Вы находитесь на странице: 1из 33

«on

11

цена

г о с у д а р с т в е н н ы й
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
е
н
н
ы
й
с
т
а
н
д
а
р
т
С
О
Ю
З
А
ССР

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕРМИНЫ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 21878—76

Издание официальное

государственный

номитет

стандартов

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Москва

СТАНДАРТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

С

О

Ю

З

А

ССР

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕРМИНЫ

И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 21878-76

1976

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исспедовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ)

Зам . Р И спо лнитель д и р е кто р а по научной
Зам .
Р
И спо лнитель
д
и
р
е кто
р
а
по
научной
р
а
б
о
те
д
о
к
т
о
р
техн.
наук
А.
М
.
Трохан
у
ко
в
о
д
и
те
л
ь
те
м
ы
ка
н
д
.
техн .
н
а
у
к
В.
Я.
Р озенберг
Л.
М.
Ю
р
ик
ПОДГОТОВЛЕН
институтом технической
(ВНИИКИ)
К УТВЕРЖДЕНИЮ
тельским
Всесоюзным иаучно-исследова-
информации,
классификации и
кодирования
З
ам
д
и
р
е кто
р
а
по
научн о й
р
а
б
о
те
А. А. Саков
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ
Постановлением Государст­
венного комитета стандартов Совета
Министров СССР
от
24
мая
1976
г.
1268

© Издательство стандартов, 1976

У Д К 001.4:001.8(083.741 Группа Т02 Г О С У Д А Р С Т
У
Д
К
001.4:001.8(083.741
Группа
Т02
Г
О
С
У
Д
А
Р
С
Т
В
Е
Н
Н
Ы
Й
С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т
С
О
Ю
З
А
ССР
СЛУЧАЙНЫЕ
ПРОЦЕССЫ
И ДИНАМ ИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

Термины и определения

Random processes and dynamical S\ stems Terms and definitions

ГОСТ

21878-76

Постановлением

ая

о

т

24

м

1976

г.

Государственного

1268

с

р

о

к

комитета

действия

стандартов Совета М инистров установлен

СССР

01.07.

1977

г.

01.07.

1982

г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­ нике и производстве термины и определения основных понятий случайных процессов и динамических систем. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуют­ ся для применения в документации всех видов, учебниках, учеб­ ных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме из­ ложения, не допуская нарушения границ понятия. Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер­ мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми­ на не рекомендуется. Нерекомендуемые к применению терми­ ны-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обо­ значены «Нрк». Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при­ ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу­ чаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда все необходимые и достаточные признаки по­

нятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» постав­ лен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк­

виваленты на английском языке для стандартизованных терминов и математические формулы и обозначения характеристик случайных процессов и динамических систем.

Издание

оф ициальное

Перепечатка

воспрещ ена

Стр.

2

21878—76

ГОСТ

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом* их краткие формы — светлым, а нерекомендуемые синонимы — кур­ сивом. К стандарту дано справочное приложение, содержащее терми­ ны, определения, математические формулы и обозначения характе­ ристик случайных величин.

Термин

1

Случайный

про­

цесс

Нрк

Стохасти­

ческий процесс

Вероятностный про­ цесс

Случайная

функ­

ция времени

Random process

2

Динамическая

Определение

Математическая

формула

и обозначение, характеристики

Семейство скалярных или векторных случай­ ных величин зависящих от скалярного парамет ра, имеющего смысл вре мени с заданными ко печномерными функция­ ми распределения систем случайных величин

Примечание

Со

вокупность

значений

числовых x ( t) = { JCh

t£T}>

принимаемых

случайным процессом (f) в данном экспери менте называется реа лиз адней или выбороч­ ной функцией случай­ ного процесса, а

(Х\,

л 2,

t

х п

)

выборкой случайного процесса

объек­

Совокупность

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

(/) =

N „ * e 7 > e x ,

Vn> Vh*

Jn £ T ,

3 Тftf2

(Ai ,A ,

 

