Cours N° 02 : Méthodes des différences finies

Méthodes des différences finies

Introduction..............................................................................................................................2
Différences finies à une dimension......................................................................................2
Développement en série de Taylor :.................................................................................2
Notation O et o : ..................................................................................................................2
Constitution d’un schéma : ....................................................................................................3
Dérivée première :...............................................................................................................3
Premier cas d’application : .......................................................................................3
Deuxième cas d’application :...................................................................................3
Troisième cas d’application : ...................................................................................4
Interprétation géométrique des 3 cas :....................................................................4
Dérivée seconde :................................................................................................................5
Premier cas d’application : .......................................................................................5
Deuxième cas d’application :...................................................................................5
Résumé :...............................................................................................................................5
Résolution d’un problème par D. F. :...................................................................................6
Application de l’équation d’équilibre :............................................................................6
Application des conditions aux limites : .........................................................................6
Première condition :...................................................................................................7
Deuxième condition :.................................................................................................7
Système discret final :.........................................................................................................7
Différences finies à deux dimensions : ...............................................................................8
Dérivée première :...............................................................................................................8
Dérivée seconde : le Laplacien.........................................................................................8
Dérivées croisées :..............................................................................................................9
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Introduction
Nous présentons dans ce cours, une méthode d'approximation des équations
différentielles (ou aux dérivées partielles). Nous considérons des problèmes
stationnaires (indépendants du temps). L'approximation d'une dérivée partielle spatiale
est obtenue par une combinaison linéaire des valeurs de la fonction en certains points
proches du point d'évaluation de la dérivée partielle à évaluer.
En effet, comme nous l'avons vu précédemment au premier cours, l'équation de bilan
(global ou local) d'un problème physique donné aboutie à une équation différentielle (ou
aux dérivées partielles) fonction de la grandeur cherchée.
Cette méthode d'approximation (approximation par différences finies) est basée sur le
développement en série de Taylor d'une fonction.

Différences finies à une dimension

Développement en série de Taylor :

Soit une fonction f définie sur le domaine x ∈ [ 0, L] , elle est continue et à dérivée
successives continues nous pouvons écrire son développement en série de Taylor sous
la forme :
h2 hn
f ( ) ( x 0 ) + o h n +1 (2.1)
n
f ( x 0 + h ) = f ( x 0 ) + hf '
(x 0 ) +
2!
f ''
( x 0 ) + ....... +
n!
( )
Notation O et o :
Nous avons souvent recours au notation O et o, il est important de les définir.

Par définition, nous avons :

f ( x ) = O ( g ( x ) ) Lorsqu’il existe une constante C et un intervalle ( a − h , a + h ) pour
x →a
lequel : x ∈ ( a − h , a + h ) : f ( x ) ≤ Cg ( x ) en particulier
f ( x ) = O ( g ( x ) ) Lorsqu’il existe une constante C et un intervalle [ x 0 , ∞[ pour lequel :
x →∞
∀x ∈ [ x 0 , ∞ [ : f ( x ) ≤ Cg ( x )
Ce qui implique souvent f ( x ) = O ( g ( x ) ) ⇒ lim f ( x ) g (x ) ≠ 0
x →a x→ a
Par définition, lorsque la fonction f est petite devant g, nous avons la notation :

f ( x ) = o ( g ( x ) ) ⇒ lim f ( x ) g (x ) = 0
x →a x→ a
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Constitution d’un schéma :

A partir de cette écriture nous pouvons donner une expression approchée de la
dérivée première de la fonction f au point x0 .

i-1 i i+1 i+2

h
x i-1 x i+1 x i+2 x
xi

Dérivée première :

Premier cas d’application :

Nous avons :
h2 h3
f ( ) ( x 0 ) + o h 4 (2.2)
3
(1) f ( x 0 + h ) = f ( x 0 ) + hf '
(x 0 ) +
2!
f ''
( x0 ) +
3!
( )
h2 h3 ( 3)
( 2) f ( x 0 − h) = f ( x 0 ) − hf '
(x 0) + f ''
( x0 ) − f ( x 0 ) + o ( h 4 ) (2.3)
2! 3!
h3 ( 3 ) x + o h 5 (2.4)
(1) − ( 2) ⇒ f ( x 0 + h ) − f ( x 0 − h ) = 2 hf '
( x0 ) + 2
3!
f ( 0) ( )
Ce qui nous donne :
1
f ' (x 0) =
2h
 f ( x 0 + h ) − f ( x 0 − h)  + o h 2 ( ) (2.5)

Nous pouvons définir cette forme d'écriture par un schéma dit schéma de différences
finies :
∂ 1  
∂x x i
=  −1 L +0 L +1  + o h
2h  ↑ 
2
( )
C'est un schéma centré avec une erreur d'ordre h 2

Deuxième cas d’application :

