr ) xn+1

Conclusion : (1 x)fr;n (x) = xfr 1;n 1 (x) (nr ) xn+1

b) On suppose l’entier r …xé. On a
n n (n 1) (n r + 1)
=
r r!
1 r 1
nr 1 n
1 n
=
r!
nr
r!
n nr
Conclusion : quand n ! +1
r r!

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 3. Soit x un réel …xé de ]0; 1[ et soit r un entier naturel …xé. On veut établir l’existence de la
limite de fr;n (x) lorsque n tend vers +1, et déterminer la valeur de cette limite.

P
n
k P
n
1
P
n
k P
n
x
a) f0;n (x) = 0
xk = xk ! 1 x
car jxj < 1 et f1;n (x).= 1
xk = kxk ! (1 x)2
k=0 k=0 k=1 k=1
de même (séries usuelles)
b) Soit r un entier naturel non nul. On suppose que, pour tout réel x de ]0; 1[, on a :

xr 1
lim fr 1;n (x) = :
n!+1 (1 x)r

On a précédemment :

1 n n+1
fr;n (x) = xfr 1;n 1 (x) x
1 x r
x n xn+1
= fr 1;n 1 (x)
1 x r 1 x

n nr n+1 nr n+1 1 n+1

et comme r r!
alors (nr ) x1 x r!
x ! 0 car nr = o x
car 1
x
>1
xr
Conclusion : lim fr;n (x) =.
n!+1 (1 x)r+1
X+1
xr
k
Ainsi, par récurrence on aura r
xk = .
k=r
(1 x)r+1

Partie II. Développement en série de ln(1 x)

Soit x un réel de ]0; 1[:

X
n
Rx 1 tn Xn x
R k 1
k 1 1 tn
1. On a t = 1 t
pour tout t de [0; 1[ et en intégrant : dt = t dt
k=1 0 1 t k=1 0

Rx 1 tn Xn
xk
Conclusion : dt =
0 1 t k=1
k

tn tn Rx tn
2. On a 0 sur [0; x] et donc (0 x ) Conclusion : lim dt = 0.
1 t 1 x n!+1 0 1 t

Rx 1 tn Rx 1 Rx tn Rx tn
3. dt = dt dt = ln(1 x) dt ! ln(1 x)
0 1 t 0 1 t 0 1 t 0 1 t
Xn
xk
donc ! ln(1 x) quand n ! +1
k=1
k

X
+1 k
x
Conclusion : = ln(1 x).
k=1
k

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Partie III. Loi binomiale négative.
Toutes les variables aléatoires qui interviennent dans cette partie sont dé…nies sur un même espace
probabilisé ( ; A; P ).
Soit p un réel de ]0; 1[. On pose q = 1 p, et on considère une variable aléatoire X à valeurs
dans N , qui suit la loi géométrique de paramètre p. On rappelle que pour tout entier k de N , P
(X = k) = pq k 1 .
1 1 p
1. On a E (X) = p
et V (X) = p2

1
2. On considère la variable aléatoire Y dé…nie par Y = .
X
1 1
a) La loi de Y est donnée par : Y ( ) = k
=k 2N et pour tout k 2 N ; P Y = k
=
P (X = k) = pq k 1
b) Comme Y est à valeurs positives, l’absolue convergence équivaut à la convergence simple

X
N
1 1 X
N
1 pX1 k
N
p
k 1
P Y = = pq = q ! ln (1 q)
k=1
k k k=1
k q k=1 k q
d’après la partie II. Donc la série est absolument convergente, Y a une espérance et
Conclusion : E (Y ) = pq ln (1 q)
i
c) De même,par le théorème de transfert : avec k1 P Y = k1 1
k
P Y = k1 la série
P 1 i
k 1 k P Y = k1 est absolument convergente par majoration de termes positifs.
Conclusion : E(Y i ) existe donc pour tout i 1

