Estimaciones con el test de Wald

Nombre: _____________________________________________________

Con los siguientes Datos

obs Y X1 X2 YF ERROR
YF e 1 15 1 -.- 16.219 -1.219
Y X1 X2 X1X1 X2X2 X2X1
29 7 -.- 29.146 -0.146
Mean 21.5 -.- 5.1 18.8 31.9 18.9 21.5 0.0 2
5.9 1.0 27 9 -.- 28.042 -1.042
Std. Dev. 5.9 -.- 2.6 27.7 26.4 23.1 3
Sum 215.0 -.- 51.0 188.0 319.0 189.0 215.0 0.0 -.-
4 27 3 27.294 -0.294
Sum Sq. Dev. 318.5 -.- 58.9 6889.6 6258.9 4806.9 309.5 9.0
28 1 -.- 26.368 1.632
Observations 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10 10 5
22 6 -.- 20.564 1.436
6
16 3 -.- 15.115 0.885
Asumiendo el siguiente modelo: 7
21 0 -.- 21.845 -0.845
̂0 + 𝛽
𝑌=𝛽 ̂1 𝑋1 + 𝛽
̂2 𝑋2 + 𝑒 8
14 1 -.- 14.189 -0.189
Y considerando que los datos en general tienen una distribución 9
16 1 -.- 16.219 -0.219
normal, resolver los siguientes ejercicios 10

1. Estimar los coeficientes del modelo:

̂0 :________________ ; 𝛽
𝛽 ̂1 :________________; 𝛽
̂2 :________________

2. Estimar las varianzas de los coeficientes:

𝑣𝑎𝑟(𝛽̂0 ):________________ ; 𝑣𝑎𝑟(𝛽 ̂1 ):________________; 𝑣𝑎𝑟(𝛽
̂2 ):________________

3. Estimar el t-estadística:
̂0 ):_______________ ; 𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡(𝛽
𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡(𝛽 ̂1 ):______________; 𝑡 − 𝑠𝑡𝑎𝑡(𝛽
̂2 ):_______________

4. Estimar el Valor de probabilidad

𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽 ̂0 ):_____________ ; 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽
̂1 ):____________; 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽
̂2 ):_____________

5. Con los resultados anteriores especifique si el coeficiente es significativo (1) o no es significativo (0)
𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽 ̂0 ):_____________ ; 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽 ̂1 ):____________; 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝛽 ̂2 ):_____________
6. Probar las siguientes hipótesis:
6.1 Un investigador indica que el coeficiente de la estimación es igual a 10 (dar el resultado con los
4 pasos de la contrastación de hipótesis, solo los resultados).

6.2 Un estudiante indica que los coeficientes de X1 y X2 suman igual a 3 (dar el resultado con los 4
pasos de la contrastación de hipótesis, solo los resultados).