Вы находитесь на странице: 1из 33

г о с у д а р с т в е н н ы й с т а н д а р т

С О Ю З А С С Р

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 21878—76

И зд а ние о ф иц иа л ьн ое
цена 11 «on

государственны й номитет стандартов


СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
купить салфетки
Москва
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛ ЕНИ Я

ГОСТ 21878-76

И зд а н и е о ф и ц и а л ь н о е

МОС КВА 1976


РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исспедовательским
институтом физико-технических и радиотехнических измерений
(ВНИИФТРИ)
Зам. д ир екто ра по научной работе д окто р т е х н . н а у к А . М . Т рохан
Р уко во д и те л ь тем ы к а н д . т е х н . н а у к В. Я. Р о зе н б е р г
И сполнитель Л. М. Ю рик

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным иаучно-исследова-


тельским институтом технической информации, классификации и
кодирования (ВНИИКИ)
Зам д и р е к т о р а п о н а у ч н о й р а б о т е А . А . С а ко в

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст­


венного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 мая
1976 г. № 1268

© Издательство стандартов, 1976


У Д К 001.4:001.8(083.741 Группа Т02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

С Л У Ч А Й Н Ы Е ПРО Ц ЕС С Ы И Д И Н А М И Ч Е С К И Е СИСТЕМ Ы

Терм ины и определения ГОСТ


Random processes and dynamical S\ stems
Terms and definitions
21878-76

П о ста н о в л е н и е м Г о с у д а р с тв е н н о го ко м и те та ста н д а р то в С овета М и н и с т р о в СССР


о т 24 м а я 1976 г. № 1268 с р о к д е й ств и я уста н о вл е н
с 01.07. 1977 г.
д о 01.07. 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­


нике и производстве термины и определения основных понятий
случайных процессов и динамических систем.
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуют­
ся для применения в документации всех видов, учебниках, учеб­
ных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные
определения можно, при необходимости, изменять по форме из­
ложения, не допуская нарушения границ понятия.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми­
на не рекомендуется. Нерекомендуемые к применению терми­
ны-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обо­
значены «Нрк».
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при­
ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу­
чаях, исключающих возможность их различного толкования.
В случаях, когда все необходимые и достаточные признаки по­
нятия содержатся в буквальном значении термина, определение
не приведено и, соответственно, в графе «Определение» постав­
лен прочерк.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк­
виваленты на английском языке для стандартизованных терминов и
математические формулы и обозначения характеристик случайных
процессов и динамических систем.

И здание оф ициальное П е р е п е ча тка воспрещ ена


Стр. 2 ГОСТ 21878—76

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся


терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом*
их краткие формы — светлым, а нерекомендуемые синонимы — кур­
сивом.
К стандарту дано справочное приложение, содержащее терми­
ны, определения, математические формулы и обозначения характе­
ристик случайных величин.

Математическая формула
Термин Определение
и обозначение, характеристики

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1 Случайный про­ Семейство скалярных (/) = N „ * e 7 > e x ,


цесс или векторных случай­
Нрк Стохасти­ ных величин зависящих Vn> Vh* J n £ T ,
ческий процесс от скалярного парамет
Вероятностный про­ ра, имеющего смысл вре 3 Тftf2 (Ai ,A ,
цесс мени с заданными ко
Случайная функ­ печномерными функция­ где символы у и 3 озна"
ция времени ми распределения систем чаюг „дтя любого* и „суще­
Random process случайных величин ствует* соответственно,
П р и м е ч а н и е Со Т —область опредезения c iy -
вокупность числовых чайного процесса;
значений x ( t ) = { JCh X— область значении слу­
t£T}> принимаемых чайного процесса
случайным процессом
(f) в данном экспери
менте называется реа
лиз а дней или выбороч­
ной функцией случай­
ного процесса, а
(Х\, л 2, t х п ) —
выборкой случайного
процесса
2 Динамическая Совокупность объек­
система тов произвольной приро­
Систе via ды, объединенных опре­
Dynamical system деленными причинно-
следственными связями
П р и м е ч а н и е Мо­
дель системы задают в
виде упорядоченной
пары (*лЛ]т) Двух слу­
чайных процессов (где
lte r . ) — вход ­
но й сигнал системы
а Л т = (П/, t€ T n ) —
выходной сигнал си
стемы), описываемой
ГОСТ 21878—76 Стр. 3

Продолжение
Математическая формула
Термин | Определение
и обозначение характеристики

совместно! плотностью р (£ 1+ т )( х 1,...,Хп ,уъ ,Ут)~


вероятностей эти\ сигна­
лов = Р 'П)(х1,.. ,х п) Н у ь -,Ут1
iZn—Xn)>
где р {п\ хъ >хп) — плотность
вероятностей входного процес­
са (см п 4), а
p f f i f y i ’" ,УтГч=Хъ
условная плотность вероятно­
стей выходного процесса при
фиксированной входной реали­
зации

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

3 «-мерная функция Функция векторного


распределения аргумента x ~ ( x if Х2 ,
вероятностей слу хп ), имеющая смысл ве
чайного процесса роятности выполнения >>(tn)<Xn}
Функция распре системы неравенств
деления случай­ 4 h) <-*s,
ного процесса
Нрк п мерная Л (in) < хп
интегральная
функция распре­
деления
Интегральный закон
распределения ве­
роятностей
п dimensional
probability distri
bution function
4 «-мерная плот­ Функция векторного Ptutto tn (Хь л 2> ,Хп) —
ность распреде­ аргумента, равная сме­
ления вероятно­ шанной частной произ ,t2' Ь-Х'2»** >#л)
стей случайного водной от функции рас­ dx\ дхп *
процесса пределения по совокуп­
Плотность веро­ ности п аргументов и где п — порядок плотности
ятностей случай­ имеющая смысл отноше­ распределения
ного процесса ния вероятности попада­
Нрк п-мерное ния векторной величины
распределение в векторный элементар­
п-мерная диффе- ный интервал к значению
ренциа ъьная функ- этого интервала
Стр 4 ГОСТ 21878—76

Продолжение
Математическая формула
Термин Опре ;стени и обозначение характеристики

