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Facultad
Ingeniería
Titulo
Edos Transformada de Laplace
Turno
Mañana-Tarde
ECUACIONES DIFERENCIALES
DOCENTE:
Mg. Miguel Pérez
ALUMNO:
Rivera Loyola Mitchel Jeferson Paul 0201216021
Llajamango Quinto Fernando Alexis 0201516036
Bermudez Bacilio Renzo 0201216047
2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
INDICE
PAGINA
Introducción 2
Objetivos 3
Fundamentos Teóricos 4
Aplicaciones 25
Conclusiones 27
Bibliografía 28
Anexos 29
Página 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Introducción
Página 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
OBJETIVOS
Objetivos generales
Objetivos específicos
Página 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FUNDAMENTO TEORICO
Definición
Sea f(t) definida en (0, ). Se define la transformada de Laplace de f(t), como la función L [f(t)
= F(s), definida por la integral
L f ( t ) = 0 e − st f ( t )d t = F( s ) [1]
Deberá existir la integral impropia y dependiente del parámetro s, es decir, deberá ser
convergente para ciertos valores de s. Sólo entonces podrá decirse que existe la transformada de
Laplace de f(t), o que f(t) es L - transformable.
Nota El parámetro s se considerará aquí real. Es esto suficiente para las aplicaciones con
ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes y algunas de coeficientes variables. En
otros casos es necesario trabajar en el campo complejo, considerando a s como complejo.
1
1 = s , s0 pues la integral diverge para s 0
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Nota Si fuese complejo s, es decir, s = s1 + i s2 , entonces
e− st = e−( s1 +i s2 )t = e− s1t (cos s2t − isen s2t ) y la integral impropia anterior sólo converge si s1 > 0
, es decir Re (s) > 0.
e =
at
0
− st
e
e at dt = 0 e − ( s − a ) t dt . Es el caso anterior cambiando s por s - a.
Luego:
e = s −1 a
at
, sa
t =
a
0
− st
e ta dt . Cambio: st = x . Entonces: t =
x
s
, dt =
dx
s
y
t = s 1
a
a +1 0
−x
e x a d x Luego:
t = (sa + 1)
a
a +1
si s 0 a −1
En particular :
t = sn!
n
n +1
s 0 n N t =
1
s2
s0
1
1 = s ,s0
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cos at = 0 e − st cos at dt = Integrando dos veces por partes
cos at =
s
,s0 . Análogamente: L s i n at = a
,s 0
s + a2
2
s + a2
2
Podría obtenerse mejor así: Trabajando como en los ejemplos 1 y 2, sustituyendo a por ai (a ),
resulta:
e = s −1a i ,
i at
para Re (s - ai) > 0 , es decir s > 0 si s es real.
cos at = Re (e ) = Re ss ++aai = s +s a
i at
2 2 2 2
,s 0
Luego
sen at =
Im (e ) = Im ss ++aai = s +a a
i at
2 2 2 2
,s 0
0 , t a
u (t - a) = (a 0)
1 , t a
Es u ( t − a ) =
− st − st e − st e− as
= e u (t − a) d t = e dt = = ,s0
−s a
0 a s
1
En particular: u(t ) = 1 = s ,s 0
3. EXISTENCIA DE LA TRANSFORMADA
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En los ejemplos anteriores se ha visto por cálculo directo que la integral 1 existe realmente para
las funciones consideradas, en algún intervalo de valores de s. Pero eso no ocurre así siempre. Por
1 2
ejemplo, la integral impropia de 1 no converge para ningún valor de s si f(t) = ó f(t) = e t ,
t
por crecer estas funciones demasiado rápido cuando t → 0 o t → respectivamente.
