EVALUACIÓN DE RIESGOS DE NUEVOS PRODUCTOS FINANCIEROS

Puntuación
del factor

RIESGO DE CRÉDITO 84

RIESGOS DE MERCADO 48

RIESGOS OPERATIVOS 28

RIESGO DE CUMPLIMIENTO 28

RIESGO LEGAL 24

RIESGO ESTRATÉGICO 64

TOTAL 276

Fecha de elaboración 1/1/2012

Elaborado por: Yessenia Campos
Autorizado por: Yessenia Campos
NCIEROS

Factores Puntuación
evaluados por factor Calificación CRÉDITO
4
28 3.00 Aceptable
ESTRATÉGICO
17 2.82 Moderado 2

15 1.87 Débil
0
11 2.55 Moderado

10 2.40 Moderado
LEGAL
20 3.20 Aceptable

101 2.73 Aceptable CUMPLIMIENTO

 CRÉDITO
4

RATÉGICO MERCADO
2

LEGAL OPERATIVO

CUMPLIMIENTO
 NO BORRAR
CRÉDITO 4 3.00
MERCADO 4 2.82
OPERATIVO 4 1.87
CUMPLIMIENTO 4 2.55
LEGAL 4 2.40
ESTRATÉGICO 4 3.20
 INICIO
SIGUIENTE
1.00
1.01
1.02
1.03

2.00
2.01

3.00
3.01
3.02
3.03

4.00
4.01

5.00
5.01

6.00
6.01
6.02

7.00
7.01

8.00
8.01
8.02
8.03

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
RIESGO DE CRÉDITO

¿Se tienen identificados y definidos los siguientes elementos para el nuevo producto?
Metodologías
Procesos
Herramientas

¿Está el nuevo producto incorporado dentro de la política comercial y la estrategia de negocio?

¿Está identificado el mercado meta?

¿Está sujeto el nuevo producto a política de límites de exposición crediticia y de pérdida aceptable?
¿Se tiene identificado el nivel de concentración de los saldos del nuevo producto?
¿Está el producto sujeto a límites de exposición por grupo económico, sector económico, grupos de int
¿Está el nuevo producto sujeto a límites por plazo de colocación?

¿ Se tiene una política de otorgamiento del nuevo producto?

¿Se tienen identificados los criterios o características básicas para definir los sujetos de crédito del nue

¿Se tiene una política de garantía del nuevo producto?

¿Se tienen identificados los criterios para la aceptación de garantías?

¿Se tiene una política de estimaciones por pérdida?

¿Se tiene una política de estimaciones individuales y genéricas del nuevo producto?
¿Se tiene identificada una política de efectos contracíclicos?

¿Se tiene política de seguimiento de la calidad de la cartera del nuevo producto?

¿Se tienen identificados los criterios de calificación de riesgo de los clientes del nuevo producto?

¿Se tiene definida la política de recuperaciones del nuevo producto?

¿Se tienen identificados en la política los límites en tiempo de la recuperación?
¿Se tiene en la política identificado el tratamiento de castigos de la cartera?
¿Se tiene definido el procedimiento para recopialr el historia de recuperaciones?

¿Cuenta el nuevo producto con política de reestructuración?

¿Está el nuevo producto incorporado en el sistema de administración del riesgo de crédito?
¿Existe un procedimiento para la calificación de riesgo de los clientes del nuevo producto?
¿Existen mecanismos de seguimiento de la calidad de la cartera del nuevo producto ?
¿Existe un procedimiento para la evaluación de la morosidad del nuevo producto?
¿Se tienen elementos cuantitativos o cualitativos que permitan estimar la probabilidad de incumplimiento?
¿Se tienen estudios o cálculos sobre las potenciales pérdidas?
¿Se tienen estudios o cálculos de las potenciales provisiones y capital requerido?
¿Están claramente identificadas las variables para seleccionar los sujetos de crédito?
¿Están identificados los sectores a los que va dirigido el nuevo producto?
¿Se tienen criterios de diversificación por tipos de clientes y segmentos?
¿Cuenta la política y la gestión del nuevo producto con parámetros de concentración?
¿Cuenta el producto con un modelo interno para asignar capital?
¿Se cuenta con información del sistema financiero para el diseño de modelos de riesgo de crédito?
¿Se identifica la periodicidad de reportes del nuevo producto?
¿Se tienen identificados mecanismos de pruebas de estrés para el nuevo producto?

