Dr Chaabane

Djamal
Processus d’arrivées (Poisson)

G
À
1 M&R

Introduction L icence - Recherche Opérationnelle

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
Département de Recherche Opérationnelle
USTHB- /Faculté des Mathématique
 Le Plan du cours

Dr Chaabane
Djamal

1 Introduction

G
À
1 M&R

2 Caractérisation du Processus d’arrivées

Introduction Exemple
Caractérisation
du Processus
d’arrivées 3 Instants d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées
4 Superposition du processus d’arrivée
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
5 Superposition du processus d’arrivée
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R
• modèle pour le processus d’arrivée dans un magasin,

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R
• modèle pour le processus d’arrivée dans un magasin,
• pour les arrivées d’appels à un central téléphonique,
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R
• modèle pour le processus d’arrivée dans un magasin,
• pour les arrivées d’appels à un central téléphonique,
• pour les arrivées de particules radioactives à un compteur
Introduction
Geiger,
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R
• modèle pour le processus d’arrivée dans un magasin,
• pour les arrivées d’appels à un central téléphonique,
• pour les arrivées de particules radioactives à un compteur
Introduction
Geiger,
Caractérisation
du Processus • etc.
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

* Le processus de Poisson apparaît dans de nombreuses

G
À
1
applications, en particulier en tant que
M&R
• modèle pour le processus d’arrivée dans un magasin,
• pour les arrivées d’appels à un central téléphonique,
• pour les arrivées de particules radioactives à un compteur
Introduction
Geiger,
Caractérisation
du Processus • etc.
d’arrivées
Exemple

Instants
Remarque
d’arrivées
Tout comme nous avons utilisé la terminologie de "succès" dans
Superposition
du processus la discussion du processus de Bernoulli, nous allons maintenant
d’arrivée
employer le terme “arrivée", étant entendu que sa signification
Superposition
du processus réelle variera, selon l’application concernée.
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R Processus d’arrivées
• Considérons un espace de probabilité (Ω, A , P).
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R Processus d’arrivées
• Considérons un espace de probabilité (Ω, A , P).
Introduction
• Dans toute la suite, par un processus arrivée, nous
Caractérisation
du Processus conviendrons dire un processus stochastique N = {Nt |t ≥ 0}
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R Processus d’arrivées
• Considérons un espace de probabilité (Ω, A , P).
Introduction
• Dans toute la suite, par un processus arrivée, nous
Caractérisation
du Processus conviendrons dire un processus stochastique N = {Nt |t ≥ 0}
d’arrivées
Exemple
• L’aplication t 7→ Nt (ω) est non décoissante, augmente par
Instants
d’arrivées
unité (pas par pas), continue à droite et N0 (ω) = 0
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Définition
M&R Un processus d’arrivée N = {Nt |t ≥ 0} est appelé un processus de
Poisson à condition que les axiomes suivants détiennent:
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Définition
M&R Un processus d’arrivée N = {Nt |t ≥ 0} est appelé un processus de
Poisson à condition que les axiomes suivants détiennent:
Introduction

Caractérisation (i) ∀ω ∈ Ω, chaque saut de t 7→ Nt (ω) est d’amplitude 1.

du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Définition
M&R Un processus d’arrivée N = {Nt |t ≥ 0} est appelé un processus de
Poisson à condition que les axiomes suivants détiennent:
Introduction

Caractérisation (i) ∀ω ∈ Ω, chaque saut de t 7→ Nt (ω) est d’amplitude 1.

du Processus
d’arrivées
Exemple
(ii) ∀t, s ≥ 0, Nt+s − Nt est indépendente de {Nu |u ≤ t}.
Instants (Indépendance de l’historique)
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Définition
M&R Un processus d’arrivée N = {Nt |t ≥ 0} est appelé un processus de
Poisson à condition que les axiomes suivants détiennent:
Introduction

Caractérisation (i) ∀ω ∈ Ω, chaque saut de t 7→ Nt (ω) est d’amplitude 1.

du Processus
d’arrivées
Exemple
(ii) ∀t, s ≥ 0, Nt+s − Nt est indépendente de {Nu |u ≤ t}.
Instants (Indépendance de l’historique)
d’arrivées

Superposition
(iii) ∀t, s ≥ 0, la distribution de Nt+s − Nt est indépendante de t.
du processus
d’arrivée
(Stationnarité)
Superposition
du processus
d’arrivée
 Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Définition

G
À
1 M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme

Pour tout t ≥ 0, P(Nt = 0) = e−λt ; λ ≥ 0

G
À
1 M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme

Pour tout t ≥ 0, P(Nt = 0) = e−λt ; λ ≥ 0

G
À
1 M&R
Preuve
• Le nombre d’arrivées dans [0, t + s] est nul si et seulement si
Introduction il n’ y a aucune arrivée dans [0, t] ni dans (t, t + s];
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme

Pour tout t ≥ 0, P(Nt = 0) = e−λt ; λ ≥ 0

G
À
1 M&R
Preuve
• Le nombre d’arrivées dans [0, t + s] est nul si et seulement si
Introduction il n’ y a aucune arrivée dans [0, t] ni dans (t, t + s];
Caractérisation
du Processus
• donc, l’évènement {Nt+s = 0} est égale à l’évènement
d’arrivées {Nt = 0, Nt+s − Nt = 0}.
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme

Pour tout t ≥ 0, P(Nt = 0) = e−λt ; λ ≥ 0

G
À
1 M&R
Preuve
• Le nombre d’arrivées dans [0, t + s] est nul si et seulement si
Introduction il n’ y a aucune arrivée dans [0, t] ni dans (t, t + s];
Caractérisation
du Processus
• donc, l’évènement {Nt+s = 0} est égale à l’évènement
d’arrivées {Nt = 0, Nt+s − Nt = 0}.
Exemple

Instants • Par indépendance des variables aléatoires {Nt+s − Nt } et Nt ,

d’arrivées
on a
Superposition
du processus
d’arrivée
P (Nt+s = 0) = P (Nt = 0) × P (Nt+s − Nt = 0)
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme

Pour tout t ≥ 0, P(Nt = 0) = e−λt ; λ ≥ 0

G
À
1 M&R
Preuve
• Le nombre d’arrivées dans [0, t + s] est nul si et seulement si
Introduction il n’ y a aucune arrivée dans [0, t] ni dans (t, t + s];
Caractérisation
du Processus
• donc, l’évènement {Nt+s = 0} est égale à l’évènement
d’arrivées {Nt = 0, Nt+s − Nt = 0}.
Exemple

Instants • Par indépendance des variables aléatoires {Nt+s − Nt } et Nt ,

d’arrivées
on a
Superposition
du processus
d’arrivée
P (Nt+s = 0) = P (Nt = 0) × P (Nt+s − Nt = 0)
Superposition
du processus
d’arrivée

• or P (Nt+s − Nt = 0) = P (Ns = 0) (stationnarité).

 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple • Si f (t) = 0 ∀t ≥ 0
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple • Si f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ⇒ ∀t ≥ 0, ∀ω ∈ Ω, (Nt+s (ω) − Nt (ω) ≥ 1)
Instants aussi petit qu’il soit s.
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple • Si f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ⇒ ∀t ≥ 0, ∀ω ∈ Ω, (Nt+s (ω) − Nt (ω) ≥ 1)
Instants aussi petit qu’il soit s.
d’arrivées

Superposition • En écrivant Nt = Nt1 + (Nt2 − Nt1 ) + + (Ntn − Ntn−1 ) avec

du processus
d’arrivée
t1 ≤ t2 ≤ · · · ≤ tn = t ,
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple • Si f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ⇒ ∀t ≥ 0, ∀ω ∈ Ω, (Nt+s (ω) − Nt (ω) ≥ 1)
Instants aussi petit qu’il soit s.
d’arrivées

Superposition • En écrivant Nt = Nt1 + (Nt2 − Nt1 ) + + (Ntn − Ntn−1 ) avec

du processus
d’arrivée
t1 ≤ t2 ≤ · · · ≤ tn = t , alors Nt (ω) ≥ n
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
• La fonction f (t) = P (Nt = 0) vérifie

G
À
1 M&R
f (t + s) = f (t) × f (s), 0 ≤ f (t) ≤ 1; ∀t, s ≥ 0;
Introduction

Caractérisation
du Processus
• alors ou bien f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ou bien f (t) = e−λt pour λ ≥ 0.
d’arrivées
Exemple • Si f (t) = 0 ∀t ≥ 0 ⇒ ∀t ≥ 0, ∀ω ∈ Ω, (Nt+s (ω) − Nt (ω) ≥ 1)
Instants aussi petit qu’il soit s.
d’arrivées

Superposition • En écrivant Nt = Nt1 + (Nt2 − Nt1 ) + + (Ntn − Ntn−1 ) avec

du processus
d’arrivée
t1 ≤ t2 ≤ · · · ≤ tn = t , alors Nt (ω) ≥ n
Superposition • Par conséquent, si f (t) = 0 ; ∀t ≥ 0, alors Nt (ω) = +∞ en
du processus
d’arrivée contradiction avec la finitude de Nt (ω).
 Distribution du processus {Ny |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Preuve
Introduction • Donc, f(t) = e−λt
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Ny |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Preuve
Introduction • Donc, f(t) = e−λt
• Le cas λ = 0 est un cas de dégénérécence
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Ny |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Preuve
Introduction • Donc, f(t) = e−λt
• Le cas λ = 0 est un cas de dégénérécence f (t) = 1, ∀t ≥ 0
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple
c’est-à-dire Nt = 0, ∀t ≥ 0.
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Ny |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Preuve
Introduction • Donc, f(t) = e−λt
• Le cas λ = 0 est un cas de dégénérécence f (t) = 1, ∀t ≥ 0
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple
c’est-à-dire Nt = 0, ∀t ≥ 0. Ce cas ne sera plus considéré .
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t
M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2).
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }.
t
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1 1 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }. nt ≤ et nt + 1 >
t t t
Instants
d’arrivées (propriété du plus grand minorant).
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1 1 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }. nt ≤ et nt + 1 >
t t t
Instants
d’arrivées (propriété du plus grand minorant).
Superposition 1
du processus
d’arrivée
• t≤
nt
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1 1 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }. nt ≤ et nt + 1 >
t t t
Instants
d’arrivées (propriété du plus grand minorant).
!
Superposition 1 1
du processus
d’arrivée
• t≤ ⇒ h(t) ≤ h
nt nt
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1 1 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }. nt ≤ et nt + 1 >
t t t
Instants
d’arrivées (propriété du plus grand minorant).
!
Superposition 1 1
du processus
d’arrivée
• t≤ ⇒ h(t) ≤ h
nt nt
Superposition !
du processus 1 1
d’arrivée 0 ≤ h(t) ≤ (nt + 1) h
t nt
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
L emme
1
lim P (Nt ≥ 2) = 0

