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Investigación Operativa II SIS - 2210 Teoría de Inventarios, Modelos Estocásticos 07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos
Investigación
Operativa II
SIS - 2210
Teoría de Inventarios, Modelos Estocásticos
07/09/2008
M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez
1
Bibliografía a Emplear Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones, Juan Prawda, Limuza, Introducción a

Bibliografía a Emplear

Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones, Juan Prawda, Limuza,

de Investigación de Operaciones, Juan Prawda, Limuza, Introducción a la Investigación de Operaciones,

Introducción a la Investigación de Operaciones, Hillier, Lieberman, MacGrawHill,

de Operaciones, Hillier, Lieberman, MacGrawHill, Investigación de Operaciones, Mathur Solow, Prentise

Investigación de Operaciones, Mathur Solow, Prentise Hall,

de Operaciones, Mathur Solow, Prentise Hall, Investigación de Operaciones, Wayne L. Winston,

Investigación de Operaciones, Wayne L. Winston, Editorial Iberoamericana,

de Operaciones, Wayne L. Winston, Editorial Iberoamericana, 07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 2
Bibliografía a Emplear Investigación de Operaciones, TAHA, AlfaOmega, 1998 Investigación de Operaciones, Toma de

Bibliografía a Emplear

Bibliografía a Emplear Investigación de Operaciones, TAHA, AlfaOmega, 1998 Investigación de Operaciones, Toma de

Investigación de Operaciones, TAHA, AlfaOmega,

1998

Investigación de Operaciones, TAHA, AlfaOmega, 1998 Investigación de Operaciones, Toma de Decisiones, Raffo

Investigación de Operaciones, Toma de Decisiones, Raffo Lecca, Arte Studio Grádica, 1999

de Decisiones, Raffo Lecca, Arte Studio Grádica, 1999 WinQSB, Version 2.0, Yih-Long Chang, Kiran Desai, Wiley,

WinQSB, Version 2.0, Yih-Long Chang, Kiran Desai, Wiley, 2002

Modelos Estocásticos Se analizarán los modelos de inventario donde: La demanda es aleatoria, con una

Modelos Estocásticos

Se analizarán los modelos de inventario donde: La demanda es aleatoria, con una distribución probabilística conocida Modelos estáticos y dinámicos Modelos para uno ó varios productos Modelos con y sin costo fijo Modelos con y sin inventarios inicial Modelos con y sin Demanda diferida Modelos con y sin entrega inmediata Modelos con revisión periódica ó con revisión continua Modelos con consumo instantáneo y con consumo uniforme

Introducción Se supone que la demanda aleatoria es independiente en el tiempo. Su distribución de

Introducción

Se supone que la demanda aleatoria es independiente en el tiempo. Su distribución de probabilidad es estacionaria

Contenido Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica

Contenido

Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica estática (1 periodo) Modelo de demanda estocástica con consumo uniforme

Supuestos Básicos Se considera que la demanda es estocástica a) Con función de densidad conocida

Supuestos

Básicos

Supuestos Básicos Se considera que la demanda es estocástica a) Con función de densidad conocida b)

Se considera que la demanda es estocástica

a) Con función de densidad conocida

b) Con función de demanda desconocida

- Modelos estáticos (no varían en el tiempo), contempla un solo Periodo - Modelos Dinámicos con demanda estocástica contemplan varios periodos

Tipos de Productos

-Un solo Producto

-Varios Productos

Modelos con costos fijos y sin costos fijos

Modelos con demanda Diferida (existe inexistencias) Modelos sin demanda Diferida Inventario Continuo Periódico

Modelos con demanda Diferida (existe inexistencias) Modelos sin demanda Diferida

Inventario

Continuo

Periódico

Producción o Reorden

Inmediato

Mediato

Consumo

Instantáneo

No Instantáneo (Uniforme)

07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 9
07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 9
Contenido Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica

Contenido

Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica estática (1 periodo) Modelo de demanda estocástica con consumo uniforme

Características La demanda es estocástica o aleatoria con función de densidad conocida La demanda es