3. Soit X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes, à valeurs dans N , qui suivent la même
2
loi géométrique de paramètre p. On pose : S1 = X1 , S 2 = X1 + X2 , Y2 = :
S2
Sn 1
a) On a S2 ( ) = [[2; +1[[ avec(S2 = n) = k=1 (X = k \ X2 = n k) et
2 n 2 1
P (S2 = n) = (n 1) p q et Y2 ( ) = n =n 2 N,k 2 et
1
Conclusion : P Y2 = n
= (n 1) p2 q n 2

2
b) On a n1 P Y2 = n1 = n1 (n 1) p2 q n 2 = 1 n1 p2 q n 2 pq2 q n n et comme la série des q n
converge, par équivalence de termes positifs, Y2 a bien une espérance
c) On transforme alors la somme partielle :
XN
1 1 XN
1
P Y2 = = (n 1) p2 q n 2

n=2
n n n=2
n
X
N XN
1 2 n
= p2 q n 2
pq 2

n=2 n=2
n
!
X2
N
1 X1 n 1
N
= p2 qm q +
m=0
q 2 n=1 n q
1 1 1
! p2 + ln (1 q) +
1 q q2 q

1 1 1
Conclusion : E (Y2 ) = p2 p
+ q2
ln (p) + q

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 4. On considère une suite (Xn )n2N de variables aléatoires à valeurs dans N , indépendantes, de
Xn
même loi géométrique de paramètre p. Pour tout entier n de N , on pose Sn = Xk .
k=1
Pn n
a) Comme les Xi ont une espérance, E(Sn ) = E (Xk ) = et comme elles sont indépen-
P k=1 p
dantes, V (Sn ) = V (Xk ) = nq
p2

b) Récurrence :
Pour n = 1 on a vu que S2 ( ) = [[2; +1[[ et P (S2 = s) = (s 1) p2 q s 2 = 2s 11 p2 q s 2
donc la propriété est vraie pour n = 2 (ou pour n = 1 avec S1 = X1 )
Soit n 2 N tel que la loi de Sn est donnée par Sn ( ) = [[n; +1[[ et pour tout entier
s n : P (Sn = s) = ns 11 pn q s n
alors
s[1
(Sn+1 = s) = (Sn + Xn+1 = s) = (Sn = k \ Xn+1 = s k) incompatibles
k=n
X
s 1
P (Sn+1 = s) = P (Sn = k) P (Xn+1 = s k) par indépendance
k=n
X
s 1
k 1
= n 1 pn q k n
pq s k 1

k=n
X
s 1
n+1 s n 1 k 1
= p q n 1
h=n
s 1
= pn+1 q s (n+1)
première formule
n

Conclusion : la formule est vraie pour tout entier n

n
5. Pour tout entier n de N , on pose Yn = .
Sn
n n s 1
a) On a Yn ( ) = s
= s n et s entier et P Yn = s
= P (Sn = s) = n 1 pn q s n

b) Soit t un réel quelconque de [0; 1[ et m de Z,

p sp s
On découpe sm ts pour garder un morceau de série convergente : sm ts = sm t t avec
ps p s p s p ps
sm t = sm = 1=t ! 0 car sm = o 1=t car 1=t > 1 et donc sm ts = 0 t
ps
De plus la série géométrique
! de raison t converge donc par majoration de termes
X
positifs, sm ts , est convergente..
s>1
n 1 n
n (s 1) p n 2 s
On a ns P Yn = ns = ns sn 11 pn q s n s (n 1)!
pn q s n n
(n 1)! q n
s q avec (n n1)! pn q n
constante par rapport à s: et la série de terme
P général sn 2 q s convergente, donc par équiv-
alence de termes positifs, la série de terme s n s P Yn = ns est absolument convergente
n

et Yn a une espérance.
2 p n 3 s 2 n
De même ns P Yn = ns n
(n 1)! q n
s q donnera l’existence de l’espérance de Yn2 et
la variance de Yn
Plus simplement : ns P Yn = ns P Yn = ns pour s n, et la série est donc conver-
gente par majoration de termes positifs.