Máximo
Porc
Respuesta Puntuación

Sí 4
Sí 4
Sí 4

Sí 4

Sí 4
Sí 4
Sí 4

Sí 4

Sí 4

Sí 4
Sí 4

No 0

Sí 4
Sí 4
No 0

Sí 4
Sí 4
Sí 4
No 0
No 0
Sí 4
No 0
Sí 4
n.a. n.a.
No 0
n.a. n.a.
No 0
 Sí 4
n.a. n.a.
Sí 4
Sí 4

84
112
75.00%
Aceptable
 INICIO
SIGUIENTE
ANTERIOR
1.00
2.00
3.00

4.00
4.01
4.02

5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ

¿Está identificada la gestión del nuevo producto en la política de riesgos de mercado?

¿Está prevista la evaluación del riesgo de mercado del nuevo producto en el comité de activos y pasivos?
¿Se tiene la política de inmunización del margen financiero del nuevo producto?

¿Se pueden calcular o estimar los riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se puede estimar el riesgo de tasas de interés?
¿Se puede estimar el riesgo de tipo de cambio?

¿Se tienen identificados indicadores de alerta de los riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se tienen identificados límites de exposición a los riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se tiene identificada la gestión de riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se tiene estimado el impacto en el patrimonio de los eventuales cambios de las tasas de cambio y del tip
¿Se tienen identificados los informes de riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se tienen identificadas las pruebas de estrés de los riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Existen en el mercado coberturas para minimizar los riesgos de mercado del nuevo producto?
¿Se tienen identificados los plazos de recuperación de los recursos colocados en el nuevo producto?
¿Se tienen identificadas las brechas entre la recuperación de los recursos y la devolución de los fondos que
¿Se tiene estimado el grado de liquidez del nuevo producto?
¿El producto se financia con fondos diversificados en relación con el origen y el plazo?
¿Se tienen estimados los impactos del nuevo producto en los indicadores de liquidez?
¿Se tienen indicadores de alerta temprana sobre el grado de liquidez del nuevo producto?

Máximo po
Porcent
Gra
Respuesta Puntuación

No 0
Sí 4
Sí 4

Sí 4
Sí 4

No 0
Sí 4
No 0
Sí 4
Sí 4
n.a. n.a.
Sí 4
No 0
Sí 4
Sí 4
Sí 4
Sí 4
No 0

48
68
70.59%
Moderado
 INICIO
SIGUIENTE
ANTERIOR
1.00

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
RIESGOS OPERATIVOS

¿Está el nuevo producto incorporado en la política de riesgos operativos?

¿Existen procedimientos de nuevos productos que determinen los tipos de riesgo operativo?
Fraude interno
Fraude externo
Productor y prácticas empresariales
Incidencias en el negocio y falla de sistemas
Fallas en la gestión del proceso

¿Se identifican riesgos asociados a error humano?

¿Se identifican controles o mitigantes para minimizar los riesgos operativos?
¿Requiere el personal capacitación sobre el proceso del nuevo producto?
¿Se requieren desarrollos o actualizaciones de sistemas informáticos?
¿Requiere privacidad de información el nuevo producto?
¿Se tiene un procedimiento para la recopilación de pérdidas asociadas con el nuevo producto?
¿Requiere mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo, PEP?
¿Se tiene un manual para el control de los riesgos operativos del nuevo producto?
¿Se tiene un manual del nuevo producto?
¿Se identifican las funciones y responsabilidades de los funcionarios encargados del producto'
¿Se identifican conflictos de interés entre las áreas encargadas del proceso del producto?

