6TIEst New

Investigación
Operativa II
SIS - 2210
Teoría de Inventarios, Modelos Estocásticos
07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 1

Bibliografía a Emplear
Introducción a
Métodos y la Investigación
Modelos de de
Investigación de Operaciones,
Operaciones, Hillier,
Juan Prawda, Lieberman,
Limuza, MacGrawHill,
Investigación de
Investigación de
Operaciones,
Operaciones,
Wayne L.
Mathur Solow,
Winston,
Prentise Hall,
Editorial
Iberoamericana,

Bibliografía a Emplear
Investigación de Investigación de WinQSB,

Operaciones, Operaciones, Version 2.0,
TAHA, Toma de Yih-Long Chang,
AlfaOmega, Decisiones, Kiran Desai,
1998 Raffo Lecca, Wiley, 2002
Arte Studio
Grádica, 1999
Modelos Estocásticos
Se analizarán los modelos de inventario donde: La
demanda es aleatoria, con una distribución probabilística
conocida
Modelos estáticos y dinámicos
Modelos para uno ó varios productos
Modelos con y sin costo fijo
Modelos con y sin inventarios inicial
Modelos con y sin Demanda diferida
Modelos con y sin entrega inmediata
Modelos con revisión periódica ó con revisión continua
Modelos con consumo instantáneo y con consumo
uniforme

Introducción
Se supone que la demanda aleatoria es
independiente en el tiempo.
Su distribución de probabilidad es
estacionaria

Contenido
Modelos de sistemas de inventarios con
demanda estocástica aleatoria
Modelo con demanda estocástica estática
(1 periodo)
Modelo de demanda estocástica con
consumo uniforme

Se considera que la demanda es estocástica
Supuestos
Básicos a) Con función de densidad conocida
b) Con función de demanda desconocida
- Modelos estáticos (no varían en el tiempo), contempla un solo

Periodo
- Modelos Dinámicos con demanda estocástica contemplan
varios periodos
-Un solo Producto

Tipos de Productos
-Varios Productos
Modelos con costos fijos y sin costos fijos

Modelos con demanda Diferida (existe inexistencias)
Modelos sin demanda Diferida
Continuo
Inventario
Periódico
Inmediato
Producción o Reorden
Mediato
Instantáneo
Consumo
No Instantáneo (Uniforme)

Contenido
(1 periodo)
consumo uniforme

Características
La demanda es estocástica o aleatoria
con función de densidad conocida
La demanda es estática por consiguiente
comprende un solo periodo, se supone
que la demanda se satisface al inicio de
cada periodo sin costo fijo
La entrega es inmediata y el consumo es
instantáneo

Observación
Este tipo de modelos pueden ser
aplicados en sistemas de inventarios que
involucran la producción de un artículo
solo una vez.
Ejemplo: la industria de las modas, Tipo
de avión comercial o militar, Modelo de un
determinado automóvil (Ferrari), o
productos perecederos que tiene una vida
corta.
Notación
ξ = Demanda
f(ξ)= Función de densidad de la demanda
x= Nivel de inventario antes de satisfacer
la demanda o bien antes de tomar la
decisión
Y1= Cantidad de recurso ordenado o
producido
z= representa el inventario disponible.

Notación
h(z)= Función de costos de mantenimiento o
almacenamiento para el inventario
correspondiente
p(z)= Función del costo de inexistencias unitario
del inventario disponible lineal (p*z) o no lineal
c(z)= Función de costo de producción o de
reorden de la cantidad ordenada o producida,
Lineal (c*y)
y= Cantidad disponible en el inventario más la
cantidad producida u ordenada (y=x+y1)

y1=y-x
y1
y
x

Objetivo
Determinar la cantidad y* (optima) que

representa la cantidad después de
ordenar o producir tal que minimice al
costo esperado del sistema
y ⇒ Min(CTES )
*

Construcción del modelo
Primera consideración: Cuando la
demanda es mayor que el nivel de
inventario. Sea y el inventario existente
antes de satisfacer la demanda aleatoria ξ
ξ >y CM = 0
ξ -y
ξ CI = P(ξ -y)
y