где символы

у

и

3

озна"

чаюг

„дтя

любого*

и

„суще­

ствует*

Т —область опредезения ciy -

чайного процесса;

значении чайного процесса

соответственно,

Xобласть

слу­

система

Систе via

Dynamical system

тов произвольной приро­ ды, объединенных опре­ деленными причинно- следственными связями Примечание Мо­ дель системы задают в виде упорядоченной

связями Примечание Мо­ дель системы задают в виде упорядоченной
связями Примечание Мо­ дель системы задают в виде упорядоченной

пары (*лЛ]т) Двух слу­ чайных процессов (где lte r . ) — вход­ сигнал

системы

а

Лт = (П/,

t€ T n )

выходной

сигнал

си

стемы),

описываемой

ГОСТ

21878—76

Стр. 3

Термин

|

Определение

совместно!

вероятностей эти\

лов

плотностью

сигна­

Продолжение

Математическая формула и обозначение характеристики

р

(£ 1+т)(х 1,

,Хп

,уъ

,Ут)~

= Р 'П)(х1,

,хп)

Н у ь -,Ут1

iZn—Xn)> где р{п\ хъ >хп) — плотность вероятностей входного процес­ са (см п 4), а

p ffify i’" ,УтГч=Хъ условная плотность вероятно­ стей выходного процесса при фиксированной входной реали­ зации

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

3

«-мерная

функция

распределения

вероятностей слу

чайного процесса

Функция распре

деления случай­

ного процесса

Нрк

интегральная

п мерная

функция распре­

деления Интегральный закон

Функция

векторного

аргумента x ~ ( x if Х2 , хп ), имеющая смысл ве роятности системы

4

h )

выполнения

неравенств

<-*s, Л(in) < хп

распределения

ве­

 

роятностей

п dimensional

probability distri

bution function

4

«-мерная

плот­

Функция векторного

ность

распреде­

аргумента, равная сме­

ления

вероятно­

шанной частной произ

стей

случайного

водной от функции рас­

процесса

пределения по совокуп­

Плотность

веро­

ности п аргументов и

ятностей

случай­

имеющая смысл отноше­

ного процесса

ния вероятности попада­

Нрк

п-мерное

ния векторной величины

распределение

в векторный элементар­

п-мерная

диффе-

ный интервал к значению

ренциа ъьная

функ-

этого интервала

Ptutto

,t2'

>>(tn)<Xn}

tn (Хь л 2> ,Хп) —

Ь-Х'2»** >#л)

 

dx\

дхп

*

где

п — порядок

плотности

распределения

1

1

Ч

* Л

Стр

4

ГОСТ

Термин

21878—76

Опре ;стени

Продолжение

Математическая

формула

и обозначение характеристики

ция

Дифференциальный

распреде ъения

закон

распредеъе

ния п dime шопа! probability density function о

п мерная

харак

теристическая

функция

ного процесса

случай

Функция комплексно i о векторного аргумента,

представляющая собой

п кратное преобразова

Характеристи

ние Фурье от п

мерной

ческая функция

случайного про

цесса

птотности распределе

ш я вероятностей сл\

чанного процесса

Characienstical

fund on

6

Математическое

для

слу-

чайного процесса

ожидание

Функция време! и каждого значения мента

равная

арг\

математи

Нрк

Среднее

ческому

ожиданию

слу

случай ного процесса Первый мо мечт Статистическое среднее Mathematical expectation oi а

значение

чайной величины

random process

7

n мерное

мате

Функция

для

каждого

магическое

дание

случайного

ожи

функции

про

набора значений t\ t2

tn , равная математиче

скому ожиданию сл\чай ной величины

цесса Мл гемаг иче

п ч ч ) ,

-Нп)1

ское

ожлтание

ф\ нк ши

ст\

чай

ною процесса

А(11/Ь 1и2

о

= t

-

ос

-

\

Л

Pt 1

,xn) e l{v'x*

,U'rt)

