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El problema que pretendió resolver Markowitz en su trabajo, fue cómo determinar la mezcla
óptima de activos financieros, de tal manera que se logre la máxima rentabilidad con el
mínimo riesgo posible, en la totalidad del portafolio. La rentabilidad futura se midió con el
valor esperado de las rentabilidades del activo, y el riesgo con la desviación estándar de las
rentabilidades.
(1 3.3log 10 (n))
m (1 3.3log10 (607))
R
C
M
Reemplazamos:
16700
C
10
C 1670
Ahora si podemos empezar a consignar los valores en la tabla:
M
26390
28060
29730
31400
33070
34740
36410
38080
39750
41420
M Li - Ls
26390 24720 - 26390
28060 26390 - 28060
29730 28060 - 29730
31400 29730 - 31400
33070 31400 - 33070
34740 33070 - 34740
36410 34740 - 36410
38080 36410 - 38080
39750 38080 - 39750
41420 39750 - 41420
Continuamos con la siguiente columna en la cual encontramos la marca de clase Xi,
la cual la podemos identificar aplicando la siguiente formula:
Li Ls
Xi
2
24720 26390
Xi
2
Xi 25555
Realizamos la operación anterior para todos los datos, obtenemos la siguiente tabla:
M Li - Ls Xi
26390 24720 - 26390 25555
28060 26390 - 28060 27225
29730 28060 - 29730 28895
31400 29730 - 31400 30565
33070 31400 - 33070 32235
34740 33070 - 34740 33905
36410 34740 - 36410 35575
38080 36410 - 38080 37245
39750 38080 - 39750 38915
41420 39750 - 41420 40585
La frecuencia absoluta ni, es la suma de la cantidad de veces que se repiten los valores de
cada intervalo, por tal motivo sumamos los datos que se encuentran dentro del rango de los
intervalos indicados.
Dando como resultado para el primer grupo 66 valores y continuamos con los demás datos
para un total de 607.
M Li - Ls Xi ni
26390 24720 - 26390 25555 66
28060 26390 - 28060 27225 28
29730 28060 - 29730 28895 42
31400 29730 - 31400 30565 120
33070 31400 - 33070 32235 122
34740 33070 - 34740 33905 126
36410 34740 - 36410 35575 34
38080 36410 - 38080 37245 20
39750 38080 - 39750 38915 30
41420 39750 - 41420 40585 19
607
M Li - Ls Xi ni hi
26390 24720 - 26390 25555 66 0,11
28060 26390 - 28060 27225 28 0,05
29730 28060 - 29730 28895 42 0,07
31400 29730 - 31400 30565 120 0,20
33070 31400 - 33070 32235 122 0,20
34740 33070 - 34740 33905 126 0,21
36410 34740 - 36410 35575 34 0,06
38080 36410 - 38080 37245 20 0,03
39750 38080 - 39750 38915 30 0,05
41420 39750 - 41420 40585 19 0,03
M Li - Ls Xi ni hi Ni
26390 24720 - 26390 25555 66 0,11 66
28060 26390 - 28060 27225 28 0,05 94
29730 28060 - 29730 28895 42 0,07 136
31400 29730 - 31400 30565 120 0,20 256
33070 31400 - 33070 32235 122 0,20 378
34740 33070 - 34740 33905 126 0,21 504
36410 34740 - 36410 35575 34 0,06 538
38080 36410 - 38080 37245 20 0,03 558
39750 38080 - 39750 38915 30 0,05 588
41420 39750 - 41420 40585 19 0,03 607
R
C
M
12.4
C
10
C 1.24
No. Grupos 10
Amplitud 1,24
Tabla de frecuencias:
M Li - Ls Xi ni hi Ni Hi
-4,81 (-6,05 ; -4,81] -5,43 1 0,002 1 0,002
-3,57 (-4,81 ; -3,57] -4,19 6 0,01 7 0,01
-2,33 (-3,57 ; -2,33] -1,45 30 0,05 37 0,06
-1,09 (-2,33 ; -1,09] -1,71 66 0,11 103 0,17
0,15 (-1,09 ; 0,15] -0,47 221 0,36 324 0,53
1,39 (0,15 ; 1,39] 0,77 187 0,31 511 0,84
2,63 (1,39 ; 2,63] 2,01 67 0,11 578 0,95
3,87 (2,63 ; 3,87] 3,25 24 0,04 602 0,99
5,11 (3,87 ; 5,11] 4,49 2 0,003 604 1,00
6,35 (5,11 ; 6,35] 5,73 3 0,005 607 1,00
La variación relativa del precio de las acciones de BCOLOMBIA tienen una distribución
muy simétrica con valor modal en el quinto intervalo, en el cual la marca del grupo es 0.53
y donde se observa que puede ser la mediana y el valor del promedio.
2) Interpretación
h6 0.31 Esto nos indica que este grupo tiene una participación del 31%
H 7 0.95 Esto indica que hasta este rango de datos hay un acumulado del 95%
F6 0.84 Esto indica que hasta este rango de datos hay un acumulado del 84%
f3 0.05 Este dato nos indica que el grupo tres tiene el 5% del total de los datos
Adiciónele a la tabla de frecuencias las columnas necesarias para obtener la tasa promedio
ponderada de variación diaria del precio de la acción.
M Li - Ls Xi ni hi Ni Hi M*ni
-4,81 (-6,05 ; -4,81] -5,43 1 0,002 1 0,002 -4,81
-3,57 (-4,81 ; -3,57] -4,19 6 0,01 7 0,01 -21,42
-2,33 (-3,57 ; -2,33] -1,45 30 0,05 37 0,06 -69,90
-1,09 (-2,33 ; -1,09] -1,71 66 0,11 103 0,17 -71,94
0,15 (-1,09 ; 0,15] -0,47 221 0,36 324 0,53 33,15
1,39 (0,15 ; 1,39] 0,77 187 0,31 511 0,84 259,93
2,63 (1,39 ; 2,63] 2,01 67 0,11 578 0,95 176,21
3,87 (2,63 ; 3,87] 3,25 24 0,04 602 0,99 92,88
5,11 (3,87 ; 5,11] 4,49 2 0,003 604 1,00 10,22
6,35 (5,11 ; 6,35] 5,73 3 0,005 607 1,00 19,05
423,37
x
Mc f i i
423.37
0.70
f i 607