Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Susan Schommer
Econometria I - IE/UFRJ
Inferência em MQO simples
I Considere
X (xi − x)
β̂ = ki yi , onde ki = P
(xi − x)2
ui ∼ N (0, σ 2 )
I Para duas variáveis normalmente distribuı́das, covariância zero
significa independência das duas variáveis (ver Apêndice A do
Gujarati). Portanto, com a suposição de normalidade,
significa que ui e uj são não correlacionados e também são
independentemente distribuı́dos.
ui ∼ N ID(0, σ 2 )
α̂ − α
Z=
σα̂2
Propriedades do estimador MQO sob normalidade
E(yi ) = α + βxi
var(yi ) = σ 2
De forma compacta podemos escrever:
yi ∼ N (α + βxi , σ 2 )