п

t

п

О г Н

° * * * )

<« ч

dxn=M[exp (i 2 vk \ k )1 , k~l

где М (« ) — символ математи

ческого ожидания (см

пп

6,

7)

Я1,

( Ч

=

М

[ ; ( 0

| -

СО

=

V

xdFt (x),4tG T ,

Оо

если существует плотность р° пределения, то

m z ( 0

=

оо

Vxpt(x)dx

—со

Mf=MfUh),

оо

V

0 0

^

\ f(xit

ос

,

«

) ]

,xn)dFf

-

п

Если

существует

распределения

P t.t,

t («l.*".

п

1

J

тотность

>Хп) .

/ dimensional

ГО

mathematical

expectation of a

M f—

r nd m process

fu nction

X Ри t

Сг

S ■

_сг

JD

SfOiX,

_ х

,xn)dxi

tJ-X i

,ХП) Х

dx„

8

Дисперсия слу Функция времени для D6 (/)=JM{[:(/)-we (0Г)

чайного

процесса

каждого значеьия

аргу

Random process

мента равная

дисперсии

variance

слечаниой величины

Термин

Определение

9

Среднее

квадра

Функция

времени,

для

тическое

откло

каждого

значения

арг\

нение

случайно­

мента равная среднему

го процесса

квадратическому откло

ГОСТ

21878—76

Стр

5

Продолжение

Чатем ати 1 еская

форму та

и обозна lemic \? ) 1 ктсрнстш и

(0 -= |/ Л1{ (;(*)—я», (01я} И

=1/ б

“ 77)

Standard

deflation

пению

случайной

вели

ot a random process

чины

10

n мерная

на

Функция

разная мате

л»,,,*.

Пл) =

чальная момент-

магическому

ожиданию

 

ная

функция

произведения п значении

=-АГ{? '(h)

- '( О ,

Л

П0,г))

'-го порядка слу

случайного процесса в

 

чайного

процес­

моменты времени t lt

 

са

взятых в степени

11ачальная

мо-

//(t=I,

2,

,

я)

\1ентная

функ

 

чия

Нрк

и черный

сача гьныи

чент

>-го

мо-

по

рядка

случай­

ного процесса

и начальный мо­

распределе­

случайного

мент

ния

процесса

v-th order

п dimensional

distribution

moment

 

1j

«-мерная

цент

Функция, равная мате

ральная

мо

матическому

ожиданию

функ ция v-ro поряд­

ментная

произведения п значений центрированного случаи

ка

случайного

ного процесса (см 45) в

процесса

моменты времени tt, взя

Центральная

тых в степени ^(*= 1,

моментная

2

п)

функция

Нрк

п мерный

 

центральный чо-

чент

' -го

по­

рядка

случай­

 

ного процесса

центральный

мочент

распреде­

гения случайного

процесса

th order

г dimensional

distribution

central moment

.

1*

* П ( t\

12,

Jn)

M r^ '(h )^ (h )

so"U i4

i,2 ,

,n

Стр

6

ГОСТ

Термин

21878—76

Определение

12

п мерная

абсо

Функция равная мате

лютная

началь­

матическому ожиданию

ная моментная

произведе! ия п абсолют

функция *-го

ных значений случайно

порядка случай­

го процесса в моменты

ного процесса

времени i t , взятых в сте

Абсолютная

на

пени

V,,

((=1

2,

п)

чальная

мо

ментная

фунч

 

ция

Нрк

п-мерный

 

абсолютный

на­

чальный момент

 

*-го

порядка

случайного

цесса

v th order

про­

п dis

dimensional

 

tnbution

absolute

moment

13

n мерная

абсо­

Функция, равная мате

лютная

цент­

матическому ожиданию

ральная момент­

произведения п абсолют

ная

функция

ных значений центриро

v-ro

порядка

ванного случайного про

случайного

про­

цесса (см п 45) в мо­

цесса

менты времени 11, взя

Абсолютная

тых в степени

центральная мо

(t= l

2

п)

