Universidade Federal do Pará

Faculdade de Engenharia Mecânica

Cálculo Numérico – 2019.2

Derivação Numérica

Belém
2019
Derivação Numérica
Derivação Numérica
 Derivação Numérica
• As fórmulas de diferenças finitas progressiva, regressiva e central, entre outras
fórmulas usadas para calcular derivadas de forma aproximada, podem ser deduzidas
a partir da expansão em série de Taylor.
• A expansão fornece uma estimativa da derivada em um ponto usando valores de
pontos em sua vizinhança.
• O número de pontos varia com a fórmula. Os pontos podem estar à frente, atrás ou
em ambos os lados do ponto onde se calcula a derivada.
• O uso da expansão em série de Taylor fornece uma estimativa do erro de
truncamento presente na aproximação
 Expansão em Série de Taylor
❖ Permite prever o valor da função em um ponto, em termos do valor da função e suas
derivadas em um outro ponto.
❖ O teorema de Taylor afirma que qualquer função lisa pode ser aproximada por um
polinômio.
′′ (3) 𝑛
′
𝑓 𝑥 𝑖 2
𝑓 𝑥𝑖 3
𝑓 𝑥𝑖 𝑛
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ + ⋯+ ℎ + 𝑅𝑛
2! 3! 𝑛!
Onde ℎ = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 representa o passo ou incremento
❖ A série infinita deixa de ser uma aproximação e passa a ser um valor exato.
❖ O termo 𝑅𝑛 representa o resto, e é incluído para representar todos os termos de 𝑛 + 1
até infinito.
Expansão em Série de Taylor
 Expansão em Série de Taylor – resto
❖ O resto da expansão em série de Taylor de onde 𝑛 representa todos os termos de
𝑛 + 1 até o infinito.
′′ (3) 𝑛
′
𝑓 𝑥 𝑖 2
𝑓 𝑥𝑖 3
𝑓 𝑥𝑖 𝑛
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ + ⋯+ ℎ + 𝑅𝑛
2! 3! 𝑛!
❖ Pode ser expresso como:

𝑓 𝑛+1 𝜉 𝑛+1
𝑅𝑛 = ℎ
𝑛+1 !

❖ Quem é 𝜉???
 Expansão em Série de Taylor – resto
❖ Tomemos como exemplo a expansão em série de Taylor truncada após o termo de
ordem zero:
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑅0
❖ Como ficará o resto (ou o erro) dessa aproximação?
′′ 𝑥 (3) 𝑥
′
𝑓 𝑖 2
𝑓 𝑖
𝑅0 = 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ3 + ⋯
2! 3!
❖ Ainda trata-se de uma expansão infinita. E se truncarmos o próprio resto?
𝑅0 ≅ 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ℎ
Expansão em Série de Taylor – resto

❖ 𝑅0 = 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 ∗ ℎ

❖ Como determinar esta inclinação?

 Expansão em Série de Taylor – resto
❖ Podemos ir traçando retas tangentes (derivadas nos pontos) ao longo da curva, até
encontrar uma reta que possua a mesma inclinação.
❖ Teorema do valor médio para derivadas:
• se f(x) e f’(x) forem contínuas em um intervalo da forma 𝑥𝑖 a 𝑥𝑖+1
• existe pelo menos um ponto na função que tem uma inclinação que é paralela à
reta ligando 𝑓 𝑥𝑖 e 𝑓(𝑥𝑖+1 ).
• esta inclinação é denotada por 𝑓 ′ 𝜉 .
❖ Quem é 𝜉???
• 𝜉 designa o valor de 𝑥 onde essa inclinação ocorre!
 Expansão em Série de Taylor – resto
❖Observando o gráfico, percebemos que:
𝑅0 = 𝑓 ′ 𝜉 ∗ ℎ
Esta é a formulação do resto 𝑅𝑛 para
aproximações de ordem zero.
A mesma lógica nos levará à formulação
do resto de aproximações de ordem
superior:

𝑓 ′′ 𝜉
𝑅1 = ∗ ℎ2
2!
 Expansão em Série de Taylor – resto
❖ O tamanho do intervalor ℎ e o número de termos incluídos na expansão podem
ser controlados. Assim, a expressão do erro pode ser expressa como:
𝑅𝑛 = 𝑂(ℎ𝑛+1 )
❖ O erro de truncamento é da ordem de ℎ𝑛+1
❖ A ordem de grandeza do erro de truncamento não é de fato conhecida, pois o
valor de 𝑓 ′′ 𝜉 não é conhecido
❖ Esta abordagem é valiosa pois permite comparar os erros fornecidos por diferentes
métodos baseados na série de Taylor
❖ ex: se 𝑅1 = 𝑂(ℎ2 ), dividir o tamanho do passo por dois fará com que o erro seja
dividido por quatro
Primeira Diferença Finita Progressiva
Desenvolvimento da fórmula de diferença finita progressiva com dois pontos para a
derivada primeira. Considere a expansão em série de Taylor:
′′ 𝑥 (3) 𝑥 𝑛 𝑥
′
𝑓 𝑖 2
𝑓 𝑖 3
𝑓 𝑖
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ + ⋯+ ℎ𝑛 + 𝑅𝑛
2! 3! 𝑛!
Onde ℎ = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
Usando a expansão com dois termos e um resíduo:
′′
′
𝑓 𝜉
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ∗ ℎ2
2!
Resolvendo para 𝑓 ′ 𝑥𝑖
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖 𝑓 ′′ 𝜉
𝑓 ′ 𝑥𝑖 = − ℎ
ℎ 2!
Primeira Diferença Finita Progressiva
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖 𝑓 ′′ 𝜉
𝑓 ′ 𝑥𝑖 = − ℎ
ℎ 2!
Se o resto da série for ignorado, introduzindo um erro de truncamento
(discretização), um valor aproximado pode ser calculado para a derivada:

𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖
Aproximação da derivada 𝑓′ 𝑥𝑖 ≅
ℎ
𝑓 ′′ 𝜉
Erro de truncamento 𝜀𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ℎ=𝑂 ℎ
2!
Fórmula da primeira diferença ′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖
finita progressiva 𝑓 𝑥𝑖 = +𝑂 ℎ
ℎ
Primeira Diferença Finita Regressiva
O valor da função no ponto 𝑥𝑖−1 pode ser aproximado usando a série de Taylor em
termos de 𝑓 𝑥𝑖 e de suas derivadas.
′′ 𝑥 (3) 𝑥 𝑛 𝑥
′
𝑓 𝑖 2
𝑓 𝑖 3
𝑓 𝑖
𝑓 𝑥𝑖−1 = 𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ − ℎ + ⋯+ ℎ𝑛 + 𝑅𝑛
2! 3! 𝑛!
Usando a expansão com dois termos e um resíduo:
𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖−1
Aproximação da derivada 𝑓′𝑥𝑖 ≅
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
𝑓 ′′ 𝜉
Erro de truncamento 𝜀𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ℎ=𝑂 ℎ
2!
Fórmula da primeira diferença ′
𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖−1
𝑓 𝑥𝑖 = + 𝑂 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
finita regressiva 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1
 Primeira Diferença Finita Central
A fórmula de diferença finita central resulta da expansão em série de Taylor em dois
pontos, 𝑥 − 1 e 𝑥 + 1.
𝑓 ′′ 𝑥 𝑓 ′′′ 𝜉
′ 𝑖 2 1
𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ3
2! 3!
′′ 𝑥 ′′′ 𝜉
𝑓 𝑖 𝑓 2
𝑓 𝑥𝑖−1 = 𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ℎ + ℎ2 − ℎ3
2! 3!
𝜉1 é um valor de 𝑥 entre 𝑥𝑖 e 𝑥𝑖+1 , e 𝜉2 é um valor de 𝑥 entre 𝑥𝑖−1 e 𝑥𝑖 .
Considerando que o incremento é o mesmo em todo o domínio ℎ = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 , e subtraindo uma equação da outra:
′′′ ′′′
′
𝑓 𝜉1 3
𝑓 𝜉2 3
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1 = 2𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ
3! 3!
 Primeira Diferença Finita Central
′′′ 𝜉 ′′′ 𝜉
′
𝑓 1 3
𝑓 2
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1 = 2𝑓 𝑥𝑖 ℎ + ℎ + ℎ3
3! 3!
Resolvendo para 𝑓 ′ 𝑥𝑖
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1
𝑓′ 𝑥𝑖 = − 𝑂 ℎ2
2ℎ

