Книга о дивергенциях

Предисловие

Дивергенции могут быть определены путём сравнения цены на графике (например, график EURUSD) с
индикатором, применяемым к графику. Как правило, это индикатор "осциллятор" (его значения всегда
включаются в определенном диапазоне, как например от 0 до 100), но это не всегда так. Инструменты,
которые мы предлагаем для определения дивергенций - DuettoFX (осциллятор), и SintesiFX (индикатор, не
являющийся осциллятором). Основным осциллятором, входящим во все терминалы, является RSI (индекс
относительной силы), и он может быть использован для выявления дивергенций. Тем не менее мы считаем,
что DuettoFX и SintesiFX значительно превосходят RSI в этом отношении.

Каждый раз, когда цена на графике показывает местные "High" или "Low", которые не соответствуют
аналогичным «High» или «Low» на индикаторе - у нас возможна дивергенция, а это означает, что цена
собирается измениться в ближайшее время. В качестве примера: «higher high» по отношению к "lower high"
на графике и по данному индикатору является классическим паттерном "обычной медвежьей дивергенции",
это означает, что цена, вероятно, будет разворачиваться вниз после последнего «High».

Классификация дивергенций

Дивергенции могут быть классифицированы, как "обычные" против "скрытых", и как "бычьи" против
"медвежьих".

"Обычные" дивергенции - разворотные фигуры:

* Более высокие максимумы (HH) на цене и более низкие максимумы (LH) на осцилляторе - надо ожидать
медвежьего разворота (регулярная медвежья дивергенция).
* Более низкие минимумы (LL) на цене и более высокие минимумы (HL) на осцилляторе – ожидаем бычьий
разворот (регулярная бычья дивергенция).
Напротив, "скрытая" дивергенция – это паттерн продолжения движения:

* Более низкий максимум (LH) на цене и более высокий максимум (HH) на осцилляторе - ожидаем
продолжение медвежьего движения (скрытая медвежья дивергенция).
* Более высокий минимум (HL) на цене и более низкий минимум (LL) на осцилляторе - ожидаем
продолжение бычьего движения (скрытая бычья дивергенция).

Следующая картинка - часовой график GBPUSD с индикатором DuettoFX, дает четкие примеры из «реальной
жизни» для каждого типа дивергенции:
 Советы по выявлению дивергенций
Как правило, осциллятор использует в расчётах для выявления и определения дивергенции исключительно
цену закрытия каждой свечи (DuettoFX и SintesiFX - не исключение). По этой причине важно понять, что цены
"High" и "Low" каждой свечи на графике не имеют совершенно никакого отношения к дивергенциям. Вы не
можете использовать более высокие максимумы как основу максимумов и более низкие минимумы как
основу минимумов, - вы должны использовать только цену закрытия вашей свечи. Поэтому лучшее, что
можно сделать - это представить ценовой график в терминале MT4 не свечами, и линией. Свечи и
гистограмма может ввести в заблуждение (по крайней мере, если вы новичок в теме «дивергенций»).

Если вы используете такие осцилляторы, как DuettoFX или RSI, вы должны иметь в виду, что локальный High/
Low, отображающийся на индикаторе, может отставать на 1 или 2 бара от соответствующих локальным High/
Low на графике цены. Напротив, если вы используете индикатор SintesiFX, то можно ожидать, что индикатор
может как опережать, так и отставать от цены на 1/2 бара. Так как вы пытаетесь соответствовать взлётам и
падениям - нужно иметь в виду этот важный аспект.