ментная

функ

ция

Нрк

п мерный

абсолютный

центральный

момент

v-го по­

рядка

случай­

ного процесса

^-th order

п dimensional

distribution

absolute

 

central moment

 

14

m мерная

Функция, равная мате

взаимная

мо­

матическому ожиданию

ментная

функ­

произведения vf (i—1,

ция

v-ro поряд­

2 , /г) степеней значе

ка двух случай­

ний случайного процесса

ных процессов

l(t) на <7/ (]=1, 2,

Взаимная

мо­

гп) степени значений

ментная

функ­

случайного процесса 1}(t)

ция

для любых моментов времени из областей оп

Продолжение

Математическая

фоочута

и обозначение характеристики

v2

»^л) —

= Щ 1 Н Ь ) Г ' Ш 2) 1 \

 

I W

n

) l ' n}

V4V2

*

v

n

t^n)

=Al{/$0( O

/ W

^ b ) / ’’*

 

I

V"}

" 4 ^

V

Л

g J -K h ,

 

t

f

Лп< Ч>?2> • >

х ч Ч

О

i )

i

S

g

)

ГОСТ

21878—76

Стр. 7

Термин

Нрк

ныи

случайных

цессов

Совмеа

момент

про­

Смешанный

момент

случайных

процес­

сов

Joint

n + m dimensional

distribution

for two random

processes

v th ordei

moment

15

Ковариацион

Определение

ределення

ных процессов Примечание Раз мерность моментных функции определяется числом несовпадаю щих аргументов а по рядок — величиной равной сумме степеней выборочных значений случайного процесса

этих

случай

Функция

двух

пере

нан

функция

менных f и и из области

случайного

про­

определения случайного

цесса

троцесса

равная

мате

Нрк

Авюкова

мати 1ескому ожиданию

риационная

произведения значений

функция

слу­

случайного процесса в

чайного

процес

моменты времени t к и

са

Корреляционная

 

функцич

случайно­

го процесса

Autocovarut on

function

16 Корреляцией

ная

функция

случайного

про

цесса

Нрк

А в токор

регяционная

функция

слу­

чайного

процес

са

Ковариационная

функция случайного процесса \utocorrelation function

Функция двух перемен ных t ц и, равная кова- пиац юннои функции цен трированного случайного юоцесса

17

Нормированная

Функция дв\х перемен

корреляцион­

ных t и и равная отно

ная

функция

шению корреляционной

случайного

про

функции сгр 1айного про

цесса

цесса к произведению

Нрк

Коэффи­

средних квадратических

циент

коррелч

отклонении случайного

ции

процесса в моменты гре

Correlation

мени t и и

coefficient

 

Продолжение

Ма^ематичес! ая формула и обозначение характеристики

К

(t,u)=M{l(t)Hu)}, yt,uG T

R

(*,u)=M ([ (0-wJX

X

[ - ( « ) —

}, ytuGT,

где т г=Л1{ (<)],

mt —M[ («)]

r(< .“

)

-

(

/ )0 (rt)

yt.uG T

8

21678—76

ГОСТ

Стр

Терма\

Определение

Продолжение

Математическая формула и обозначение характеристш v

18

Взаимная

кова­

Функция двух перемен­

риационная

ных t к и, равная мате­

функция

слу­

матическому ожиданию

чайных

процес­

произведения случайных

сов

процессов, взятых в лю­

Нрк

Кросско-

бые моменты времени

вариационная

t

и и из областей опре­

функция

деления этих сл\чайных

Кросскорреляци-

процессов

онная функция слу­ чайных процессов Cross-covariation function

кор­

реляционная

19

Взаимная

Функция дв>\ перемен­ и

мате­

ц, равная

ных f

функция

слу­

матическому ожиданию

чайных

процес­

произведения

значений

сов

центрированных

случай

Нрк

Кросскор

ных процессов, взятых в

-

m

j

<

X h (« ) — тГ) J, yt.uG T,

1де

т

Л1[с(<)1,

mr = M h (u )j

реляционная

любые моменты

времени

функция

t

и и из областей

опре­

Кроссковариацаон- деления

этих

случайных

нач

функция

слу­

процессов

чайных процессов

Cross correlation

 

func ion

20. Нормирован

 