Puntuación total
Máximo posible de puntuación
Porcentaje de cumplimiento
Grado de cumplimiento
Respuesta Puntuación

No 0

Sí 4
Sí 4
No 0
No 0
Sí 4

No 0
No 0
n.a. n.a.
Sí 4
Sí 4
No 0
Sí 4
No 0
No 0
Sí 4
n.a. n.a.

28
60
46.67%
Débil
 INICIO
SIGUIENTE
ANTERIOR
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
RIESGO DE CUMPLIMIENTO

¿Se puede conocer el origen de los fondos del nuevo producto?

¿Se pueden identificar las características de las transacciones de los clientes?
¿Se puede dar seguimiento a las operaciones de los clientes del producto?
¿Se puede llevar un registro de las transacciones superiores a los US$ 10,000.00?
¿Se pueden identificar transacciones inusuales y sospechosas?
¿Se pueden fijar límites para la cuentas?
¿Se pueden aplicar alertas de inactividad y frecuencia de transacciones?
¿Se pueden realizar cruces de información?
¿Se identifican los registros y archivos de clientes?
¿Se tiene la posibilidad de consultar bases de información externas?
¿Se pueden identificar las modalidades de lavado de activos?
¿Se incorpora el producto al manual de políticas para la prevención?
¿Se puede mantener actualización de las características de lavado de dinero?
¿Conocen los funcionarios las obligaciones y sanciones por incumplimiento?
¿Se pueden aplicar y se aplicarán mecanismos de control?

Puntuación total
Máximo posible de puntuación
Porcentaje de cumplimiento
Grado de cumplimiento
Respuesta Puntuación

Sí 4
Sí 4
No 0
n.a. n.a.
n.a. n.a.
Sí 4
n.a. n.a.
No 0
Sí 4
No 0
n.a. n.a.
Sí 4
Sí 4
No 0
Sí 4

28
44
63.64%
Moderado
 INICIO
SIGUIENTE
ANTERIOR
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
RIESGO LEGAL

¿Cumple el nuevo producto con las leyes y normativas aplicables?

¿Se identifican las potenciales demandas por el contrato del nuevo producto?
¿Se tienen controles para la prevención de errores en los contratos?
¿Se tiene claro que la operación no está prohibida por leyes y códigos?
¿Se tienen claros los objetivos y los alcances de la relación con los clientes?
¿Se tienen identificadas las sanciones en caso de incumplimiento legal?
¿Conocen los funcionarios los alcances legales de los contratos'
¿Se incorpora el producto a las políticas de gestión del riesgo legal?
¿Se puede estimar la incidencia sobre el patrimonio por riesgo legal?
¿Se tiene identificado el control interno sobre el riesgo legal?

Puntuación total
Máximo posible de puntuación
Porcentaje de cumplimiento
Grado de cumplimiento
Respuesta Puntuación

No 0
Sí 4
No 0
Sí 4
Sí 4
No 0
Sí 4
Sí 4
Sí 4
No 0

24
40
60.00%
Moderado
 INICIO
ANTERIOR

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

11.00
12.00

13.00

14.00
14.01
14.02
14.03

15.00

16.00
16.01
16.02

17.00
17.01
17.02
17.03
RIESGOS ESTRATÉGICOS

¿Está el producto nuevo incorporado en el plan estratégico'

¿Forma el producto parte de la visión, misión y los objetivos del negocio?
¿Tiene el producto la evaluación FODA?
¿Se establecen lineamientos institucionales para el nuevo producto?
¿Se han comunicado al personal los principales elementos del producto?
¿Se han identificado indicadores de seguimiento del producto?
¿Tiene asignados recursos financieros, físicos, RRHH, IT)?
¿Se pueden medir y evaluar resultados?
¿Se pueden introducir cambios, mejoras o correcciones?
¿Están los sistemas de información gerencial adecuados para el desarrollo, implementación,
seguimiento y control del nuevo producto?
¿Existe apoyo corporativo para el nuevo producto?
¿El nuevo producto es consistente con el respaldo patrimonial, canales de distribución,
sistema operativo y canales de comunicación?
¿Generará el nuevo producto efectos en la utilidad y la sostenibilidad financiera?