G
À
1
t→0 t

Preuve
M&R

Introduction
• Soit h(t) = P (Nt ≥ 2). Comme (Nt ≥ 2) ⇒ (Nt+s ≥ 2) donc,
Caractérisation
h(t) ≤ h(t + s)
du Processus
d’arrivées 1 1 1
Exemple • Soit nt = sup{n ∈ N|n ≤ }. nt ≤ et nt + 1 >
t t t
Instants
d’arrivées (propriété du plus grand minorant).
!
Superposition 1 1
du processus
d’arrivée
• t≤ ⇒ h(t) ≤ h
nt nt
Superposition
nt + 1
! !
du processus 1 1 1
d’arrivée 0 ≤ h(t) ≤ (nt + 1) h = nt h
t nt nt nt
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction • Partitionnons l’intervalle unité [0, 1] en n sous-intervalles de
Caractérisation 1
du Processus même amplitude
d’arrivées n
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction • Partitionnons l’intervalle unité [0, 1] en n sous-intervalles de
Caractérisation 1
du Processus même amplitude
d’arrivées n
Exemple
• Soit Sn la variaable aléatoire qui cumule le nombre de sous
Instants
d’arrivées intervalles où on au moins deux arrivées.
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction • Partitionnons l’intervalle unité [0, 1] en n sous-intervalles de
Caractérisation 1
du Processus même amplitude
d’arrivées n
Exemple
• Soit Sn la variaable aléatoire qui cumule le nombre de sous
Instants
d’arrivées intervalles où on au moins deux !! arrivées. Sn = ξ1 + · · · + ξn
Superposition 1
du processus avec ξi ∼ Bernoulli p = h et indépendantes.
d’arrivée n
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction • Partitionnons l’intervalle unité [0, 1] en n sous-intervalles de
Caractérisation 1
du Processus même amplitude
d’arrivées n
Exemple
• Soit Sn la variaable aléatoire qui cumule le nombre de sous
Instants
d’arrivées intervalles où on au moins deux !! arrivées. Sn = ξ1 + · · · + ξn
Superposition 1
du processus avec ξi ∼ Bernoulli p = h et indépendantes.
d’arrivée n
Superposition
du processus
d’arrivée • Donc, Sn ∼ B(n; p).
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
h (t)

G
À
1
• Donc, pour montrer que → 0 quand t → 0, il est
t !
M&R l
suffisant de montrer que nh → 0 quand n → ∞.
n
Introduction • Partitionnons l’intervalle unité [0, 1] en n sous-intervalles de
Caractérisation 1
du Processus même amplitude
d’arrivées n
Exemple
• Soit Sn la variaable aléatoire qui cumule le nombre de sous
Instants
d’arrivées intervalles où on au moins deux !! arrivées. Sn = ξ1 + · · · + ξn
Superposition 1
du processus avec ξi ∼ Bernoulli p = h et indépendantes.
d’arrivée n
Superposition
!
1
du processus
d’arrivée • Donc, Sn ∼ B(n; p). E(Sn ) = np = nh
n
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1 M&R
• Soit δ > 0 la durée minimale séparant deux arrivées
1 1
successives dans [0, 1]. Si n est suffisamment large δ > (
n n
Introduction est l’amplitude des sous intervalles).
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1 M&R
• Soit δ > 0 la durée minimale séparant deux arrivées
1 1
successives dans [0, 1]. Si n est suffisamment large δ > (
n n
Introduction est l’amplitude des sous intervalles).
Caractérisation
du Processus • Aucun sous intervalle peut contenir deux arrivées donc
Sn (ω) = 0; ∀ω ∈ Ω.
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1 M&R
• Soit δ > 0 la durée minimale séparant deux arrivées
1 1
successives dans [0, 1]. Si n est suffisamment large δ > (
n n
Introduction est l’amplitude des sous intervalles).
Caractérisation
du Processus • Aucun sous intervalle peut contenir deux arrivées donc
Sn (ω) = 0; ∀ω ∈ Ω.
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées
• ∀ω ∈ Ω, lim Sn (ω) = 0 et par conséquent lim E(Sn ) = 0,
n→∞ n→∞
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1 M&R
• Soit δ > 0 la durée minimale séparant deux arrivées
1 1
successives dans [0, 1]. Si n est suffisamment large δ > (
n n
Introduction est l’amplitude des sous intervalles).
Caractérisation
du Processus • Aucun sous intervalle peut contenir deux arrivées donc
Sn (ω) = 0; ∀ω ∈ Ω.
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées
• ∀ω ∈ Ω, lim Sn (ω) = 0 et par conséquent lim E(Sn ) = 0,
n→∞ n→∞
!
Superposition
1
du processus
d’arrivée
• lim nh =0 
n→∞ n
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