ция распреде ъения


Дифференциальный
закон распредеъе
ния
п dime шопа!
probability density
function
о п мерная харак Функция комплексно А(11/Ь 1и2 ,U'rt) —
теристическая i о векторного аргумента, о ос
функция случай представляющая собой = t \ Pt t О гН
ного процесса п кратное преобразова - - Л 1 п
Характеристи ние Фурье от п мерной
ческая функция птотности распределе ,xn ) e l{v'x* ° * * * ) <« ч
случайного про ш я вероятностей сл\ п
цесса чанного процесса dxn=M [exp ( i 2 vk \ k ) 1 ,
k~l
Characienstical
fund on где М ( « ) — символ математи
ческого ожидания (см пп 6, 7)
6 Математическое Функция време! и для Я1, ( Ч = М [ ; ( 0 | -
ожидание слу- каждого значения арг\ СО
чайного процесса мента равная математи = V xdFt ( x ),4 tG T ,
Нрк Среднее ческому ожиданию слу —Оо
значение случай чайной величины если существует плотность р°
ного процесса пре деления, то
Первый мо мечт оо
Статистическое mz (0 = V xpt ( x) dx
среднее —со
Mathematical
expectation oi а
random process
7 n мерное мате Функция для каждого Mf=MfUh), , « „ ) ] -
магическое ожи набора значений t\ t2 оо ^
дание функции tn , равная математиче — V \ f ( x it , x n ) dFf
0 0 ос п
скому ожиданию сл\чай
1

случайного про
*

цесса ной величины


Л

Мл гемаг иче п ч ч ) , -Нп)1 Если существует тотность


ское ожлтание распределения
ф\ нк ши ст\ чай P t.t,
ною процесса 1 J t п («l.*". >Хп ) .
/ dimensional ГО
mathematical Сг JD
expectation of a M f— S ■ S f O i X , ,ХП) Х
_сг _х
r nd m process
fu nction X Ри t tJ -X i ,xn)dxi dx„

8 Дисперсия слу Функция времени для D6 (/)=JM{[:(/)-we (0Г)


чайного процесса каждого значеьия аргу
Random process мента равная дисперсии
variance слечаниой величины
ГОСТ 21878—76 Стр 5

Продолжение
Чатем а ти еская форму та
1
Термин Определение
и обозна lemic \? ) ктсрнстш и
1

9 Среднее квадра Функция времени, для


тическое откло каждого значения арг\ ( 0 - = |/ Л1{ (;(*)—я», (0 1 я} И
нение случайно­ мента равная среднему = 1/ б “ 77)
го процесса квадратическому откло
Standard deflation пению случайной вели
ot a random чины
process
10 n мерная на Функция разная мате л»,,,*. Пл) =
чальная момент- магическому ожиданию
ная функция произведения п значении =-АГ{? ' ( h ) - ' ( О , Л П0,г))
'-го порядка слу случайного процесса в
чайного процес­ моменты времени t lt
са взятых в степени
11ачальная мо- //(t= I, 2, , я)
\1ентная функ
чия
Нрк и черный
сача гьныи мо-
чент >-го по
рядка случай­
ного процесса
и начальный мо­
мент распределе­
ния случайного
процесса
v-th order
п dimensional
distribution moment
1j «-мерная цент Функция, равная мате
ральная мо . * ( t\ 12, Jn)
матическому ожиданию 1* П
ментная функ произведения п значений
ция v-ro поряд­ центрированного случаи M r^'(h)^(h) s o " U i4
ка случайного ного процесса (см 45) в i,2 , ,n
процесса моменты времени tt , взя
Центральная тых в степени ^ (* = 1 ,
моментная 2 п)
функция
Нрк п мерный
центральный чо-
чент ' -го по­
рядка случай­
ного процесса
-й центральный
мочент распреде­
гения случайного
процесса
th order
г dimensional
distribution
central moment
Стр 6 ГОСТ 21878—76

Продолжение

Термин Определение Математическая фоочута


и обозначение характеристики

12 п мерная абсо Функция равная мате


лютная началь­ матическому ожиданию v2 »^л) —
ная моментная произведе! ия п абсолют
функция *-го ных значений случайно = Щ 1 Н Ь ) Г ' Ш 2) 1 \
порядка случай­ го процесса в моменты
ного процесса времени i t , взятых в сте I W n ) l ' n}
Абсолютная на пени V,, ((=1 2, п)
чальная мо
ментная фунч
ция
Нрк п-мерный
абсолютный на­
чальный момент
*-го порядка
случайного про­
цесса
v th order
п dimensional dis
tnbution absolute
moment
13 n мерная абсо­ Функция, равная мате
лютная цент­ матическому ожиданию V4 V2 v t^n) —
ральная момент­ произведения п абсолют * n
ная функция ных значений центриро =Al{/$0 ( O / W ^ b ) / ’’*
v-ro порядка ванного случайного про
случайного про­ цесса (см п 45) в мо­ I V"}
цесса менты времени 11 , взя
Абсолютная тых в степени
центральная мо (t = l 2 п)
ментная функ
ция
Нрк п мерный
абсолютный
центральный
момент v -го по­
рядка случай­
ного процесса
^-th order
п dimensional
distribution absolute
central moment
14 m мерная Функция, равная мате
матическому ожиданию "4^ V Л g J-K h ,
взаимная мо­ t f
ментная функ­ произведения vf (i—1, Лп< Ч>?2> • >
ция v-ro поряд­ 2 , /г) степеней значе
ка двух случай­ ний случайного процесса i)
ных процессов l ( t ) на <7/ (]=1, 2,
Взаимная мо­ гп) степени значений хчЧ О i S g )
ментная функ­ случайного процесса 1}(t)
ция для любых моментов
времени из областей оп
ГОСТ 21878—76 Стр. 7

Продолжение
Ма^ематичес! ая формула
Термин Определение
и обозначение характеристики

Нрк Совмеа ределення этих случай


ныи момент ных процессов
случайных про­ П р и м е ч а н и е Раз
цессов мерность моментных
Смешанный момент функции определяется
случайных процес­ числом несовпадаю
сов щих аргументов а по
Joint v th ordei рядок — величиной
n + m dimensional равной сумме степеней
distribution moment выборочных значений
for two random случайного процесса
processes
15 Ковариацион Функция двух пере К (t,u)=M{l(t)Hu)},
нан функция менных f и и из области yt,u G T
случайного про­ определения случайного
цесса троцесса равная мате
Нрк Авю кова мати 1ескому ожиданию
риационная произведения значений
функция слу­ случайного процесса в
чайного процес моменты времени t к и
са
Корреляционная
функцич случайно­
го процесса
Autocovarut on
function
16 Корреляцией Функция двух перемен R (*,u)= M ([ ( 0 - w J X
ная функция ных t ц и, равная кова-
X [-(«)— }, y t u G T ,
случайного про пиац юннои функции цен
цесса трированного случайного где т г=Л1{ (<)],
Нрк А в токор юоцесса mt —M[ («)]
регяционная
функция слу­
чайного процес
са
Ковариационная
функция случайного
процесса
\utocorrelation
function
17 Нормированная Функция дв\х перемен
корреляцион­ ных t и и равная отно r ( < .“ ) - „ ( / ) 0 ( rt)
ная функция шению корреляционной
случайного про функции сгр 1айного про yt.u G T
цесса цесса к произведению
Нрк Коэффи­ средних квадратических
циент коррелч отклонении случайного
ции процесса в моменты гре
Correlation мени t и и
coefficient
Стр 8 ГОСТ 21678—76