Características

La demanda es estocástica o aleatoria con función de densidad conocida La demanda es estática por consiguiente comprende un solo periodo, se supone que la demanda se satisface al inicio de cada periodo sin costo fijo La entrega es inmediata y el consumo es instantáneo

Observación Este tipo de modelos pueden ser aplicados en sistemas de inventarios que involucran la

Observación

Este tipo de modelos pueden ser aplicados en sistemas de inventarios que involucran la producción de un artículo solo una vez. Ejemplo: la industria de las modas, Tipo de avión comercial o militar, Modelo de un determinado automóvil (Ferrari), o productos perecederos que tiene una vida corta.

Notación ξ = Demanda f( ξ )= Función de densidad de la demanda x= Nivel

Notación

ξ = Demanda f(ξ)= Función de densidad de la demanda x= Nivel de inventario antes de satisfacer la demanda o bien antes de tomar la decisión Y 1 = Cantidad de recurso ordenado o producido z= representa el inventario disponible.

Notación h(z)= Función de costos de mantenimiento o almacenamiento para el inventario correspondiente p(z)=

Notación

h(z)= Función de costos de mantenimiento o almacenamiento para el inventario correspondiente p(z)= Función del costo de inexistencias unitario del inventario disponible lineal (p*z) o no lineal c(z)= Función de costo de producción o de reorden de la cantidad ordenada o producida, Lineal (c*y) y= Cantidad disponible en el inventario más la cantidad producida u ordenada (y=x+y 1 )

y 1 =y-x y 1 y x 07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 15
y 1 =y-x y 1 y x
y
1 =y-x
y
1
y
x
Objetivo Determinar la cantidad y* (optima) que representa la cantidad después de ordenar o producir

Objetivo

Determinar la cantidad y* (optima) que representa la cantidad después de ordenar o producir tal que minimice al costo esperado del sistema

y

*

(

Min CTES

)

Construcción del modelo Primera consideración: Cuando la demanda es mayor que el nivel de inventario.

Construcción del modelo

Primera consideración: Cuando la demanda es mayor que el nivel de inventario. Sea y el inventario existente antes de satisfacer la demanda aleatoria ξ

ξ >y CM = 0 ξ -y ξ y
ξ >y
CM = 0
ξ -y
ξ
y

CI = P(ξ -y)

Construcción del modelo Segunda consideración: y > ξ CM = h(y- ξ ) y -

Construcción del modelo

Segunda consideración:

y >ξ

Construcción del modelo Segunda consideración: y > ξ CM = h(y- ξ ) y - ξ
Construcción del modelo Segunda consideración: y > ξ CM = h(y- ξ ) y - ξ

CM = h(y-ξ )

y-ξ

CI = 0

y

ξ

Costo total esperado del sistema CTES = CP + CEM + CEI Donde 07/09/2008 CP

Costo total esperado del sistema

CTES = CP + CEM + CEI

Donde

07/09/2008

CP = c ( y x )

CEM

=

h

y

0

(

y

)()

ξ ξ ξ

f

d

CEI

=

(

p ξ

)()

y f ξ d ξ

y

M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez

19

Luego reemplazando se tiene Para el caso continuo CTES = ( c y x −

Luego reemplazando se tiene

Para el caso continuo

CTES

=

(

c y x

)

+

h

y

0

(

y

)()

ξ ξ ξ

f

d

+

Para el caso Discreto

p

y

(

ξ

)()

y f

ξ ξ

d

CTES

=

(

c y x

)

+

h

y

ξ

= 0

(

y

)()

ξ ξ

f

+

p

ξ

= y

(

ξ

)()

ξ

y f

Como el objetivo es minimizar se tiene ∂ CTES ∂ y = 0 Min ∂

Como el objetivo es minimizar se tiene

CTES

y

= 0

Min

CTES

y

= +

c

y

h f

0

()

ξ ξ

d

p f

y

()