Segunda consideración:
y >ξ
CM = h(y-ξ )
y-ξ
y CI = 0
ξ
Costo total esperado del sistema
CTES = CP + CEM + CEI
CP = c( y − x )
Donde
CEM = h ∫ ( y − ξ ) f (ξ )dξ
0
∞
CEI = p ∫ (ξ − y ) f (ξ )dξ
y
Luego reemplazando se tiene
Para el caso continuo

y ∞
CTES = c( y − x ) + h ∫ ( y − ξ ) f (ξ )dξ + p ∫ (ξ − y ) f (ξ )dξ
0 y
Para el caso Discreto

y ∞
CTES = c( y − x ) + h∑ ( y − ξ ) f (ξ ) + p ∑ (ξ − y ) f (ξ )
ξ =0 ξ=y

Como el objetivo es minimizar se
tiene
∂CTES
=0
∂y
∞
∂CTES
y
Min = c + h ∫ f (ξ )dξ − p ∫ f (ξ )dξ = 0

∂y 0 y

Por definición se tiene
y ∞
∫ f (ξ )dξ + ∫ f (ξ )dξ = 1
−∞ y

Luego
∞ y
∫ f (ξ )dξ = 1 − ∫ f (ξ )dξ
y 0
Reemplazando en la ecuación de costos

y
⎡ ⎤ y
c + h ∫ f (ξ )dξ − p ⎢1 − ∫ f (ξ )dξ ⎥ = 0
0 ⎢⎣ 0 ⎥⎦
Operando
y y
c + h ∫ f (ξ )dξ − p + p ∫ f (ξ )dξ = 0
0 0
Factorizando
y
(h + p )∫ f (ξ )dξ = p − c
0

Finalmente se tiene
p−c
y
∫ f (ξ )dξ =
0
h+ p

Toma de decisiones
Si x < y* entonces producir y* - y
Si x > y* entonces no producir nada
Para el caso discreto
p−c
(
p ξ ≤ y −1 ≤
*
h+c
)
≤ pξ ≤ y *
( )
Contenido
(1 periodo)
consumo uniforme

Características
La demanda es estocástica o aleatoria
con función de densidad conocida
La demanda es estática por consiguiente
comprende un solo periodo, se supone
que la demanda se satisface al inicio de
cada periodo sin costo fijo
La entrega es inmediata y el consumo es
uniforme

Notación
ξ = Demanda
f(ξ)= Función de densidad de la demanda
x= Nivel de inventario antes de satisfacer
la demanda o bien antes de tomar la
decisión
Y1= Cantidad de recurso ordenado o
producido
z= representa el inventario disponible.

Notación
h(z)= Función de costos de mantenimiento o
almacenamiento para el inventario
correspondiente
p(z)= Función del costo de inexistencias unitario
del inventario disponible lineal (p*z) o no lineal
c(z)= Función de costo de producción o de
reorden de la cantidad ordenada o producida,
Lineal (c*y)
y= Cantidad disponible en el inventario más la
cantidad producida u ordenada (y=x+y1)

z=y-x
x
Un periodo

Objetivo
Determinar la cantidad y* (optima) que

representa la cantidad después de
ordenar o producir tal que minimice al
costo esperado del sistema
y ⇒ Min(CTES )
*

Caso 1: X > ξ
ξ
x AΔ
(x-ξ) A□
Un periodo = 1
Existe costo de Inventario = AΔ + AΠ

mantenimiento 1* ξ
Inventario = + 1* ( x − ξ )
2
No existe costo
ξ
de inexistencias Inventario = + x −ξ
2
Del grafico se ξ
Inventario = x −
tiene 2

Construcción del Modelo
Caso 2: X < ξ
x
ξ AΔ1
B
1-B AΔ2
(ξ-x)
Un periodo = 1
Existe costo de mantenimiento CM
Existe costo de inexistencias CI
De la Grafica se tiene:
Inventario = AΔ1 =
(1 − B )* x
2
B * (ξ − x )
Inexistencias = AΔ 2 =
2

Sabemos que AΔ1 ≈ AΔ2
1− B x x x x
= ⇒ 1− B = ⇒ −B = −1 ⇒ B = 1−
1 ξ ξ ξ ξ
ξ −x
B=
ξ
Entonces
x
*x
ξ x2
Inventario = AΔ1 = =
2 2ξ