Продолжение

Т ерм а \ Математическая формула


Определение
и обозначение характеристш v

18 Взаимная кова­ Функция двух перемен­


риационная ных t к и, равная мате­
функция слу­ матическому ожиданию
чайных процес­ произведения случайных
сов процессов, взятых в лю­
Нрк Кросско- бые моменты времени
вариационная t и и из областей опре­
функция деления этих сл\чайных
Кросскорреляци- процессов
онная функция слу­
чайных процессов
Cross-covariation
function
19 Взаимная кор­ Функция дв>\ перемен­ - m j <
реляционная ных f и ц, равная мате­
функция слу­ матическому ожиданию X h ( « ) — тГ) J, yt.u G T ,
чайных процес­ произведения значений 1 де т Л1[с(<)1,
сов центрированных случай
Нрк Кросскор ных процессов, взятых в mr = M h (u )j
реляционная любые моменты времени
функция t и и из областей опре­
Кроссковариацаон- деления этих случайных
нач функция слу­ процессов
чайных процессов
Cross correlation
func ion
20. Нормирован Функция двух пере
ная взаимная менных t и и, равная от­ Г 4(t,и)
корреляцион ношению взаимной кор­ о (< )° ,(« )
ная функция реляционной функции
случайных про­ случайных процессов к
цессов произгедению средних
Нрк Вза *чныч квадратических откло­
коэффициент нении этих случайных
корреляции процессов
случайных про
цессов
ВИДЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

21 Скалярный слу­ Сл\ чайный процесс, {$(/). г / е х с я и


чайный процесс область значении которо­
Нрк Одномер­
ный случайный го есть множество в про­
процесс странстве действнтель-
Tirst-order random ы\ чисел R\
process
ГОСТ 21878— 76 Стр. 9

Продолжение
Математическая формула
Тер jiuj Определение
п обозначение характеристики

22. л-мерный век­ Случайный процесс, ( 3 ( 0 : .г ,е х е д „ 1


торный случай­ область значений которо­
ный процесс го есть множество в п-
Векторный слу- мерном координатном
тйныи процесс пространстве R ^
Нрк. Многомер­
ный случайный
процесс
/г-dimensional
random process
23. Непрерыв по­ Случайный процесс,
значный случай­ область значений и об­
ный процесс ласть определения кото­
Нрк. Случайный рого — непрерывные
процесс с непре­ множества
рывным време­
нем
Continuous
random process
24. Случайная по­ Случайный процесс, у
следователь­ которого область значе­
ность ний — непрерывное мно­
Нрк. Временной жество, а область опре­
ряд деления — дискретное
Случайный процесс
с дискретным вре­
менем
Random seunences
25. Дискретный Случайный процесс, у
случайный про­ которого область значе­
цесс ний — дискретное, а об­
Нрк. Скачкооб­ ласть определения — не­
разный процесс прерывное множество
26. Дискретная слу­ Случайный процесс, у
чайная последо­ которого область значе­
вательность ний и область определе­
Discrete random ния — дискретные мно­
sequences жества
27. Детерминиро­ Процесс, значения ко­ [ s ( t ) : \ t £ T , p ( V f ) - 1 { х ~ х )!
ванный процесс торого в любой момент
Нрк. Регуляр­ времени известны с ве­
ный процесс роятностью единицы
Абсолютно неслу­
чайный процесс
Процесс нулевого
порядка
Determinate process
Стр. 10 ГОСТ 21878— 76

Продолжение
Математическая формула
Термин Определение и обозначение характеристики

28 Периодический Процесс, значения ко­ {s(0 : схз,с*э),угг=0,


процесс торого повторяются че­
Periodic process рез определенные интер­ ± 1 ,± 2 ,...3 Г * > 0 ,И 0 = « ( * +
валы времени +п Г *)]},
где Т* — период периодическо­
го процесса
29 Непериодиче­ { s ( 0 > V < 6 ( — оо,оо),уя =
ский процесс = 0 , ± 1 , ± 2 ,. ..
Nonperiodic process

X r * > O f[ s ( 0 = s ( ^ + n r ^ ) ] } f

^ — знак отрицания высказы

вания 3 (читается «не сущест­


вует»)
2D Квазидетерми- Процесс реализации {4(t):yt eT\ x(t)=s{t, a),
нированный которого описываются
процесс функциями времени за­ рп( а ) ф П b(at — а\ ) ]}
Quasi determinate данного вида s(t, а\, а2у
process . А п ) у содержащи­
ми один или несколько
случайных параметров
а = (а ь а2, , а п ), не
зависящих от времени
31 Независимые Случайные процессы, у
случайные про­ которых совместная фун­ F t г (у ь . Km 3^1»■•*
цессы кция распределения лю­
Mutually indepen­ бого порядка представля­ '•чУm)—F >»"x n) X
dant random proces­ ет собой произведение
ses фхнкций распределений X F t , ,)m ) !
каждого процесса в от­ rr ’m
дельности F * •
Л П'\'
.. — мерная совме­
стная функция распределения
вероятностей процессов с (0 и
МП
32 Случайный про­ Случайный процесс,
цесс порядка п вполне определяемый
n-order random своими функциями рас­
process пределения порядка
п, но не определяемый
функциями распределе­
ния низшего порядка
ГО СТ 21878— 76 Стр. II