ξ ξ

d

=

0

Por definición se tiene y ∞ ∫ f ξ dξ () + ∫ f ξ

Por definición se tiene

y ∞ ∫ f ξ dξ () + ∫ f ξ dξ 1 () =
y
f ξ dξ
()
+
f ξ dξ 1
()
=
−∞
y
Luego ∞ ∫ y f () ξ ξ 1 d = − y ∫ 0

Luego

y

f

()

ξ ξ 1

d

= −

y

0

f

()

ξ ξ

d

Reemplazando en la ecuación de costos

c +

y

()

h f ξ dξ

0

p

f ξ dξ = 0

y

0

()

1

Operando y ∫ () c h f ξ d ξ + 0 − + p

Operando

y

()

c h f ξ d ξ

+

0

− +

p

y

()

p f ξ dξ

0

Factorizando

(h

+

p

y

) ()d

f

ξ ξ

0

=

p c

=

0

Finalmente se tiene * y ∫ 0 f () ξ d ξ = p −

Finalmente se tiene

*

y

0

f

()

ξ d ξ

=

p c

h + p

Toma de decisiones Si x < y* entonces producir y* - y Si x >

Toma de decisiones

Si x < y* entonces producir y* - y Si x > y* entonces no producir nada

Para el caso discreto

p

(

)

*

ξ≤ − ≤

y

1

p c

h

+

c

p

(

ξ

*

y

)

Contenido Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica

Contenido

Modelos de sistemas de inventarios con demanda estocástica aleatoria Modelo con demanda estocástica estática (1 periodo) Modelo de demanda estocástica con consumo uniforme

Características La demanda es estocástica o aleatoria con función de densidad conocida La demanda es

Características

La demanda es estocástica o aleatoria con función de densidad conocida La demanda es estática por consiguiente comprende un solo periodo, se supone que la demanda se satisface al inicio de cada periodo sin costo fijo La entrega es inmediata y el consumo es uniforme

Notación ξ = Demanda f( ξ )= Función de densidad de la demanda x= Nivel

Notación

ξ = Demanda f(ξ)= Función de densidad de la demanda x= Nivel de inventario antes de satisfacer la demanda o bien antes de tomar la decisión Y 1 = Cantidad de recurso ordenado o producido z= representa el inventario disponible.

Notación h(z)= Función de costos de mantenimiento o almacenamiento para el inventario correspondiente p(z)=

Notación

h(z)= Función de costos de mantenimiento o almacenamiento para el inventario correspondiente p(z)= Función del costo de inexistencias unitario del inventario disponible lineal (p*z) o no lineal c(z)= Función de costo de producción o de reorden de la cantidad ordenada o producida, Lineal (c*y) y= Cantidad disponible en el inventario más la cantidad producida u ordenada (y=x+y 1 )

z = y - x z y x Un periodo 07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama
z = y - x z y x Un periodo
z = y - x
z
y
x
Un periodo
Objetivo Determinar la cantidad y* (optima) que representa la cantidad después de ordenar o producir

Objetivo

Determinar la cantidad y* (optima) que representa la cantidad después de ordenar o producir tal que minimice al costo esperado del sistema

y

*

(

Min CTES

)

Construcción del modelo x Caso 1: X > ξ ξ AΔ (x-ξ) A□ Un periodo

Construcción del modelo

x

Caso 1: X > ξ

ξ AΔ (x-ξ) A□
ξ
(x-ξ)
A□

Un periodo = 1

Construcción del modelo Existe costo de mantenimiento No existe costo de inexistencias Del grafico se

Construcción del modelo

Existe costo de mantenimiento No existe costo de inexistencias Del grafico se tiene

Inventario A

= Δ+ Π

A

Inventario

=

1

*

ξ

2

+

(

1 * x

ξ

Inventario

=

+ x

2

ξ

Inventario = x

2

ξ

)

ξ

Construcción del Modelo Caso 2: X < ξ x AΔ1 ξ B 1-B AΔ 2

Construcción del Modelo

Caso 2: X < ξ

x AΔ1 ξ B 1-B AΔ 2 (ξ-x) Un periodo = 1
x
AΔ1
ξ
B
1-B
2
(ξ-x)
Un periodo = 1
Construcción del modelo Existe costo de mantenimiento CM Existe costo de inexistencias CI De la