ξ −x
+ (ξ − x )
Inexistencias = AΔ 2 =
ξ
=
(ξ − x)2
2 2ξ
Luego
CTESI = CP + CEM + CEI
Donde CP = c( y − x )
∞
ξ⎞
y
⎛
2
CEM = h ∫ ⎜ y − ⎟ f (ξ )dξ + h ∫ f (ξ )dξ
y
0⎝
2⎠ y
2ξ
CEI = p ∫
(ξ − y)
∞
f (ξ )dξ
2
y
2ξ
Sea y la cantidad de inventario existente antes de
tomar una decisión
⎛
y
ξ⎞
CTESI = c( y − x) + h ∫ ⎜ y − ⎟ f (ξ )dξ + h ∫
y2
∞
f (ξ )dξ + p ∫
(ξ − y ) f (ξ )dξ
∞ 2
0⎝
2⎠ y
2ξ y
2ξ
Derivando y ordenando
∞ ∞
∂CTESI ⎛ξ − y ⎞
y
= c + h ∫ f (ξ )dξ + hy ∫ f (ξ )dξ − p ∫ ⎜⎜ ⎟⎟ f (ξ )dξ = 0

1
∂Y 0 y
ξ y⎝
ξ ⎠

Aplicando la igualdad
ξ −x
x
1− =
ξ ξ
y ∞ ∞ ∞
Min _ c + h ∫ f (ξ )dξ + hy ∫ f (ξ )dξ − p ∫ f (ξ )dξ + py ∫ f (ξ )dξ = 0
1 1
0 y
ξ y y
ξ
⎡ y ⎤
p ⎢1 − ∫ f (ξ )dξ ⎥
⎢⎣ 0 ⎥⎦

Desarrollando
y ∞
⎡ y
⎤ ∞
Min _ c + h ∫ f (ξ )dξ + hy ∫ f (ξ )dξ − p ⎢1 − ∫ f (ξ )dξ ⎥ + py ∫ f (ξ )dξ = 0
1 1
o y
ξ ⎢⎣ o ⎥⎦ y
ξ
Factorizando
y ∞ y
Min _ c + h ∫ f (ξ )dξ + y (h + p )∫ f (ξ )dξ − p + p ∫ f (ξ )dξ = 0

1
0 y
ξ o
Factorizando
y ∞
(h + p )∫ f (ξ )dξ + y(h + p )∫ 1
f (ξ )dξ = p − c
0 y
ξ
Factorizando (h+p)
⎡ y* ∞ ⎤
(h + p )⎢ ∫ f (ξ )dξ + y ∫ f (ξ )dξ ⎥ = p − c
1
⎢⎣ 0 y
ξ ⎥⎦
Finalmente se tiene
y* ∞
p−c
f (ξ )dξ + y ∫ f (ξ )dξ =
1
∫
*
0 *ξ h + p
y

Regla de decisión
Si x < y* entonces se debe producir y* - x
Si x > y* entonces no producir nada

Gracias
Consultas a:
cbv170@hotmail.com

Contenido
Modelos estáticos
Consumo instantáneo, sin costo
fijo, entrega inmediata
Consumo uniforme, sin costo fijo,
entrega inmediata
Demanda instantánea con costos
fijos
Modelos estáticos
Este tipo de modelo estático estocástico, o
modelo de un solo periodo, se emplea
cuando se va a producir un artículo una
sola vez.
Ejemplos de estos son:
Industria de las modas
Modelo de automóvil
Artículos perecederos (Vegetales)
Artículos que se obsoletizan rápidamente
(Computadoras)
M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 46
07/09/2008
Variables
Se denota por φ(ξ) a la distribución de probabilidad
conocida de la demanda, ξ demanda
h(Z) a la función de costo de mantenimiento
p(Z) a la función de costo penal
Cuando el inventario disponible es Z (-∞ < Z < ∞)
c(Y) es la función costo de reorden o producción
Y Cantidad ordenada o cantidad producida
Estas funciones no son necesariamente lineales
Se considera una revisión periódica

Contenido
Modelos estáticos
entrega inmediata
fijos
Se supone que la demanda se satisface al
principio de un periodo
Consumo es instantáneo
Dependiendo del valor de la demanda aleatoria
ξ y del nivel del inventario X antes de satisfacer
la demanda
Determina si el remanente del inventario es
Positivo ξ < X
Negativo ξ > X
Gráficamente
ξ
ξ<X
X
X
X- ξ
ξ>X
ξ
ξ -X

Costo de mantenimiento
Si Y es el inventario existente antes de
satisfacer la demanda aleatoria ξ, el costos de
mantenimiento es
h(Y − ξ ), ___ si __ Y >= ξ