Продолжение

Термин Математическая формула


Определение
н обозначение характеристики

33 Белый шум в уз­ Случайный процесс с


ком смысле независимыми значения­
Белый шум ми, вполне определяемый
Нрк Абсолютно одномерной плотностью
случайный распределения
процесс
Чисто случайный
процесс
Случайный процесс
1-го порядка
White noise in а
narrow sense
34. Белый шум в Случайный процесс {?(<) *
широком смысле с некоррелированными Л Н ,т )= 0 }
White поье in значениями
a wide sense
35 Случайный про­
цесс с коррели­ R{ t , x ) +0 )
рованными зна­
чениями
Нрк Небелый
шум
Коррелированный
шум
Окрашенный шум
Correlated noise
36. Марковский Случайный процесс,
процесс для которого при фикси
Нрк Процесс рованном = слу­
2-го порядка чайные величины \ ( t ) ,
M anxm an process t >u не зависят от f (s),
s<u
Примечания
1 Условную плот
ность вероятности
Р‘п .1пА Х" 'Хп - 1 ^
= w tn.ta^ x n x n-d>
tn ~ i <
называют плотностью
вероятности перехода Р/Л t (x Q*—*xn) —
из состояния x n_ i в
момент времени tn _ \ в
состояние х п в момент ~ P /e(*o) ' ^ ik~V t k ^Xf*-vXk ^
времени tn. Через нее t0 < h < in*
выражаются плотно­
сти вероятностей про­ где pf (xo) — одномерная
извольного порядка плотность вероятностей
Op 12 ГО СТ 21878— 76

Продолжение
Мате п т и iec-кая формула
Т ерм ан Определение
и обозначение чао ктеристики

2 Марковский дис­
кретный случайный
процесс называется мар
ковской цепью
Случайный процесс,
П Гауссовским все п мерные функции ( : ( / ) : y t t e T ,i= \ 2 ,п ,уп ,
процесс распределения (плотно­
Нрк Нормаль­ сти распределения) ве­ Pf t (л1' >'н) =
ный случайный роятностей которого нор —(2-) п 2[det/?]' ах
процесс мальпы
Gaussian process 1 п
XexpJ----- - 2 V u lx t- m i) х
^ I
X [jfy — /И;] ,
1 де
V — 1 V lt | - матрица
обратная корреляционной мат
Dime /? — п R { i t4 i ) It
т е подчиняющаяся у равнению
п
2 Vik ^k i ®I/ *
k—1

где о при \ J } -<**«>*


Кронекера
Ci> чайный процесс,
38 Случайный про у которого приращения,
цесс со стацио т е разность с (М- т ) — t = 1,2 п,\п,
парными в уз = (t) для каждого фи­
ком смысле при ксированного т, есть
ращениями стационарный в узком
Random process смысле процесс
with stationary m i *x t U~—~ X U + t)l
narrow sense n n
increments Сл\ чайный процесс,
39 Случайный про у которого приращения
цесс со стацио д чя каждого фиксиро М( Х ( — Х и Р ) < с о ,
нарнымм в ши ванного т есть стацио- М ( ixt - x„i1) ^ М ( 1 х (+, -
роком смысле гарнып в широком смыс
приращениями те процесс - * и + /*)>
Random process
with stationary in
Ando sense
increments Случайный процесс,
40 Случайный про абсолютные начальные {?(<) : y t,u £ T ,u l < i 1< t 2< и 2,
цесс с ортого момечтные функции вто­ M U X t - X u i * ] ' ос,
нальными при­ рого порядка прираще М Ц х ,3 - х и.. )( х п —х а, )]= 0}
ращениями ний которого ограничены
Random process а приращения, отвечаю
wnth orthogonal щие двум непересекаю
increments щимся интервалам, орто
гональны
ГОСТ 21878—76 Стр. 13

П родолжение

Термин Определение Математическая формула


и обозначение характеристики

41. Случайный про­ Случайный процесс,


цесс с независи­ приращения которого, от­
мыми прираще­ вечающие двум непере-
ниями секаютимся интервалам,
Additive process независимы
П р и м е ч а н и е Ес­
ли моментная функция
2-го порядка процесса
с независимыми прира­
щениями конечна, то
центрированный слу­
чайный процесс есть
процесс с ортогональ­
ными приращениями
42 Пуассоновский Случайный процесс
процесс с независимыми стацио­
Poisson process нарными приращениями, U(t-U)\k - щ - и )
распределенными по за­ ------—---- с
кону Пуассона
1де / —-параметр н\ассонов-
ского процесса
43 Винеровский Случайный процесс
процесс с независимыми гауссо­ !=(0 ! Р / ( 0 ^
Wiener process d P \i(t)—.{.U) а]
выми стационарными
приращениями ~ dx
1
— ----- е \р ■>
] z r { t —u)o

X 2 02( t - u ) J 1
у t,uE T ,u t)
44 Случайный про­ Случайный процесс { H t ) : Yt,u€T,ai<(i
цесс с некорре­приращения которого от
лированными не шющне д в у м непсре-
приращениями сек аютимся интервалам М \{хк —x m )(.*/, x ui ) 1 =
Random ргосоь* иеноррелПронины и абсо ~ М ( х / —х и^ x tli )
with uncorrelated логные начальные мо-
increments ментные функции 2-го
п о ря дк а приращении or
раничены
45 Центрированный Сл> тайный процесс
случайный про­ представляющий to f t и :о U)
цесс разность межд\ случай­
Нрк Пу гьсации ным процессом и его ма
случайного тематическим ожиданием
процесса
Флюктуации
случайного
процесса
L-Tp. 14 I UCT ZIB/ в — /О

П родолжение
Математическая формула
Термин Определение н обозначение характеристики

ВИДЫ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

46 Стационарный Случайный процесс, W ) ^ x ^ t tit t+ x C T t


в узком смысле у которого все конечно
случайный про­ мерные функции распре­ /= 1 ,2 ,..,/г,у л ,
цесс деления вероятностей ,tn (X l'x * ~'х п ) ~
Стационарный любого порядка инвари­
процесс антны относительно сдви­ -ft (**1* ^
Нрк Абсолютно га по времени п
стационарный
процесс
Строго стационар­
ный процесс
Stationary in а
narrow sense
random process
47 Стационарный Случайный процесс { £ (/):У Т.* Л + т е 7 \* = 1 ,2 ,
в широком смы­ с конечной дисперсией, у К ( < + т , в-И ) = Х ( t,u) =- к ( Т )
сле случайный которого математическое
процесс ожидание и ковариаци­ М И 01
Нрк Стационар­ онная функция инвари­ М {Г-(0—т /г)< °°1
ный процесс в антны относительно
смысле Хинчина сдвига по времени
Слабо стационар­
ный процесс
Стационарный
процесс
Stationary in а
wide sense
random process
48 Стационарно Случайные процессы, ‘ ( О л О ) ! VT.^ + t6 T ,v n ,m ,
связанные в уз­ у которых совместные
ком смысле слу­ функции распределения F. , / U i.
вероятностей любого по­ '»> - V ' l ’ 1т
чайные процес­
сы рядка инвариантны от­ >) гл)” р
Нрк Абсолютно носительно сдвига по
стационарно времени
связанные слу­ Jt +Т (-^lt • \х п*Ух* *Ут)}
чайные процес­
сы
Совместно стацио­
нарные в узком
смысле случайные
процессы
Stationary
dependent in а
narrow sense
random process
ГОСТ 21878— 76 Стр. 15