Construcción del modelo

Existe costo de mantenimiento CM Existe costo de inexistencias CI De la Grafica se tiene:

Inventario = A Δ=

1

(

1

B

)

*

x

 

2

Inexistencias A

=

Δ =

2

B

*

(

ξ

x

)

2

Sabemos que AΔ 1 ≈ AΔ 2 1 − B x x x x =
Sabemos que AΔ 1 ≈ AΔ 2 1 − B x x x x =
Sabemos que
AΔ 1 ≈
AΔ 2
1 − B
x
x
x
x
=
⇒ − =
1
B
⇒− = − ⇒
B
1
B
= 1 −
1
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
− x
B =

ξ

Entonces

Inventario = AΔ =

1

x * x 2 x ξ = 2 2 ξ
x
* x
2
x
ξ =
2
2
ξ
Inexistencias = A Δ = 2 ξ − x ξ + ( ξ − x

Inexistencias = A

Δ =

2

ξ

x

ξ

+

(

ξ

x

)

2

=

(

ξ

x

)

2

2

ξ

Luego CTESI = CP + CEM + CEI

Donde

CEM

CP = c ( y x )

=

h

y

0

y

ξ

2

f

()

ξ ξ

d

+

h

y

2

y

f

2

ξ

CEI

=

p

y

(

ξ

y

)

2

2 ξ

f

()

ξ ξ

d

(ξ)ξ

d

Sea y la cantidad de inventario existente antes de tomar una decisión CTESI = c

Sea y la cantidad de inventario existente antes de tomar una decisión

CTESI

=

c ( y x

)

+

h

y

0

y

ξ

2

f

()

ξ ξ

d

+

h

y

2

y

f

ξ

2

Derivando y ordenando

CTESI

Y

= c +

y

h f

0

()

ξ ξ

d

+

hy

y

1

ξ

f

()

ξ ξ

d

 

(

ξ

y

)

2

p

 

ξ

2

ξ

y

y

f

 

ξ

 

+

()

()

ξ ξ

d

()

ξ ξ

d

f

y

ξ ξ

d

= 0

p

Aplicando la igualdad y ∫ Min c h f _ + 0 () ξ ξ

Aplicando la igualdad

y

Min c h f

_

+

0

()

ξ ξ

d

+

hy

y

1

1

ξ

f

x

ξ

x

=

ξ

ξ

 

()

ξ ξ

y

y

1

0

f

()

d

p f

p

ξ ξ

()

ξ ξ

d

d + py

y

1

ξ

f

()

ξ ξ

d

= 0

Desarrollando ∞ 1 ∫ f () ξ ξ y ξ + hy d − ⎡

Desarrollando

1

f

()

ξ ξ

y

ξ

+ hy

d

1

 

1

   

py

y

f

()

ξ ξ

d

ξ

   
   

y

p f

o

()

ξ ξ

d

 

=

p c

y

Min c h f

_

+

y

o

()

ξ ξ

d

()

f

ξ ξ

d

+

= 0

p

o

Factorizando

y

h f

0

()

ξ ξ

d

)

y

1

ξ

(

+ y h

()

Min c

ξ ξ

_ +

+

y

p

(h

f

d p +

= 0

Factorizando

(h

+

p

y

)

y

1

ξ

) ()d

f

0

f ()d

ξ ξ

ξ ξ

+

+ p

Factorizando (h+p) ( h + ) ⎡ ⎣ p ⎢ ⎢ * y ∫ 0

Factorizando (h+p)

(h

+

)

p

*

y

0

f

y

1

()d y f ()d

ξ ξ

+

ξ

⎥ =

ξ ξ

p c

Finalmente se tiene

*

y

0

f

()

ξ ξ

d

+

*

y

*

y

1

ξ

f

()