0 ___ si ___ Y < ξ

Costo Penal
0, ____ si ___ Y >= ξ

p (ξ − Y ), ___ si ___ Y < ξ

Costo total esperado
Si Y es la variable de decisión que denota la
cantidad que se tiene después de ordenar o
producir, dado que la demanda es ξ con una
distribución de probabilidad conocida φ(ξ) y el
inventario que se tiene antes de tomar una
decisión es de X unidades, entonces el costo
total esperado para ese periodo, denotado por
E{C(Y)} = costo de orden o producción + valor
esperado del costo de mantenimiento + valor
esperado del costo penal

Si la distribución de la demanda φ(ξ) es
contínua
∞ Y
E{C (Y )} = c(Y − X ) + ∫ p[ξ − Y ]φ (ξ )dξ + ∫ h[Y − ξ ]φ (ξ )dξ
Y ∞
Si la distribución de la demanda φ(ξ) es

discreta
Y ∞
E{C (Y )} = c (Y − X ) + ∑ h{Y − ξ }φ (ξ ) + ∑ p{ξ − Y }φ (ξ )
ξ =0 ξ =Y +1

Sea L(Y) el valor esperado del costo de
mantenimiento y penal, es decir
∞ Y
L (Y ) = ∫ p [ξ − Y ]φ (ξ ) d ξ + ∫ h [Y − ξ ]φ (ξ ) d ξ
Y 0
Entonces
E{C (Y )} = c(Y − X ) + L(Y )
Para obtener la política optima, se tiene el
siguiente problema de optimización
Min _ E{C (Y )} = c(Y − X ) + L(Y )
Sujeto _ a _____ Y >= X

Método de solución
Si L(Y) es estrictamente convexo
Si X < Y* ordenar o producir Y*-X unidades
Si X >= Y* no producir u ordenar nada
Y* debe satisfacer (o se calcula de)
dL(Y )
+c =0
dY
Condición necesaria y suficiente para que la
función E{C(Y)} tenga un mínimo
Para el caso continuo el valor de Y* se
encuentra explícitamente resolviendo
p−c
Y*
∫0 φ ( ξ ) d ξ = p + h
Para el caso discreto, resolviendo
p−c
P{ξ <= Y * −1} <= <= p{ξ <= Y *}
p+h

Ejercicio
Considere un artículo que se producirá una sola
vez, con una demanda continua de consumo
instantáneo, distribuida uniformemente y dada
por ⎧ 1
⎪ , ____ si ___ 0 <= ξ < 1000
1000
⎪
φ (ξ ) = ⎨
⎪ 0 , ___ si ___ ξ >= 1000 __ y __ ξ < 0
⎪
⎩
Suponga que el costo unitario de producción es
de 0.50 Bs., el costo unitario de mantenimiento es
de 0.50 BS., y el costo unitario penal es de 4.50
Bs. Cual es la política
07/09/2008
optima de producción
M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 58
Ejercicio
Considere un tipo de avioneta que tiene demanda
discreta de consumo instantáneo como la que se
describe a continuación y para la que el costo
unitario de producción es de 2 000 000 Bs. Y el
costo unitario de mantenimiento es de 1 000 000
Bs. Y el costo unitario penal (producción extra
imprevista) igual a 4 000 000 Bs.
ξ 0 1 2 3 4 5 6o
más
φ(ξ)=P{demanda=ξ) 0.10 0.20 0.25 0.20 0.15 0.10 0.00
Que política de producción se debe seguir?

Contenido
Modelos estáticos
Consumo uniforme, sin costo
fijos
Consumo uniforme, sin costo
ξ
ξ<X X ξ>X
X
ξ
X- ξ
ξ -X
Inventario promedio Inventario promedio
que causa que causa
costo de mantenimiento costo de mantenimiento
= X-ξ/2 = X2/2ξ
Costo penal =0 Costo penal =(ξ-X)2/2ξ
ξ Tenga una distribución continua
Y es la variable de decisión que denota la
cantidad que se tiene después de ordenar o
producir dado que existen X unidades en el
inventario.
⎧Y ⎛ ξ⎞ ∞
Y2 ⎫ ∞
E{C (Y )} = c(Y − X ) + h ⎨∫ ⎜ Y − ⎟φ (ξ )dξ + ∫ φ (ξ )dξ ⎬ + p ∫
(ξ − Y )2
φ (ξ )dξ
⎩0 ⎝ 2⎠ Y
2ξ ⎭ Y
2ξ
Obteniendo la primera derivada e igualando a cero
⎡Y ∞
⎤ ∞
c + h ⎢ ∫ φ (ξ )d ξ + ∫ φ (ξ )d ξ ⎥ − p ∫
Y (ξ −Y )
φ (ξ )d ξ = 0
⎣0 Y
ξ ⎦ Y
ξ
Es decir
Y*
φ (ξ )
∞
p−c
∫0 φ (ξ )d ξ + Y ∫ ξ
*
d ξ =
Y * p+h
La política optima es igual a la anterior.
Si X>Y* se ordena o produce Y*-X
Si X >=Y* no se ordena o produce nada
La diferencia esta en la manera en que se
calcula Y*