+
Afortunadamente existe la transformada para la mayor parte de las funciones que aparecen en
aplicaciones donde intervienen ecuaciones diferenciales lineales.
a) Definición:
“Se dice que f(t) es seccionalmente continua ( o continua a trozos) en [ , = I , si f(t) es continua
en todos los puntos de I, excepto quizá en un nº finito de ellos, en los que f(t) deberá tener límites
laterales finitos”
f(t)
t
b ) Definición
“Se dice que f(t) es de orden exponencial cuando t → , si existen constantes positivas M, T
tales que: f (t ) M et t T ”
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No lo es et , pues crece más rápidamente que et , cualquiera que sea ya que :
2
2
et
lim at = lim et ( t − a ) =
t → e t →
c ) Notación
d ) Teorema de existencia
Es decir que f(t) A es condición suficiente para que exista L [f(t) y además, al menos para todo
s > .
Demostración
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T − st
0 e f (t ) d t converge s pues e-st f(t) es seccionalmente continua en [0 ,
T.
− ( s− ) t M M
T M e d t 0 M e − ( s − ) t d t = − lim e − ( s − ) t = si s
s − → 0 s−
− st
Luego T e f (t ) d t converge absolutamente si s > .
T − st
Por tanto, existe L [f(t) = 0 e f (t ) d t + T e − st f (t ) d t si s
Notas
• Puede demostrarse además que el dominio de definición de F(s) es de la forma (so , ) ó [so ,
).
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4. PROPIEDAD DE LINEALIDAD
Para hablar de transformación lineal, deben establecerse previamente los espacios vectoriales.
• A es evidentemente un espacio vectorial real con las definiciones usuales de suma de funciones
• Sea F el conjunto de funciones reales definidas en intervalos (so,) ó [so,). También es espacio
Teorema
En efecto :
af + bg ( s) = 0 e − st af (t ) + bg (t ) d t = a 0 e − st f (t ) d t + b 0 e − st g (t ) d t =
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Es sen at =
2 1 − cos 2at 1
2 = 2 1 − cos 2at =
1 1 s 2a 2
= − = , s0
2 s s 2 + 4a 2 s( s 2 + 4a 2 )
Sh at =
a
Análogamente , s a
s − a2
2
−( s−a )t
En efecto : L [e atf(t) = 0 e f (t ) d t = F( s − a ) s-a>
Ejemplo 8: Calcular e at
cosbt
e at
cosbt = cosbt s − a =
s
s + b2
2
s−a
=
s−a
( s − a )2 + b2
, sa
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0 , t a
Nota previa: La función u(t-a)·f(t-a) = es la obtenida por traslado de f(t) a
f(t − a) , t a
unidades a la derecha, tomando además el valor 0, para t < a
En efecto : f t a u(t − a ) = 0 e − st f (t − a ) u(t − a ) d t = a e − st f (t − a ) d t =
(Cambio x = t − a )
= 0 e − s( x + a ) f ( x ) d x = e − as F( s) c.q.d.
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Nota: Estos desplazamientos surgen en la práctica cuando hay tiempos de retraso en la
alimentación de energía a sistemas eléctricos (la alimentación ocurre en t = a > 0) El factor e -as
que aparece en la transformada, se llama factor de retardo
0 t 1
Ejemplo 10: Calcular g(t ) siendo g(t ) =
(t − 1) t 1
3
3
Es g(t) = f(t-1)·u(t-1) con f(t) = t
e − s 3!
Por tanto: g (t ) = e −s
t
3
= 4 ,
s
s0
c) Cambio de escala
1 s
Si f A y L [f(t) = F(s), (s > ), entonces L [f(at) = F , s > a
a a
(at = x) 1 − as x 1 s
En efecto: f at = 0 e− st f (at ) d t
a 0
e f ( x ) d x = F
a a
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6. TRANSFORMADA DE DERIVADAS E
INTEGRALES
a) Transformada de derivadas
Sea f(t) continua en (0,) y de orden exponencial y sea f´ seccionalmente continua en [0,).
Entonces L [f´(t) = s F(s) - f(0+), (s > )
S.D.
Si se cumplen las condiciones anteriores, salvo que f(t) tiene discontinuidad por salto en t = a > 0
, entonces :
S.D.
L [f(n) (t)] (s) = sn F(s) - sn-1 f(0+) - sn-2 f’(0+) - ··· - f(n-1) (0+) , (s > )
Así para n = 2
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En general, inducción.