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Partie IV. Une estimation ponctuelle du paramètre p.
Soit p un réel de ]0; 1[. Dans cette partie, on considère une variable aléatoire réelle X à valeurs dans
N , qui suit une loi géométrique de paramètre p inconnu. On pose q = 1 p.
Pour tout entier naturel non nul n, on considère un n-échantillon (X1 ; X2 ; ::::; Xn ) de variables aléa-
toires à valeurs dans N , indépendantes, de même loi que X.
Les variables aléatoires X; X1 ; X2 ;....; Xn sont dé…nies sur un même espace probabilisé ( ; A; P ).
Sn 1
On pose X n = = .
n Yn
1
1. E Xn = n1 E (Sn ) = 1
p
donc X n est un estimateur sans biais pour le paramètre .
p
1 1q
Son risque quadratique est r = b2 + V Xn = V Xn = n2
V (Sn ) = np

2. Pour tout entier n de N , on note hn et 'n les applications dé…nies sur [0; 1[ à valeurs dans R
telles que :

X
+1
1 s 1 s X
+1
1 s 1 s
8t 2 [0; 1[; hn (t) = t ; 'n (t) = t
s=n
s n 1 s=n
s2 n 1

On admet dans toute la suite du problème, que hn est de classe C 1 et que pour tout réel t de
X
+1
s 1 s 1
[0; 1[, la dérivée h0n de hn véri…e : h0n (t) = n 1
t :
s=n
On admet également que la fonction 'n est dérivable sur ]0; 1[, de dérivée '0n , et que pour tout
1
t de ]0; 1[, '0n (t) = hn (t).
t
a) On sait déjà que Yn a une espérance et

X
+1
n n Xn +1
s 1
E (Yn ) = P Yn = = n 1 pn q s n

s=n
s s s=n
s
nX
+1
p 1 s 1
= n n 1 qs
q s=n
s
n
p
= n hn (q)
q
Rq
h0n est continue sur [0; q] donc hn (q) = 0
h0n (t) dt: Et comme

X
+1
s 1 s X
+1
i
h0n (t) = t 1
= ti
s=n
n 1 i=n 1
n 1
n 1
t
= d’après I.3.b)
(1 t)n

Zq
tn 1
Conclusion : pour tout q de [0; 1[, : hn (q) = dt.
(1 t)n
0

b) Avec t = 0 () y = 0 et t = q () y = p=q; on remet le changement de variable dans le

sens simple :

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 t y 1
y= () (1 t) y = t () t = et dt = dy
1 t 1+y (1 + y)2
tn 1
avec t fonction C 1 de y sur [0; q=p] et t ! est continue sur l’intervalle image [0; q]
(1 t)n
donc
Zq
tn
hn (q) = t 1 dt
(1 t)n
0
Zq=p Zq=p n 1
n1 + y 1 y
= : y 2 dy = dy
y (1 + y) 1+y
0 0

Zq=p
yn 1
Conclusion : hn (q) = dy
1+y
0
1 1
Par intégration par parties, avec u et v C 1 : u (y) = : u0 (y) = 0
2 et v (y) =
1+y (1 + y)
1 n
yn 1
: v (y) = y on a :
n

q=p Zq=p
1 1 n 1 1 n
hn (q) = y y dy
1+yn 0 (1 + y)2 n
0
Zq=p
1 q n =pn 1 yn
= + dy avec p + q = 1
n 1 + pq n (1 + y)2
0
Zq=p
qn 1 yn
= + dy:
n pn 1 n (1 + y)2
0

Zq=p
qn 1 yn
Conclusion : hn (q) = + dy
n pn 1 n (1 + y)2
0

3. Pour tout entier n de N , soit bn la fonction dé…nie sur ]0; 1[ à valeurs réelles qui, à tout réel p
de ]0; 1[ associe bn (p) = E(Yn ) p. ( bn représente le biais de Yn pour estimer p )