Ejercicio
Suponga un producto con demanda aleatoria de
consumo uniforme distribuida de la siguiente
manera
⎧1
⎪10 ; __ si __ 0 <= ξ <= 10
⎪
φ (ξ ) = ⎨
⎪0, __ si __ ξ < 0; __ ó __ ξ > 10
⎪
⎩
Con h = 0.5 Bs., p = 4.5 Bs., y c = 0.5 Bs. Cual
es la política óptima de producción o reorden?

Contenido
Modelos estáticos
entrega inmediata
Demanda instantánea con
costos fijos
Demanda instantánea con
costos fijos
Suponga condiciones similares al modelo,
Consumo instantáneo, sin costo fijo,
entrega inmediata, pero con costo fijo K.
El costo total esperado cuando la
demanda ξ tiene una distribución φ(ξ), Y
es el inventario después de ordenar o
producir y X es el inventario antes de
tomar una decisión.

∞
E {C (Y )} = K + c(Y − X ) + ∫ h(Y − ξ )φ (ξ )dξ + ∫ p(ξ − Y )φ (ξ )dξ
Y
0 Y
E {C (Y )} = K + E{C (Y )}
Donde h()y p() son funciones convexas y
E{C(Y)} es el costo total esperado sin costo fijo
definido.
El valor crítico para E{C(Y)}, Y*, se obtiene al
resolver Y*
p−c
∫0 φ (ξ )d ξ = p + h
Como K es una constante
E{Ĉ(Y)} y E{C(Y)} deben tener el mismo
mínimo Y*
E{Ĉ(Y)}=K+E{C(Y)}
E{C(Y)}
E{Ĉ(Y*)}
K
E{C(Y*)}
0 Y
s Y*=S s1

Si se denota a Y* por S, se define al puntos
como aquel que satisface la ecuación
E{C (s )} = E {C (S )}
E{C (s )} = K + E{C (S )}
Con s < S, se tiene:
Dado X el inventario que se tiene antes de
ordenar o producir
X <s
s < X <= S
S<X

Si X < s
Si no se ordena, el costo total esperado de no
ordenar E{C(X)} es mayor al costo total esperado
de ordenar una cantidad adicional Y-X (Y > X),
siempre y cuando esta cantidad no sobrepase el
punto S
Min _ E {C (Y )} = E {C (S )} < E {C ( X )}
X <Y < S
Si X < s, es optimo ordenar S-X unidades

Si s < X <= S
El costo total esperado de no ordenar es
menor al costo total esperado de ordenar
E{C ( X )} <= Min_ E {C (Y )} = E {C (S )}

Y>X

Si S < X
El costo total esperado de no ordenar es
menor al costo esperado de ordenar
E {C ( X )} <= E {C (Y )}
Para _ toda _ Y > X

Política optima (s, S)
Si se tiene X unidades en inventario y

X < s se ordenan o producen S – X
unidades, mientras que si X >= s no
se ordena o produce nada

Ejercicio
Suponga un artículo instantáneo, que tiene una
producción única y cuyo costo fijo de producción
es de K= 25 Bs. El costo unitario de
mantenimiento es h = 0.50 Bs., el costo unitario
penal es p=4.50 Bs., y el costo unitario de
producción es c=0.50 Bs. La tiene una
distribución dada por
⎧ 1
⎪ 10 ; __ si _ 0 <= ξ <= 10
⎪
φ (ξ ) = ⎨
⎪ 0 ; __ si __ 10 < ξ
⎪
⎩
Contenido
Modelos Dinámicos
Demanda diferida, entrega inmediata,
sin costo fijo
Sin demanda diferida, entrega
inmediata sin costo fijo
Modelos dinámicos sin costo fijo,
entrega inmediata, satisfacción diferida
de demanda y valor de salvamento del
inventario final