ξ ξ

d

=

p c

h

+

p

Regla de decisión Si x < y* entonces se debe producir y* - x Si

Regla de decisión

Si x < y* entonces se debe producir y* - x

Si x > y* entonces no producir nada

Gracias Consultas a: cbv170@hotmail.com 07/09/2008 M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez 44
Gracias
Consultas a:
cbv170@hotmail.com
07/09/2008
M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez
44
Contenido Modelos estáticos Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo,

Contenido

Modelos estáticos

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata Demanda instantánea con costos fijos

Modelos estáticos Este tipo de modelo estático estocástico, o modelo de un solo periodo, se

Modelos estáticos

Este tipo de modelo estático estocástico, o modelo de un solo periodo, se emplea cuando se va a producir un artículo una sola vez. Ejemplos de estos son:

Industria de las modas Modelo de automóvil Artículos perecederos (Vegetales) Artículos que se obsoletizan rápidamente (Computadoras)

M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez

07/09/2008

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Variables Se denota por φ ( ξ ) a la distribución de probabilidad conocida de

Variables

Se denota por φ(ξ) a la distribución de probabilidad conocida de la demanda, ξ demanda h(Z) a la función de costo de mantenimiento p(Z) a la función de costo penal Cuando el inventario disponible es Z (-< Z < ) c(Y) es la función costo de reorden o producción Y Cantidad ordenada o cantidad producida Estas funciones no son necesariamente lineales Se considera una revisión periódica

Modelos estáticos Contenido Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo,

Modelos estáticos

Contenido

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata Demanda instantánea con costos fijos

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Se supone que la demanda se satisface al

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata

Se supone que la demanda se satisface al principio de un periodo Consumo es instantáneo Dependiendo del valor de la demanda aleatoria ξ y del nivel del inventario X antes de satisfacer la demanda Determina si el remanente del inventario es Positivo ξ < X Negativo ξ > X

Gráficamente ξ < X X ξ X- ξ ξ > X ξ X ξ -X

Gráficamente

ξ < X

ξ < X

ξ < X

X

ξ

X- ξ

Gráficamente ξ < X X ξ X- ξ ξ > X ξ X ξ -X 07/09/2008
ξ > X
ξ > X

ξ

X

ξ -X

Costo de mantenimiento Si Y es el inventario existente antes de satisfacer la demanda aleatoria

Costo de mantenimiento

Si Y es el inventario existente antes de satisfacer la demanda aleatoria ξ, el costos de mantenimiento es

h Y

0

(

ξ

),

si

si

Y <

ξ

Y >=

ξ

Costo Penal 0, si Y >= ξ p ξ ( − Y ), si Y

Costo Penal

0,

si

Y

>=

ξ

p

ξ

(

Y

),

si

Y

<

ξ

Costo total esperado Si Y es la variable de decisión que denota la cantidad que

Costo total esperado

Si Y es la variable de decisión que denota la cantidad que se tiene después de ordenar o producir, dado que la demanda es ξ con una distribución de probabilidad conocida φ(ξ) y el inventario que se tiene antes de tomar una decisión es de X unidades, entonces el costo total esperado para ese periodo, denotado por E{C(Y)} = costo de orden o producción + valor esperado del costo de mantenimiento + valor esperado del costo penal

Si la distribución de la demanda φ ( ξ ) es contínua E { C

Si la distribución de la demanda φ(ξ) es contínua

E{C (Y )} c (Y

=

X

)

+

Y

[]

p ξ Y φ (ξ ) dξ

+

Y

[]

h Y ξ φ (ξ ) dξ

Si la distribución de la demanda φ(ξ) es discreta

E C Y

{

( )}

=

(

c Y

X

)

+

Y

= 0

ξ

h Y

{

ξφξ

}

(

)

+

ξ

= Y +

p

1

ξ

{

Y

φξ

}

(

)

Sea L(Y) el valor esperado del costo de mantenimiento y penal, es decir L Y

Sea L(Y) el valor esperado del costo de mantenimiento y penal, es decir

L Y

(

)

=

Y

p

Entonces

[]