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 a) On a :

bn (p) = E(Yn ) p
n
p
= n hn (q) p
q
2 3
n n Zq=p n
p 4 q 1 y
= n + dy 5 p
q n pn 1 n (1 + y)2
0

n Zq=p
p yn
= p+ dy p
q (1 + y)2
0

n Zq=p
p yn
= dy
q (1 + y)2
0

b) On encadre l’intégrale via son contenu, en conservant la puissance qui provoquera (on
l’espère) la convergence :
1 yn
Pour tout y 2 [0; q=p] on a (1 + y)2 > 1 donc 1 et y n et comme les
(1 + y)2 (1 + y)2
bornes 0 p=q on a alors

Zq=p Zq=p n+1

yn 1 q
dy y n dy = et donc
(1 + y)2 n+1 p
0 0

n Zq=p
p yn 1 q
dy
q (1 + y)2 n+1p
0

1 q
…nalement 0 bn (p) ! 0 et par encadrement bn (p) ! 0 quand n ! +1: Et
n+1p
comme E (Yn ) = bn (p) + p
Conclusion : lim E(Yn ) = p
n!+1

Zq=p
yn 1 0 2 0
c) On réintègre 2
dy par parties avec u (y) = 2 : u (y) = 3 et v (y) =
(1 + y) (1 + y) (1 + y)
0
n 1
y : v (y) = y n+1 et u et v C 1 et on trouve :
n+1

Zq=p q=p Zq=p

yn 1 1 2 1
dy = 2 y n+1 3 y n+1 dy
(1 + y)2 (1 + y) n + 1 0 (1 + y) n + 1
0 0
Zq=p
1 q n+1 =pn+1 2 y n+1
= 2 + dy avec p + q = 1
n+1 q n + 1 (1 + y)3
1+ p 0

Zq=p
1 q n+1 2 y n+1
= n 1
+ dy
n+1p n+1 (1 + y)3
0

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 et donc
n Zq=p
p yn
bn (p) = dy
q (1 + y)2
0

n Zq=p
pq 2 p y n+1
= + dy
n+1 n+1 q (1 + y)2
0

n Zq=p
p y n+1 1 q
Comme précédemment dy et tend vers 0 quand n ! +1
q (1 + y)2 n+2p
0
donc
1 p 2
bn (p) = + o (1)
n+1q n+1
pq 1
= +o
n n
en calculant
pq 1 n+1
bn (p) = pq 1 + o (1)
n n n
1 1
= o (1) = o
n n

Partie V. Limite de la variance de Yn.

Le contexte de cette partie est identique à celui de la partie IV.
1. a) On a vu que
Z t
t=1
tn 1 yn
hn (t) = + dy
n (1 t) n 1 n (1 + y)2
0
2 3
n Z t
t=1
n
t 4 1 1 1 y
= n 1
+ n dy 5
n (1 t) nt (1 + y)2
0

et comme
Z t
t=1
1 yn t
0 dy ! 0 quand t ! 0
tn (1 + y)2 (n + 1) (1 t)n+1
0
tn
alors la quantité entre [] ! 1 quand t ! 0 et hn (t) lorsque t tend vers 0 par valeurs
n
supérieures.
hn (t) tn 1
b) Comme dont l’intégrale converge en 0, ( n 1 0 ) par équivalence de
t n
Rq hn (t)
fonctions positives l’intégrale dt est convergente.
0 t
1 Rq hn (t)
En…n '0n (t) = hn (t) pour tout t 2 ]0; 1[ donc et que 'n (q) = 'n (0) + dt. et
t 0 t
Rq hn (t)
Conclusion : 'n (q) = dt.
0 t

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 R t)
t=(1
yn
2. a) Pour tout entier n de N , et pour tout réel t de ]0; 1[, on pose Hn (t) = dy.
0 (1 + y)2
On a, pour tout t de ]0; 1[,
1
'0n (t) = hn (t)
t
2 3
Z t
t=1
14 tn 1 y n
= + dy 5
t n (1 t) n 1 n (1 + y)2
0
2 3
Z t
t=1
14 tn 1 1 y n
= + dy 5
n n (1 t) n 1 t (1 + y)2
0