Aquí se intuye la utilidad de la transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial. Se
reemplaza la “derivación respecto a t “, por “multiplicación por s”, transformándose una ecuación
diferencial con coeficientes constantes, en una algebraica.
Para f(t) = sen at es : f (t) = a cos t, f (t) = - a2 sen at, f(0) = 0, f (0) = a
Luego f =
L − a 2 s i n at = −a 2 Ls i n at
2
s L f − sf (0) − f (0) = s 2 Ls i n at − a
Es decir : Ls i n at = a
s + a2
2
b) Transformada de integrales
Si f A, entonces
f ( x) dx = F(ss)
t
0
f ( x) dx = F(ss) − 1s f ( x)dx
t
a
a
0
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t
Sea 0 f ( x) dx = g(t ) . Entonces : g (t ) = f (t ) , g(0) = 0 y g(t) continua en [0,). Luego
f (t ) = F( s)
g (t ) =
s G( s) − 0
(s > ),
Por ser f A, puede mostrarse que es aplicable la regla de Leibniz en lo que sigue:
d F d − st T. Leibniz d − st − st
= e f ( t ) d t e f ( t ) d t = − e tf (t ) d t = − t f (t )
ds ds 0 0 ds 0
d d a 2as
t sen at = − d s sen at = − d s = , s0
s +a ( )
2 2 2
s2 + a 2
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d d s s2 − a 2
t cos at = − d s cos at = − d s = , s0
s2 + a 2 ( )
2
s2 + a 2
b) División por t
f (t )
Si f A y f (t ) = F(s) , entonces t = s F(u) d u , si existe
f (t )
lim+ finito
t →0 t
En efecto:
f (t ) d
Sea g (t) = . Entonces: f(t) = t·g(t). Luego F(s) = − G( s) , de donde
t ds
s
G(s) = − F(u) d u . Como según veremos es lim G( s) = 0 , resulta :
a s →
G( s) = −
a
F(u) d u − s F(u) d u = s F(u) d u c.q.d.
t 1 − e− x
Ejemplo 13: Calcular 0 d x
x
e− x 1 1 − e − t 1
Es 0
t1
x
dx=
s t s s
= 1 − e−t d s =
1 1 1 1 s 1 s +1
= − d s = ln = ln , s>0
s s s s + 1 s s + 1 s s s
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cos 6t − cos 4t
Ejemplo 14: Calcular I = 0 dt
t
cos 6t cos 4t
Es I = = 0 cos 6t cos 4t ds =
t s=0
2
s s 1 s 2 + 36 1 36 1 6 2
= 0 2 − 2 d s = ln 2
s + 36 s + 16 2 s + 16 0
= − ln
2 16
= − ln = ln
2 4 3
8. COMPORTAMIENTO DE F(S) EN S = 0 y S =
(Tan sólo enunciados)
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Ejemplo 15: Comprobar el teorema de valor inicial para la función f(t) = 3 - 2 cos t
3 2s
Es F(s) = L [3-2cos t = − 2
s s +1
lim s F( s) = 1 , lim f (t ) = 1
s→ t →0
9. TRANSFORMADAS DE LAPLACE DE
FUNCIONES ESPECIALES
a) Transformada de funciones periódicas
T − st
e f (t ) d t
Si f A y es periódica con periodo T, entonces: f (t ) = 0
1 − e− sT
− st ( n +1) T
En efecto : f (t ) = 0 e f (t ) d t = nT e − st f (t ) d t = In
0 n=0
Es:
( n +1) T − st ( t = x + nT ) T − s ( x + nT ) T
In nT e f (t ) d t 0 e f ( x + nT ) d x = e − snT 0 e − sx f ( x ) d x
T − sx
e
f (t ) = 1 + e
− sT −2 sT T − sx f ( x) d x
+e + ... e f ( x) d x = 0 c.q.d.