ξ

Y

φ (ξ ) ξ

d

+

Y

0

[]

h Y

ξφ (ξ ) ξ

d

E{C (Y )} = c (Y X ) + L (Y )

Para obtener la política optima, se tiene el siguiente problema de optimización

Min E C Y

{

( )}

_ Sujeto a

=

(

c Y

X

Y

>=

X

)

+

L Y

(

)

Método de solución Si L(Y) es estrictamente convexo Si X < Y* ordenar o producir

Método de solución

Si L(Y) es estrictamente convexo Si X < Y* ordenar o producir Y*-X unidades Si X >= Y* no producir u ordenar nada Y* debe satisfacer (o se calcula de)

dL ( Y

) + c = 0

dY

Condición necesaria y suficiente para que la función E{C(Y)} tenga un mínimo

Para el caso continuo el valor de Y* se encuentra explícitamente resolviendo Y * ∫

Para el caso continuo el valor de Y* se encuentra explícitamente resolviendo

Y *

0

φ

(

ξ d ξ

)

=

p

c

p

+ h

Para el caso discreto, resolviendo

P

ξ <= − <=

{

Y

* 1}

p

c

p

+

h

<=

p{

ξ

<=

Y *}

Ejercicio Considere un artículo que se producirá una sola vez, con una demanda continua de

Ejercicio

Considere un artículo que se producirá una sola vez, con una demanda continua de consumo instantáneo, distribuida uniformemente y dada por

φξ

(

) =


1

,
1000

0

,

si

si

ξ

>=

0

ξ

<= <

1000

1000

y

ξ

< 0

Suponga que el costo unitario de producción es de 0.50 Bs., el costo unitario de mantenimiento es de 0.50 BS., y el costo unitario penal es de 4.50 Bs. Cual es la política optima de producción

07/09/2008

M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez

58

Ejercicio Considere un tipo de avioneta que tiene demanda discreta de consumo instantáneo como la

Ejercicio

Considere un tipo de avioneta que tiene demanda discreta de consumo instantáneo como la que se describe a continuación y para la que el costo unitario de producción es de 2 000 000 Bs. Y el costo unitario de mantenimiento es de 1 000 000 Bs. Y el costo unitario penal (producción extra imprevista) igual a 4 000 000 Bs.

ξ

0

1

2

3

4

5

6 o

más

φ(ξ)=P{demanda=ξ)

0.10

0.20

0.25

0.20

0.15

0.10

0.00

Que política de producción se debe seguir?

Modelos estáticos Contenido Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo,

Modelos estáticos

Contenido

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata Demanda instantánea con costos fijos

Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata ξ ξ < X X- ξ X Inventario

Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata

ξ ξ < X X- ξ
ξ
ξ < X
X- ξ

X

Inventario promedio que causa

ξ ξ < X X- ξ X Inventario promedio que causa ξ X ξ > X

ξ

X ξ > X ξ -X Inventario promedio que causa
X
ξ > X
ξ -X
Inventario promedio
que causa

costo de mantenimiento = X-ξ/2 Costo penal =0

costo de mantenimiento = X 2 /2ξ Costo penal =(ξ-X) 2 /2ξ

61

07/09/2008

M.Sc. Ing. Carlos Balderrama Vásquez

Costo total esperado ξ Tenga una distribución continua Y es la variable de decisión que

Costo total esperado

ξ Tenga una distribución continua Y es la variable de decisión que denota la cantidad que se tiene después de ordenar o producir dado que existen X unidades en el inventario.