1 tn 1
Hn (t)
Conclusion : on a '0n (t) = +
n (1 t)n 1 t
Hn (t) tn 1 Rq Hn (t)
b) On exprime = n'0n (t) dont l’intégrale converge en 0 donc dt
t (1 t)n 1
0 t
converge.
D’où
Zq Zq
1 tn 1
Hn (t)
'n (q) = '0n (t)dt = + dt
n (1 t)n 1 t
0 0

1 Rq tn 1 Rq Hn (t)
Conclusion : 'n (q) = dt + dt
n 0 (1 t)n 1
0 t

3. a) On encadre le contenu qui est lui même une intégrale :

t yn
Pour tout y 2 1; : 2
y n donc
1 t (1 + y)
Z t)
t=(1 Z t)
t=(1
yn n 1 tn+1
Hn (t) = dy y dy = et donc
(1 + y)2 n + 1 (1 t)n+1
0 0
Hn (t) 1 tn
0 d’où en…n,
t n + 1 (1 t)n+1

Zq Z q
Hn (t) 1 tn hn+1 (q)
dt n+1 dt =
t 0 n + 1 (1 t) n+1
0

Zq
tn 1
d’après l’écriture IV 2.a) hn (q) = dt.
(1 t)n
0
n q n
Rq Hn (t) hn+1 (q) p R Hn (t) p hn+1 (q)
Conclusion : 0 6 dt 6 et n dt n
0 t n+1 q 0 t q n+1
Zq=p n+1
yn 1 q
L’écriture IV 2.b) hn+1 (q) = dy nous donne hn+1 (q)
1+y n+1 p
0
n
p hn+1 (q) n q 1
d’où 0 n ! 0 quand n ! +1:
q n+1 n+1pn+1

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 n q
p R Hn (t)
Et par encadrement Conclusion : lim n dt = 0:
n!+1 q 0 t
b) On e¤ectue le même changement de variable que précédemment :
y 1
t= et dt = dy et aux bornes t = 0 () y = 0 et t = q () y = q=p
1+y (1 + y)2
0 y 1n 1
Zq n 1 Zq=p
t B 1+y C 1
dt = @ y A dy
1 t 1 (1 + y)2
0 0 1+y
Zq=p
yn 1
= dy
(1 + y)2
0

que l’on intègre par parties avec

1 1 2
u0 (y) = y n 1 : u (y) = y n et v (y) = 0
2 : v (y) = d’où
n (1 + y) (1 + y)3

Zq n 1 q=p Zq=p
t 1 n 1 2 1 n
dt = y y dy
1 t n (1 + y)2 0 (1 + y)3 n
0 0
Zq=p
qn 2 yn
= + dy:
npn 2 n (1 + y)3
0

Zq=p n+1
yn 1 q
avec là encore dy on trouve que
(1 + y)3 n+1 p
0
n Zq=p
p 2 yn 2 q
0 n dy et donc tend vers 0 quand n ! +1:
q n (1 + y)3 n+1p
0
n n q n 1
p qn 2 p R t
Et il ne reste que n = p Conclusion : lim n dt = p2
q npn 2 n!+1 q 0 1 t

c) On a vu que E (Yn ) ! p et donc que E (Yn )2 ! p2 :

Pour E (Yn2 ) dont on sait qu’elle existe, on revient à la dé…nition

X
+1
n 2 n X n +1
2
E Yn2 = P Yn = = s 1
n 1 pn q s n

s=n
s s s=n
s
nX
+1
2 p 1 s 1
= n n 1 qs
q s=n
s2
n
p
= n2 'n (q)
q

X
+1
1 s 1
puisque la dé…nition du IV donne 'n (t) = n 1
ts
s=n
s2

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 1 Rq tn 1 Rq Hn (t)
D’autre part 'n (q) = dt + dt du V2.b) et donc
n 0 (1 t)n 1
0 t

n n Zq n Zq
p p tn 1
p Hn (t)
n2 'n (q) = n dt + n dt
q q (1 t)n 1 q t
0 0
2
! p +0

