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4.- Dode Brinker posee una cartera de de dos valores con los siguientes rendimientos
esperados, desviación estándar y asignación de fondos:
7.-
8.-
9.- La probabilidad de que la economía experimente un
crecimiento moderado el año siguiente es de 0.6, la de una
recesión es de 0.2, y la de una expansión rápida también es
de 0.2. Si la economía cae en recesión, usted podría
recibir 5% de rendimiento sobre su inversión. Con un
crecimiento moderado, su rendimiento será de 8%.
Si se presenta una expansión rápida, su inversión tendrá un
rendimiento de 15%.
a. ¿Cuál será su rendimiento esperado?
b. ¿Cuál es la desviación estándar de ese rendimiento?
c. Si la tasa libre de riesgo es 15%, que le parece a Ud.
Combinar un activo libre de riesgo con el activo riesgoso
para una combinación de A1 = 80% y el resto en el activo
libre de riesgo.
Activo 1 Activo 2
Rend % 18% 12%
Riesgo % 12% 6%