UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Plano de Disciplina
1. Nome da disciplina
Probabilidade e Processos Estocásticos
2. Código
TE05191
3. Professor responsável (1o semestre/2006)
Ronaldo Nonato Silva Lima
4. Carga horária
75 horas
5. Pré-requisitos
Análise de Sistemas Lineares.
Cálculo III
6. Ementa (proposta)
Elementos de Probabilidade. Variáveis aleatórias. Funções de variáveis aleatórias.
Processos aleatórios. Sistemas Lineares com Entradas Aleatórias.
7. Objetivos
Proporcionar um sólido conhecimento sobre cálculo de probabilidade, variáveis aleató-
rias e processos aleatórios, possibilitando ao discente, ao final do curso, ter aptidão para
aplicar os conhecimentos adquiridos como uma ferramenta na análise e solução de pro-
blemas que envolvam a aplicação de modelos probabilísticos em projetos nas diversas
áreas da engenharia de computação.

8. Conteúdo Programático (1º semestre/2006).

Capítulo I (10 Hs) – Elemento de probabilidade.

Espaço amostral, eventos, frequência relativa, definição de probabilidade de um
evento, propriedades e teoremas da probabilidade, probabilidade marginal, pro-
babilidade condicional, probabilidade total, independência de eventos e teorema de
Bayés.

Capítulo II(15 Hs) – Variáveis aleatórias

Conceito de variável aleatória, probabilidade associada à variável aleatória, tipos
de variáveis aleatórias, função densidade de probabilidade e função distribuição de
probabilidade para variável aleatória discreta, função densidade de probabilidade
e função distribuição de probabilidade para variável aleatória contínua, proprie-
dades da função distribuição de probabilidade, distribuição binomial, distribuição
de poisson, distribuição retangular uniforme, distribuição gaussiana, distribuição
exponencial, conceito de variável aleatória bidimensional, probabilidade associada
à variável aleatória bidimensional, tipos de variáveis aleatórias bidimensionais,
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função densidade de probabilidade conjunta e função distribuição de probabilida-

de conjunta para uma variável aleatória bidimensional, propriedades da função
distribuição de probabilidade conjunta, função densidade de probabilidade margi-
nal e função distribuição de probabilidade marginal, função densidade de probabi-
lidade condicional e função distribuição de probabilidade condicional, variáveis
aleatórias independentes.

Capítulo III (8 Hs) – Valores esperados.

Média de uma variável aleatória, momento de uma variável aleatória, momento
central, propriedades do valor esperado, variância, propriedades da variância,
desvio padrão, covariância, coeficiente de correlação, esperança condicional,

Capítulo IV (10 Hs)– Funções de variáveis aleatórias.

Função de variável aleatória discreta, função de variável aleatória contínua, soma
de variáveis aleatórias discretas, convolução.

Capítulo V (16 Hs)– Processos aleatórios.

Conceito de processo aleatório, interpretações de um processo aleatório, classifica-
ção dos processos aleatórios, função densidade de probabilidade e função distribu-
ição de probabilidade de primeira e Segunda ordem de um processo aleatório, va-
lor médio de um processo aleatório, auto-correlação , auto-covariância, processo
aleatório estacionário no sentido estrito, processo aleatório no sentido amplo, fun-
ção auto-correlação de processos aleatórios estacionários, média temporal de um
processo aleatório, processo aleatório ergódico, densidade espectral de potência,
propriedades da densidade espectral de potência, processo aleatório conjunto, fun-
ção densidade de probabilidade conjunta e função distribuição de probabilidade
conjunta de primeira ordem, correlação cruzada, Processos Aleatórios especias,
Processo de Poisson, Processo Gaussiano e Processo de Markov.

Capítulo VI (8 Hs)– Sistemas Lineares com Entradas Aleatórias.

Sistemas lineares e invariantes no tempo, resposta de um sistema linear e invarian-
te no tempo (SLIT)a um sinal de entrada determinístico, análise de Fourier, res-
posta de um sistema linear e invariante no tempo a um sinal aleatório, valor médio
da resposta de um SLIT a um sinal aleatório, correlação cruzada entre um sinal
aleatório aplicado na entrada de um SLIT e a sua resposta, auto-correlação da
resposta de um SLIT a um sinal aleatório, resposta de um sistema com duas en-
tradas, valor médio da resposta de um sistema com duas entradas, auto-correlação
da resposta de um sistema com duas entradas.

9. Metodologia
Aulas teóricas : 3ª.-feira 5ª.-feira das 14:50 às16:30h.
6ª- feira das 14:50 às 16:30 h. (Quinzenal)
10. Recursos
Recurso de software: MATLAB.
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11. Avaliação
primeira prova - Capítulos I e II
segunda prova - Capítulos III e IV
terceira prova - Capítulos V e VI
quarta prova (substitutiva) – Capítulos V e VI
Nota Final = média aritmética de três notas.
Aprovação Nota Final ≥ 5

12. Bibliografia

[1] Papoulis, A. “Probability, Random Variables, and Stochastic Processes”, McGraw-

Hill, Graw_Hill, 3rd edition, 1999.
[2] Peebles, P. Z. , “Probability and Random Variables and Random Signal Principles”,
4th edition, 2001. McGraw-Hill.
[3] Leon-Garcia, A. “Probability and Random Processes for Electrical Engineers”, 2nd
edition, Addison Wesley, 1994.
[4] Meyer, P. L. “Probabilidade: aplicações à estatística”, Rio de Janeiro: LTC, 1989.
[5] Spiegel, M. R., Schiller, J. e Srivasan, R. A. “ Probabilidade e Estatística”, Coleção
Schaum, Bookman, 2a edição, 2004.

13. Horário e local para atendimento aos alunos (extra-classe)

Sala 25 do Laboratório de Engenharia Elétrica Dias: 2ª. das 15 às 17 e 5ª. das 17:00 às
18:00.

14. Cronograma
Vide ítem 8

OBS.: São reservadas 8h para avaliação individual em sala de aula.

09 de maio de 2006.

Prof. Ronaldo N. S. Lima