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  • Desarrollo Pregunta Dinamizadoras Emprestitos

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    maria cristina
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    El documento presenta dos preguntas sobre tipos de interés y tipos de cambio. La primera pregunta involucra calcular el precio original de un contrato FRA para cubrir una financiación de 200,000 euros a cuatro meses, dado que el pago de liquidación fue de 500 euros y la tasa Euribor fue de 2.15% anual. La segunda pregunta involucra calcular el cargo en euros que un banco hará a un importador español para pagar 50,000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses, dado las tasas de interés, la

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    EMPRESTITOS

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    El documento presenta dos preguntas sobre tipos de interés y tipos de cambio. La primera pregunta involucra calcular el precio original de un contrato FRA para cubrir una financiación de 200,000 euros a cuatro meses, dado que el pago de liquidación fue de 500 euros y la tasa Euribor fue de 2.15% anual. La segunda pregunta involucra calcular el cargo en euros que un banco hará a un importador español para pagar 50,000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres meses, dado las tasas de interés, la

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    из 2

    PREGUNTA 1

    En la liquidación de un FRA para cubrir financiación a cuatro meses con un nominal subyacente de
    200.000€, pagamos al banco 500€ como liquidación por diferencias. Si el Euribor a dicho plazo es del
    2,15% anual, ¿a qué precio contratamos el FRA en origen? Para la resolución tengan en cuenta que 4
    meses son (4/12* 365/360 años), haciendo así un cambio de base.

    Rta/ Para la solución de este ejercicio usaremos la siguiente formula

    Reemplazamos los datos

    PREGUNTA 2

    Un importador español tiene que pagar 50.000 coronas noruegas a su proveedor en Oslo dentro de tres
    meses. Si la comisión por el seguro de cambio que cobra el banco es del 0,4%, y los tipos de interés del
    euro y de la corona noruega son respectivamente del 1,25% y del 2,5% anual a ese plazo, ¿Cuál será el
    cargo en euros que nos hará el banco dentro de tres meses, si en estos momentos la corona noruega
    cotiza en una horquilla de (¿8,96? 9,15) coronas euro?
    Convertimos

    X= 5.585,03881 €

    PRESENTADO POR:
    MARIA CRISTINA TRUJILLO RIVERA

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