UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS VALLE DE SULA

(UNAH-VS)

Proyecto de Investigación

CATEDRATICO:

Lic. Pablo Esaú Mejía Medina

ALUMNO:

Axel David Oyuela García

ASIGNATURA:

Ecuaciones Diferenciales

SECCION:

1600

TEMA:

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial

LUGAR:

San Pedro Sula, Cortés

FECHA:

17 de marzo del 2017

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 1

 INTRODUCCION

En el siguiente informe le detallamos uno de los métodos utilizados para resolver

Ecuaciones Diferenciales de primer orden a través del método de Ecuaciones Lineales,
aplicado en la rama de Ingeniería Industrial, que nos será de mucha ayuda en el área laboral
de una determinada empresa.

Pero antes de pasar a los aplicados de las ecuaciones diferenciales en el área de Ingeniería
Industrial , debemos empezar preguntándonos ¿Qué es una ecuación diferencial?.
Las ecuaciones diferenciales lineales son una familia especialmente “amigable” de
ecuaciones diferenciales en las que, dada una ecuación lineal, ya sea de primer orden
o de un miembro de orden superior, siempre hay una buena posibilidad de que podamos
encontrar alguna clase de solución de la ecuación que podamos examinar.

A continuación le especificamos la deducción del modelo matemático del métodos anterior.

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 2

 DEFINICION Y TERMINOLOGIA
Una ecuación lineal de primer orden de la forma :
(1)
𝑑𝑦
𝑎1 (𝑥) + 𝑎0 (𝑥)𝑦 = 𝑔(𝑥)
𝑑𝑥
Se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Se dice que la ecuación
lineal (1) es homogénea cuando g(x) = 0; si no es no homogénea.

FORMA ESTÁNDAR: Al dividir ambos lados de la ecuación (1) entre el primer coefi -
ciente, a1(x), se obtiene una forma más útil, la forma estándar de una ecuación lineal:
(2)
𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥
Buscamos una solución de la ecuación (2) en un intervalo I, en el cual las dos funciones
P y f sean continuas.
En el análisis que se presenta a continuación ilustraremos una propiedad y un
procedimiento y terminaremos con una fórmula que representa la forma de cada solución
de la ecuación (2). Pero más importantes que la fórmula son la propiedad y el
procedimiento, porque ambos conceptos también se aplican a ecuaciones lineales de orden
superior.

LA PROPIEDAD: La ecuación diferencial (2) tiene la propiedad de que su solución

es la suma de las dos soluciones, 𝑦 = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑝 , donde 𝑦𝑐 es una solución de la ecuación
homogénea asociada

𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥)𝑦 = 0 (3)
𝑑𝑥

y yp es una solución particular de ecuación no homogénea (2). Para ver esto, observe que
𝑑𝑦 𝑑𝑦𝑐 𝑑𝑦𝑝
[𝑦𝑐 + 𝑦𝑝 ] + 𝑃(𝑥)[𝑦𝑐 + 𝑦𝑝 ] = [ + 𝑃(𝑥)𝑦𝑐 ] + [ + 𝑃(𝑥)𝑦𝑝 ] = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
donde
𝑑𝑦
[ 𝑑𝑥𝑐 + 𝑃(𝑥)𝑦𝑐 ] = 0

𝑑𝑦𝑝
[ + 𝑃(𝑥)𝑦𝑝 ] = 𝑓(𝑥)
𝑑𝑥

Ahora la ecuación (3) es también separable. Por lo que podemos determinar 𝑦𝑐 al escribir

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la ecuación (3) en la forma
𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 = 0
𝑦

e integramos. Despejando y, se obtiene 𝑦𝑐 = c𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 . Por conveniencia escribimos

𝑑𝑦
𝑦𝑐 = 𝑐𝑦1 (𝑥), donde 𝑦1 = 𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 . A continuación se utiliza el hecho de que 𝑑𝑥1 +
𝑃(𝑥) = 0, para determinar 𝑦𝑝 .