D’oùE (Yn2 ) ! p2 quand n ! +1

Conclusion : lim V (Yn ) = 0
n!+1

Partie VI. Un intervalle de con…ance du paramètre p

Dans cette partie, le contexte est identique à celui des deux parties précédentes.

pq 1
1. a) IV.3.c) donne bn (p) = +o , et comme E (Yn ) = bn (p) + p on en déduit
n n
2
pq 1
(E (Yn ))2 = p+ +o
n n
2
pq 1
= p2 + 2 +o
n n

2p2 q 1
Conclusion : lorsque n tend vers +1 : (E(Yn ))2 = p2 + +o
n n
3p2 q 1
b) On admet que, lorsque n tend vers +1 : E(Yn2 ) = p2 + +o
n n
On a alors

V (Yn ) = E Yn2 (E (Yn ))2

3p2 q 1 p2 q 1
= p2 + +o p2 + 2 +o
n n n n
p2 q 1
= +o
n n
2
pq p2 q
= [1 + o (1)]
n n

p2 q
Conclusion : lorsque n tend vers + 1, V (Yn )
n
Yn p
2. Pour tout entier n de N , on pose Tn = r .
p2 q
n
On admet que la suite de variables aléatoires (Tn )n2N converge en loi vers une variable aléatoire
T qui suit la loi normale centrée, réduite.
Cette question a pour objectif la détermination, pour n assez grand, d’un intervalle de con…ance
du paramètre inconnu p, au risque donné. Autrement dit, il s’agit de trouver des variables
aléatoires In et Jn , fonctions de Yn telles que P (In 6 p 6 Jn ) = 1 .

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 a) Soit a , le réel strictement positif tel que P (T > a ) = . Pour n assez grand, on peut
2
considérer que : P ( a 6 Tn 6 a ) = 1 :

0 1
B Yn p C
( a 6 Tn 6 a ) = B
@ a 6 r 6a C
A
p2 q
n !
r r
2
pq p2 q
= Yn + a p Yn a
n n

r r
q q
Conclusion : P Yn a p 6 p 6 Yn + a p = P ( a 6 Tn 6 a ) = 1 .
n n
p
b) Pour encadrer plus largement (mais sans faire intervenir p) on étudie les variations de p q
ou plutot de son carré p2 (1 p) = f (p) sur [0; 1]
f est dérivable et f 0 (p) = 2p 3p2 = p (2 3p) d’où
0 2=3 1
2 3p + 0 2 41
0 donc f est maximum en 2=3 où elle vaut f =
f (p) + 0 3 93
f (p) % &
p 2
donc p q p pour tout p 2 ]0; 1[
2 3
2a 1 2a 1
Donc avec In = Yn p p et Jn = Yn + p p , on a ( a 6 Tn 6 a )
3 3 n 3 3 n
(In 6 p 6 Jn ) donc P (In 6 p 6 Jn ) P ( a 6 Tn 6 a ) = 1
Conclusion : avec In et Jn ci dessous, le niveau de con…ance de [In ; Jn ] est d’au moins 1

2a 1 2a 1
In = Yn p p et Jn = Yn + p p :
3 3 n 3 3 n

c) On suppose que n = 900. Un échantillon observé x1 ; x 2 ;....; x900 de réalisations des

1 X
900
variables aléatoires X1 ; X2 ;....; X900 a fourni le résultat suivant : x900 = xi = 4.
900 i=1
900 1
On a Y900 = = dont la réalisation est ici 1=4 = 0; 25
S900 X 900
On se donne un niveau de risque = 0,05; le nombre a0;05 est à peu près égal à 2.
2
Sachant que p 0,026, un intervalle de con…ance réalisé qui contienne le paramètre
45 3
inconnu p avec un niveau de con…ance au moins égal à 0,95. est : [I900 ; J900 ]
2a 1 2a 1 a
soit p p = p = p ' 0; 026 donc cet intervalle est
3 3 n 3 3 30 45 3
Conclusion : [0; 25 0; 026 ; 0; 25 + 0; 026] est un intervalle de con…ance de p
au niveau de con…ance 95%

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