{()}(

=

E C Y

c Y

X

)

+

h

Y

0

Y

ξ

2

()

φξ ξ

d

+

Y

Y

2

ξ

2

()

φξ ξ

d

+ p

Y

(

ξ

Y

)

2

ξ

2

()

φξ ξ

d

Obteniendo la primera derivada e igualando a cero

c

+

h

⎡ ⎢ φξ ξ

Y

0

()

d

+

Y

Y φξ ξ
ξ

()

d

⎥ − p

Y

(

ξ

)

Y

()

φξ ξ

d

ξ

= 0

Es decir Y * ∫ 0 () φξ ξ d + Y * ∞ ∫

Es decir

Y

*

0

()

φξ ξ

d

+

Y

*

Y

*

()

φξ

d

ξ

ξ

=

p

c

p

+

h

La política optima es igual a la anterior. Si X>Y* se ordena o produce Y*-X Si X >=Y* no se ordena o produce nada La diferencia esta en la manera en que se calcula Y*

Ejercicio Suponga un producto con demanda aleatoria de consumo uniforme distribuida de la siguiente manera

Ejercicio

Suponga un producto con demanda aleatoria de consumo uniforme distribuida de la siguiente manera

()

φξ

=

1

10

0,

;

si

0

<= <=

ξ

10

 

si

ξ

<

0;

ó

ξ

>

10

Con h = 0.5 Bs., p = 4.5 Bs., y c = 0.5 Bs. Cual es la política óptima de producción o reorden?

Modelos estáticos Contenido Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo,

Modelos estáticos

Contenido

Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata Consumo uniforme, sin costo fijo, entrega inmediata Demanda instantánea con costos fijos

Demanda instantánea con costos fijos Suponga condiciones similares al modelo, Consumo instantáneo, sin costo fijo,

Demanda instantánea con costos fijos

Suponga condiciones similares al modelo, Consumo instantáneo, sin costo fijo, entrega inmediata, pero con costo fijo K. El costo total esperado cuando la demanda ξ tiene una distribución φ(ξ), Y es el inventario después de ordenar o producir y X es el inventario antes de tomar una decisión.

Costo total esperado { ( E C Y ) } = ( K c Y

Costo total esperado

{(

E C Y

)}

=

(

K c Y

+

X

)

E {C (Y )} = +

K

E {C (Y )}

+

Y

0

(

h Y

)()

ξφξ ξ

d

+

Y

p

(

ξ

Y

)()

φξ ξ

d

Donde h()y p() son funciones convexas y E{C(Y)} es el costo total esperado sin costo fijo definido. El valor crítico para E{C(Y)}, Y*, se obtiene al resolver

Y

*

0

()

φξ d ξ

=

p

c

p

+ h

Como K es una constante E{ Ĉ (Y)} y E{C(Y)} deben tener el mismo mínimo

Como K es una constante E{Ĉ(Y)} y E{C(Y)} deben tener el mismo mínimo Y*

E{Ĉ(Y*)}

E{C(Y*)}

0

E{Ĉ(Y)}=K+E{C(Y)} E{C(Y)} K Y s Y*=S s 1
E{Ĉ(Y)}=K+E{C(Y)}
E{C(Y)}
K
Y
s
Y*=S
s 1
Si se denota a Y* por S, se define al puntos como aquel que satisface

Si se denota a Y* por S, se define al puntos como aquel que satisface la ecuación

{()}

E {C (s )}

E C s

=

=

{()}

+

E C S

K

E {C ()S }

Con s < S, se tiene:

Dado X el inventario que se tiene antes de ordenar o producir

X < s s < X <= S S < X

Si X < s Si no se ordena, el costo total esperado de no ordenar

Si X < s

Si no se ordena, el costo total esperado de no ordenar E{C(X)} es mayor al costo total esperado de ordenar una cantidad adicional Y-X (Y > X), siempre y cuando esta cantidad no sobrepase el punto S

Min _ E {C (Y )} =

X Y S

< <

E

{C

(S )} E {C ( X )}

<

Si X < s, es optimo ordenar S-X unidades

Si s < X <= S El costo total esperado de no ordenar es menor

Si s < X <= S

El costo total esperado de no ordenar es menor al costo total esperado de ordenar

E {C ( X )}

<= Min _ E {C

Y X

>

(Y )} E {C (S )}

=

Si S < X El costo total esperado de no ordenar es menor al costo

Si S < X

El costo total esperado de no ordenar es menor al costo esperado de ordenar

{( )}

E C X

<=

Para

toda

_

{( )}

E C Y

_

Y

>

X

Política optima (s, S) Si se tiene X unidades en inventario y X < s

Política optima (s, S)