Функция

двух

пере

ная

корреляцион

ная

случайных

цессов

Нрк

взаимная

функция

про­

Вза *чныч

менных t и и, равная от­

кор­

реляционной

случайных

произгедению средних

к

функции

ношению

взаимной

процессов

квадратических откло­

Г 4(t,и)

о

(< )°,(«)

коэффициент

нении

этих

случайных

корреляции

процессов

случайных

цессов

про

ВИДЫ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

21

Скалярный слу­

чайный процесс

Одномер­

ный случайный

процесс

Нрк

Tirst-order random

process

Сл\ чайный

процесс, область значении которо­ го есть множество в про­ странстве действнтель- ы\ чисел R\

{$(/).

г /е х с я и

Тер jiuj

Определение

22.

л-мерный

век­

Случайный процесс,

торный

случай­

область значений которо­

ный процесс

го есть множество в п-

Векторный

слу-

мерном координатном

тйныи процесс

пространстве R ^

Нрк.

Многомер­

ный

случайный

процесс

/г-dimensional

random process

ГОСТ

21878— 76

Стр.

9

Продолжение

Математическая формула п обозначение характеристики

(3 (0 :.г ,е х е д „ 1

23.

Непрерывпо­

Случайный процесс,

значный случай­

область значений и об­

ный процесс

ласть определения кото­

Нрк. Случайный

рого — непрерывные

процесс с непре­

множества

рывным

време­

нем

Continuous

 

random process

 

24.

Случайная по­

Случайный процесс, у

следователь­

которого область значе­

ность

ний — непрерывное мно­

Нрк.

Временной

жество, а область опре­

ряд

деления — дискретное

Случайный

процесс

с

дискретным

вре­

менем

Random seunences

25.

Дискретный

случайный

про­

цесс

Нрк. Скачкооб­

разный процесс

26.

Дискретная слу­

чайная

последо­

вательность

Discrete random

sequences

27.

Детерминиро­

ванный процесс

Нрк.

ный процесс

Регуляр­

неслу­ чайный процесс Процесс нулевого порядка

process

Абсолютно

Determinate

Случайный процесс, у которого область значе­ ний — дискретное, а об­ ласть определения — не­ прерывное множество Случайный процесс, у которого область значе­ ний и область определе­ ния — дискретные мно­ жества

Процесс, значения ко­ торого в любой момент времени известны с ве­ роятностью единицы

[s(t) : \t£T,p(Vf)- 1{х~х )!

Стр.

10 ГОСТ

Термин

21878—76

Определение

28

Периодический

Процесс, значения ко­

процесс

торого повторяются че­

Periodic process

рез определенные интер­ валы времени

29 Непериодиче­

ский процесс

Nonperiodic

process

2D Квазидетерми-

Процесс реализации

нированный

которого описываются

процесс

функциями времени за­

Quasi determinate

данного вида s(t, а\, а2у

process

.

А п ) у

содержащи­

31 Независимые

случайные про­ цессы Mutually indepen­ dant random proces­ ses

ми один случайных параметров

, зависящих от времени

Случайные процессы, у которых совместная фун­ кция распределения лю­ бого порядка представля­ ет собой произведение фхнкций распределений каждого процесса в от­ дельности

или несколько

а п ),

не

а = (а ь

а2,

Продолжение

Математическая формула и обозначение характеристики

{ s (0

:

схз,с*э),угг=0,

±1,±2,

3

Г * > 0 ,И 0 = « (* +

+пГ*)]}, где Т* — период периодическо­ го процесса

{s(0>V<6( — оо,оо),уя =

= 0 ,± 1 ,± 2 ,

X r* > O f[s(0 = s(^ + n r^ )]} f

^ — знак отрицания

высказы

вания

3 (читается «не сущест­

вует»)

{4(t):yteT\x(t)=s{t,a),

рп( а ) ф

П b(at— а\ ) ]}

F

t

г (уь.