0 1 − e− sT
1 0 t 1
Ejemplo 16: Hallar f (t ) siendo f (t ) = 0 y con periodo 2
1 t 2
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Es: T = 2
T − st 1 2
0 e f (t ) d t = 0 e − st f (t ) d t + 1 e − st 0 d t =
1
e − st 1 − e− s
= =
−s 0 s
1 − e− s 1 es
f (t ) = = =
( ) ( )
Luego:
s(1 − e −2 s ) s 1 + e − s s 1 + es
e − as
Como u( t − a ) = s
( s 0) , resulta :
0 t 0 0 t a
u(t ) = ó u(t − a) = (a > 0)
1 t 0 1 t a
e − as
u( t − a ) =
1
También se estableció que : u( t ) = s y
s
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La función escalón, junto con la segunda propiedad de traslación o desplazamiento, son muy útiles
en el tratamiento de funciones seccionalmente continuas.
Ejemplo 17:
3 t 2
Hallar f (t ) , siendo f (t ) = −1 2t 5
2 5 t
Luego F( s) =
1
s
3 − 4 e −2 s + 3 e −5s
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proporcionando al sistema un impulso total unitario 0 I (t ) d t = 1
1
0 I ( t ) d t = 0
dt = 1
Se verifica : − st − s
I (t ) = e − st 1 d t = 1 e = 1 − e
0 −s 0 s
s
• En la función impulso anterior, haciendo disminuir el tiempo durante el que actúa la fuerza o
1
excitación , puede considerarse la situación que se produce cuando la fuerza imparte un impulso
unitario al sistema, en un tiempo arbitrariamente pequeño, a partir de t = 0, lo que podría designarse
como impulso unitario instantáneo en t = 0 . (El impulso podría no ser unitario y en otro instante t
= a)
Se utiliza esta idea en sistemas mecánicos, circuitos eléctricos, etc. Por ejemplo, el golpe de un
martillo, o una carga concentrada en un punto de una viga. Para estos casos de fuerzas violentas
de corta duración, o sobre una pequeña sección, suele usarse la llamada función delta de Dirac (t)
o función impulso unitario instantáneo en t = 0. Es una función ficticia, aproximada por I (t )
cuando → 0+.
No puede hablarse de lim+ I (t ) pues no existe dicho limite, pero aprovechando que
→0
1 − e − s s e − s
lim 0 I (t ) d t = 1 y lim
→0 →0
I (t ) lim
→0 s
= lim
→0 s
= 1 , se describe (t) por medio
de :
0 t 0
(t ) = ; − (t ) d t = 1 , (t ) = 1
t = 0
Nota:
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n − nx 2
Para establecer la (t), suele partirse de la n ( x ) = e , para la cual también
− ( x) d x = 1
Literalmente, no tiene sentido lo anterior, pues si una función es nula en todos los puntos, menos
en uno, su integral en (-, ) es nula. No es por tanto (t) una función en el sentido habitual. Es un
caso particular de lo que en la matemática se conoce como una función generalizada o
distribución.
Sin embargo la descripción de (t) que se ha hecho en el recuadro ultimo, sugiere bien la idea de la
situación limite de I ( t ) . Además, tras las justificaciones matemáticas mostradas por Laurent
Schwartz, puede operarse con (t) en varias cuestiones sobre integrales y sobre transformadas de
Laplace, de manera análoga a lo establecido para las funciones de la familia A.
También puede usarse en forma análoga la (t-a) para describir un impulso unitario instantáneo
en t = a.
0 t a
Es : (t − a) = ; − (t − a) d t = 1 ; (t − a) = e−as
t = a
Se verifica también :
− (t − a) f (t ) d t = f (a ) si f (t ) es continua en int ervalo que contenga a t = a
t
Y − ( x − a) d x = u(t − a)
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Nota Se observa que (t ) = 1 cumple que lim
s→
( t ) = 1 0
No contradice la propiedad lim F( s) = 0 , pues (t) A.
s→
Aplicaciones
Las aplicaciones que de la transformada de Laplace son en diversos campos, y de muchas formas
por lo que se tomará uno de cada campo para poder abarcar el mayor número de aplicaciones.