On peut aussi écrire :
h2
f ( x 0 + h ) = f ( x 0 ) + hf '
(x 0 ) +
2!
f '' ( x 0 ) + 0 h 3 ( )
(2.6)
1
 f ( x 0 + h ) − f ( x 0 )  = f ' ( x 0 ) + 0 ( h )
h
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1
f ' ( x 0 ) =  − f ( x 0 ) + f ( x 0 + h)  + o ( h ) (2.7)
h
C'est un schéma décentré à droite (un schéma avancé) avec une erreur d'ordre h. Sa
molécule ou son schéma est donné par :
∂ 1 
=  +0 L −1 L +1  + o ( h )
∂x x i h ↑ 

Troisième cas d’application :

On peut aussi écrire :
f ( x 0 − h) = f ( x 0 ) − hf ' ( x 0 ) + 0 h 2 ( )
(2.8)
1 '
 − f ( x 0 + h ) + f ( x 0 )  = f ( x 0 ) + 0 ( h)
h
1
f ' ( x 0 ) =  − f ( x 0 − h ) + f ( x 0 )  + o ( h ) (2.9)
h
C'est un schéma décentré à droite (un schéma retardé) avec une erreur d'ordre h.
Sa molécule ou son schéma est donné par :
∂ 1 
=  −1 L +1 L + 0  + o ( h )
∂x x i h ↑ 

Interprétation géométrique des 3 cas :

f(x) Le schéma retardé

Le schéma avancé Le schéma centré

h h
xi- 1 xi xi+1 x
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Dérivée seconde :

Premier cas d’application :

On peut de la même manière déterminer les différents schémas associés à une dérivée
de second ordre :
 h 4 (4)
'
 f ( x 0 + h ) = f ( x 0 ) + hf ( x 0 ) + LL +
 4!
f ( x0 ) + 0 h 5 ( )
 (2.10)
4
 h
f ( ) (x 0 ) + 0 h 5
4


f ( x 0 − h ) = f ( x 0 ) − hf '
( x 0 ) + LL +
4!
( )
⇒ f ( x 0 + h ) − f ( x 0 − h ) = 2 f ( x 0) + h 2 f ( ) ( x 0 ) + 0 h 4
2
(1) + ( 2) ( ) (2.11)
Ce qui nous donne :
1
f ' (x 0 ) =
h 2  ( )
 f ( x 0 − h ) − 2 f ( x 0 ) + f ( x 0 + h)  + o h 2 (2.12)

Nous pouvons définir cette forme d'écriture par un schéma dit schéma de différences
finies :
∂2 1  
∂x 2 x
= 
h2 
+1 L −2 L +1  + o h 2
↑ 
( )
i

C'est un schéma centré avec une erreur d'ordre h 2

Deuxième cas d’application :

Ce schéma est un schéma centré avec une erreur de troncature d'ordre (ou de type) h 2 .
( )
f ( x 0 + 2 h ) = f ( x 0 ) + 2 hf ' ( x 0 ) + 2 h 2 f ' ( x 0 ) + o h 3 (2.13)

⇒ f ( x 0 + 2h ) − 2 f ( x0 + h ) = − f ( x 0 ) + h 2 f ' ( x 0 ) + o h 3 ( ) (2.14)

1
f '' ( x 0 ) =  f ( x 0 ) − 2 f ( x 0 + h ) + f ( x 0 + 2 h )  + o ( h ) (2.15)
h2

Résumé :
♦ La somme des coefficients de ces différents schémas est nulle.

♦ Un schéma est toujours associé à une erreur de troncature qu'il faut mettre en
évidence.
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Résolution d’un problème par D. F. :

Nous allons appliquer cette méthode pour la résolution d’un problème physique.
 d  du ( x ) 
−  a  + cu ( x ) − q ( x ) =0 où 0 ≤ x ≤ L
 dx  dx 
 (2.16)
 u 0 =u  du ( x ) 
 ( ) 0 et  a  = Q0
  dx  x = L

Où a=a(x), c=c(x), q=q(x), u 0 et Q0 sont données.

Ce problème est représentatif d’un grand nombre de problèmes physiques (voir
Chapitre 1)
Prenons le cas où a et c sont constantes l’équation d’équilibre devient :
d 2u ( x )
a − cu ( x ) + q ( x ) =0 où 0 ≤ x ≤ L (2.17)
dx 2
Nous commençons par décomposer le domaine [0, L] en N segments (N+1 points) :
L
h ≡ hx = . Il faut ensuite choisir le schéma pour traduire la dérivée seconde présente
N
dans l’équation. Nous choisissons un schéma centré.
∂2 1  
∂x 2 x
= 
h2 
+1 L −
↑
2 L + 1 

+ o h2 ( )
i

Application de l’équation d’équilibre :

En chaque point x i pouri = 2, N (nous reviendrons sur les deux points limites i=1 et
i= N+1 plus loin) nous pouvons écrire :
d 2u ( x i )
a − cu ( x i ) + q ( x i ) =0 (2.18)
dx 2
ce qui donne :
1
a
h2
[ ( )
u i −1 − 2u i + u i +1 ] − cu i + q i = o h 2 (2.19)

Application des conditions aux limites :

En plus de l’application de l’équation d’équilibre aux différents points du domaine (en
dehors des deux points limites), nous devons appliquer (imposer et vérifier) les deux
conditions aux limites.
 du ( x ) 
u 1 = u (0 ) = u 0 et a  = Q0 (2.20)
 dx  x= x N + 1
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Première condition :
L’application de la première condition est directe, la variable est connue, elle ne
nécessite pas d’équation à vérifier. Il suffit de l’appliquer dans le système discret final.
Il n’est pas nécessaire d’appliquer l’équation d’équilibre en ce point la valeur de la
fonction étant connue.