L emme

G
À
1 M&R 1
lim P (Nt = 1) = λ
t→0 t
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

L emme

G
À
1 M&R 1
lim P (Nt = 1) = λ
t→0 t
Introduction

Caractérisation
Preuve
du Processus
d’arrivées • P (Nt = 1) = 1 − P (Nt = 0) − P (Nt ≥ 2)
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

L emme

G
À
1 M&R 1
lim P (Nt = 1) = λ
t→0 t
Introduction

Caractérisation
Preuve
du Processus
d’arrivées • P (Nt = 1) = 1 − P (Nt = 0) − P (Nt ≥ 2)
Exemple
1 1
Instants • lim P (Nt = 1) = lim (1 − P (Nt = 0)) − lim P (Nt ≥ 2)
d’arrivées t→0 t t→0 t t→0
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

L emme

G
À
1 M&R 1
lim P (Nt = 1) = λ
t→0 t
Introduction

Caractérisation
Preuve
du Processus
d’arrivées • P (Nt = 1) = 1 − P (Nt = 0) − P (Nt ≥ 2)
Exemple
1 1
Instants • lim P (Nt = 1) = lim (1 − P (Nt = 0)) − lim P (Nt ≥ 2)
d’arrivées t→0 t t→0 t t→0
Superposition 1 1 − e−λt
du processus • lim P (Nt = 1) = lim =λ 
d’arrivée t→0 t t→0 t
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
T héorème
Si {Nt ; t ≥ 0} est un processus de Poisson, alors pour tout
Introduction t ≥ 0,
Caractérisation
du Processus
(λt)k
P (Nt = k) = e−λt
d’arrivées
Exemple k ∈ {0, 1, 2, · · · }
k!
Instants
d’arrivées pour λ ≥ 0.
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction    
Caractérisation
• = E αNt E αNt+s −Nt = G(t)G(s)
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction    
Caractérisation
• = E αNt E αNt+s −Nt = G(t)G(s)
du Processus
d’arrivées • Ceci est satisfait si et seulement si G(t) = eg(α)t ; t ≥ 0.
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction    
Caractérisation
• = E αNt E αNt+s −Nt = G(t)G(s)
du Processus

# si et seulement si G(t) = e
d’arrivées • Ceci est" satisfait g(α)t ; t ≥ 0.
Exemple
dG(t) G(t) − G(0) G(t) − 1
Instants g(α) = = lim = lim
d’arrivées dt t=0 t→0 t t→0 t
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction    
Caractérisation
• = E αNt E αNt+s −Nt = G(t)G(s)
du Processus

# si et seulement si G(t) = e
d’arrivées • Ceci est" satisfait g(α)t ; t ≥ 0.
Exemple
dG(t) G(t) − G(0) G(t) − 1
Instants g(α) = = lim = lim
d’arrivées dt t=0 t→0 t t→0 t
Superposition
X
du processus • On a G(t) = αk P (Nt = k) et G(0) = 1
d’arrivée
k≥0
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
M&R
• Soit G(t) = E αNt
• G(t + s) = E αNt +(Nt+s −Nt )
 
Introduction    
Caractérisation
• = E αNt E αNt+s −Nt = G(t)G(s)
du Processus

# si et seulement si G(t) = e
d’arrivées • Ceci est" satisfait g(α)t ; t ≥ 0.
Exemple
dG(t) G(t) − G(0) G(t) − 1
Instants g(α) = = lim = lim
d’arrivées dt t=0 t→0 t t→0 t
Superposition
X
du processus • On a G(t) = αk P (Nt = k) et G(0) = 1
d’arrivée
k≥0
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Preuve
M&R
• Donc;
1
Introduction
g(α) = lim (P(Nt = 0) − 1)
t→0 t
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Preuve
M&R
• Donc;
1
Introduction
g(α) = lim (P(Nt = 0) − 1)
t
t→0
Caractérisation 1
du Processus + lim αP(Nt = 1)
d’arrivées t→0 t
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Preuve
M&R
• Donc;
1
Introduction
g(α) = lim (P(Nt = 0) − 1)
t
t→0
Caractérisation 1
du Processus + lim αP(Nt = 1)
d’arrivées t→0 t
Exemple 1X k
Instants
+ lim α P(Nt = k)
d’arrivées
t→0 t
k≥2
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
Preuve
M&R
• Donc;
1
Introduction
g(α) = lim (P(Nt = 0) − 1)
t
t→0
Caractérisation 1
du Processus + lim αP(Nt = 1)
d’arrivées t→0 t
Exemple 1X k
Instants
+ lim α P(Nt = k)
d’arrivées
t→0 t
k≥2
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
• Pour α ∈ [0, 1]
M&R