Km 3^1»■•*

'•чУm)—F

F

X F

Л

t

rr

*

П ' \ '

,

’ m

>»"xn) X

,)m) !

— мерная

совме­

распределения

и

стная

функция

вероятностей

процессов с (0

МП

32 Случайный про­

Случайный

процесс,

цесс порядка п

вполне

определяемый

n-order random

своими функциями рас­

process

пределения

порядка

п,

но

не

определяемый

функциями распределе­ ния низшего порядка

ГОСТ

21878— 76 Стр.

II

Термин

33 Белый шум в уз­ ком смысле Белый шум

Абсолютно

случайный процесс Чисто случайный процесс Случайный процесс 1-го порядка White noise in а narrow sense

Нрк

Определение

Случайный процесс с независимыми значения­ ми, вполне определяемый одномерной плотностью распределения

34. Белый шум в

 

Случайный

процесс

широком смысле

с

некоррелированными

White поье in a wide sense

значениями

 

35

Случайный

про­

цесс

с

коррели­

 

рованными

зна­

чениями

Нрк

Небелый

 

шум

Коррелированный

 

шум

 

Окрашенный шум

 

Correlated noise

 

36. Марковский

 

Случайный

процесс,

процесс

Нрк

Процесс

2-го порядка M anxman process

для которого при фикси

рованном чайные t>u не зависят от

величины

f (s),

\(t),

=

слу­

s<u Примечания 1 Условную ность вероятности

плот

Р‘п.1пА

Х"'Хп - 1 ^

=

w tn.ta^

xn x n-d>

tn ~ i<

называют

плотностью

вероятности

перехода

из

момент времени tn_ \ в состояние хп в момент времени tn. Через нее плотно­

про­

выражаются

сти вероятностей

извольного порядка

состояния

x n_ i

в

Продолжение

Математическая формула н обозначение характеристики

{?(<)

*

 

,

) =

0

}

R{t,x)+0)

Р/Л

t

(x Q*—*xn) —

~ P /e(*o)

' ^

ik~Vt k ^Xf*-vXk ^

t0< h<

in*

— плотность вероятностей

где

pf

(xo)

одномерная

O p

12 ГОСТ

21878—76

Терман

П

Гауссовским

процесс

Нормаль­

ный случайный

Нрк

процесс

Gaussian process

Определение

2 Марковский дис­ кретный случайный процесс называется мар ковской

цепью Случайный процесс, все п мерные функции распределения (плотно­ сти распределения) ве­ роятностей которого нор мальпы

38 Случайный про

цесс со стацио в

уз

ком смысле при ращениями Random process

with stationary m i narrow sense increments

39 Случайный про

парными

цесс со стацио нарнымм в ши роком смысле

приращениями

Random process

with stationary in Ando sense increments

40 Случайный про

с

нальными при­ ращениями Random process wnth orthogonal increments

цесс

ортого

Ci> чайный

процесс,

у которого приращения,

т

= (t) для каждого фи­ ксированного т, есть стационарный в узком смысле процесс

с (М- т ) —

е

разность

процесс,

у которого приращения

Сл\ чайный

д чя

каждого

фиксиро

ванного

т есть

стацио-

гарнып в широком смыс те процесс

Случайный процесс, абсолютные начальные момечтные функции вто­ рого порядка прираще ний которого ограничены а приращения, отвечаю щие двум непересекаю щимся интервалам, орто гональны

Продолжение

Мате п ти iec-кая формула

и обозначение чао ктеристики

(:(/): y t teT ,i= \

2

Pf

t

(л1'

>'н) =

,п,уп,

—(2-)