Deuxième condition :
Pour la deuxième nous devons, de nouveau, à choisir un schéma pour traduire la dérivée
première présente dans la condition aux limites en xN+1 .
Deux choix peuvent être faits :
Le premier choix consiste à utiliser un schéma retardé :
∂ 1 
=  −1 L +1 L + 0  + o ( h )
∂x x i h ↑ 
Ce schéma est d’ordre h qui est moins précis que celui utilisé pour l’équation.
Le second choix consiste à utiliser un schéma centré :
∂ 1  
∂x x i
=  −1 L +0 L +1  + o h
2h  ↑ 
( )2

Ce schéma est de même ordre que celui utilisé pour l’équation. Toutefois, il nécessite
l’introduction d’un point supplémentaire. Nous appelons ce nouveau point nœud fictif.
Nous aurons donc un nœud non physique (fictif) N+2.
1 1
2h a
( )
[ −u N + u N + 2 ] = − Q 0 + o h 2 (2.21)

Comme u N+1 n’est pas connu nous devons appliquer l’équation d’équilibre en ce point,
faisant introduire le nœud fictif. L’application de la condition aux limites en u N+1 (2.21)
va permettre d’éliminer ce nœud fictif u N+2 .

Système discret final :

Nous obtenons donc :
 1
 a
2
[ u 0 − 2u 2 + u 3] − cu 2 + q 2 ( )
=o h2
 h
 M

 1 (2.22)
( )
 a 2 [u N − 2 u N+1 + u N + 2 ] − cu N +1 + q N +1 = o h
2

 h
 1 1

 2h
[ − u N + u N +2 ] = −
a
( )
Q0 + o h 2
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Différences finies à deux dimensions :

Les schémas où molécules à deux dimensions s’obtiennent en généralisant les schémas
à une dimension et en considérant les deux variables ( x, y ) d’une manière séparée.
Le maillage du domaine se fait dans les deux directions x et y et les deux pas peuvent
être égaux comme ils peuvent être différents.

Dérivée première :
Pour un schéma centré par exemple, la dérivée première s’exprime :
(
 ∂f xi , y j 1 )

 ∂x
=
2h x
( ( )
f x i +1 , y j − f x i −1 , y j ( ))
 (2.23)
(
 ∂f xi , y j 1 )

∂y
=
2h y
( (
f x i , y j +1 − f xi , y j −1) ( ))

Où h x = ∆x = x i +1 − x i et h y = ∆y = y i +1 − y i

Dérivée seconde : le Laplacien

La dérivée seconde est donnée par :
 ∂ 2 f xi , y j
( 1 )

 ∂x 2
=
2
hx
( )
 f x i +1 , y j − 2 f xi , y j + f x i −1 , y j ( ) ( )
 2 (2.24)
(
 ∂ f xi , y j 1 )
 2
=
2 ( )
 f xi , y j +1 − 2 f xi , y j + f xi , y j −1 ( ) ( )
 ∂y hy
Le Laplacien est donné par :
∂ 2 f xi , y j
( ) + ∂ 2 f ( xi , y j ) = 1
( ) ( )
 f x i +1 , y j − 2 f xi , y j + f x i −1 , y j  ( )
∂x 2
∂y 2
h x2  

1
+
h 2y
 ( ) ( )
 f x i , y j +1 − 2 f x i , y j + f xi , y j −1 
 ( )
(2.25)
Lorsque nous prenons h x = hy = h, ce schéma peut se mettre sous la forme moléculaire
suivante :
i −1 i i +1
y
 1  j +1
1  
( ∆ ) ij = 2  1
h 
−4 1 j + o h 2
 j −1
( )
 1 

x
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D’autre schémas peuvent être construits sur le même principe.

Dérivées croisées :
∂ 2 f xi , y j
( ) 1
= ( ) ( ) ( ) ( )
 f x i +1 , y j +1 − f x i +1 , y j − f x i , y j +1 + f xi , y j 
∂x∂y h xh y  

Lorsque nous prenons h x = hy = h, ce schéma peut se mettre sous la forme moléculaire

suivante :

i −1 i i +1
y
0 −1 1  j +1
2
∂ 1  
= 0 1 − 1  j + o ( h)
∂x∂y 2
h  
ij
0 1 0  j −1

x