Modelos dinámicos
Las decisiones de compra o producción
puede hacerse en varios periodos de
tiempo y la demanda en cada uno de
estos periodos es una variable aleatoria
independiente, con la misma distribución
de probabilidad.
En Programación dinámica se tiene N
periodos de tiempo, lo optimo no consiste
en repetir N veces la política optima
Se analizarán, para un número finito de
periodos, modelos bajo una combinación
de las siguientes condiciones:
Con y sin satisfacción diferida de demanda a
periodos futuros
Con tiempo de entrega nulo y positivo
Con y sin reventa del inventario final
Con y sin producción o reorden en lotes
Para estos modelos se supone que no

existe un costo fijo

Contenido
Modelos Dinámicos
sin costo fijo
inventario final

Demanda diferida, entrega
inmediata, sin costo fijo
Se supone
N periodos N>0 y a demás finito
La producción o reorden es inmediata
No existe un costo fijo
La demanda insatisfecha se difiere a periodos
futuros pagando costo penal
El inventario al final de N periodos no tiene
valor de reventa

La demanda de los N (ξ1, ξ2 ,.., ξn)
periodos son variables aleatorias
independientes con idéntica distribución
de probabilidad φ(ξ)
El costo de producción o reorden es lineal
c(Z)
Z es la cantidad producida u ordenada
El costo esperado penal y de
mantenimiento es L(Y) es convexo y h(.) y
p(.) son lineales y φ(ξ) <0

Sea α el factor de descuento 0<α<1
Sea C1(X1) el costo esperado de seguir
una política óptima del periodo 1 al
periodo 2 dado X1 unidades en inventario
antes de tomar una decisión.
Sea C2(X2) es costo esperado de seguir
una política óptima, durante el periodo 2,
dado que existen X2 unidades en el
inventario, antes de tomar una decisión en
ese periodo

w ∞
L(w) = h ∫ (w − ξ )φ (ξ )dξ + p ∫ (ξ − w)φ (ξ )dξ
0 w
Sea el costo esperado de mantenimiento
y penal, si h(.) y p(.) son lineales y φ(ξ)
>0, entonces L(w) es estrictamente
convexo
Se define a C2(X2) como
⎧⎪ L( X 2 ) ____ si _ X 2 >= Y2*

C2 ( X 2 ) = ⎨ *
( ) ( )
⎪⎩c Y2 − X 2 + L Y2* __ si _ X 2 < Y2*
Donde el valor Y* se obtiene de resolver
dL(Y )
c+ =0
dY
Para el periodo 2 únicamente, la política
óptima sería:
Ordenar o producir (Y* - X2) unidades, si X2 <
Y*2
No ordenar o producir, si X2 >=Y*2

Para el periodo 1 se tiene:
El costo de producción o reorden dado
por c( Y1 – X1).
El costo total esperado de
mantenimiento y penal L(Y1)
El costo esperado del periodo 2
E{C2(X2)} es:
C1 ( X 1 ) = Min {c(Y1 − X 1 ) + L(Y1 ) + E [C2 ( X 2 )]}

Y1 >= X 1

Donde E{C2(X2)} se obtiene de:
El inventario al principio del segundo periodo,
antes de tomar la decisión
X2 es una variable aleatoria que depende del
inventario después de tomar una decisión al
final del periodo 1, Y1 menos la demanda en
ese periodo, es decir X2= Y1 - ξ
⎧ L(Y1 − ξ1 ) __ si _ Y1 − ξ1 >= Y2*

⎪
C2 ( X 2 ) = C2 (Y1 − ξ1 ) = ⎨
( 1 ) ( )
⎪c Y * − Y + ξ + L Y * , __ si _ Y − ξ <= Y *
⎩ 2 1 2 1 1 2