XexpJ-----

1

-

^

п 2[det/?]' ах

I

п

2

V u lx t-m i)

х

X [jfy — /И;]

,

1де

V— 1 Vlt

|

-

корреляционной

матрица

обратная

мат

Dime

/? — п R { i t4i)

It

т е подчиняющаяся уравнению

п

2

k—1

Vik^ki

®I/ *

где

о при \ J } -<**«>*

Кронекера

t = 1,2

п,\п,

*x t

n

U~—~ X U

n

+ t ) l

М( Х (— Х и Р ) < с о ,

М (ixt- x„i1)^ М (1 х (+, -

- * и +

/*)>

{?(<) : y t,u £ T ,u l < i1< t2< M U X t - X u i * ] ' ос,

и 2,

М Ц х,3 - х и

)(хп

—х а, )]=0}

Термин

про­

цесс с независи­ мыми прираще­ ниями Additive process

41. Случайный

Определение

Случайный процесс, приращения которого, от­ вечающие двум непере- секаютимся интервалам, независимы Примечание Ес­ ли моментная функция 2-го порядка процесса с независимыми прира­ щениями конечна, то центрированный слу­ чайный процесс есть процесс с ортогональ­ ными приращениями

42

Пуассоновский

Случайный процесс

процесс

с

независимыми стацио­

Poisson process

нарными приращениями, распределенными по за­

кону

Пуассона

43

Винеровский

Случайный

процесс

процесс

с

независимыми

гауссо­

Wiener process

выми

стационарными

приращениями

44

Случайный

про­

Случайный процесс

процесс

цесс

с

некорре­

приращения которого от

лированными

не шющне д в у м непсре-

приращениями

секаютимся интервалам

Random ргосоь*

 

иеноррелПронины и абсо

with uncorrelated

increments

 

логные начальные мо- ментные функции 2-го

45

Центрированный

случайный про­

порядка приращении or раничены Сл> тайный

представляющий tof t и

цесс

разность межд\ случай­

Нрк

Пу гьсации

ным процессом и его ма

случайного

 

тематическим ожиданием

процесса

 

Флюктуации

случайного

процесса

 

ГОСТ

21878—76

Стр.

13

Продолжение

Математическая

формула

и обозначение характеристики

U(t-U)\k

-щ-и)

------—----

с

1де

/ —-параметр

ского процесса

н\ассонов-

~

!=(0

! Р /( 0 ^

а]

dP \i(t)—.{.U)

dx

]

1

----- е\р

zr{t—u)o

■>

X

02( t - u ) у t,uET,u

2

J

t)

1

{Ht):Yt,u€T,ai<(i

М \{хк x m )(.*/,

~М(х/

—х и^

x

ui

U)

) 1 =

x tli

)

L-Tp.

14

I UCT

ZIB/ в — /О

 

Термин

Определение

Продолжение

Математическая

формула

н обозначение характеристики

ВИДЫ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

46 Стационарный

Случайный процесс,

в

узком

смысле

у которого все конечно

случайный

про­

мерные функции распре­

цесс

деления вероятностей

Стационарный

любого порядка инвари­

процесс

антны относительно сдви­

Нрк

Абсолютно

га по времени

стационарный

процесс

Строго

ный процесс

Stationary in а sense random process

narrow

47 Стационарный

стационар­

в широком смы­

сле

процесс

случайный

Нрк Стационар­

в

смысле Хинчина Слабо

стационар­ ный процесс Стационарный процесс

Stationary in а wide sense random process

48

Стационарно

ный

процесс

связанные в уз­ ком смысле слу­ чайные

процес­

сы

Нрк

Абсолютно

стационарно

связанные

слу­

чайные

процес­

сы

Совместно

стацио­

нарные

в

узком

смысле

случайные

процессы Stationary dependent in а narrow sense

random process

Случайный процесс

с конечной дисперсией, у которого математическое ожидание и ковариаци­ онная функция инвари­ антны относительно сдвига по времени

