Los datos que se presentan a continuación corresponden a las variables de subempleo (Y) y riesgo país (X) los cuales

fueron extraídos
del BCE y la base de datos J.P. Morgan
TABLA DE DATOS DE LAS VARIABLES

SUMA DE
Y X1 X2 CUARADOS
INVERSION EXTRANJERA Xi X1- Xi Xi2
OBS AÑO SUBEMPLEO RIESGO PAIS DIRECTA (Yi-Ymed)^2 Yestimada (Yesti-Ymedia)^2 (Yi-Yestima)^2 Yi(grafico) Y-Ymed XMEDIA1 X2-XMEDIA2 (X1-
1 2000 9,00 1,39 0,09 0,57 10,55 0,63 2,41 -0,76 -3,78 0,02 14,26
2 2001 10,70 2,03 -0,05 0,89 10,32 0,31 0,15 0,94 -3,14 -0,13 9,83
3 2002 9,07 2,44 -0,01 0,47 10,26 0,25 1,41 -0,69 -2,73 -0,09 7,43
4 2003 11,40 3,49 0,02 2,70 10,07 0,09 1,78 1,64 -1,68 -0,05 2,81
5 2004 8,60 4,96 0,03 1,34 9,76 0,00 1,36 -1,16 -0,21 -0,05 0,04
6 2005 7,20 5,88 0,05 6,54 9,60 0,03 5,74 -2,56 0,71 -0,02 0,51
7 2006 6,30 6,90 0,12 11,96 9,43 0,11 9,81 -3,46 1,73 0,05 3,01
8 2007 11,30 7,03 0,01 2,38 9,32 0,19 3,91 1,54 1,86 -0,07 3,47
9 2008 11,90 7,00 0,07 4,59 9,37 0,15 6,38 2,14 1,83 -0,01 3,36
10 2009 12,60 3,61 0,07 8,08 10,08 0,10 6,37 2,84 -1,56 0,00 2,42
11 2010 12,10 4,93 0,19 5,48 9,89 0,02 4,87 2,34 -0,24 0,12 0,06
12 2011 9,80 5,83 0,08 0,00 9,62 0,02 0,03 0,04 0,66 0,00 0,44
13 2012 8,20 6,56 0,09 2,43 9,48 0,08 1,64 -1,56 1,39 0,02 1,94
14 2013 8,90 7,43 0,07 0,74 9,29 0,22 0,15 -0,86 2,26 0,00 5,13
15 2014 9,30 8,01 0,30 0,21 9,33 0,18 0,00 -0,46 2,84 0,22 8,09
146,37 77,49 1,13 48,38 146,37 2,38 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Y med= 9,758
X med= 5,166 0,07550478
SUBEMPLEO RIESGO PAIS INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

Media 9,758 Media 5,166 Media 0,07550478

Error típico 0,479962499 Error típico 0,54687319 Error típico 0,021814254
Mediana 9,3 Mediana 5,83 Mediana 0,070920062
Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 1,858886764 Desviación estándar 2,118030757 Desviación estándar 0,084486243
Varianza de la muestra 3,45546 Varianza de la muestra 4,486054286 Varianza de la muestra 0,007137925
Curtosis -0,78073064 Curtosis Curtosis 2,538050868
Coeficiente de asimetría -0,1328456 Coeficiente de asimetría -0,499640686 Coeficiente de asimetría 1,247092492
Rango 6,3 Rango 6,62 Rango 0,347948995
Mínimo 6,3 Mínimo 1,39 Mínimo -0,052108187
Máximo 12,6 Máximo 8,01 Máximo 0,295840808
Suma 146,37 Suma 77,49 Suma 1,132571707
Cuenta 15 Cuenta 15 Cuenta 15
Mayor (1) 12,6 Mayor (1) 8,01 Mayor (1) 0,295840808
Menor(1) 6,3 Menor(1) 1,39 Menor(1) -0,052108187
Nivel de confianza(95,0%) 1,029417178 Nivel de confianza(95,0%) 1,172926337 Nivel de confianza(95,0%) 0,046786922
PARÁMETROS DEL MODELO
Para analizar el modelo econométrico necesitamos principalmente de la utilización de los parámetros
del Modelo; es decir encontrar 𝛽1 , 𝛽2 y 𝛽3 Y sus estimadores 𝛽̂1 , 𝛽̂2 y 𝛽̂3

1.-Transponer x´

X´
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,39 2,03 2,44 3,49 4,96 5,88 6,90 7,03 7,00 3,61 4,93 5,83 6,56 7,43 8,01
0,09 -0,05 -0,01 0,02 0,03 0,05 0,12 0,01 0,07 0,07 0,19 0,08 0,09 0,07 0,30

2.-Producto de la Matriz (X´*X)

DATO 1=X 15 77,49 1,132571707

DATO 2=X 77,49 463,1181 7,085912323
1,132571707 7,085912323 0,185445531

3.-Buscar la inversa de (X´*X)^-1

0,500589911 -0,089035841 0,344824667

-0,089035841 0,021034558 -0,259966158
0,344824667 -0,259966158 13,21983189

4.-Matriz X´por el vector Y

146,37
DATO1=X´ 744,0338
DATO2=Y 10,86796768

5.Encontrar el producto de la inversa

̂𝟏
𝜷
DATO1=(X´*X) 10,77321342
DATO2= Maatriz X´por el vector
Y ̂𝟐
𝜷
-0,207057433

̂𝟑
𝜷
0,72108388
VARIANZA DE LOS VALORES ESTIMADOS

̂ − ̅̅̅
∑(𝒀 𝒀)𝟐 = 0,16
𝟐
𝝈
̂ =
𝑵𝑫𝒂𝒕𝒐𝒔
VARIANZA DE LOS VALORES DADOS

∑(𝒀𝒊 − ̅̅̅
𝒀) 𝟐
= 3,23
̂𝟐 =
𝝈
𝑵𝑫𝒂𝒕𝒐𝒔
COEFICIENTE DE DETERMINACION R^2

VARIANZA DE LOS
VALORES
R^2 ESTIMADOS = 0,05
VARIANZA DE LOS
VALORES DADOS

COEFICIENTE DE CORRELACION

R=√𝑹𝟐 = 0,22

R2 AJUSTADO (+2 VARIABLES)

(𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝟏)
𝑹𝟐 𝑨𝑱𝑼𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶 = 𝟏 − ∗ (𝟏 − 𝑹𝟐 ) = -0,11
(𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺)
 TEST DE SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL
PRUEBA DE HIPOTESIS PARA B1

𝑶 𝛽1 =

𝟏 𝛽1

= 5%

ERROR ESTANDAR DE ESTIMACION

= 1,39
𝒖𝟐𝒊 = 𝝈 ∗ √(𝑿´∗ 𝑿)−𝟏

DESVIACION ESTANDAR DEL ESTIMADOR

∑(𝒀 − ̂ )𝟐
𝒀 = 1,96
𝝈=√
𝒊
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺
VARIANZA DE LOS RESIDUOS

̂ )𝟐
∑(𝒀𝒊 − 𝒀
𝟐
𝝈 =
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 = 3,83
t CALCULADO

𝒕 ̂
𝜷
𝜷𝟏 = 𝟐𝟏 = 7,78
𝒖𝒊

GRADOS DE LIBERTAD 12
t TEORICO 2,18
P VALOR B1

COLA INFERIOR 1
COLA SUPERIOR 0,00
COLA BILATERAL 0,00
LIMITES B1
̂𝟏 ± 𝒕
𝜷 /𝟐 𝒆𝒆(𝜷𝟏 )
̂
̂𝟏
𝜷 = 10,77
= 2,18
ee =
1,39
 TEST DE SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL
PRUEBA DE HIPOTESIS PARA B2

𝑶 𝛽2 =

𝟏 𝛽2

= 0,05

ERROR ESTANDAR DE ESTIMACION

= 0.28
𝒖𝟐𝒊 = 𝝈 ∗ √(𝑿´∗ 𝑿)−𝟏

DESVIACION ESTANDAR DEL ESTIMADOR

∑(𝒀 − ̂ )𝟐
𝒀 = 1,96
𝝈=√
𝒊
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺
VARIANZA DE LOS RESIDUOS

̂ )𝟐
∑(𝒀𝒊 − 𝒀
𝟐
𝝈 =
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 = 3,83
t CALCULADO

𝒕 ̂
𝜷
𝜷𝟐 = 𝟐𝟐 = -0.73
𝒖𝒊

GRADOS DE LIBERTAD 12
t TEORICO 2,18
P VALOR B2

COLA INFERIOR 0,23

COLA SUPERIOR 0,77
COLA BILATERAL 0,47

LIMITES B2
̂𝟐
̂𝟐 ± 𝒕
𝜷 ̂
/𝟐 𝒆𝒆(𝜷𝟐 )
𝜷 = -0,21
=
2,18
ee =
0,28
 TEST DE SIGNIFICATIVIDAD INDIVIDUAL
PRUEBA DE HIPOTESIS PARA B3

𝑶 𝛽3 =

𝟏 𝛽3

= 0,05

ERROR ESTANDAR DE ESTIMACION

= 7.12
𝒖𝟐𝒊 = 𝝈 ∗ √(𝑿´∗ 𝑿)−𝟏

DESVIACION ESTANDAR DEL ESTIMADOR

∑(𝒀 − ̂ )𝟐
𝒀 = 1,96
𝝈=√
𝒊
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺
VARIANZA DE LOS RESIDUOS

̂ )𝟐
∑(𝒀𝒊 − 𝒀
𝟐
𝝈 =
𝑵°𝑫𝑨𝑻𝑶𝑺 − 𝑵°𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺 = 3,83
t CALCULADO

𝒕 ̂
𝜷
𝜷𝟑 = 𝟐𝟑 = 0.10
𝒖𝒊

GRADOS DE LIBERTAD 12
t TEORICO 2,18
P VALOR B3

COLA INFERIOR 0,54

COLA SUPERIOR 0,46
COLA BILATERAL 0,92

LIMITES B3
̂𝟑
̂𝟑 ± 𝒕
𝜷 ̂
/𝟐 𝒆𝒆(𝜷𝟑 )
𝜷 =
= 0,72
ee = 2,18
7,12
 TEST DE SIGNIFICANCIA CONJUNTA F FISHER

𝑶 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 =

𝟏 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3

(𝑆𝐶𝐸) 𝑔𝑙
𝐹𝑐 = ∗
(𝑆𝐶𝑅) 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0.31

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅(𝑆𝐶𝐸) = ∑(𝑌̂ − 𝑌̅)2 = 2.38

𝐷𝐸𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐷𝑂𝑅(𝑆𝐶𝑅) = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̂)2 = 46.00

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅(𝑔𝑙) = (𝑁°𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 − 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 12

𝐷𝐸𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐷𝑂𝑅(𝑔𝑙) = (𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 − 1) 2

ERROR 5%
Fc CALCULADO 0,309879315
Fc TEORICO 19,41251115

P VALOR Fc
COLA INFERIOR 0,621673633
COLA SUPERIOR 0,378326367
COLA BILATERAL 1