fecha valorización 12/10/2018 automático manual

fecha vencimiemto 8/15/2023 base 100 S/ S/

fecha último cupón 8/15/2018 pl 101.53 5,076.52
fecha próximo cupón 2/15/2019 ic 1.79 89.42
dt 184 ps 103.32 5,165.94 5,165.94
dc 117
dnc 67
vn S/ 5,000.00
tc (TNA) 5.625%
ytm 5.25% 5.32% TEA
# bonos 1,510
tasa de reinversión TEA 2.50%

part 1 vp @ ytm fecha t sem amort sdp cupones a + c

139.30 2/15/2019 0.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
135.74 8/15/2019 1.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
132.27 2/15/2020 2.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
128.89 8/15/2020 3.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
125.59 2/15/2021 4.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
122.38 8/15/2021 5.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
119.25 2/15/2022 6.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
116.20 8/15/2022 7.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
113.22 2/15/2023 8.36 0.00 5,000.00 140.625 140.63
4033.11 8/15/2023 9.36 5,000.00 5,000.00 140.625 5,140.63

5,165.94

part 2
 precio de compra de los bonos = PS 5,165.94 12/10/2018
precio de venta de los bonos = PS 5,124.58 1/25/2023
IC en la fecha de venta 25/01/23 124.58
PL (dato del caso) 5,000.00

part 3

fecha
compra 12/10/2018 -5,165.94
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 2/15/2019 155.01
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 8/15/2019 153.13
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 2/15/2020 151.23
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 8/15/2020 149.38
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 2/15/2021 147.53
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 8/15/2021 145.74
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 2/15/2022 143.94
valor futuro de la reinversión al 25/01/23 8/15/2022 142.18
venta de los bonos al 25/01/23: PS = PL + IC 1/25/2023 5,124.58

tasa de reinversión
part 4 TIR TEA
TIR TNA
 x1 x 1510
-5,165.94 -7,800,571.18
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
6,312.73 9,532,215.27

2.50% 0.00%
4.98% 4.72%
4.86% 4.61%