Si se tiene X unidades en inventario y X < s se ordenan o producen S – X unidades, mientras que si X >= s no se ordena o produce nada

Ejercicio Suponga un artículo instantáneo, que tiene una producción única y cuyo costo fijo de

Ejercicio

Suponga un artículo instantáneo, que tiene una producción única y cuyo costo fijo de producción es de K= 25 Bs. El costo unitario de mantenimiento es h = 0.50 Bs., el costo unitario penal es p=4.50 Bs., y el costo unitario de producción es c=0.50 Bs. La tiene una distribución dada por

()

φξ

=



1

10

0 ;

;

si

si _ 0

ξ

<= <=

10 <

ξ

10

Contenido Modelos Dinámicos Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo Sin demanda diferida, entrega

Contenido

Modelos Dinámicos

Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo Sin demanda diferida, entrega inmediata sin costo fijo Modelos dinámicos sin costo fijo, entrega inmediata, satisfacción diferida de demanda y valor de salvamento del inventario final

Modelos dinámicos Las decisiones de compra o producción puede hacerse en varios periodos de tiempo

Modelos dinámicos

Las decisiones de compra o producción puede hacerse en varios periodos de tiempo y la demanda en cada uno de estos periodos es una variable aleatoria independiente, con la misma distribución de probabilidad. En Programación dinámica se tiene N periodos de tiempo, lo optimo no consiste en repetir N veces la política optima

Se analizarán, para un número finito de periodos, modelos bajo una combinación de las siguientes

Se analizarán, para un número finito de periodos, modelos bajo una combinación de las siguientes condiciones:

Con y sin satisfacción diferida de demanda a periodos futuros Con tiempo de entrega nulo y positivo Con y sin reventa del inventario final Con y sin producción o reorden en lotes

Para estos modelos se supone que no existe un costo fijo

Contenido Modelos Dinámicos Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo Sin demanda diferida, entrega

Contenido

Modelos Dinámicos

Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo Sin demanda diferida, entrega inmediata sin costo fijo Modelos dinámicos sin costo fijo, entrega inmediata, satisfacción diferida de demanda y valor de salvamento del inventario final

Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo Se supone N periodos N>0 y a demás

Demanda diferida, entrega inmediata, sin costo fijo

Se supone

N periodos N>0 y a demás finito La producción o reorden es inmediata No existe un costo fijo La demanda insatisfecha se difiere a periodos futuros pagando costo penal El inventario al final de N periodos no tiene valor de reventa

La demanda de los N ( ξ 1 , ξ 2 , periodos son variables

La demanda de los N (ξ 1 , ξ 2 ,

periodos son variables aleatorias independientes con idéntica distribución de probabilidad φ(ξ) El costo de producción o reorden es lineal c(Z)

Z es la cantidad producida u ordenada El costo esperado penal y de mantenimiento es L(Y) es convexo y h(.) y p(.) son lineales y φ(ξ) <0

ξ

n )

,

Sea α el factor de descuento 0< α <1 Sea C 1 (X 1 )

Sea α el factor de descuento 0<α<1 Sea C 1 (X 1 ) el costo esperado de seguir una política óptima del periodo 1 al periodo 2 dado X 1 unidades en inventario antes de tomar una decisión. Sea C2(X2) es costo esperado de seguir una política óptima, durante el periodo 2, dado que existen X2 unidades en el inventario, antes de tomar una decisión en ese periodo

( L w ) = w ∫ ( h w 0 − )() ξφξ ξ

(

L w

)

=

w

(

h w

0

)()

ξφξ ξ

d

+

p

w

(

ξ

w

)()

φξ ξ

d

Sea el costo esperado de mantenimiento y penal, si h(.) y p(.) son lineales y φ(ξ) >0, entonces L(w) es estrictamente convexo Se define a C 2 (X 2 ) como

(

C X

2

2

)

=

L X