UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MTRÍA. Y DOC. EN CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
DE LA ESP. EN EST. APL.
Programa de actividad académica

Denominación: PROCESOS ESTOCÁSTICOS

Semestre(s):
Clave: 62560 Campo de Conocimiento: Probabilidad No. Créditos: 9
1,2,3,4
Horas por
Carácter: Obligatoria de elección Horas Horas al Semestre
semana
Tipo: Teórica Teoría: 4.5 Práctica: 0 4.5 72
Modalidad: Curso Básico Duración del programa: Semestral

Seriación: Sin Seriación ( X ) Obligatoria ( ) Indicativa ( )

Actividad académica antecedente:

Actividad académica subsecuente:

Objetivo general:
Introducir los elementos básicos para el estudio de los Procesos Estocásticos tanto en tiempo continuo como en tiempo
discreto y sus aplicaciones en diversas áreas del conocimiento.

Objetivos específicos:
El estudio de modelos de procesos estocásticos, sus propiedades probabilísticas y caracterizaciones, así como su
aplicación a la Modelación de fenómenos en la naturaleza.

Índice Temático
Horas
Unidad Tema
Teóricas Prácticas
1 Unidad I. 18 0
2 Unidad II. 18 0
3 Unidad III. 18 0
4 Unidad IV. 18 0
Total de horas: 72 0
Suma total de horas: 72

Contenido Temático

Unidad Tema y Subtemas

Unidad I.

Martingalas a tiempo discreto

1.1 Martingalas, submartingalas y supermartingalas,
niciones propiedades y ejemplos.
1.2 Tiempos de paro, teorema de muestreo opcional de
Doob, aplicaciones.
1
1.3 Desigualdades fundamentales.
1.4 Teorema de saltos de Doob y convergencia.
1.5 Integrabilidad Uniforme (*)

El carácter(*)) significa que el tema es opcional y por ende

no se considera material del examen general.

Unidad II.

Cadenas de Markov a tiempo continuo y con espacio de

estados discreto
2.1 Repaso de Cadenas de Markov a tiempo discreto.
2.2 Cadenas de Markov a tiempo continuo, definiciones y
2 ejemplos.
2.3 Probabilidades de transición.
2.4 Generador infinitesimal.
2.5 Tiempos de paro y propiedad fuerte de Markov.
2.7 Clasificación de estados y distribuciones estacionarias.
2.8 Ecuaciones de Kolmogorov (Backward y Forward).
 Unidad III.

Procesos de Poisson
3.1 Procesos de conteo, definición y propiedades.
3.2 Procesos de Poisson.
3.2.1 Proceso de Poisson compuesto.
3.2.2 Proceso de Poisson no-homogéneo.
3.2.3 Propiedad de Markov del proceso de Poisson.
3 3.2.4 Martingalas asociadas a los procesos de Poisson y
Poisson compuesto.
3.3 Procesos de renovación, definición y propiedades.
3.3.1 Ecuación de renovación.
3.3.2 Proceso de renovación como un proceso de conteo.
3.3.3 Proceso de Poisson como un proceso de
renovación.

Unidad IV.

4.1 Definiciones y ejemplos.

4.2 Propiedades de la distribución Normal multivariada.
2
4.3 Procesos en L y funciones de covarianza.
4
4.4 Continuidad y diferenciabilidad de trayectorias.
4.5 Ejemplos.
4.6 Movimiento Browniano.

Bibliografía Básica:

- WILLIAMS, D., PROBABILITY WITH MARTINGALES, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ----------------------, 1991.
- LAWLER,G., INTRODUCTION TOSTOCHASTICPROCESSES, CHAPMAN ANDHALL/CRC, -----------------------, 1995.
- BREMAUD, P, MARKOV CHAINS, SPRINGER VERLAG, ------------------, 1998.
- RESNICK, S.I, ADVENTURES IN STOCHASTIC PROCESSES, BIRKHUSER BOSTON, -----------------------, 2005.
- NORRIS, J.R., MARKOV CHAINS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ----------------------------, 1998.
- ABRAHAMSEN, P, A REVIEW OF GAUSSIAN RANDOM fiELDS AND CORRELATION FUNCTIONS,
TECHNICAL REPORT 917, NORWEGIAN COMPUTING CENTER, OSLO, 1997.
- ASH, R.B, PROBABILITY AND MEASURE THEORY, ACADEMIC PRESS, -------------------------, 2000.
- HERNÁNDEZ-CASTAÑOS D.B. , CAMINATAS ALEATORIAS Y MOVIMIENTO BROWNIANO, MONOGRAFÍAS
DEL INSTITUTO DE MATEMÁTICAS, N 9, UNAM, -------------------------, 1981.
- LAHA, R.G. y ROHATGI, V.K, PROBABILITY THEORY, WILEY, ------------------------, 1979.
- KARLIN, S. y TAYLOR, H., A FIRST COURSE IN STOCHASTIC PROCESSES, ACADEMIC PRESS, -----------------------,
1981.
- KARLIN, S. y TAYLOR, H, A SECOND COURSE IN STOCHASTIC PROCESSES, ACADEMIC PRESS, ---------------------,
1981.
- KARLIN, S. y TAYLOR, H, A FIRST COURSE IN STOCHASTIC PROCESSES, ACADEMIC PRESS, ----------------------,
1981.
- HIDA, T. y HITSUDA, M, GAUSSIAN PROCESSES, AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY , ----------------------, 1993.

Bibliografía Complementaría:

- BOGACHEV, V, GAUSSIAN MEASURES, MATHEMATICAL SURVEYS AND MONOGRAPHS, N 62, AMS, -----------------
-------, 1998.
- LAMPERTI, J.W., STOCHASTIC PROCESSES: A SURVEY OF THE MATHEMATICAL THEORY, SPRINGER-VERLAG,
------------------------, 1977.
- ROSS, S.M., INTRODUCTION TO PROBABILITY MODELS, NINTH EDITION, ACADEMIC PRESS, --------------------------,
2007.
- ASH, R.B. y GARDNER, M.F, TOPICS IN STOCHASTIC PROCESSES, ACADEMIC PRESS, -------------------------, 1975.

Sugerencias didácticas:
Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los
Exposición oral (X)
alumnos:
Exposición audiovisual ()
Exámenes Parciales (X)
Ejercicios dentro de clase (X)
Examen final escrito (X)
Ejercicios fuera del aula (X)
Trabajos y tareas fuera del aula (X)
Seminarios (X)
Exposición de seminarios por los alumnos ()
Lecturas obligatorias ()
Participación en clase (X)
Trabajo de Investigación ()
Asistencia ()
Prácticas de taller o laboratorio ()
Seminario ()
Prácticas de campo ()
Otras:
Otros:

Línea de investigación:
Perfil profesiográfico:
Maestro o Doctor en Ciencias Matemáticas