Продолжение
Математическая формула
Термин Определение
и обозначение характеристики

49. Стационарно Случайные процессы,


связанные в ши­ у которых взаимная ко­
роком смысле вариационная функция -ft€Tt
случайные про­ инвариантна относитель­ т ) =
цессы но сдвига по времени
Нрк. Совместно = К '4 т)}
стационарные в
широком смыс­
ле случайные
процессы
Stationary
dependent in а
wide sense
random processes
50. Узкополосный Стационарный случай­
стационарный ный процесс, спектраль­
случайный ная плотность которого
процесс сосредоточена в узкой
Narrow-band полосе частот около не­
stationary random которой фиксированной
process частоты
51. Широкополос­ А р ~ < '> 0
ный стационар­
ный случайный
процесс
Wide-band
stationary random
process
52. Ci ационарный Стационарный случай­ S (w )= 0 при /<о/>2-Б,
случайный про­ ный процесс, спектр ко­
торого равен нулю вне где В — ширина спектра слу­
цесс с ограни­
ченным спект­ конечного интервала ча­ чайного процесса
ром стот
Random stationary
process with
boundet spectrum Случайный процесс,
53. Эргодический для которого среднее по Н о s v < e r , p [ < / > ==^ ] _ i | j
процесс времени, полученное ус­
Ergodic process где
реднением на достаточно
большом, в пределе бес­
конечном, интервале по
единственной реализа­ " Izw jn u h + t),..
ции случайного процесса,
сходится с вероятностью
единица к соответствую­
щей вероятностной ха­
рактеристике, полученной
усреднением по множест­
ву реализаций
Стр 16 ГОСТ 21878—76

Продолжение
Математическая формуча
Термин Опредеченне
и обозначение характеристики

54 Совместно эр- Два случайных про­ { = (0 .^ (0 : v t,


годические про­ цесса, для которых ха­ P[<i> = M f}= 1),
цессы рактеристика, получен­
Нрк Взаимно ная усреднением по вре­ i де
эргодические мени, произведенным над < f> = <«S(*i). M tn),
процессы одной единственной па­
Mutually ergodic рой реализаций случай­ Tl(<i). W m) l> =
processes ных процессов, сходится
с вероятностью единица -l.m Л г hlUh+t),
к соответствующей ха­
рактеристике, полученной ,* t n + t ) r t h + t ) , .
усреднением по множест­
ву пар реализаций этих rS .tm + t ) W
процессов
55 Интервал кор­ Длина наибольшего
реляции стаци­ интервала времени, на
онарного слу­ котором корреляционная
чайного процес­ связь между значениями
са случайного процесса су­
Нрк Время кор­ щественна для решаемой
реляции задачи
56 Спектральная Функция "ветоты, рав­ 00 -fu > -
плотность ста­ ная преобразованию Фу­ 5(w )= (т )г? dr
ционарного слу­ рье ковариационной
чайного процес­ функции стационарного
са сл\чайного процесса
Спектр стацио­
нарного случай­
ного процесса
Нрк Энергети­
ческий спектр
стационарного
случайного
процесса
Интенсивность слу­
чайного процесса
Спектральная плот­
ность случайного
процесса
Спектралы ач функ­
ция распреде7енич
случайного процес­
са
Power spectral
density functioi
57 Эффективная Длина наибольшего о г
ширина спектра резка на оси частот, на
Нрк Энергети­ котором спектр случай­
ческая ширина ного процесса имеет су­
спектра щественное для решае­
мой задачи значение
ГО СТ 21878— 76 Стр 17

Продолж ение

Термин Определение Математическая формула


и обозначение характеристики

58 Взаимная спек­ Функция частоты,


тральная плот­ представляющ ая собой
ность стацио­ преобразование Фурье *&,(“ >= _ 1 <T)f dx
нарно связан­ взаимной ковариацион­
ных случайных ной функции стационар
процессов но связанных случайных
Cross power процессов
spectral density
function of stationa
ry dependent ran
dom processes
ВИДЫ Д И Н АМ И ЧЕСКИ Х СИ СТЕМ

59 Физически воз­ Система, преобразу


можная система ющая лишь предшеству­
Нрч Д инам иче­ ющие и текущие, но не
ски я система будущие значения вход
Физически реали­ н ы \ сигналов
зуем ая система
Физически осущ е­
ствимая система
Nonanticipattve
dynamical system
60 Физически
невозможная
система
61 Детерминиро­ Система, характеры
, \ t nGT
ванная система зую щ аяся однозначным
Нрк Р егуляр ­ или взаимно однознач­ Р $ }(Уи <Ут!х ъ ,-*л)-=
ная система ным соответствием реа­
= Ч У 1— у , г ) 4 \n— vt n ),
Determinate system лизации входного и вы
чодного сигналов, при где y f —A x f j Л — оператор
этом \сдовная плотность системы (см п 73)
распределения вероятно­
стей выходного сигнала
при фиксированной вход
ной реализации Х( со
средоточена на реализа­
ции y t
62 Вероятностная Зя.Э*1 Л п£Т
система 1» >хп ) Ф
Нрк Недетер­
минированная ^ Ч У х - % ) 5 ( \ да— \ /|Я )
система
Н ерегулярная
система
Рандомизированная
систе ма
Стр. 18 ГО С Т 2 1 8 7 8 — 76

Продолжение

Математическая формула
Термин Определение
и обозначение характеристики

Стохастическая
система
Random system

63. Одномерная Система, входной и


система выходной сигналы кото­
First-order system рой являются скалярны­
ми процессами
64. Многомерная Система, входной и
система (или) выходной сигналы
Multivariable system которой являются вектор­
ными процессами

6 5 . Линейная Система, подчиняю­ А:А{ 2 cv S, (f)} =


система щаяся принципу супер­ V = 1

Linear system позиции


= 2 cv Aev (0.