′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1
Aproximação da derivada 𝑓 𝑥𝑖 ≅
2ℎ
𝑓 ′′′ 𝜉 2
Erro de truncamento 𝜀𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ℎ = 𝑂 ℎ2
12
Fórmula da primeira diferença ′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖−1
finita central 𝑓 𝑥𝑖 = − 𝑂 ℎ2
2ℎ
 Diferenças Divididas Finitas
• Nas diferenças finitas progressiva e regressiva, o erro de truncamento é da ordem
de ℎ, enquanto na aproximação por diferença central o erro de truncamento é da
ordem de ℎ2 .
• A aproximação por diferença central fornece uma aproximação mais precisa para a
derivada.
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
• A expansão em série de Taylor também pode fornecer estimativas numéricas das
derivadas mais altas. Considere uma expansão progressiva para 𝑓 𝑥𝑖+2 em termos
de 𝑓 𝑥𝑖 :
′′
′
𝑓 𝑥𝑖
𝑓 𝑥𝑖+2 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖 2ℎ + +⋯
2!
Multiplicando por 2 a expansão progressiva simples (Eq. 1), e subtraindo da equação
acima, tem-se:
′′ 𝑥
𝑓 𝑖
−2 ∗ 𝑓 𝑥𝑖+1 = 𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 ′ 𝑥𝑖 ℎ + ℎ2 + ⋯ (1)
2!
𝑓 𝑥𝑖+2 − 2𝑓 𝑥𝑖+1 = −𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 ′′ 𝑥𝑖 ℎ2 + ⋯ (2)
𝑓 𝑥𝑖+2 − 2𝑓 𝑥𝑖+1 + 𝑓 𝑥𝑖
𝑓 ′′ 𝑥𝑖 = 2
+𝑂 ℎ (3)
ℎ
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
• Resolvendo para 𝑓 ′′ 𝑥𝑖 obtém-se a segunda diferença dividida finita progressiva:

′′
𝑓 𝑥𝑖+2 − 2𝑓 𝑥𝑖+1 + 𝑓 𝑥𝑖
𝑓 𝑥𝑖 = 2
+𝑂 ℎ
ℎ

• De forma similar, pode-se obter a segunda diferença regressiva:

𝑓 𝑥𝑖 − 2𝑓 𝑥𝑖−1 + 𝑓 𝑥𝑖−2
𝑓 ′′ 𝑥𝑖 = 2
+𝑂 ℎ
ℎ

• E a segunda diferença centrada:

′′
𝑓 𝑥𝑖+1 − 2𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖−1 2
𝑓 𝑥𝑖 = + 𝑂 ℎ
ℎ2
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
𝑓 𝑥𝑖+1 − 2𝑓 𝑥𝑖 + 𝑓 𝑥𝑖−1
𝑓 ′′ 𝑥𝑖 = + 𝑂 ℎ 2
ℎ2
• A segunda diferença centrada é mais acurada que as diferenças progressiva ou a
regressiva

• A segunda diferença centrada também pode ser escrita como:

𝑓 𝑥𝑖+1 − 𝑓 𝑥𝑖 𝑓 𝑥𝑖 − 𝑓 𝑥𝑖−1
−
𝑓 ′′ 𝑥𝑖 ≅ ℎ ℎ
ℎ
• Assim como a derivada segunda é uma derivada da derivada, a aproximação pela
segunda diferença dividida é a diferença de duas diferenças divididas.
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
• Procedimento similar pode ser usado para desenvolver uma fórmula de ordem
superior (quarta ordem) mais precisa, envolvendo os pontos 𝑥𝑖−2 , 𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 e
𝑥𝑖+2 :
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
Diferenças Finitas de Derivadas Superiores
Universidade Federal do Pará
Faculdade de Engenharia Mecânica
Cálculo Numérico – 2019.2

Obrigado pela sua atenção.

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