Como C2(X2) es aleatorio, su valor se obtiene de
∞
E {C 2 ( X 2 )} = ∫ C 2 (Y1 − ξ1 )φ (ξ )d ξ
0
Y1 − Y2* ∞
E {C 2 ( X 2 )} = ∫ L (Y1 − ξ1 )φ (ξ )d ξ + ∫ {c (Y ) ( )}
− Y1 + ξ1 + L Y2* φ (ξ )d ξ
*
2
0 Y1 − Y2*
Esto Hace que C1(X1) se exprese de la

siguiente manera
⎧ Y1 − Y2* ⎫
⎪ c (Y1 − X 1 ) + L (Y1 ) + ∫ L (Y1 − ξ 1 )φ (ξ )d ξ + ⎪
⎪ ⎪
C1 ( X 1 ) = Min ⎨ ∞
0
⎬
{( ) ( ) }
Y1 >= X 1
⎪+ ( ) ⎪
⎪ ∫* 2 − + ξ + φ ξ ξ
* *
c Y Y1 1 L Y 2 d ⎪
⎩ Y1 − Y2 ⎭
Lo que esta entre llaves es estrictamente
convexo, por lo que existe un Y1*, si se introduce
un factor de descuento α se tiene.
C1 ( X 1 ) = Min {c(Y1 − X 1 ) + L(Y1 ) + αE{C2 ( X 2 )}}

Y1 >= X 1
0 <= α <= 1
La solución a las dos anteriores ecuaciones
presentan un único Y1* que en la primera
ecuación no se toma en cuenta el factor de
descuento y en la otra si.

Política optima a seguir
Al principio del periodo 1
Ordenar o producir (Y1* - X1) unidades, si X1 < y1*
No ordenar o producir, si X1 >= Y1*
Al principio del periodo 2

Ordenar o producir (Y2*-X2) unidades, si X2 < Y2*
No ordenar o producir, si X2 >= Y2*

Ejercicio
El costo unitario de producción es c=10 Bs, el costo de
mantenimiento es de h=10 Bs. El costo unitario penal es
p=15 Bs. La demanda en cada uno de los dos periodos
considerados e suna variable aleatoria independiente,
con una distribución de probabilidad dada por.
⎧1
⎪ ; ____ si _ 0 >= 10
φ (ξ ) = ⎨10
⎪⎩0; __ de _ otra _ manera
Se requiere calcular los puntos críticos Y1*, Y2* que

determinarán la política óptima para ambos periodos. El
factor de descuento es α=1.

Contenido
Modelos Dinámicos
sin costo fijo
inventario final

La función recursiva desarrollada en el modelo
anterior, determina la política optima de
producción o de reorden que genera un costo
mínimo.
La función recursiva para cualquier periodo t,
t=1,2,…,N. es:
⎧ Yt ∞
⎫
⎪c(Yt − X t ) + ∫ h(Yt − ξ )φ (ξ )dξ + ∫ p(ξ − Yt )φ (ξ )dξ + ⎪
⎪ ⎪
Ct ( X t ) = Min⎨
0 Yt
Yt ≥ X t ∞
⎬
⎪ ⎪
⎪ ∫ t +1 t
+ ∞ C (Y − ξ )φ (ξ )dξ ⎪
⎩ 0 ⎭
Para el caso de que no se permita diferir la
demanda a periodos futuros, la solución s
similar a la anterior, pero
Cuando ξ excede al inventario Yt se tiene que
Xt+1=0, esto es:
⎧ Yt ∞
⎫
⎪c(Yt − X t ) + ∫ h(Yt − ξ )φ (ξ )dξ + ∫ p(ξ − Yt )φ (ξ )dξ + ⎪
⎪ ⎪
Ct ( X t ) = Min⎨
0 Y
⎬
⎪+ α ⎡ C (Y − ξ )φ (ξ )dξ + C (0 )φ (ξ )dξ ⎤
Yt ≥ X t Yt ∞
⎪
⎪ ⎢ ∫ t +1 t ∫ t +1 ⎥ ⎪
⎩ ⎢⎣ 0 Yt ⎥⎦ ⎭
Con Ct+1(Xt+1)=0 como condición inicial

Resolviendo se obtiene
p−c
Y
∫0 φ (ξ )dξ =
p + h + ∞c
Se genera el valor crítico Y*, por lo que la

política óptima a seguir es que si el inventario
que se tiene a la mano, X, es menor a Y*, se
produce u ordena Y*- X unidades; mientras que
si X >= Y*, no se produce nada.

Contenido
Modelos Dinámicos
sin costo fijo
entrega inmediata, satisfacción
diferida de demanda y valor de
salvamento del inventario final

inventario final
En modelos anteriores se supuso que el

inventario al final de N periodos era
positivo
No existía valor de salvamento
De ser negativo el inventario en el ultimo
periodo, la venta se perdía.