где cv — постоянные коэффи­


циенты;
Л — оператор системы

66. Нелинейная — А : А{ 2 с, £, (ОН


М=1
система
k
Nonlinear system Ф 2 cv Л ( t)
V= 1

67. Инерционная Система, значение выход­


система ного сигнала которой в
Нрк. Система некоторый момент вре­
с памятью мени зависит от значения
Динамическая входного сигнала в тот
система же момент времени t и
Инерциальная от его значений в пред­
система шествующие моменты
времени

68. Безынерционная Система, в которой


система значение выходного сиг­
Нрк Система нала в любой момент
без памяти времени зависит только
Неинерционная от значения входного си­
система гнала в этот же момент
ГОСТ 21878—76 Стр 19

Продолжение
Мате\ атическая формула
Тзр uui Определение
и обозначение характеристики

69 Стационарная Система, в которой Лс6 0 ) = \ it),


система сдвиг входного сигнала
Нрк Инвариан во времени приводит к
где «5 (/)=£(*—8).
тная во времени таком} же сдвигу выход­ •Ч* 0)=Ч ( t—'5)
система ного сигнала
Система с постоян­
ными параметрами
Stationary system
70 Нестационарная Ац (t)
система
Нрк Неинвари
антная во вре­
мени система
Пара четрическа ч
система
Система с перемен­
ными параметра чи
Nonstationarx
system
71 Система с со Система, оператор ко­
средоточенны- торой может быть пред­
ми параметра­ ставлен в виде одного
ми или системы обыкновен­
Нрк Иепрерыв ны х д ифференциа льнык
нал система уравнений
Дифференциальная
система
Lumped parameter
s} stem
72 Система с рас­ Система, оператор ко­
пределенными торой может быть пред­
параметрами ставлен в виде одного
Нрк Длинная или системы дифферен­
линия циальных уравнений в
Long line частных производных

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

73 Оператор детер­ Правило, по которому У г-А х,


минированной каждой реализации
системы входного сигнала ставит­
ся в однозначное или
взаимно-однозначное со­
ответствие реализация
выходного сигнала
Стр. 20 ГОСТ 21878— 76

Продолжение
Матечлтичес а я формула
Терпин Определение
и обозначение характеристики

74 Импульсная ха­ Характеристика ли­ 4 t ) = y ( t ) -* (0 = 5 (0 -


рактеристика си­ нейной системы, пред­ где
стемы ставляющая собой вы­ при (= 0 ,
Нрх Импульс­ ходной сигнал системы 5 (0 при 0,
но-переходная при входном сигнале, I 0
функция имеющем вид дельта­
функции ? 5 (0 d f--I
Весовая функция . ЭО
\\Teight function (для стационарных систем)
Для физически возможных си­
стем h ( t ) = О,
при
^ 0 ,
для устойчивых систем
jO

V\ k( t ) \ dt -о

75 Переходная ха­ Характеристика линей­ g ( t ) = y ( t ) Х(0 = 1 ( 0 .


рактеристика ной системы, пред­ где
системы ставляющая собой вы­ ( 0 при f < 0
Lmt pulse ходной сигнал системы 1 ( 0 = ( 1 при О
геьропзе при входном сигнале,
имеющем вид единичной (для стационарных систем),
функции причем

о
dg(t)
А (0 — dt
"6 Передаточная Характеристика ли-
функция неииои системы пред­ H{s)- W t v dt,
о
системы ставляющая собой пре­
Truster function образование Лапласа где
импульсной характери­ S— ]о — У
стики системы (для стационарных систем)
77 Комплексная ча­ Характсристи <а ли­
стотная харак­ нейной системы, пред­
теристика си­ ставляющая собой преоб­ К ( П ^ = №( * ) - dx= ,
стемы разование Фурье импуль­
Частотная ха­ сной характеристики си = К ( о.)
рактеристика стемы
Generalized
frenuency function
78 Амплитудно- Характеристика a i-
1К( ] п) = ( |^ A ( y > ) l J+
частотная ха­ неинои системы, пред
рактеристика ставляющая собой мо
системы дуль комплексной час­
Gain frequency тотной характеристики
characteristic
ГОСТ 11878—76 Стр. 21

П родолжение
Математическая формула
Термин Определение и обозначение характеристики

79 Фазо-частотная Характеристика ли . . 1тК(П


характеристика неиной системы, пред­ argK O «)= arctgpe^ /(1j
системы ставляющая собой аргу­
Phase-frequency мент комплексной час­
characteristic тотной характеристики

80 Действительная R e/f (/<■>)


часть комплекс­
ной частотной
характеристики
системы
“Real frequency
response

81. Мнимая часть


комплексной ча­
стотной харак­
теристики систе­
мы
Imaginary frequency
response
-82 Амплитудная Характеристика безы­ >-«*)=/[*( г » ,
характеристика нерционной системы где t* € Т—любой фиксирован­
системы представляющая собой ный момент времени
зависимость между мгно­
венными значениями
входного и выходного
сигналов
Стр. 22 ГОСТ 21878—76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время корреляции (55)


Дисперсия случайного процесса 8
Закон распределения вероятностей интегральный (3)
Закон распределения дифференциальный (4)
Значение случайного процесса среднее (6)
Интенсивность случайного процесса (56)
Интервал корреляции стационарного случайного процесса 55
Коэффициент корреляции (17)
Коэффициент корреляции случайных процессов взаимный (20)
Линия длинная (72)
Математическое ожидание случайного процесса 6
Математическое ожидание функции случайного процесса 7
Математическое ожидание функции случайного процесса п-мерное 7
Момент v -го порядка случайного процесса начальный абсолютный
п-мерный (12)
Момент *-го порядка случайного процесса начальный
п мерный (10)
Момент v ~го порядка случайного процесса центральный абсолютный
п мерный (13)
Момент v-го порядка случайного процесса центральный
п- черный (11)
Момент первый (6)
Момент распреде гения случайного процесса v-й начальный (10)
Момент распреде гения случайного процесса центральный v -ц (11)
Момент случайных процессов смешанный (14)
Момент случайных процессов совместный (14)
Оператор детерминированной системы 73
Отклонение случайного процесса среднее квадратическое 9
Плотность вероятностей случайного процесса 4
Плотность распределения вероятностей случайного процесса п-мерная 4
Плотность случайного процесса спектральная (56)
Плотность стационарно связанных случайных процессов спектральная
взаимная 58
Плотность стационарного случайного процесса спектральная 56
Последовательность случайная 24
Последовательность случайная дискретная 26
Процесс абсолютно неслучайный (27)
Процесс абсолютно случайный (33)
Процесс абсолютно стационарный (46)
Процесс вероятностный (1)
Процесс Винеровский 43
Процесс 2-го порядка (36)
Процесс Гауссовский 37
Процесс детерминированный 27
Процесс квазидетерминированный 30
Процесс Марковский Зг
Процесс непериодический 29
Процесс нугевого порядка (27^
Процесс периодический 28
Процесс порядка п случайный 32
Процесс Пуассоновский 42
Процесс регулярный (27)
Процесс скачкообразный (25)
Процесс слабо стационарный (47)
ГОСТ 21878—76 Стр. 23