Случайные процессы, у которых совместные функции распределения вероятностей любого по­ рядка инвариантны от­ носительно сдвига по времени

W

)

^

x

^ t titt+xCTt

/=1,2,

,/г,ул,

,tn (Xl'x * ~'х п )~

п

-ft (**1*

^

{£(/):У Т.* Л + те7 \* = 1 ,2 ,

 

(

< + т , в-И) = Х ( t,u) =- к ( Т

)

 

М И 01 М {Г-(0 —т

/г)< °°1

‘( О л О ) ! VT.^ + t6 T ,v n ,m

,

F.

/

U i.

'»>

,

- V

'

l

>) гл)” р

Jt

+Т (-^lt • \х п*Ух*

*Ут)}

Термин

49.

Стационарно связанные в ши­ роком случайные про­ цессы

Нрк.

смысле

Совместно

стационарные

широком

ле

в

смыс­

случайные

процессы

Stationary dependent in а

wide sense

random processes

50.

Узкополосный

стационарный

случайный

процесс

Narrow-band

stationary random

process

51. Широкополос­

ный

стационар­

ный случайный

процесс

 

Wide-band

stationary random

process

52. Ci ационарный

случайный

про­

цесс

с

ограни­

ченным

спект­

ром

Random stationary

process with

 

boundet spectrum

53. Эргодический

процесс

Ergodic

process

Определение

Случайные

процессы,

у которых взаимная ко­ вариационная функция инвариантна относитель­ но сдвига по времени

Стационарный случай­ ный процесс, спектраль­ ная

сосредоточена

полосе частот около не­ которой фиксированной частоты

плотность

в

которого

узкой

Стационарный

случай­

ный

процесс,

спектр

ко­

торого

равен

нулю

вне

конечного

интервала

ча­

стот

Случайный процесс, для которого среднее по времени, полученное ус­ реднением на достаточно большом, в пределе бес­ конечном, интервале по единственной реализа­ ции случайного процесса, сходится с вероятностью единица к соответствую­ щей вероятностной ха­ рактеристике, полученной усреднением по множест­ ву реализаций

ГОСТ

21878— 76

Стр.

15

Продолжение

Математическая формула и обозначение характеристики

- f t €T t

=

К '4 т)}

А р

~<'>0

т

S(w )=0 при /<о/>2-Б, где В — ширина спектра чайного процесса

Н

о

s v < e r ,p [ < /> ==^

где

" I z w

j n

u

h

+

t ) ,

] _

.

.

)

=

слу­

i

| j

Стр

16

ГОСТ

Термин

21878—76

Опредеченне

54

Совместно

эр-

Два случайных про­

годические

про­

цесса, для которых ха­

цессы

рактеристика, получен­

Нрк

Взаимно

ная усреднением по вре­

эргодические

мени, произведенным над

процессы

одной единственной па­

Mutually ergodic

рой реализаций случай­

processes

 

ных процессов, сходится с вероятностью единица к соответствующей ха­ рактеристике, полученной усреднением по множест­ ву пар реализаций этих процессов

Продолжение

Математическая

формуча

и обозначение характеристики

{= (0 .^(0

: v t,

P[<i> = M f}= 1),

i де <f> = <«S(*i).

M tn),

Tl(<i).

W m)l> =

-l.m

Л г

hlUh+t),

,* tn + t)r th + t),

rS.tm +

t ) W

.

55

Интервал

кор­

Длина наибольшего

реляции

стаци­

интервала времени, на

онарного

слу­

котором корреляционная

чайного

процес­

связь между значениями

са Нрк Время кор­ реляции

случайного процесса су­ щественна для решаемой задачи

56

Спектральная

Функция "ветоты, рав­

плотность

ста­

ная преобразованию Фу­

ционарного

слу­

рье ковариационной

чайного

процес­

функции стационарного

са

сл\чайного процесса

Спектр

стацио­

нарного

случай­

ного

процесса

Нрк