1X k 1
Introduction 0 ≤ lim α P(Nt = k) ≤ lim P(Nt ≥ 2) = 0
t→0 t k≥2 t→0 t
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
• Pour α ∈ [0, 1]
M&R

1X k 1
Introduction 0 ≤ lim α P(Nt = k) ≤ lim P(Nt ≥ 2) = 0
t→0 t t→0 t
Caractérisation k≥2
du Processus 1
d’arrivées lim αP(Nt = 1) = αλ
Exemple t→0 t
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
• Pour α ∈ [0, 1]
M&R

1X k 1
Introduction 0 ≤ lim α P(Nt = k) ≤ lim P(Nt ≥ 2) = 0
t→0 t t→0 t
Caractérisation k≥2
du Processus 1
d’arrivées lim αP(Nt = 1) = αλ
Exemple t→0 t
1 1 
Instants
d’arrivées lim (P(Nt = 0) − 1) = lim e−λt − 1 = −λ
t→0 t t→0 t
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
• Pour α ∈ [0, 1]
M&R

1X k 1
Introduction 0 ≤ lim α P(Nt = k) ≤ lim P(Nt ≥ 2) = 0
t→0 t t→0 t
Caractérisation k≥2
du Processus 1
d’arrivées lim αP(Nt = 1) = αλ
Exemple t→0 t
1 1 
Instants
d’arrivées lim (P(Nt = 0) − 1) = lim e−λt − 1 = −λ
t→0 t t→0 t
Superposition
du processus
d’arrivée g(α) = −λ + αλ ⇒ G(t) = e(−λ+αλ)t
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
• Pour α ∈ [0, 1]
M&R

1X k 1
Introduction 0 ≤ lim α P(Nt = k) ≤ lim P(Nt ≥ 2) = 0
t→0 t t→0 t
Caractérisation k≥2
du Processus 1
d’arrivées lim αP(Nt = 1) = αλ
Exemple t→0 t
1 1 
Instants
d’arrivées lim (P(Nt = 0) − 1) = lim e−λt − 1 = −λ
t→0 t t→0 t
Superposition
du processus
d’arrivée g(α) = −λ + αλ ⇒ G(t) = e(−λ+αλ)t
Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal Preuve
• Comme

G
À
1 M&R
G(t) = e(−λ+αλ)t

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal Preuve
• Comme

G
À
1 M&R
G(t) = e(−λ+αλ)t

∞ ∞
Introduction
X X (αλt)n
αn P (Nt = n) = e−λt
Caractérisation
du Processus n=0 n=0
n!
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal Preuve
• Comme

G
À
1 M&R
G(t) = e(−λ+αλ)t

∞ ∞
Introduction
X X (αλt)n
αn P (Nt = n) = e−λt
Caractérisation
du Processus n=0 n=0
n!
d’arrivées
Exemple
∞ ∞ −λt
X X e (λt)n
αn P (Nt = n) = αn
Instants
d’arrivées
n=0 n=0
n!
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal Preuve
• Comme

G
À
1 M&R
G(t) = e(−λ+αλ)t

∞ ∞
Introduction
X X (αλt)n
αn P (Nt = n) = e−λt
Caractérisation
du Processus n=0 n=0
n!
d’arrivées
Exemple
∞ ∞ −λt
X X e (λt)n
αn P (Nt = n) = αn
Instants
d’arrivées
n=0 n=0
n!
Superposition
du processus
d’arrivée
e−λt (λt)n
Superposition
du processus
P (Nt = n) =
d’arrivée n!

 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Résultats
Introduction

Caractérisation
• Espéance mathématique de Nt : E (Nt ) = λt
du Processus
d’arrivées • Variance de Nt : V (Nt ) = λt
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal C orollaire
Soit {Nt | t ≥ 0} un processus de Poisson de taux égale à λ (λ > 0).

G
À
1 M&R
P {Nt+s − Nt = k| Nu ; u ≤ t} = P {Nt+s − Nt = k}

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal C orollaire
Soit {Nt | t ≥ 0} un processus de Poisson de taux égale à λ (λ > 0).

G
À
1 M&R
P {Nt+s − Nt = k| Nu ; u ≤ t} = P {Nt+s − Nt = k}
(1)
e−λs (λs)k
Introduction
= ; k∈N
Caractérisation k!
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal C orollaire
Soit {Nt | t ≥ 0} un processus de Poisson de taux égale à λ (λ > 0).

G
À
1 M&R
P {Nt+s − Nt = k| Nu ; u ≤ t} = P {Nt+s − Nt = k}
(1)
e−λs (λs)k
Introduction
= ; k∈N
Caractérisation k!
du Processus
d’arrivées Preuve
Exemple

Instants • L’axiome (2), indépendance de {Nt+s − Nt } de l’historique

d’arrivées
{Nu ; u ≤ t}, implique la première égalité;
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal C orollaire
Soit {Nt | t ≥ 0} un processus de Poisson de taux égale à λ (λ > 0).