Еще одна важная подсказка - "фрактал" - аспект максимумов и минимумов, то есть вы должны понять, как
определить "хорошие" локальные максимумы и минимумы. Скажем, локальный максимум по цене имеет в
среднем 10 баров перед очередным снижением, и 7 баров после начала снижения цены (помните, мы всегда
смотрим по цене закрытия свечи). В этом случае "счёт фрактала“ этого локального максимума N = 7. Чем
больше N, тем лучше. Это означает, что локальный максимум на самом деле реально значим. То-же самое
правило - только обратное - может быть использовано для определения N фрактала для локального
минимума. Например, если у вас есть локальный минимум с 8-ю барами до начала повышения цены, и 11
баров после разворота цены вверх, то фрактальная оценка этого локального минимума N = 8. Вы можете
использовать наш индикатор "HyperFractal" для более лёгкого определения наиболее значимых локальных
максимумов и минимумов. Предлагаемые настройки: bars_for_fractal = 19 и bars_to_wait = 1.

Поиск момента входа в сделку по дивергенции

Важно, чтобы разворот был "подтверждён" как по цене, так и по данному индикатору, прежде чем мы на
самом деле войдём в сделку по дивергенции. Если индикатор отстает от цены, то мы должны ждать, пока
подтвердится разворот по данному показанию индикатора. Если же цена отстает от индикатора (этот вариант
тоже может случиться с SintesiFX), то мы должны ждать подтверждения изменения в цене.

Поясним этот момент на графике EURUSD:

На картинке выше я расположил рядом линейный и свечной графики, чтобы нагляднее прояснить ситуацию. В
этой регулярной медвежьей дивергенции первый локальный максимум расположен раньше на индикаторе
(красная пунктирная линия), а уже затем - на ценовом графике (зеленая пунктирная линия). Второй
локальный максимум проходит точно в один и тот же бар и для индикатора, и для цены (желтая пунктирная
линия). В данной ситуации мы ждем не менее 1 бар после последнего локального максимума, чтобы
убедиться, и мы видим, что произошёл разворот цены и на индикаторе SintesiFX. Наконец, мы можем войти в
короткую позицию на открытии следующей свечи (синяя пунктирная линия).

Торговый сетап при регулярной медвежьей дивергенции

В этом разделе я покажу пример на паре EURUSD, вход в короткую позицию при "регулярной медвежьей
дивергенции". На этом примере вы можете установить правила для входов на продажу. И, конечно же,
правила входов в длинную позицию (покупка) при "регулярной бычьей дивергенции" будут с точностью
наоборот (читайте ниже).

Точка А является первым локальным максимумом по цене, а точка A1 - первый локальный максимум на
индикаторе SintesiFX. Точка B является вторым локальным максимумом по цене, а точка B1 - второй
локальный максимум на индикаторе SintesiFX. Точка С - самая низкая цена между точками А и В. Это и есть
наша главная цель в данной короткой позиции.

ТР2 находится в нашей точке С (уровень „Low“ этой свечи). ТР1 – по середине между ценой входа и ТР2.
SL располагаем так, чтобы цена входа была по середине между SL и ТР1 (SL=TP1).

Мы входим в сделку с двойным размером лота с тем, чтобы закрыть половину сделки на ТР1 и вторую
половину - на ТР2. Когда цена достигает ТР1 - это может быть хорошим моментом, чтобы выставить SL на
уровень безубытка.

Примите также во внимание и то, что дивергенция будет "ложной", если B1 окажется выше A1 в окне
индикатора. В этом случае лучше закрыть сделку, даже если до SL цена ещё не дошла.

Торговый сетап, который я описал, является "безопасным" в том смысле, что позволяет трейдеру находить и
другие возможные незначительные дивергенции, которые могут появиться на вашем пути. В качестве
примера есть другие две небольшие регулярные медвежьи дивергенции на графике выше, прежде чем цена
достигает точки B. Другой способ торговли по этим правилам – использование более рискованного стоп-лосса
(в качестве примера – High свечи в точке B). В этом случае мы рискуем больше, но, в конце концов, мы
получаем более выигрышную торговлю, которая в значительной степени перекроет предыдущие потери.