EL PROCEDIMIENTO Ahora podemos defi nir una solución particular de la ecuación

(2), siguiendo un procedimiento llamado variación de parámetros. Aquí, la idea
básica es encontrar una función, u tal que 𝑦𝑝 = 𝑢(𝑥)𝑦1 (𝑥) = 𝑢(𝑥)𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 . sea una
solución
de la ecuación (2). En otras palabras, nuestra suposición para 𝑦𝑝 es la misma que 𝑦𝑐=𝑐𝑦1 (𝑥)
excepto que c se ha sustituido por el “parámetro variable” u. Sustituyendo 𝑦𝑝 = 𝑢𝑦1 en la
ecuación (2) se obtiene
𝑓(𝑥) 𝑓(𝑥)
𝑑𝑢 = 𝑦 𝑑𝑥 Y 𝑢 = ∫ 𝑦 𝑑𝑥.
1 1

Puesto que 𝑦1 (x) = 𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 , vemos que 1/𝑦1 (x) = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 Por tanto
𝑓(𝑥)
(4) 𝑦𝑝 =𝑢𝑦1 (∫ ) 𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥,
𝑦1
y

y= 𝑐𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑐𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥)

donde

𝑐𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑦𝑐

+ 𝑐𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥)=𝑦𝑝

Por tanto, si la ecuación (2) tiene una solución, debe ser de la forma de la ecuación (4).
Recíprocamente, es un ejercicio de derivación directa comprobar que la ecuación (4)
es una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación (2).
No memorice la fórmula que se presenta en la ecuación (4). Sin embargo recuerde
el término especial
(5)

𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
ya que se utiliza para resolver la ecuación (2) de una manera equivalente pero más
fácil. Si la ecuación (4) se multiplica por (5),

𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑦 = 𝑐 + ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 (6)

y después se deriva la ecuación (6),

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𝑑𝑦
[𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑦] = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥), (7)
𝑑𝑥

Se obtiene
𝑑𝑦
𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑑𝑥 + 𝑃(𝑥) 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑦 = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥) (8)

Dividiendo el último resultado entre 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 se obtiene la ecuación (2).

MÉTODO DE SOLUCIÓN El método que se recomienda para resolver la ecuación
(2) consiste en realidad en trabajar con las ecuaciones (6) a (8) en orden inverso. En otras
palabras, si la ecuación (2) se multiplica por la ecuación (5), obtenemos la ecuación (8). Se
reconoce que el lado izquierdo de la ecuación (8) es la derivada del producto de 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
por y. Esto nos conduce a la ecuación (7). Entonces, integrando ambos lados de la ecuación
(7) se obtiene la solución (6). Como podemos resolver la ecuación (2) por integración,
después de multiplicar por 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 , esta función se llama factor integrante de la ecuación
diferencial. Por conveniencia resumiremos estos resultados. Nuevamente le indicamos
que no debe memorizar la fórmula (4) sino seguir cada vez el siguiente procedimiento.

SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN LINEAL DE PRIMER ORDEN

i) Ponga la ecuación lineal de la forma (1) en la forma estándar (2).
ii) Identifi que de la identidad de la forma estándar P(x) y después
determine el factor integrante 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ,
iii) Multiplique la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. El
lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada
del factor integrante y y:
𝑑𝑦 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
[𝑒 y] = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑓(𝑥).
𝑑𝑥
iv) Integre ambos lados de esta última ecuación.

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 5

 DE DUCCION DEL MODELO MATEMATICO

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales en ingeniería industrial.