G
À
1 M&R
P {Nt+s − Nt = k| Nu ; u ≤ t} = P {Nt+s − Nt = k}
(1)
e−λs (λs)k
Introduction
= ; k∈N
Caractérisation k!
du Processus
d’arrivées Preuve
Exemple

Instants • L’axiome (2), indépendance de {Nt+s − Nt } de l’historique

d’arrivées
{Nu ; u ≤ t}, implique la première égalité;
Superposition
du processus • L’axiome (3), stationnarité, implique
d’arrivée

Superposition
P{Nt+s − Nt } = P{Ns = k}
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal C orollaire
Soit {Nt | t ≥ 0} un processus de Poisson de taux égale à λ (λ > 0).

G
À
1 M&R
P {Nt+s − Nt = k| Nu ; u ≤ t} = P {Nt+s − Nt = k}
(1)
e−λs (λs)k
Introduction
= ; k∈N
Caractérisation k!
du Processus
d’arrivées Preuve
Exemple

Instants • L’axiome (2), indépendance de {Nt+s − Nt } de l’historique

d’arrivées
{Nu ; u ≤ t}, implique la première égalité;
Superposition
du processus • L’axiome (3), stationnarité, implique
d’arrivée

Superposition
P{Nt+s − Nt } = P{Ns = k}
du processus
e−λs (λs)k
d’arrivée
• P{Ns = k} = ; k∈N 
k!
 Plan

Dr Chaabane
Djamal

1 Introduction

G
À
1 M&R

2 Caractérisation du Processus d’arrivées

Introduction Exemple
Caractérisation
du Processus
d’arrivées 3 Instants d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées
4 Superposition du processus d’arrivée
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
5 Superposition du processus d’arrivée
du processus
d’arrivée
 E xemple

Dr Chaabane
Djamal
Soit N un processus de Poisson avec taux λ = 8.
• On calcul P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)

G
À
1 M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 E xemple

Dr Chaabane
Djamal
Soit N un processus de Poisson avec taux λ = 8.
• On calcul P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)

G
À
1
Réponse
M&R
(N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36) =
N2.5 = 17, N3.7 − N2.5 = 22 − 17, N4.3−N3.7 = 36 − 22


Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 E xemple

Dr Chaabane
Djamal
Soit N un processus de Poisson avec taux λ = 8.
• On calcul P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)

G
À
1
Réponse
M&R
(N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36) =
N2.5 = 17, N3.7 − N2.5 = 22 − 17, N4.3−N3.7 = 36 − 22


Introduction

Caractérisation
(N2.5 − N0 ) ; (N3.7 − N2.5 ) ; N4.3−N3.7 sont des des variables
du Processus
d’arrivées
aléatoires iid de loi poisson de paramètres :
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 E xemple

Dr Chaabane
Djamal
Soit N un processus de Poisson avec taux λ = 8.
• On calcul P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)

G
À
1
Réponse
M&R
(N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36) =
N2.5 = 17, N3.7 − N2.5 = 22 − 17, N4.3−N3.7 = 36 − 22


Introduction

Caractérisation
(N2.5 − N0 ) ; (N3.7 − N2.5 ) ; N4.3−N3.7 sont des des variables
du Processus
d’arrivées
aléatoires iid de loi poisson de paramètres :
Exemple
8 × 2.5 = 20, 8 × (3.7 − 2.5) = 9.6, 8 × (4.3 − 3.7) = 4.8.
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 E xemple

Dr Chaabane
Djamal
Soit N un processus de Poisson avec taux λ = 8.
• On calcul P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)

G
À
1
Réponse
M&R
(N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36) =
N2.5 = 17, N3.7 − N2.5 = 22 − 17, N4.3−N3.7 = 36 − 22


Introduction

Caractérisation
(N2.5 − N0 ) ; (N3.7 − N2.5 ) ; N4.3−N3.7 sont des des variables
du Processus
d’arrivées
aléatoires iid de loi poisson de paramètres :
Exemple
8 × 2.5 = 20, 8 × (3.7 − 2.5) = 9.6, 8 × (4.3 − 3.7) = 4.8.
Instants
d’arrivées Donc,
Superposition
du processus
d’arrivée P (N2.5 = 17, N3.7 = 22, N4.3 = 36)
Superposition
du processus
d’arrivée
e−20 2017 e−9.6 9.65 e−4.8 4.814
= × ×
17! 5! 14!
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

T héorème
Introduction

Caractérisation
• Espéance mathématique : E (Nt+s − Nt | Nu ; u ≤ t) = λs
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

T héorème
Introduction

Caractérisation
• Espéance mathématique : E (Nt+s − Nt | Nu ; u ≤ t) = λs
du Processus
d’arrivées • Variance : V (Nt+s − Nt | Nu ; u ≤ t) = λs
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
T héorème
N est un processus de Poisson si et seulement si
Introduction
e−λb (λb)k
Caractérisation
du Processus
P (NB = k) =
d’arrivées k!
Exemple