Торговый сетап при регулярной бычьей дивергенции

В этом разделе я покажу пример по паре GBPUSD, вход в длинную позицию (покупку) при "регулярной бычьей
дивергенции". На данном примере вы можете уяснить правила входа и управления сделкой при покупке.
Правила для продаж при "регулярной медвежьей дивергенции" такие же, только перевёрнутые (читайте
раздел выше).

Точка А - первый локальный минимум по цене, а точка A1 - первый локальный минимум на индикаторе
SintesiFX. Точка В - второй локальный минимум по цене, а точка B1 - второй локальный минимум на
индикаторе SintesiFX. Точка С – локальный максимум по цене между точками А и В. Это - наша конечная цель
в данной длинной позиции.

ТР2 находится на уровне High свечи в точке С. ТР1 - на полпути между ценой входа и ТР2.
SL должен быть расположен так, что цена входа находится посредине между SL и ТР1.

Мы входим в сделку с двойным размером лота с тем, чтобы закрыть половину сделки на ТР1 и вторую
половину - на ТР2. Когда цена достигает уровня ТР1 - это может быть удобным моментом, чтобы переставить
стоп-лосс на уровень безубытка.

Примите также во внимание и то, что дивергенция будет "ложной", если B1 окажется затем ниже A1 в окне
индикатора. В этом случае лучше закрыть сделку, даже если цена ещё не достигла уровня SL.

Торговый сетап при скрытой медвежьей дивергенции

В этом разделе я покажу пример на паре EURUSD, вход в покупку по "скрытой медвежьей дивергенции", где
можно уяснить правила входа и ведения короткой позиции. Правила для продаж при "скрытой бычьей
дивергенции" – такие же, только наоборот (читайте ниже).
Точка А является первым локальным максимумом по цене, а точка A1 - первый локальный максимум на
индикаторе SintesiFX. Точка B является вторым локальным максимумом по цене, а точка B1 - второй
локальный максимум на индикаторе SintesiFX. Точка С – локальный минимум в цене между точками А и В. Это
- наша главная цель данной короткой позиции.

В этом случае цена входа расположена слишком близко к нашей цели, так что лучше иметь только один тейк-
профит. TP находится на уровне Low свечи в точке С. SL должен быть расположены так, что цена входа
находится посредине между SL и TP.

Дивергенция будет "ложной", если после входа в сделку цена окажется выше точки В на графике цены
(имейте в виду, что точка B является ценой закрытия замкнутого бара). В этом случае лучше закрыть сделку,
даже если ещё не достигнут уровень SL.

Торговый сетап при скрытой бычьей дивергенции

В этом разделе я покажу пример на паре GBPUSD по входу в покупки при "скрытой бычьей дивергенции", где
вы можете уяснить правила управления длинной позицией. Правила для входа в короткую сделку при
"скрытой медвежьей дивергенции" те же, только наоборот (читайте раздел выше).
Точка А - первый локальный минимум по цене, а точка A1 - первый локальный минимум на индикаторе
SintesiFX. Точка В - второй локальный минимум по цене, а точка B1 - второй локальный минимум на
индикаторе SintesiFX. Точка С – локальный максимум в цене между точками А и В. Это - наша главная цель в
данной длинной позиции.

ТР2 находится на уровне High свечи в точке С. ТР1 находится посредине между ценой входа и ТР2. SL должен
быть расположен так, что цена входа была бы расположена посредине между SL и ТР1.

Мы входим в сделку с двойным размером лота с тем, чтобы закрыть половину сделки на ТР1 и вторую
половину - на ТР2. Когда цена достигнет уровня ТР1 - это будет удачным моментом, чтобы переставить стоп-
лосс на уровень безубытка.

Дивергенция окажется "ложной", если после открытия сделки цена станет ещё ниже точки B на графике цены
(имейте в виду, что точка B является ценой закрытия замкнутого бара). В этом случае лучше закрыть сделку,
даже если ещё не достигнут уровень SL.

Ссылка на оригинальный сайт.