Entre estos tenemos las oscilaciones elásticas de una cuerda, la vibración de una
membrana, la teoría lineal del flujo supersónico alrededor de las alas de un avión y
fenómenos de electromagnetismo, etc.
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• APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE A LA TEORÍA DEL RIESGO.
En Gerber (1979) se define la Teoría del Riesgo como el conjunto de ideas para diseñar,
dirigir y regular una empresa de riesgos. Según Panjer (1986) el objeto de estudio de la
Teoría del Riesgo es las fluctuaciones aleatorias en los resultados financieros del
asegurador u otras empresas de riesgo. Esas fluctuaciones tienen diversos orígenes,
centrándose la Teoría del Riesgo básicamente en la modelización de la cuantía total de los
siniestros de una cartera de riesgos.
Planteamos la aplicación de las Transformadas de Laplace para solucionar problemas
planteados en la Teoría del Riesgo. En el tercero apartado, asumiendo el proceso clásico
de las reservas, es decir, asumiendo que el número de siniestros sigue una distribución de
Poisson (y por tanto que el tiempo transcurrido entre dos siniestros consecutivos sigue
una distribución exponencial) recogemos la obtención de la probabilidad de
supervivencia, &(u) para unas reservas iniciales R(O)=u.
Antes de ver el desarrollo matemático que se utiliza para analizar los sistemas de control
es necesario entender en qué consisten estos sistemas, su utilidad y ciertas características
que poseen. Un sistema de control puede definirse como un conjunto de componentes
que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un
funcionamiento predeterminado.
Los sistemas de control pueden dividirse en dos grandes grupos: de lazo abierto y de lazo
cerrado.
Los primeros son en los cuales la salida no se mide ni se realimenta para compararla con
la entrada. En el ejemplo del alumbrado público no se tiene en cuenta si la luminosidad
actual es distinta a la deseada, sino que se controla por medio de un reloj, con lo cual es
de lazo abierto.
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Estos sistemas dependen enteramente de la exactitud del controlador para calcular las
señales de control para las entradas dadas.
Los sistemas de lazo cerrado, en contrapartida, son aquellos en que la salida se compara
con la entrada y esta diferencia se envía al controlador para corregir la salida.
Figura 1.
CONCLUSIONES
La ℒ-… " Transformada de Laplace permite convertir las ecuaciones diferenciales en
ecuaciones algebraicas en el “plano s”. Al resolver estas ecuaciones algebraicas, se obtiene
la solución total: la solución homogénea (impulsiva o transitoria) y la particular
(permanente).
La técnica presentada, basada en la transformada de Laplace, puede ser utilizada con éxito
para resolver algunas ecuaciones diferenciales hiperbólicas, con coeficientes constantes,
que rigen fenómenos físicos de interés.
Un ejemplo de tales problemas que pueden ser resueltos es el modelo de una línea de
transmisión general, con sus cuatro parámetros como constantes positivas y arbitrarias.
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BIBLIOGRAFIA
✓ “INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MODELO MATEMÁTICO
PARASISTEMAS LINEALES INVARIANTES EN EL TIEMPO.”, [en
http://dea.unsj.edu.ar/control1b/teoria/unidad1y2.pdf, [consultada el 04 de
marzo de 2014].
✓ LEBEDEV, N.N., SKELSKAYA, I.P, et al. (1965). Problemas de Matemáticas
Physis. Englewood Cliff, Pretice-Hall, p. 429.
✓ EDWARDS, C.H, y PENNEY, David. (1994). Ecuaciones Diferenciales Elementales.
2da. Ed., México, Prentice-Hall, p.774.
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anexos
CUESTIONARIO
0.5
y = 0.6786x - 0.0157
0.45 R² = 0.9981
0.4
0.35
0.3
0.25 Series1
Lineal (Series1)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8
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4.3 Deduzca la ecuación (2). ¿Qué unidades tendrá? ¿Para qué casos
es válida?
- Modulo de rigidez
- Número de espiras
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