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MODELO INICIAL
CONSIDERANDO
i 0 i
i 0 i
i 0 (1 2 3 ...)
i 0 (1 2 3 ...)
1 1
i 0
i 0
1
i 0
i 0
1
Dado el siguiente modelo de rezagos distribuidos infinito
Multiplicando por :
EN EL LARGO PLAZO
1
i 0
i -3.112347
1 0.485015
6.043568
0.485015
𝑅𝑀 = = 0.9418 1 𝑚𝑒𝑠
1 − 0.485051
El rezago medio es equivalente a 1 mes, lo que indica que se requiere en
promedio 1 mes para que el efecto de los cambios del Índice del Tipo Cambio
Real Multilateral (2009) se sienta en las importaciones.
c) ¿Qué porcentaje del impacto total, de un cambio unitario del IPBIR sobre
las importaciones se siente después de seis meses?
La solución la encontraremos a través del “𝜹𝒌 " estandarizado:
𝜹𝒌 𝜹𝒌
𝜹∗𝒌 = =
∑ 𝜹𝒌 𝜹
Donde:
∞
𝜹 = ∑ 𝜹𝒌 = 𝟖. 𝟕𝟗𝟔𝟗𝟕
𝒌=𝟎
𝜹𝒌 = 𝜹𝟎 ∗ 𝝀𝒌 K=0,1,2,…
Donde: 𝜆 = 0.485015
𝛿0 = 4.530312
Entonces:
𝛿0 = 4.530312
4.5312
𝛿0∗ = = 0.515 ≅ 51.50%
8.7969
2.1977
𝛿1∗ = = 0.249 ≅ 24.90%
8.7969
1.0659
𝛿2∗ = = 0.1212 ≅ 12.12%
8.7969
0.5169
𝛿3∗ = = 0.0587 ≅ 5.87%
8.7969
0.2507
𝛿4∗ = = 0.0284 ≅ 2.84%
8.7969
0.1216
𝛿5∗ = = 0.0138 ≅ 1.38%
8.7969
0.0589
𝛿6∗ = = 0.0066 ≅ 0.66%
8.7969
Por lo tanto podemos decir que al 6to mes se siente el 99.27% del impacto total
de un cambio unitario en IPBIR sobre las importaciones (Mt)
∗β1 𝑣
Mtd = βd0 IPBIR t 𝑒 𝑢𝑡
Mt M td
0 1
M t 1 M t 1
IPBIR t* IPBIR
t
0 1
IPBIR t*1 IPBIR t 1
*
En términos de logaritmo se tiene:
Donde:
vt ut 1 ut
1 1 0.377337
1.622663
1 1 0.372564
=0.250099
𝒏
h = (𝑝̂ ) √
𝟏−𝒏 [𝒗𝒂𝒓 (∝𝟐)]
Donde:
n: es el tamaño de muestra
𝑝̂ = - 0.061697
Reemplazando en la prueba h de Durbin
𝟏𝟑𝟖
h = (- 0.061697) √
𝟏−𝟏𝟑𝟖 [𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟕𝟕𝟗𝟎𝟒𝟎𝟒]
h= - 1.61064
Seguimos la regla de decisión:
-1.64˂h˂1.64…….Supone no rechazar H0
Por lo tanto, bajo un nivel de significancia de 5% no tenemos criterio suficiente
para rechazar Ho, en tanto la aceptamos y diríamos que no existe autorrelación.
2 4
𝑀𝑇 = ∝ + ∑ 𝛽𝑖 𝐼𝑇𝐶𝑀𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑗 𝐼𝑃𝐵𝐼𝑅𝑡−𝑗 + 𝑢𝑡
𝑖=0 𝑗=0
Para ITCM
𝜷𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 (𝒊 − 𝜽𝟏 ) + 𝒂𝟐 (𝒊 − 𝜽𝟏 )𝟐
- 𝛽0 = 𝑎0 + 𝑎1 (0 − 1) + 𝑎2 (0 − 1)2
- 𝛽1 = 𝑎0 + 𝑎1 (1 − 1) + 𝑎2 (1 − 1)2
- 𝛽2 = 𝑎0 + 𝑎1 (2 − 1) + 𝑎2 (2 − 1)2
Tenemos:
Para IPBIR
𝜹𝒊 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 (𝒊 − 𝜽𝟐 ) + 𝒃𝟐 (𝒊 − 𝜽𝟐 )𝟐 + 𝒃𝟑 (𝒊 − 𝜽𝟐 )𝟑
- 𝛿0 = 𝑏0 + 𝑏1 (0 − 2) + 𝑏2 (0 − 2)2 + 𝑏3 (0 − 2)3
- 𝛿1 = 𝑏0 + 𝑏1 (1 − 2) + 𝑏2 (1 − 2)2 + 𝑏3 (1 − 2)3
- 𝛿2 = 𝑏0 + 𝑏1 (2 − 2) + 𝑏2 (2 − 2)2 + 𝑏3 (2 − 2)3
- 𝛿3 = 𝑏0 + 𝑏1 (3 − 2) + 𝑏2 (3 − 2)2 + 𝑏3 (3 − 2)3
- 𝛿4 = 𝑏0 + 𝑏1 (4 − 2) + 𝑏2 (4 − 2)2 + 𝑏3 (4 − 2)3
Tenemos:
- 𝛿0 = −0.01932 + 3.45963(0 − 2) + 1.00050(0 − 2)2 +
(−1.07105)(0 − 2)3
𝛿0 = 5.63182
- 𝛿1 = −0.01932 + 3.45963(1 − 2) + 1.00050(1 − 2)2 +
(−1.07105)(1 − 2)3
𝛿1 = −1.40740
- 𝛿2 = −0.01932 + 3.45963(2 − 2) + 1.00050(2 − 2)2 +
(−1.07105)(2 − 2)3
𝛿2 = −0.01932
- 𝛿3 = −0.01932 + 3.45963(3 − 2) + 1.00050(3 − 2)2 +
(−1.07105)(3 − 2)3
𝛿3 = 3.36976
- 𝛿4 = −0.01932 + 3.45963(4 − 2) + 1.00050(4 − 2)2 +
(−1.07105)(4 − 2)3
𝛿4 = 2.33353
Entonces el modelo original sería:
Dentro del modelo que se ajusta con el modelo de Shirley Almon tenemos
como variable endógena a la variable (Mt) Importaciones de bienes que
es explicada por las variables (ITCMt) Índice del tipo de cambio real y el
(IPBIRt) Índice del producto bruto interno, al analizar los resultados
llegamos a la conclusión:
3+ δ4IPBIRt-4
T= -0.35 -1.63 1.08 8.52 -2.14 -0.057 5,17 3,57
Ho: 𝛿0 + 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 + 𝛿4=0
Ha: 𝛿0 + 𝛿1 + 𝛿2 + 𝛿3 + 𝛿4ǂ0