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Ecuaciones parabólicas
@u (x; t) @ 2 u (x; t)
= c2 ; 0<x<L y 0<t<T (1)
@t @x2
sujeto a las condiciones
D = f(x; t) = 0 x L; 0 t Tg
1
2 CAPÍTULO 1. ECUACIONES PARABÓLICAS
c2 k
donde r = 2 :
h
En forma matricial se escribe
0 1
(1 + 2r) r 0 0 0 1 0 1
B . .. C u u2;j 1 + r
B r (1 + 2r) r .. . C B 2;j C B
1
C
B ... C B u3;j C B u3;j 1 C
B 0 r 0 CB .. C = B .. C
B C@ . A @ . A
B .. .. .. C
@ . . . r A u un +r
n 1;j 1;j 1 2
0 0 r (1 + 2r)
AU j = U j 1
2
Observación 1 Valores característicos de A: = 1 + 4r seni 2n
Es incondicionalmente estable . Su debilidad está en que la variable temporal es de
orden O (k) ; lo que implica que tj hay que eligir pequeño.
Ejemplo 1.
Usando el método de diferencias progresivas, resuelva
@u (x; t) @ 2 u (x; t)
= ; 0 < x < 1 y 0 < t < 0;20
@t @x2
sujeto a
u (x; 0) = 4x 4x2 ; 0 < x < 1
u (0; t) = 0 ; 0 < t 0;20
u (L; t) = 0 ; 0 < t 0;20
Considere n = 6 y m = 11 y c = 1:
Solución.
0;20 0;02
Tenemos: x = 15 = 0;2 = h y t = 10
= 0;02 = k: Lo que implica que r = (0;2)2
=
1=2
Así la fórmula (5) queda:
ui 1;j + ui+1;j
ui;j+1 = ; i = 2; ;n 1
2
Algunos cáculos son las siguientes:
Fila 2.
i = 2; j = 1
u1;1 + u3;1 0 + 0;96
u2;2 = = = 0;48
2 2
4 CAPÍTULO 1. ECUACIONES PARABÓLICAS
i = 3; j = 1
u2;1 + u4;1 0;64 + 0;96
u3;2 = = = 0;8
2 2
Fila 3.
i = 2; j = 2
u1;2 + u3;2 0 + 0;8
u2;2 = = = 0;4
2 2
i = 3; j = 2
u2;2 + u4;2 0;48 + 0;8
u3;2 = = = 0;64
2 2
En la siguiente tabla listamos los valores obtenidos:
x1 x2 x3 x4 x5 x6
t1 0 0.64 0.96 0.96 0.64 0
t2 0 0.48 0.8 0.8 0.48 0
t3 0 0.40 0.64 0.64 0.4 0
t4 0 0.32 0.52 0.52 0.52 0
t5 0 0.26 0.42 0.42 0.26 0
t6 0 0.21 0.34 0.34 0.22 0
t7 0 0.17 0.27 0.27 0.17 0
t8 0 0.14 0.2225 0.22 0.14 0
t9 0 0.11 0.18 0.18 0.11 0
t10 0 0.89 0.15 0.15 0.09 0
t11 0.07 0.12 0.12 0.08 0
Ejemplo 2
1
Para el problema 1; si consideramos x = 0;2 = h y t= 3
= 0;333 = k y por lo
tanto r = 0;833 ¿que sucede?
Nota.
h2
Se suele tomar r = 1: Lo que implica que el tamaño depaso en t es t=k= 2 y
c
por lo tanto la ecuación (9) se transforma en algo más simple
para j = 2; 3; ;n 1:
u1;j = u1;j+1 = 1
un;j = un;j+1 = 1
0 0 1 4 un 1;j+1 un 2;j + 2 2
Al igual que antes, se usa el vector Uj+1 con entradas uij+1 para 1 i n: La
ecuación (9) adopta la forma vectorial
(2I + rB) Uj+1 = (2I rB) Uj (13)
donde B es la misma matris de antes. Usando un razonamiento similar concluimos que
la estabilidad del método queda asegurada si
1
(2I + rB) (2I rB) < 1: (14)
Si 1; 2; ; n son los valores propios de de B; la restricción (14) se convierte en
1
(2 + r i ) (2 r i) < 1
En vista de que i = 2 (1 cos ) ; sucede que 0 < i < 4: un poco de álgebra muestra
que la desigualdad (14) es correcta. Por consiguiente, el método de Crank-Nicolson es
estable para todos los cocientes r = ck=h2
Ejemplo 3
Use Crank-Nicholson para resolver
@u (x; t) @ 2 u (x; t)
= ; 0 < x < 1 y 0 < t < 0;1
@t @x2
sujeto a
u (x; 0) = sen ( x) + sen (3 x) ; 0 < x < 1
u (0; t) = 0 ; 0 < t 0;1
u (L; t) = 0 ; 0 < t 0;1
Considere n = 11 y m = 11.