Supuestos
Un inventario positivo que se puede
vender a un precio de salvamento de c
pesos por unidad
Un inventario negativo puede diferir la
demanda a periodos futuros a un costo
penal de c pesos por unidad
C pesos es el precio de producción o
reorden

Variables a emplear
Se consideran N periodos (N>0) U1
El costo penal y de mantenimiento L(Y)
El costo unitario de compra, c, es lineal
Xi el inventario antes de tomar la decisión
Yi el inventario después de tomar la decisión
ξi la variable aleatoria de la demanda
independienta, con una distribución conocida
φ(ξ)>0
Los periodos i={1,2,…,N}
α Factor de descuento 0<= α <=1
Diapositiva 97
U1 estrictamente convexo
USER| 29/05/2005
Costo total descontado
c(Y1 − X 1 ) + αc(Y2 − X 2 ) + ...
+ α c(YN − X N ) − α c(YN − ξ N )
N N
Donde el termino
α c(YN − ξ N )
N Es el ingreso derivado de la venta del
Inventario que se queda
YN − ξ N Es el valor de salvamento

Valor esperado del costo total
N
⎡ N
⎤
− cX 1 + (1 − α )∑ α cYi + E ⎢∑ α cξ i ⎥
i −1 i
i =1 ⎣ i =1 ⎦
N
⎧ N
i⎫
c(1 − α )∑ α Yi + ⎨− cX 1 + cE (ξ )∑ α ⎬
i −1
i =1 ⎩ i =1 ⎭
La política optima se obtiene al resolver

N
Min _ c(1 − α )∑ α Yi + L(Y ) i −1
i =1

Si se representa a G(Yi)
G (Yi ) = (1 − α )cYi + L(Yi )

Se tiene N
Min _ ∑ α i −1G (Yi )
i =1
Entonces Y* se obtiene de
dG (•) dL(•)
= (1 − α )c + =0
dY dY

Gracias
Consultas a:
cbv170@hotmail.com

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Investigación

Teoría de Inventarios, Modelos Estocásticos

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 1

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 2

 Investigación de  Investigación de  WinQSB,

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 4

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 5

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 6

- Modelos estáticos (no varían en el tiempo), contempla un solo

-Un solo Producto

Modelos con costos fijos y sin costos fijos

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 7

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 8

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 10

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 11

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 13

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 14

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 15

 Determinar la cantidad y* (optima) que

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 16

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 17

Para el caso continuo

Para el caso Discreto

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 20

Min = c + h ∫ f (ξ )dξ − p ∫ f (ξ )dξ = 0

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 21

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 22

Reemplazando en la ecuación de costos

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 24

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 25

 Para el caso discreto

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 27

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 28

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 29

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 30

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 31

 Determinar la cantidad y* (optima) que

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 32

 Existe costo de Inventario = AΔ + AΠ

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 34

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 36

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 37

= c + h ∫ f (ξ )dξ + hy ∫ f (ξ )dξ − p ∫ ⎜⎜ ⎟⎟ f (ξ )dξ = 0

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 39

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 40

Min _ c + h ∫ f (ξ )dξ + y (h + p )∫ f (ξ )dξ − p + p ∫ f (ξ )dξ = 0

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 42

 Si x > y* entonces no producir nada

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07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 44

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 47

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 50

h(Y − ξ ), ___ si __ Y >= ξ

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 51

0, ____ si ___ Y >= ξ

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07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 53

 Si la distribución de la demanda φ(ξ) es

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 54

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 55

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 57

 Que política de producción se debe seguir?

 Obteniendo la primera derivada e igualando a cero

Investigación de Investigación de WinQSB,

Determinar la cantidad y* (optima) que

Para el caso discreto

Determinar la cantidad y* (optima) que

Existe costo de Inventario = AΔ + AΠ

Si x > y* entonces no producir nada

h(Y − ξ ), _ si Y >= ξ

0, __ si _ Y >= ξ

Si la distribución de la demanda φ(ξ) es

Que política de producción se debe seguir?

Obteniendo la primera derivada e igualando a cero

Si X < s, es optimo ordenar S-X unidades

Si se tiene X unidades en inventario y

Para estos modelos se supone que no

Esto Hace que C1(X1) se exprese de la

Al principio del periodo 2

Se requiere calcular los puntos críticos Y1, Y2 que

Se genera el valor crítico Y*, por lo que la

En modelos anteriores se supuso que el

La política optima se obtiene al resolver