Процесс случайный I
Процесс случайный векторный 2
Процесс случайный векторный п-мерный 22
Процесс случайный дискретный 25
Процесс случайный многомерный (22)
Процесс случайный непрерывно-значный 23
Процесс случайный нормальный (37)
Процесс случайный одномерный (21)
Процесс случайный Нго порядка (33)
Процесс случайный с дискретным временем (24)
Процесс случайный скалярный 21
Процесс случайный с коррелированными значениями 35
Процесс случайный с независимыми приращениями 41
Процесс случайный с некоррелированными приращениями 44
Процесс случайный с непрерывным временем (23)
Процесс случайный с ортогональными приращениями 40
Процесс случайный со стационарными в узком смысле приращениями 38
Процесс случайный со стационарными в широком смысле приращениями 39
Процесс случайный стационарный в узком смысле 46
Процесс случайный стационарный в широком смысле 47
Процесс случайный стационарный с ограниченным спектром 52
Процесс случайный стационарный узкополосный 50
Процесс случайный центрированный 45
Процесс случайный стационарный широкополосный 51
Процесс стационарный 46
Процесс стационарный (47)
Процесс сIационарпый в смысле Хитина (47)
Процесс стохастический (1)
Процесс строго стационарный (46)
Процесс чисто случайный (33)
Процесс эрголический 53
Процессы взаимно )ргодические (54)
Процессы случайные абсолютно стационарно связанные (48)
Процессы случайные независимые З1
Процессы случайные совместно стационарные в узком смысле (48)
П юиессы случайные совместно стационарные в широком смысле (49)
Процессы случайные стационарно связанные в узком смысле 48
Процессы случайные стационарно связанные в широком смысле 49
Процессы совместно эргодические 54
Пульсации случайного процесса (45)
Распределение п мерное (4)
Ряд временной (24)
Система 2
Система без памяти (68)
Система безынерционная 68
Система вероятностная 62
Система детерминированная 61
Система динамическая 2
Система динамическая (59)
Система динамическая (67)
Система дифференциальная 171)
Система инвариантная во времени (69)
Система инерциальная (67)
Система инерционная 67
Система линейная 65
Система многомерная 61
Система недетерминированная (62)
Стр. 24 ГОСТ 21878—76

Система неинвариантная во времени (70)


Система неинерционная (6 8 )

Система нелинейная 66
Система непрерывная (71)
Система нерегулярная (62)
Система нестационарная 70
Система одномерная 63
Система параметрическая (70>
Система рандомизированная (62)
Система регулярная (61)
Система с памятью (Ь7)
Система с переменными параметрами (70)
Система с постоянными параметрами (69)
Система с распределенными параметрами 72
Система с сосредоточенными параметрами 71
Система стационарная 69
Система стохастическая (62)
Система физически возможная 59
Система физически невозможная 60
Система физически осуществимая (59)
Система физически реализуемая (59)
Спектр стационарного случайного процесса 56
Спектр стационарного случайного процесса энергетический (5t>)
Среднее статистическое ( 6)
Флюктуации случайного процесса (45)
Функция весовая (74)
Функция времени случайная ( 1)
Функция импульсно-переходная (74)
Функция кроесковариационная (18)
Функция моментная взаимная 14
Функция моментная начальная 10
Функция моментная начальная абсолютная 12
Функция моментная центральная 11
Функция моментная центральная абсолютная 13
Функция случайных процессов ковариационная взаимная 18
Функция v-ro порядка двух случайных процессов моментная взаимная
п +яг-мерная 14
Функция -го порядка случайного процесса моментная начальная
абсолютная п-мерная 12
Функция *'-го порядка случайного процесса моментная начальная
«-мерная 10
Функция v-ro порядка случайного процесса моментная центральная
абсолютная п-мерная 13
Функция v-ro порядка случайного процесса моментная центральная
«-мерная 11
Функция распределения вероятностей случайного процесса
п-мерная 3
Функция распределения дифференциальная п-мерная (4)
Функция распределения интегральная п-мерная (3)
Функция распределения случайного процесса 3
Функция распределения случайного процесса спектральная (56)
Функция системы передаточная 76
Функция случайного процесса автоковариационная (15)
Функция случайного процесса автокорреляционная (16)
Функция случайного процесса ковариационная 15
Функция случайного процесса ковариационная (16)
Функция случайного процесса корреляционная 16
ГОСТ 71878—76 Стр 25

Функция с гучайного процесса корреляционная (П


Функция случайного процесса корреляционная нормированная 17
Функция случайного процесса характеристическая 5
Функция случайного процесса характеристическая п-мерная 5
Функция случайных процессов кросскорреляционная (18)
Функция случайных процессов корреляционная нормированная взаимная 20
Характеристика системы амплитудная 82
Характеристика системы амплитудно-частотная 78
Характеристика системы импульсная 74
Характеристика системы переходная 75
Характеристика системы фазо-частотная 79
Характеристика системы частотная 77
Характеристика системы частотная комплексная 77
Часть комплексной частотной характеристики системы действительная 80
Часть комплексной частотной характеристики системы мнимая 81
Ширина спектра энергетическая (57)
Ширина спектра эффективная 57
Шум белый 33
Шум белый в узком смысле 33
Шум белый в широком смысле 34
Шум коррелированный (35)
Шум небелый (35)
Шум окрашенный (35)
Стр. 26 ГОСТ 21878—76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Additive process 41
Autocorrelation function 16
Autocovariation function 15
Characteristical function 5
Continuous random process 23
Correlation coefficient 17
Correlat on noise 35
Cross—correlation function 19
Cross—covariation function 18
Cioss spectral density function of stationary dependent random processes 58
Determinate process 27
Determinate system 61
D screte random sequences 26
D\namital system 2
Lrgodic process 53
First—order random process 22
First—order system 62
Gain—frecuency characteristic 78
G шьмап process 37
General zed necuency function 77
Iungm ^ frecuency response 81
Joint v -th oidei n+m dimensional distribution moment for two random
processes 14
Linear system 65
Long line ~2
Lumped pai amcter s>stem 71
Marcovian process 36
Mathematical expectation of a random process 6
Mult \suable system 64
Mutually ergod’c processes 54
Mutually independent random processes 31
n dimens oral mathematical expectation of a random process function 7
n dimensional probability density function 4
n dimensional probability distribution function 3
n-dimensional random process 22
n-ordcr landom process 32
Narrow band ^tationai\ random process 50
Nonanticipatrve dynamical system 59
Nonlinear s\btem 66
\onpencdic process 29
Nlonstationary system 70
Periodic process 28
Phase frecuecy characteristic 79
Poisson process 42
Power spectral density function 56
Quasi determinate process 30
Random process 1
Random process variance 6
Random process with oithogonal increments 40
Random piocess with stationary in a narrow sense increments 38
Random procesb with stationary in a wide sense increments 39
Random process with uncorrelated increments 44
Random sequences 24
Random stationary process with boundet spectrum 52
ГОСТ 21878—76 Стр 27