Solución
Se obtiene inmediatamente que h = 0;1; k = 0;01 y por lo tanto r = 1: Los aproxi-
maciones son listados en la tabla:
x2 = 0;1 x3 = 0;2 x4 = 0;3 x5 = 0;4 x6 = 0;5 x7 = 0;6 x8 = 0;7
t1 1.1180 1.5388 1.1180 0.3633 00.000 0.3633 1.1180
t2 0.6169 0.9288 0.8621 0.6177 0.4905 0.6177 0.8621
t3 0.3942 0.6480 0.7186 0.6800 0.6488 0.6800 0.7186
t4 0.2887 0.5067 0.6253 0.6665 0.6733 0.6665 0.6253
.. .. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . . .
t11 0.1161 0.2208 0.3038 0.3570 0.3753 0.3570 0.3038
1.
@u (x; t) @ 2 u (x; t)
= ; 0 < x < 1 y 0 < t < 0;1
@t @x2
sujeto a
u (x; 0) = sen ( x) ; 0 < x < 1
u (0; t) = 0 ; 0 < t 0;1
u (L; t) = 0 ; 0 < t 0;1
2.
@u (x; t) @ 2 u (x; t)
= ; 0 < x < 1 y 0 < t < 0;1
@t @x2
sujeto a
u (x; 0) = 1 j2x 1j ; 0 < x < 1
u (0; t) = 0 ; 0 < t 0;1
u (L; t) = 0 ; 0 < t 0;1
Ecuaciones hiperbólicas
D = f(x; t) : 0 x a; 0 t bg
fui;j u (xi ; tj ) ; i = 1; ; ng
9
10 CAPÍTULO 2. ECUACIONES HIPERBÓLICAS
Dado que el espaciado entre los puntos de la malla es uniforme en todas las …las como
también en las columnas
xi+1 = xi + h (xi 1 = xi h)
tj+1 = tj + k (tj+1 = tj k)
Con esto y despreciando los términos O (h2 ) yO (k 2 ) y usando las aproximaciones ui;j
u (xi ; tj ), reeemplazamos en la ecuación (11) y se obtiene
Figura
ck
Para garantizar la estabilidad de la fórmula (13) es necesasrio que r = h
1:
Valores iniciales
Si queremos calcular aproximaciones en los puntos de la tercera …la, se requiere
aproximar en los puntos de las …las uno y dos. La primera …la u (xi ; t1 ) ui;1 = fi
la tenemos, pero la segunda …la u (xi ; t2 ) ui;;2 no tenemos. ¿Que hacer? Usaremos la
función g (x) dada en el contorno.
Fijando xi en la frontera interior de D y aplicando la fórmula de Taylor de orden 1
desarrollamos u (x; t) alrededor de u (xi ; 0) : Esto es,
Note que ui;2 6= u (xi ; tj ); por lo que el error introducido al usar la fórmula (15) se
propagará a toda la malla. Para atenuar se debe tomar tamaño de paso k pequeños.
En caso en que f dado en el contorno es dos veces derivable en el intervalo, entonces
tenemos que uxx (x; 0) = f 00 (x) : Igualadad que permite usar fórmula de Taylor de orden
dos, para obtener una aproximación mejorada a los valores de la segunda …la de la malla.
Es decir,
fi+1 2fi + fi 1
utt (xi ; 0) = c2 + O h2 (16)
h2
2.1. LA ECUACIÓN DE ONDAS 11
utt (x; 0) k 2
u (x; k) = u (x; 0) + ut (x; 0) k + + O k3 (17)
2
Reemplazando en x = xi y la ecuación (16) junto con las condiciones iniciales,
tenemos
c2 k 2
u (xi ; k) = fi + kgi + (fi+1 2fi + fi 1 ) + O h2 + O k 3
2h2
ck
Puesto que r = h
; podemos simpli…car y escribir para la segunda …la
r2
ui;2 = 1 r2 fi + kgi + (fi+1 + fi 1 ) ; i = 2; 3; ;n 1 (18)
2
Ejemplo.
Use el mdf para resolver la ecuación de ondas de una cuerda vibrante
Solución.
Tome h = 0;1 y k = 0;05: Puesto que c = 2; tenemos que r = ckh
= 2(0;05)
0;1
= 1:
Como g (x) = 0 y r = 1; la fórmula (18) que corresponde a la segunda …la quedaría
fi 1 + fi+1
ui;2 = ; i = 2; 3; ;9
2
y por otro lado, sustituyendo r = 1 en (13) tenemos