¿Quiénes desarrollan el nuevo producto?

Consejo de Administración
Gerencia
Consultores Externos

¿Aprueba el Consejo Administrativo el nuevo producto?

¿Quiénes son los encargados de implantar el nuevo producto?

Consejo Administrativo
Gerencia

¿Quiénes son los encargados del seguimiento?

Consejo Administrativo
Comités
Gerencia

Puntuación total
Máximo posible de puntuación
Porcentaje de cumplimiento
Grado de cumplimiento
Respuesta Puntuación

Sí 4
Sí 4
Sí 4
Sí 4
No 0
No 0
Sí 4
Sí 4
Sí 4

No 0
Sí 4

No 0
Sí 4

Sí 4
Sí 4
n.a. n.a.

Sí 4

n.a. n.a.
Sí 4

Sí 4
Sí 4
Sí 4

64
80
80.00%
Aceptable
CRÉDITO APLICA MERCADO APLICA
1.00 1.00 1
1.01 1 2.00 1
1.02 1 3.00 1
1.03 1
4.00
2.00 4.01 1
2.01 1 4.02 1

3.00
3.01 1 5.00 1
3.02 1 6.00 1
3.03 1 7.00 1
8.00 1
4.00 9.00 1
4.01 1 10.00 1
11.00 0
5.00 12.00 1
5.01 1 13.00 1
14.00 1
6.00 15.00 1
6.01 1 16.00 1
6.02 1 17.00 1
Total 17
7.00 Valor máximo 4
7.01 1 Puntuación máxima 68

8.00
8.01 1
8.02 1
8.03 1

9.00 1
10.00 1
11.00 1
12.00 1
13.00 1
14.00 1
15.00 1
16.00 1
17.00 0
18.00 1
19.00 0
20.00 1
 21.00 1
22.00 0
23.00 1
24.00 1
Total 28
Valor máximo 4
Puntuación máxima 112
 OPERATIVO APLICA CUMPLIMIENTO APLICA
1.00 1 1.00 1
2.00 1
2.00 3.00 1
2.01 1 4.00 0
2.02 1 5.00 0
2.03 1 6.00 1
2.04 1 7.00 0
2.05 1 8.00 1
9.00 1
3.00 1 10.00 1
4.00 1 11.00 0
5.00 0 12.00 1
6.00 1 13.00 1
7.00 1 14.00 1
8.00 1 15.00 1
9.00 1 Total 11
10.00 1 Valor máximo 4
11.00 1 Puntuación máxima 44
12.00 1
13.00 0
Total 15
Valor máximo 4
Puntuación máxima 60
 LEGAL APLICA ESTRATÉGICO APLICA
1.00 1 1.00 1
2.00 1 2.00 1
3.00 1 3.00 1
4.00 1 4.00 1
5.00 1 5.00 1
6.00 1 6.00 1
7.00 1 7.00 1
8.00 1 8.00 1
9.00 1 9.00 1
10.00 1 10.00 1
Total 10 11.00 1
Valor máximo 4 12.00 1
Puntuación máxima 40 13.00 1

14.00
14.01 1
14.02 1
14.03 0

15.00 1

16.00
16.01 0
16.02 1

17.00
17.01 1
17.02 1
17.03 1
Total 20
Valor máximo 4
Puntuación máxima 80
NO BORRAR
No
Sí
n.a.