Las ecuaciones diferenciales son muy interesantes en cuanto a la posibilidad que presentan
para indagar sobre variedad de problemas de las ciencias físicas, biológicas y sociales. A
partir de la formulación matemática de situaciones físicas, biológicas o sociales se
describen procesos reales aproximados. Dentro de los diversos campos de acción de
la ingeniería industrial, una de las múltiples aplicaciones de ecuaciones diferenciales está
relacionada con matemáticas financieras.
El tema naturalmente tiene una cercana relación con la disciplina de la economía financiera,
pero su objeto de estudio es más angosto y su enfoque más abstracto. Para el ejercicio
aplicado en la área de ingeniería Industrial.
Denotamos como:
𝑑𝑝
= Es la razón de cambio del valor de la inversión
𝑑𝑡

𝑖𝑒 = que es la tasa de interés

P(t) = que es la tasa de interés
Por tanto
𝑑𝑝
= 𝑖𝑒 ∗ 𝑃
𝑑𝑡
P (0) = P0 También se hacen depósitos, los cuales son efectuados a través de una cuota
constante K, lo que da como resultado:
𝑑𝑝
= 𝑖𝑒 ∗ 𝑃 + 𝑘
𝑑𝑡
Siendo siempre K positiva para los depósitos
Ahora la ecuación diferencial de primer orden está dada por
𝑑𝑝
= 𝑖𝑒 ∗ 𝑃 + 𝑘 ., 𝑃(0) = 0
𝑑𝑡

Dado que aprendimos que una ecuación diferencial de primer orden podemos observar que
la ecuación dada se clasifica como ecuación diferencial lineal.

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 6

 Solución de la Ecuación diferencial:
Paso 1: Calcular el factor de integración:

𝑤(𝑡) = 𝑒 ∫ −𝑖𝑑𝑡

Paso 2: Multiplicar a ambos lados de la ecuación por W(t)

𝑑𝑝
𝑒 𝑖𝑡 𝑑𝑡 − 𝑒 𝑖𝑡 𝑖 ∗ 𝑝 = 𝑘𝑒 −𝑖𝑡

Paso 3 Identificar el lado izquierdo como la derivada de un producto

𝐷𝑡(𝑒 𝑖𝑡 ∗ 𝑃) = 𝑘𝑒 −𝑖𝑡

Paso 4. Integrar a ambos lados:

∫ 𝐷𝑡(𝑒 𝑖𝑡 ∗ 𝑃) 𝑑𝑡 = 𝑘 ∫ 𝑒 −𝑖𝑡 𝑑𝑡

𝑘 −𝑖𝑡
𝑒 𝑖𝑡 ∗ 𝑃 = 𝑒 +𝑐
𝑖

Paso 5 despejar

𝑘
𝑃 = − 𝑖 + 𝑐𝑒 𝑖𝑡 Solución General

Un joven empresario exitoso, Mauricio Castellano, a los 20 abre una cuenta individual de
retiro en Banco Atlántida con una inversión inicial de 2 millones de pesos y a partir de ese
momento se propone efectuar depósitos anuales de 1 millón de pesos de manera continua.
El Banco le reconoce una tasa de interés efectiva anual del 9% anual constante. A los 40
años decide retirar su dinero.
 a) ¿De cuánto es el monto?
 b) ¿cuál es la ganancia obtenida a partir del interés efectivo anual?
 A partir de los valores dados por el problema:
 P0 = 2´000.000
 K = 1´000.000

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  i = 9% anual
 t = 20 años
 P =?
 G =?

′
P = 2000000𝑒 1.8 + 11111.111𝑒 1.8 − 1)

P=68,206.489

RTA: Después de 2 años Mauricio Castellano recibe el monto de 68´206.489 pesos de BancoAtlantida

Conociendo que en t =0, P = P0

𝑘
Po = − 𝑖 + 𝑐𝑒 𝑖(0)

𝑘
Po = − 𝑖 + 𝑐

𝑘
c = Po + 𝑖

Reemplazando C en la solución general:

−𝑘 𝑘
𝑃= +(𝑃𝑜 + 𝑖 ) 𝑒 𝑖𝑡
𝑖

𝑘
P = 𝑃𝑜 ∗ 𝑒 𝑖𝑡 + 𝑖 (𝑒 𝑖𝑡 − 1) solución particular

A partir de los valores dados por el problema:

P0 = 2´000.000
K = 1´000.000
i = 9% anual
t = 20 años
P =?
G =?