Instants
pour tout sous-ensemble B de R+ , union d’un nombre fini
d’arrivées
d’intervalles disjoints de longueur totale égale à b.
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 Distribution du processus {Nt |t ≥ 0}

Dr Chaabane
Djamal

Proposition

G
À
1
n
[
M&R Soient A1 , · · · , An des intervalles disjoinys avec B = Ai et soient
i=1
Introduction a1 , · · · , an les amplitudes respectives. On pose b = a1 + · · · + an .
Caractérisation Alors pour k1 + · · · + kn = k; k1 , · · · , kn ∈ N
du Processus
d’arrivées
P NA1 = k1 , · · · , NAn = kn | NB = k
Exemple


Instants
d’arrivées
=
Superposition  a k1  a kn
du processus k! 1 n
d’arrivée ···
Superposition
k1 ! × · · · × kn ! b b
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
Soit N un pocessus de Poisson avec taux λ. Soient
T1 (ω), T2 (ω), · · · les instants d’arrivées. Alors T1 , T2 , · · · sont les
Introduction
variables aléatoires des instants d’arrivées successifs.
Distibution de Tn
Caractérisation
du Processus
• On a : P NTn +s − NTn = 0| Nu ; u ≤ Tn = e−λs


d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
Soit N un pocessus de Poisson avec taux λ. Soient
T1 (ω), T2 (ω), · · · les instants d’arrivées. Alors T1 , T2 , · · · sont les
Introduction
variables aléatoires des instants d’arrivées successifs.
Distibution de Tn
Caractérisation
du Processus
• On a : P NTn +s − NTn = 0| Nu ; u ≤ Tn = e−λs


d’arrivées
Exemple
• d’où
Instants
d’arrivées
P NTn +s − NTn = 0| Nu ; u ≤ Tn = P (Tn+1 − Tn > s| Nu ; u ≤ Tn )


Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal
Proposition

G
À
1
P (Tn+1 − Tn ≤ t| T0 , · · · , Tn ) = 1 − e−λt ; t ≥ 0
M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal
Proposition

G
À
1
P (Tn+1 − Tn ≤ t| T0 , · · · , Tn ) = 1 − e−λt ; t ≥ 0
M&R

La fonction densité probabilité est

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple
fTn+1 −Tn | T0 ,··· ,Tn (t) = λe−λt ; t ≥ 0
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal
Proposition

G
À
1
P (Tn+1 − Tn ≤ t| T0 , · · · , Tn ) = 1 − e−λt ; t ≥ 0
M&R

La fonction densité probabilité est

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple
fTn+1 −Tn | T0 ,··· ,Tn (t) = λe−λt ; t ≥ 0
Instants
d’arrivées
Espérance mathématique et variance
Superposition
du processus
d’arrivée
1 1
Superposition
E (Tn+1 − Tn ) = ; V (Tn+1 − Tn ) =
λ λ2
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Proposition

G
À
1 M&R
Espérance mathématique et variance

Introduction
n
Caractérisation E (Tn ) = E ((Tn − Tn − 1) + · · · + (T1 − T0 )) =
du Processus λ
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus n
d’arrivée V (Tn ) = V ((Tn − Tn − 1) + · · · + (T1 − T0 )) =
Superposition
λ2
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
• Soit N = {Nt | t ≥ 0} le nombre d’arrivées dans l’intervalle
[0, t]; t ≥ 0. L’instant de la dernière arrivée avant t est TNt , et
l’instant de la prochaine arrivée est TNt +1 .
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
• Soit N = {Nt | t ≥ 0} le nombre d’arrivées dans l’intervalle
[0, t]; t ≥ 0. L’instant de la dernière arrivée avant t est TNt , et
l’instant de la prochaine arrivée est TNt +1 .
Introduction

Caractérisation
• La durée depuis la dernière arrivée est At = t − TNt et la
du Processus
d’arrivées durée depuis t jusqu’à la prochaine arrivée est Vt = TNt +1 − t
Exemple

Instants
d’arrivées
Proposition
Superposition
du processus P (Vt ≤ u|Ns ; s ≤ t) = 1 − e−λu ; u ≥ 0
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction  
Caractérisation P (Vt ≤ u| Ns ; s ≤ t) = P Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction  
Caractérisation P (Vt ≤ u| Ns ; s ≤ t) = P Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t
du Processus
d’arrivées = 1 − P (Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t)
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction  
Caractérisation P (Vt ≤ u| Ns ; s ≤ t) = P Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t
du Processus
d’arrivées = 1 − P (Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t)
= 1 − P (Nt+u − Nt = 0)
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction  
Caractérisation P (Vt ≤ u| Ns ; s ≤ t) = P Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t
du Processus
d’arrivées = 1 − P (Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t)
= 1 − P (Nt+u − Nt = 0)
Exemple

Instants
d’arrivées = 1 − P (Nu = 0)
Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Preuve

G
À
1
 
(Vt ≤ u) = TNt +1 − t ≤ u = TNt +1 > u + t


M&R
 
= Nt+u − Nt ) = 0
Introduction  
Caractérisation P (Vt ≤ u| Ns ; s ≤ t) = P Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t
du Processus
d’arrivées = 1 − P (Nt+u − Nt = 0| Ns ; s ≤ t)
= 1 − P (Nt+u − Nt = 0)
Exemple