Random system 62
Real frecuency response 80
Standard deviation of a random process 9
Stationary dependent m a narrow sense random process 48
Stationary dependent in a wide sense random process 49
Stationary m a narrow sense random process 46
Stationary in a wide sense random process 47
Stationary system 69
Trasfer function 76
Unit pulse response 75
Weight function 74
White nois m a narrow sense 33
White noise m a wide sense 34
Wide-band stationary random process 51
Wiener process 43
> th order n dimensional distribution absolute central moment 13
v th order n dimensional distribution absolute moment 12
v th order n-dimensional distribution central moment 11
v th order n-dimensional distribution moment 10
Стр 28 ГОСТ 21878—76

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Математическая формула
Термин Определение и обозначение характеристики

1 Случайная вели Числовая величина


чина значение которой зави
Random variable сит от случая характер»
з уем а я множеством воз
можных значений
2Г= {*} и распределением
вероятностен на нем за
даваемым функцией рас
пределения
2 Функция распре Функция равная веро FB ( j t ) = P { i < * b
деления вероят ятности того чго случай
ностей случайной ная величина ( — со < Х < со)
примет
величины значение меньшее чем
Функция распре х (для всех у на число
деления случай вой оси)
ной величины
Нрк Интеграль
ная функция рас
пределенич
Интегральный
закон распре
де гена я
Distribution function
of a random
variable
3 Плотность рас Функция определяе dF(x)
пределения веро­ мая как производная P(X) = ~ J T
ятностей случай функции распредечения
ной величины
Плотность веро
ятностей случай
ной величины
Нрк Дифферен
циальная функ
ция распределе
ния
Дифференциаль
ньш закон рас­
пределения
Probability densit\
function of a
random variable
ГОСТ 21(78— 76 Стр. 29

Продолжение
Математическ 1 Я формула
Термин Определение и обозначение х ар ак те р и сти к и

4 Характеристике- Фу нкция комплексно- в° (VX


ская функция го параметра, равная <?г ( » , » ) = i р( х ) е dx
преобразованию Фурье 5 _ 00
случайной вели-
чины от плотности распределе-
Characteristical ния вероятностей случай-
Junction ной величины
5. Математическое Числовая характери- -о
ожидание слу- стика случайной величи- /П: = ? Хр( X ) d x
ны, определяемая как ■* _ чО
чайной величины
Main value of а интеграл в бесконечных
random variable пределах от произведе­
ния случайной величины
на плотность распределе­
ния вероятностей этой
случайной величины
6. Центрированная Случайная величина, ; 0= m
случайная вели- представляющая собой
чина разность между случаи-
Variable of а ной величиной и ее мате-
random variable матическим ожиданием
7. Дисперсия слу­ Числовая характери­ Dc = A f ( ; — )
чайной величины стика случайной величи­
ны, равная математичес­
кому ожиданию квадра­
та центрированной слу­
чайной величины
8 Среднее квадра­ Величина, равная по­
ложительному значению 5 )= у Di
тическое откло­
нение случайной квадратного корня из
величины дисперсии случайной ве­
Нрк Стандарт личины
случайной вели­
чины
Стандартное
отклонение слу­
чайной величины
Флюктуация
случайной вели­
чины
Standart denation
9. Начальный Величина, равная мате­
матическому ожиданию mt = M(?)
момент
v -го порядка слу­ N -й степени случайной
чайной величины величины
Moment of the
distribution
10. Центральный Величина, равная мате­ m ° = M ( i о)
момент v -го по­ матическому ожиданию
рядка случай­ v-й степени центриро­
ной величины ванной случайной вели­
чины
Стр 30 ГОСТ 21878—76

Продолжение
М атем атически фопм\да
Термин Определение
и обозначение характеристики

11 n-мерный слу­ Конечное семейство 'П — (=1,-2, .~п)


чайный вектор случайных величин
Случайный
вектор
Нрк а мерная
случайная в е т ­
чина
Случайная век­
торная величина
п- dimensional
random variable
12 Функция рас­ Ф ункция векторного F { X x, X ^ ,Х п )= Р {\ <
пределения ве­ а р г у м е н т а х = (ль v2 ^ - ^ i i c2 <
роятностей слу­ х п ), и м е ю щ а я смысл
чайною вектора в е р о я т н о с т и совместно
Ф'пкипя рас го выполнения условий
п р е д е л е н и я сл\ -1 <Х\, £ п < Х р
чайного вектор i
Distnbutjon
function of a
multidimensional
r a n d o m variable
13 Плотность рас Ф ункция векторного / dF( x х, , х п)
пределения ве­ аргумента равная сме­ р {хъ х ^ ,х п) - дх1гдЛ1.дхп
роятностей слу­ шанной частной произ
чайного вектора водной от функции рас­
Плотность ве пределения но совокуп­
роятностей слу ности п аргументов и
чайного вектора имеющая смысл отноше
Probability density нпя вероятности попада
function of a ния векторной величины
multidimensional >~п)
random \anable в векторный элементар
ныи интервал
dx=*(dxltd x 2t ,0хп)
к значению этого интер
вата

Редактор Я Е Шестакова
Технический редактор В Н Солдатова
Корректор Л. Г. Старостин
ГОСТ 21878-76
Сдано в набоп 04 06 76 Подп в печ 28 09 7н 2,0 п д Тир 20000 Цена П коп
Ордена «Знак Поч 1 та» Издательство стандартов Москва Д 5о7 Новопресненский пер , 3
Калуж ская типография стандартов >л Московская 256 Зак 16^0