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 a)

Un joven empresario exitoso, Mauricio Castellano, a los 20 abre una cuenta individual de
retiro en Banco Atlántida con una inversión inicial de 2 millones de pesos y a partir de ese
momento se propone efectuar depósitos anuales de 1 millón de pesos de manera continua.
El Banco le reconoce una tasa de interés efectiva anual del 9% anual constante. A los 40
años decide retirar su dinero.
 a) ¿De cuánto es el monto?
 b) ¿cuál es la ganancia obtenida a partir del interés efectivo anual?

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 9

Supongamos que la ecuación diferencial tiene la forma de:
𝑎2 (𝑥)𝑦" + 𝑎1 (𝑥)𝑦′ + 𝑎0 (𝑥)𝑦 = 0
Donde la solución general está dada por una combinación lineal 𝑦 = 𝐶1 𝑦1 + 𝐶2 𝑦2 , donde
𝑦1 y 𝑦2 son soluciones que constituyen un conjunto linealmente independiente en cierto
intervalo I.
Una segunda solución por reducción de orden
Dada que 𝑦1 = 𝑒 𝑥 es una solución de 𝑦" − 𝑦 = 0 en el intervalo (−∞, ∞), usamos una
reducción de orden para lograr determinar una segunda solución 𝑦2
Por lo tanto la solución será: si 𝑦 = 𝑢(𝑥)𝑦1 (𝑥) = 𝑢(𝑥)𝑒 𝑥 , entonces aplicando la regla del
producto se obtiene:
𝑦 ′ = 𝑢𝑒 𝑥 +𝑒 𝑥 𝑢′ , 𝑦 ′′ = 𝑢𝑒 𝑥 + 2𝑒 𝑥 𝑢′ + 𝑒 𝑥 𝑢′′
Por lo tanto: 𝑦 ′′ − 𝑦 = 𝑒 𝑥 (𝑢′′ + 2𝑢′ ) = 0
Puesto que 𝑒 𝑥 ≠ 0, la última ecuación requiere que 𝑢′′ + 2𝑢′ = 0 Si se hace la sustitución
𝑤 = 𝑢′. Esta ecuación lineal de segundo orden en u se convierte en 𝑤 ′ + 2𝑤 = 0, que es
una ecuación lineal de primer orden en w. Si se usa el factor integrando 𝑒 2𝑥 . Se puede
𝑑
escribir [𝑒 2𝑥 𝑤] = 0 . Después de integra, se obtiene 𝑤 = 𝐶1 𝑒 −2𝑥 o 𝑢′ = 𝐶1 𝑒 −2𝑥 .Si
𝑑𝑥
1
integramos de nuevo obtenemos 𝑢 = − 2 𝐶1 𝑒 −2𝑥 + 𝐶2 .
𝐶1
Obtenemos 𝑦 = 𝑢(𝑥)𝑒 𝑥 = − 𝑒 −𝑥 + 𝐶2 𝑒 𝑥
2

Haciendo 𝐶2 = 0 y𝐶1 = −2, se obtiene la segunda solución deseada, 𝑦2 = 𝑒 −𝑥 Puesto que

𝑊(𝑒 𝑥 , 𝑒 −𝑥 ) ≠ 0 para toda las soluciones son linealmente independientes en (−∞, ∞)
Ya que hemos demostrado que 𝑦1 = 𝑒 𝑥 y 𝑦2 = 𝑒 −𝑥 son soluciones linealmente
independientes de una ecuación lineal de segundo orden, la expresión es una realidad por lo
tanto la solución general de 𝑦 ′′ − 𝑦 = 0 en (−∞, ∞).

Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 10

 CAUCHY-EULER

Una ecuación con coeficientes variables en las cuales existe una solución general siempre
que se pueda expresar en términos de potencias, senos, cosenos, funciones logarítmicas y
exponenciales .Teniendo esta ecuación una forma de:
𝑑𝑛 𝑦 𝑑 𝑛−1 𝑦 𝑑𝑦
𝑎𝑛 𝑥 𝑛 + 𝑎 𝑛−1 𝑥 𝑛−1
+ ⋯ + 𝑎1 𝑥 + 𝑎0 𝑦 = 𝑔(𝑥)
𝑑𝑥 𝑛 𝑑𝑥 𝑛−1 𝑑𝑥
Donde los coeficientes 𝑎𝑛 , 𝑎𝑛−1 , ⋯ , 𝑎0 son constantes
Este método tiene una característica observable de este tipo de ecuación es que el grado
𝑘 = 𝑛. 𝑛 − 1, … ,1,0de los coeficientes monomiales 𝑥 𝑘 coinciden en el orden k de la
𝑑𝑘𝑦
derivación .
𝑑𝑥 𝑘

Iniciamos un análisis con un examen detallado de las formas de las soluciones generales de
la ecuación homogénea de segundo orden:
𝑑2 𝑦
2
𝑑𝑦
𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 = 0
𝑑𝑥 2 𝑑𝑥
La solución de ecuaciones de orden superior se deduce de una forma análoga. Por lo tanto
podemos resolver la ecuación no homogénea 𝑎𝑥 2 𝑦 ′′ + 𝑏𝑥𝑦 ′ + 𝑐𝑦 = 𝑔(𝑥)por variación de
parámetros, luego de haber determinado la función complementaria 𝑦𝑐 .

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RESOLUSIONDELOSEJERCICIOSSIGUIENTES:
Use la reducción de orden para hallar una segunda solución:
𝑦 ′′ + 2𝑦 ′ + 𝑦 = 0, 𝑌1 = 𝑥𝑒 −𝑥
𝑦 ′′ + 9𝑦 = 0, 𝑌1 = 𝑠𝑒𝑛3𝑥
𝑥 2 𝑦 ′′ − 7𝑥𝑦 ′ − 6𝑦 = 0 , 𝑦1 = 𝑥 4
𝑥 2 𝑦 ′′ − 𝑥𝑦 ′ + 2𝑦 = 0, 𝑦1 = 𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑙𝑛𝑥)

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Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 14
Aplicaciones de Ecuaciones diferenciales en Ingeniería Industrial Página 15
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 CONCLUSIONES

 Concluimos que la ecuación Cauchy Euler la identificamos cuando a su respectiva

derivada la está multiplicando una x con el mismo grado de la derivada, asumiendo que
la ecuación diferencial tiene una solución de la forma 𝑋 𝑚 , luego encontramos una
primera y segunda derivada para poder llegar a encontrar M sustituyendo ambas
derivadas. Por lo tanto el método Cauchy Euler su solución depende del valor de m.

 Aprendimos que el método de Reducción de Orden es una técnica que usamos cuando
nuestras ecuaciones son de segundo orden y cuando la primera de sus dos soluciones 𝑌1
es conocida, ósea que nuestro ejercicio la incluye y se busca la segunda solución que en
este caso va hacer 𝑌2 .

 Determinamos el tipo de métodos se utiliza para resolver ecuaciones homogéneas y no

homogéneas. La diferencia entre ambos métodos es que el de reducción de orden solo se
puede usar con ecuaciones homogéneas y el e Cauchy Euler puede aplicarse para
homogéneas y no homogéneas.

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 BIBLIOGRAFIAS

 http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/ampliacion-de
matematicas/materiales/tema%205.pdf
 http://canek.uam.mx/Ecuaciones/Teoria/4.LinealesOrdenSuperior/ImpReduccion.pdf
 http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/viewFile/18256/19166
 Dennis G.Zill, (2009), Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, México
DF, México, Cengage Learning Editoriales.
 file:///C:/Users/Administrador/Downloads/GUIA14.%20LA%20ECUACION%20DIF
ERENCIAL%20DE%20CAUCHY.pdf

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