Instants
d’arrivées = 1 − P (Nu = 0)
Superposition
du processus
= 1 − e−λu
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
Introduction • E(TNt +1 − TNt ) =
Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
• E(TNt +1 − TNt ) = E (TNt +1 − t) + (t − Nt )


Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
• E(TNt +1 − TNt ) = E (TNt +1 − t) + (t − Nt )


Introduction

Caractérisation
du Processus
= E TNt +1 − t + E (t − Nt )


d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
• E(TNt +1 − TNt ) = E (TNt +1 − t) + (t − Nt )


Introduction

Caractérisation
1
du Processus
= E TNt +1 − t + E (t − Nt )= + E (At )


d’arrivées
Exemple
λ
Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 I nstant d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1
C onclusion
1
• E(Vt ) = E(Tn+1 − Tn ) =
M&R

λ
• E(TNt +1 − TNt ) = E (TNt +1 − t) + (t − Nt )


Introduction

Caractérisation
1
du Processus
= E TNt +1 − t + E (t − Nt )= + E (At )


d’arrivées
Exemple
λ
Instants • Conclusion : L’intervalle [TNt , TNt +1 ] qui couvre l’instant t
d’arrivées
est plus grand en moyenne qu’un intervalle ordinaire
Superposition
du processus [Tn , Tn+1 ] entre deux arrivées.
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Soit L = {Lt ; t ≥ 0} et M = {Mt ; t ≥ 0} deux processus d’arrivées

indépendants et de paramètres λ et µ respectivement.
Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R

Soit L = {Lt ; t ≥ 0} et M = {Mt ; t ≥ 0} deux processus d’arrivées

indépendants et de paramètres λ et µ respectivement.
Introduction

Caractérisation T héorème
du Processus
d’arrivées
Exemple
Le processus N = {Nt | t ≥ 0}, Nt (ω) = Lt (ω) + Mt (ω) avec ∀ω ∈ Ω
Instants
est un processus de Poisson de paramètre ν = λ + µ
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

G
À
1 M&R
Preuve
Pour démontrer que N est un processus d’arrivées il sufit de mon-
trer que pour tout partie B, union finie d’intervalles de R, NB est
Introduction

Caractérisation
du Processus un processus de Poisson de paramètre νb où b est la l’amplitude de
d’arrivées
Exemple B. On a NB = LB + MB avec LB et MB des processus de Poisson de
Instants paramètres λb et µb respectivement.
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal
Preuve
n

G
À
1
X
P(NB = n) = P(LB = k, MB = n − k)
M&R
k=0
n
X e−λb (λb)k e−µb (µ)n−k
Introduction = ×
k=0
k! (n − k)!
Caractérisation
du Processus e−(λ+µ)b (λ+ µ)n bn
d’arrivées = ×
Exemple
n
n! !k !(n−k)
Instants
X n! λ µ
d’arrivées ×
Superposition k=0
k!(n − k)! λ + µ λ+µ
du processus
e −(λ+µ)b ((λ + µ) b)
n n
d’arrivée
=
Superposition n!
du processus
d’arrivée 
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Soit N = {Nt ; t ≥ 0} un processus d’arrivées i de paramètres λ.

G
À
1 M&R

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Soit N = {Nt ; t ≥ 0} un processus d’arrivées i de paramètres λ.

G
À
1 M&R
Soit {Xn | n ∈ N∗ } un processus de bernoulli de paramètre p.

Introduction

Caractérisation
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Soit N = {Nt ; t ≥ 0} un processus d’arrivées i de paramètres λ.

G
À
1 M&R
Soit {Xn | n ∈ N∗ } un processus de bernoulli de paramètre p.
Soit Sn le nombre de succès au cours de n expériences de
Bernoulli. La neme expérience est effectuée à l’instant de la neme
Introduction

Caractérisation
arrivée Tn .
du Processus
d’arrivées
Exemple

Instants
d’arrivées

Superposition
du processus
d’arrivée

Superposition
du processus
d’arrivée
 S uperposition de Processus d’arrivées

Dr Chaabane
Djamal

Soit N = {Nt ; t ≥ 0} un processus d’arrivées i de paramètres λ.

G
À
1 M&R
Soit {Xn | n ∈ N∗ } un processus de bernoulli de paramètre p.
Soit Sn le nombre de succès au cours de n expériences de
Bernoulli. La neme expérience est effectuée à l’instant de la neme
Introduction

Caractérisation
arrivée Tn .
du Processus Le nombre de succès Mt = SNt et le nombre d’échecs Lt = Nt − Mt
d’arrivées
Exemple

Instants
T héorème
d’arrivées
Les processus M = {Mt | t ≥ 0} et L = {Lt | t ≥ 0} sont des proces-
Superposition
du processus sus de Poisson de paramètres λp et µ(1 − p) respectivement. L et M
d’arrivée
sont indépendants.
Superposition
du processus
d’arrivée